市场风险管理报告

xx市场风险管理办法

第一章 总则

第一条 为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于我行交易帐户与银行帐户所承担的一切市场风险。

第三条 本办法的制定基于以下目的： （一） 股东的长期风险调整收益最大化

（二） 依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险 （三） 有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利 第四条 本办法是由我行风险合规部拟定,经行长办公会研讨，报董事会予以批准。风险合规部负责至少每年审定本办法与配合业务发展,市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。本办法的所有变更必须由行长办公会审核,同意后再报董事会批准。

第二章 市场风险管理组织架构

第五条 我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。为了

使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：

董事会 高级管理层

风险合规部门

业务部门

第六条 风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。控制部门负责监管和独立报告风险状况。我行的稽

市场风险管理测试题

姓名：成绩：

1. 如果美国政府发行的3个月无风险债券的收益率为0.5%，而三个月同业拆借利率为2.5%，

泰德利差是多少（） A. 3.0% B. 1.0% C. 0.2% D. 2%

2. 不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）

A. 多头债转股互换 B. 空头债转股互换

C. 多头总体回报互换头寸 D. 空头总体回报互换头寸

3. 银行间市场上大部分贷款和存款的到期日再（）

A. 5年以上，但少于10年 B. 10年以上 C. 不到一年

D. 3年以上，但不超过5年

4. 阿尔法银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差为30%，那么组合每日波动率与

以下哪个最接近（） A. 2.5% B. 1.0% C. 3.0% D. 2.0%

5. 以下关于浮动利率债券的陈述哪一个不正确（）

A. 浮动利率债券的利率风险小

B. 浮动利率债券对利率的变化非常敏感

C. 浮动利率债券通常具有比固定利率债券更低的价格风险 D. 浮动利率债券的息票偿付与浮动利率或浮动利率指数挂钩

6. 以下四个关系中哪一个被用来定价股权远期或期货（）

A. 股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1+无风险

XXXX有限公司 XX年度全面风险管理报告

一、XX年度企业全面风险管理工作回顾

XX年XXXX有限公司（以下简称“XXXX公司”）走过了极不平凡的一年。首先，……；其次，……；第三，……（总结公司本年度的重要成果）。 在这样机遇与挑战并存的时刻，XXXX公司深刻认识到实施全面风险管理工作的重要性和紧迫性，将加强和改善风险管理作为推进集团精细化管理、改善管理素质、改进发展方式的重要手段之一。XX年，公司进一步明确了风险管理的基本思路：……（总结本年风险管理思路和内容）。 XX年，XXXX公司按以上工作思路努力探索和实践风险管理工作，取得了一定的实际成效，主要工作如下： （一）企业全面风险管理工作年度计划完成情况。

未完成的序号 1 2 3 计划完成的工作 实际完成情况 原因及整改措施 （二）企业全面风险管理年度报告评估出的重大、重要风险的管理情况。 XX年XXXX公司按照国资委要求积极开展风险管理工作，系统、全面地梳理了集团公司面临的内外部风险，具体辨识评估出的重大、重要风险情况如下： 序号 1 年度报告评估的重大、是否发生 重要风险 XXX风险 产生的影响是否在风险承受度内 不在承受度内的，说明主要原因 1

序号

固定收益市场的风险管理

主讲老师:郭宏宇

一、固定收益证券市场的构成 （一）固定收益业务 1．固定收益证券的含义

固定收益证券是指其发行人未来向其持有人支付的货币流量将符合某种合约规定的证券。

从某种程度上讲，固定收益证券所指的是一个相对笼统的范畴。 理解这一定义可以按层次逐步推进：

第一，固定收益证券代表了其持有人的一种权利。 第二，固定收益证券发行人未来要支付一定的货币流量。

第三，固定收益证券发行人未来支付的货币流量要符合某种合约规定。 第四，固定收益证券发行人未来支付的货币流量并不一定是固定不变的。 2．固定收益证券的特征 （1）合同与协议； （2）到期日； （3）面值；

（4）息票率（名义利率）； （5）固定利率； （6）浮动利率； （7）反向浮动利率； （8）支付债券的规定； （9）嵌入期权；

（10）转换特权；

（11）可转换债券：转换为发债公司的股票； （12）可交换债券：转换为其它公司股票； （13）回售权。

3．典型的固定收益业务 （1）债券直接投资 债券多头操作

债券的多头操作——不考虑杠杆放大，买入债券可获得： 固定票面收益

持有一段时间卖出可获得价差收益

相对股票而言属于低风险、低收益产品 债券空头操作 开放

附件4

2020年度全面风险管理报告（模板）

一、2019年度全面风险管理工作回顾

（一）全面风险管理工作总体情况。

1.说明本企业2019年度全面风险管理工作计划完成情况。

2.决策层对企业年度全面风险管理工作的评价及全面风险管理工作取得的主要成效。

（二）企业重大风险管理情况。（各单位及涉及公司重大风险事项的部门）

1.简要说明2019年度本企业重大风险的管理情况。

2.如有重大风险事件发生，请简要说明产生原因、发生后的影响、解决方案及今后的应对措施。

可通过与目标值等指标对比的方式进行评估，有具体数据的应以数据说明。对2019年风险管理报告中未评估但实际发生的重大和重要风险也要进行描述。

（三）工作亮点。

选择1-2个角度，介绍风险管理的做法、经验和成效。包括：决策层对风险管理的顶层设计、战略引导；风险管理融入企业经营管理；重大风险的识别、分析、评价和应对；风险管理思路和方法创新；风险管理的体制机制建设、组织保障、信息化建设；风险管理的队伍和文化建设。

