garch模型实验报告

金融时间序列分析

探究中国A股市场收益率的波动情况

基于GARCH模型

第一部分 实验背景

自1990年12月,我国建立了上海、深圳证券交易所,20多年来,我国资本市场在拓宽融资渠道、促进资本形成、优化资源配置、分散市场风险方面发挥了不可替代的重要作用,有力推动了实体经济的发展,成为我国市场经济的重要组成部分。自1980年第一次股票发行算起,我国股票市场历经30多年,就当前的股票市场来看,股票市场的动荡和股票的突然疯涨等一系列现象和问题值得我们深入思考和深入研究。

第二部分 实验分析目的及方法

沪深300指数是在以上交所和深交所所有上市的股票中选取规模大流动性强的最具代表性的300家成分股作为编制对象，成为沪深证券所联合开发的第一个反应A股市场整体走势的指数。沪深300指数作为我国股票市场具有代表性的且作为股指期货的标的指数，以沪深300指数作为研究对象可以使得检验结果更加具有真实性和完整性，较好的反应我国股票市场的基本状况。本文在检验沪深300指数2011年1月4日到2012年12月12日的日收益率的相关时间序列特征的基础上，对序列{r}建立条件异方差模型，并研究其收益波动率。

第三部分 实验样本

3.1数据来源

数据来源于国泰安数据库。

模型制作实验报告

1、 实验目的与要求

通过本次实验练习模型制作，熟悉建筑模型材料的种类、特性，学会使用钢尺、美工刀等模型制作工具，基本掌握模型的制作技法。为将来在箭镞设计课程中使用模型推敲方案打下基础。要求根据课程设计命题，结合自身设计概念制作模型，可以有一定的取舍，不能有大的错误，制作认真仔细，整体模型干净利落。最后完成得模型要求按照自己的设计方案，体块表现清楚，有自己的风格。

2、 实验方案：

结合课程设计的进度，在一草方案后制作工作模型，用于推敲建筑环境、建筑体量、材料、色彩等方面要素，学习以制作模型的形式激发创作灵感、推进方案设计。在基本明确建筑设计方案后进行模型制作设计，选用卡纸、PVC板等作为主材，适用选用色纸、瓦楞纸、型材等作为辅材，利用钢尺、美工刀、模型胶等工具制作建筑模型呈现设计方案。

3、 实验过程和数据处理：

听取了专业老师的意见后，我使用了pvc板（厚度为2cm）和kt板作为这次作业的模型主要材料。Pvc板作为主模型的材料，因为其比较结实，不容易被破坏，而且表面平滑，外观看起来十分规整。而kt板则作为模型底座的材料，在kt板上容易插入模型花和粘贴模型人，但是kt板不能与502胶水接触，其会被腐蚀。所以在制作模型时，对于底座的粘合

ARCH模型和GARCH模型

1

Robert F. Engle Clive W. J. Granger

本章模型与以前所学的异方差的不同之处：随机扰动项的无条件方差虽然是常数，但是条件方差是按规律变动的量。

引子---问题的提出

以前介绍的异方差属于递增型异方差，即随机误差项方差的变化随解释变量的增大而增大。但利率，汇率，股票收益等时间序列中存在的

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异方差却不属于递增型异方差。例如，汇率，股票价格常常用随机游走过程描述，

yt=yt-1+εt 其中εt为白噪声过程，

1995-2000年日元兑美元汇率时间序列及差分序列见图1和图2。 3

160140JPY (1995-2000)12010080200400600800100012001400图1 日元兑美元汇率序列JPY(1995-2000)

64D(JPY) (1995-2000)20-2-4-6-8200400600800100012001400 图2 日元兑美元汇率差分序列（收益）D(JPY)

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8Volatility of returns6420200400600800100012001400

建筑模型I实验报告

《建筑模型I》实验报告书

班级 学号 姓名 指导教师

日期

建筑工程学院建筑模型实验室

建筑模型I实验报告

《建筑模型I》实验一

一、实验名称：建筑模型制作材料及工具认知

二、实验目的要求：

了解手工建筑模型制作的材料，熟悉模型制作工具的操作步骤和要求。

三、认知体会：（要求：写出不少于五种常用的模型材料，描述其基本性能、使用范围及特点，粘贴相应的照片;写出不少于五种常用的模型工具，描述其使用要求及特点，粘贴相应的照片）

常用模型材料：

卡板：硬度适中。颜色以白色为主，是建筑模型制作中经常用到的材料。不会被Uhu胶腐蚀，粘结牢固。防水，表面比KT板耐脏。

建筑模型I实验报告

KT板：自重较轻，单块板的厚度比卡板厚一倍。常用的有黑白灰三种颜色。特别容易受到UHU胶水的腐蚀。使用时一般用它来制作简单的草模，或者是制作地形。

密度板：密度板是用工业木屑等废料进行的。坐椅子的时候用过密度板，密度板比较沉，比

数学模型实验报告

实验内容1.