或介绍1-2个防范应对重大风险的典型案例，反映风险管理

1

工作对企业经营发展的积极作用（如应急管理、风险转移、风险分担、减少损失、拓展机会、促成合作等）

二、2020年企业重大风险研判

（一）国内外部形势分析。

结合企

第十一章 市场风险和管理

近年来，随着利率市场化和人民币汇率形成机制改革进程加快，我国商、№铝行 所面临的市场风险迅速增加，因此，加强对市场风险的监管显得更加重要和i自品。 中国银行业监督管理委员会在2004年底公布了《商业银行市场风险管理指引》，x； 银行业金融机构加快金融创新和加强市场风险管理提出了最基本的要求。2005年‘ 为了，切实引导银行监管人员和银行管理者形成正确的市场风险监管理念和方法，铝 监会成立专业小组研究编写了《商业银行市场风险监管现场检查手册》，并于同年 11月23日正式颁布了该手册。这样，一套相对完整的商业银行市场风险管理和}{{；- 管的法规体系在中国已基本建立。在这一章中，我们将介绍市场风险的定义，并深 入分析测度市场风险的方法以及巴塞尔委员会监管市场风险的标准框架，最后我们 还会对市场风险的中国案例进行一个简略的分析。

第一节 市场风险的概念以及测度的一般方法

一、市场风险的定义

从概念上讲，金融机构的交易性组合资产与投资性组合资产在期限和流动性上 是不一致的。交易性资产组合包括了能够在有组织的市场上迅速购买或出售的资 产、负债以及衍生金融工具合约

XX银行

全面市场风险管理系统

可行性分析报告 （讨论稿）

V1.0 2006年10月

89401481.doc

XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告

目

概述

1

录

第一部分 XX银行全面市场风险管理系统可行性分析 ················ 2

第一节 XX银行资金业务系统的整体规划简述········································· 2 一、 业务前台系统 ·················································································· 2 二、 业务中台系统 ·················································································· 3 三、 业务后台系统 ·················································································· 3 第二节 XX银行资金业务市场风险管理的现状和业务需求·····················

ISO13485:2016

医疗器械风险管理全套资料

医疗器械风险管理控制程序

1 目的

规定公司医疗器械风险管理方针、风险可接收准则和风险管理过程要求，规范公司医疗器械风险管理活动，确保医疗器械产品使用安全。 2 适用范围

本制度适用于公司医疗器械的风险管理（以下简称：风险管理）。 3 职责 3.1 常务总经理

a) 制定公司风险管理方针；

b) 为风险管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员； c) 主持公司风险管理评审，评价公司风险管理活动的适宜性，以确保风险管理过程持续有效； 3.2 副总经理

a) 确保公司风险管理制度的建立、实施和保持； b) 对本单位风险管理过程的实施和效果进行监督； b) 主持评审产品的风险管理过程； c) 批准风险管理计划； d) 批准产品风险管理报告。 3.4 技术部

a) 制定《医疗器械风险管理计划》（以下简称：风险管理计划）； b) 组织风险管理小组实施风险管理活动； c) 跟踪相关活动，包括生产和生产后信息；

d) 对涉及重大风险的评价和措施，可直接向技术部经理汇报； e) 组织风险管理过程评审，编写风险管理报告；

f) 整理风险管理文档，确保风险管理文档的完整性和可追溯性。 3.7风险管理小组

外汇交易与外汇风险管理

二、填空题

2． 即期外汇交易又称________，是指外汇买卖双方成交后在________内进行交割的外汇交易方式。

3． 远期外汇交易又称________交易，即期外汇交易又称________交易。

4． 直接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。

5． 间接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。

6． 所谓套汇交易是指利用________货币在________的外汇市场上的________差异而进行的外汇交易。

7． 按行使外汇期权的有效时间划分，外汇期权可分为________期权和________期权。

8． 外汇期货交易是通过买卖________的外汇期货合约来进行的外汇交易。

10、市场上GBP/USD=1.5430/40，游客A买入美元的价格是____，卖出美元的价格是______。 三、不定项选择题

1． 外汇市场的参与者包括：

A． 进出口商 B．国际投资者 C．外汇经纪人 D．中央银行 E．外汇银行

3． 以下哪些属于即期外汇交易的交割日：

A． 成交的当日 B．成交后的第一天 C．成交后的第二天 D．成交后的第1个营业日 E．成交

目 录

一、上一年度全面风险管理工作回顾 .................................................. 2

（一）全面风险管理工作计划完成情况 ........................................ 2 （二）重大风险管理情况 ................................................................ 5 （三）内部控制系统建设情况 ...................................................... 13 （五）风险管理信息系统有关情况 .............................................. 14 （六）建立健全全面风险管理体系其他有关情况 ...................... 14 二、XX年度企业风险评估情况 ........................................................... 17

（一）对未来风险总体形势的研判 ..................................