实验目的：学习使用lingo和MATLAB解决数学模型问题 实验原理：

实验环境：MATLAB7.0 实验结论： 源程序

第四章：实验目的，学会使用lingo解决数学模型中线性规划问题 1.习题第一题 实验原理： 源程序：

运行结果：

Range：

结果分析：（1）求解结果中variable那一项表示的是最优解，容易看出x1,x2,x3,x4,x5取值分别为以上结果时，收益最大。即证券A,C,E分别投资2.181818百万元，7.363636百万元，0.4545455百万元，最大收益为0.2983636百万元。上面Row那一项中Slack or surplus 表示的是投资款项剩余值。Dual 表示增加一单位，投资利润增加量。 （2）range 表示变化范围：variable那个项目表示的是最优解不变，系数的允许的变化范围。Row那个项目表示的是影子价格（即在最优解下资源增加一个单位时效益的增量）。 3.习题第三题lingo算式： 源程序：

实验结果：

结果分析：最优解为：x1=3,x2=4,y1=0,y2=2,y3=0,y4=0,y5=1时，min=820.此时费

重 庆 交 通 大 学 学 生 实 验 报 告

实验课程名称 数 学 模 型 开课实验室 学 院 年级 专业班 学 生 姓 名 学 号 开 课 时 间 2013 至 2014 学年 第 1 学期

假设合理 建模求解全面 结果分析完善 文档清晰 综合成绩 教师姓名

优 优 优 优 良 良 良 良 中 中 中 中 差 差 差 差 韩逢庆

雨中行走问题

摘要

在给定的降雨条件下，分别建立相应的数学模型，分析人体在雨中奔跑时淋雨多少与奔跑速度、降雨方向等因素的关系。其中文中所涉及到的降雨量是指从天空降落到地面上的雨水，未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度，它可以直观地表示降雨的多少。淋雨量，是指人在雨中行走时全身所接收到得雨的体积，可表示为单位时间单位面积上淋雨的多少与接收雨的面积和淋雨时间的乘积。利用MATLAB软件对各个问题进行了求解。

一、 问题提出

生活中我们常常会遇到

建筑模型I实验报告

《建筑模型I》实验报告书

班级 学号 姓名 指导教师

日期

建筑工程学院建筑模型实验室

建筑模型I实验报告

《建筑模型I》实验一

一、实验名称：建筑模型制作材料及工具认知

二、实验目的要求：

了解手工建筑模型制作的材料，熟悉模型制作工具的操作步骤和要求。

三、认知体会：（要求：写出不少于五种常用的模型材料，描述其基本性能、使用范围及特点，粘贴相应的照片;写出不少于五种常用的模型工具，描述其使用要求及特点，粘贴相应的照片）

常用模型材料：

卡板：硬度适中。颜色以白色为主，是建筑模型制作中经常用到的材料。不会被Uhu胶腐蚀，粘结牢固。防水，表面比KT板耐脏。

建筑模型I实验报告

KT板：自重较轻，单块板的厚度比卡板厚一倍。常用的有黑白灰三种颜色。特别容易受到UHU胶水的腐蚀。使用时一般用它来制作简单的草模，或者是制作地形。

密度板：密度板是用工业木屑等废料进行的。坐椅子的时候用过密度板，密度板比较沉，比

计算机组成原理实验报告

评语: 课中检查完成的题号及题数： 成绩:

自评分:

92

课后完成的题号与题数：

实验报告

实验名称：

基于复杂模型机两个8位二进制数乘法的实现

日期： 姓名： 姓名：

2012/1/9

班级： 班级：

学号： 学号：

一、实验目的：

1. 综合运用所学计算机组成原理知识，设计并实现较为完整的计算机 2. 锻炼动手能力，实践排错能力

3. 进一步理解计算机运行的原理以及微指令架构

二、实验内容：

1. 根据实验指导书提供的复杂模型机电路图连接电路，并校验电路 2. 装载示例程序并运行，分析理解所增加的微指令

3. 根据复杂模型机现有条件设计两个8位二进制相乘的程序

三、项目要求及分析：

实验内容1、2

按照实验指导书进行，略。

实验内容3 分析：

要求利用复杂模型机现有的指令系统以及硬件电路设计一段实现八位二进制数相乘的程序。因为乘法在计算机中有多种算法实现，包

1

计算机组成原理实验报告

括整数乘、小数乘、原码乘、补码乘等等，因为此次实验并不要求给出一个完整的实用乘法程序段，故实验程序只实现两个八位二进制整数无符号相乘运算。

ARCH模型和GARCH模型

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Robert F. Engle Clive W. J. Granger

本章模型与以前所学的异方差的不同之处：随机扰动项的无条件方差虽然是常数，但是条件方差是按规律变动的量。

引子---问题的提出

以前介绍的异方差属于递增型异方差，即随机误差项方差的变化随解释变量的增大而增大。但利率，汇率，股票收益等时间序列中存在的

2

异方差却不属于递增型异方差。例如，汇率，股票价格常常用随机游走过程描述，

yt=yt-1+εt 其中εt为白噪声过程，

1995-2000年日元兑美元汇率时间序列及差分序列见图1和图2。 3

160140JPY (1995-2000)12010080200400600800100012001400图1 日元兑美元汇率序列JPY(1995-2000)

64D(JPY) (1995-2000)20-2-4-6-8200400600800100012001400 图2 日元兑美元汇率差分序列（收益）D(JPY)

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8Volatility of returns6420200400600800100012001400

名 称： 题 目：院 系：班 级：学生姓名：

实验报告

计算机组成原理大实验 8位模型机的设计 计算机系

8位模型机的设计

关键词

模型机设计 控制器 微程序设计

摘要

设计一个简单的8位模型机，主要包括指令系统、运算器、控制器、存储器、时序产生器总线等设计。

前言

原理是计算机科学技术学科的一门核心专业基础课程。从课程地位来说，它在先导课程和后续课程之间起着承上启下的作用。

计算机组成原理讲授单处理机系统的组成和工作原理，课程教学具有知识面广，内容多，难度大，更新快等特点。此次课程设计目的就是为了加深对计算机时间和空间概念的理解，增强对计算机硬件和计算机指令系统的更进一步的了解。

计算机组成原理课程设计是为了加深对计算机工作原理的理解以及计算机软硬件之间的交互关系。不仅能加深对计算机的时间和空间的关系的理解，更能增加如何实现计算机软件对硬件操作，让计算机有条不紊的工作。

正文

一、设计的目的

根据计算机组成原理课程所学知识，设计一个8位的模