金融工程实验报告

工商管理专业课《金融工程》的实验报告

管理学院

教学实验报告

200～20学年 第 学期

注1：后续实验内容至少包括实验过程与步骤，实验结果及分析，实验心得三部分（可根据实验特殊性增加相应实验内容）。

注2：后续实验内容可以以打印、手写或电子文档形式提供。

工商管理专业课《金融工程》的实验报告

实验过程

通过实验室的模拟教学，使我们通过情景模拟，实际操作，亲身体验，在理论联系实际的学习中：

(1) 熟悉期权交易系统

(2) 了解股票价值波动对期权价格的影响

(3) 掌握期权价格分析的各种方法

(4) 模拟期权投资操作

使我们既扎实的巩固了理论基础，同时又建立起很强的社会实践能力，并富有创造性思维和创新精神，能够独立地、创造性地面对金融衍生市场

让学生体验在没有主观约束环境下欧式期权的二叉树定价过程

根据实验数据，用风险中性、合成期权等不同方法计算期权价格

把问题从一阶段的二叉树定价引申到二阶段的二叉树定价利用FTS系统附带的期权教程程序来观测期权价格的二叉树图. 决定是否提前行权

Delta规避和再平衡的概念（Delta hedging/rebalancing）

根据Delta规避指导投资比例

模拟真实交易，在交易决定市场价格的条件下进行操作

运用期权支持系统来计算无套利条件下

工商管理专业课《金融工程》的实验报告

管理学院

教学实验报告

200～20学年 第 学期

注1：后续实验内容至少包括实验过程与步骤，实验结果及分析，实验心得三部分（可根据实验特殊性增加相应实验内容）。

注2：后续实验内容可以以打印、手写或电子文档形式提供。

工商管理专业课《金融工程》的实验报告

实验过程

通过实验室的模拟教学，使我们通过情景模拟，实际操作，亲身体验，在理论联系实际的学习中：

(1) 熟悉期权交易系统

(2) 了解股票价值波动对期权价格的影响

(3) 掌握期权价格分析的各种方法

(4) 模拟期权投资操作

使我们既扎实的巩固了理论基础，同时又建立起很强的社会实践能力，并富有创造性思维和创新精神，能够独立地、创造性地面对金融衍生市场

让学生体验在没有主观约束环境下欧式期权的二叉树定价过程

根据实验数据，用风险中性、合成期权等不同方法计算期权价格

把问题从一阶段的二叉树定价引申到二阶段的二叉树定价利用FTS系统附带的期权教程程序来观测期权价格的二叉树图. 决定是否提前行权

Delta规避和再平衡的概念（Delta hedging/rebalancing）

根据Delta规避指导投资比例

模拟真实交易，在交易决定市场价格的条件下进行操作

运用期权支持系统来计算无套利条件下

工商管理专业课《金融工程》的实验报告

管理学院

教学实验报告

200～20学年 第 学期

注1：后续实验内容至少包括实验过程与步骤，实验结果及分析，实验心得三部分（可根据实验特殊性增加相应实验内容）。

注2：后续实验内容可以以打印、手写或电子文档形式提供。

工商管理专业课《金融工程》的实验报告

实验过程

通过实验室的模拟教学，使我们通过情景模拟，实际操作，亲身体验，在理论联系实际的学习中：

(1) 熟悉期权交易系统

(2) 了解股票价值波动对期权价格的影响

(3) 掌握期权价格分析的各种方法

(4) 模拟期权投资操作

使我们既扎实的巩固了理论基础，同时又建立起很强的社会实践能力，并富有创造性思维和创新精神，能够独立地、创造性地面对金融衍生市场

让学生体验在没有主观约束环境下欧式期权的二叉树定价过程

根据实验数据，用风险中性、合成期权等不同方法计算期权价格

把问题从一阶段的二叉树定价引申到二阶段的二叉树定价利用FTS系统附带的期权教程程序来观测期权价格的二叉树图. 决定是否提前行权

Delta规避和再平衡的概念（Delta hedging/rebalancing）

根据Delta规避指导投资比例

模拟真实交易，在交易决定市场价格的条件下进行操作

运用期权支持系统来计算无套利条件下

金融工程实验报告

姓名：黎清玄 学号：0958030102

一、 上证指数和深圳综合指数（日收盘数据）数据处理

我在国信金太阳网上交易软件，总共搜集了2012年01月04日到2012年06月01日的交易日收盘价,并就所搜集的数据在excel中进行了数据处理，所得图表及相关信息如下: 1、交易日收盘价走势图

上证指数走势图250024502400235023002250220021502100205020001950收盘价2012年1月11日2012年1月18日2012年1月25日2012年2月15日2012年2月22日2012年2月29日2012年3月14日2012年3月21日2012年3月28日2012年4月4日2012年4月11日2012年4月18日2012年4月25日2012年5月2日2012年5月9日2012年5月16日时间

2012年5月23日2012年5月30日2012年1月4日2012年2月1日2012年2月8日2012年3月7日收盘价100012002004006008000

2、日收益率走势图

的日收益率。所得图表如下:

交易日的日收益率可根据公式“日收益率=In（Pt/Pt-1）”,结合之

电子科技大学 经济与管理 学院

标 准 实 验 报

（实验）课程名称 金融工程

电子科技大学教务处制表

告

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名： 学 号： 指导教师：

实验地点： 清水河校区科研楼A327室 实验时间： 一、实验室名称： 经济管理专业实验室 二、实验项目名称：基金产品设计 三、实验学时： 4学时 四、实验原理：

基于OBPI策略的基金设计基本原理

假定市场无磨擦（即无交易成本和税收）、资产无限可分、无卖空限制、可以相同的无风险连续复利rf借贷。在一个无套利的分析框架，欧式卖权（Put Option）的Black-Scholes定价模型为：

p?X e其中，

?r?T?t? N(?d2)?St N(?d1) （1）

d1?ln?StX???rf??22?T?T d2?d1??T式中，St是当前t时刻股票价格，X是期权的执行价格；rf是连续复利下的的无风险利率，T期权的到期时间，σ是股票价格的波动率。N (?)是累积正态分布函数。

式（1）等式两边同时增加St可得：

St?pt?St N(d1)?X

经 济 与 管 理 学 院

实 验 报 告

姓 名： 鞠永萍 学 号： 1106421043 专 业： 经管学院 班 级： 11级经济学一班 课 程： 金融市场学

合肥师范学院 经济与管理学院

《金融市场学 》课程实验报告

实验序号 2 实验名称 实验组别 模拟角色 实验地点 逸夫楼405机房 指导老师 杨德草 实验日期 2014.4.10 实验时间 两学时 一、实验目的及要求 1、熟悉股票行情软件的操作 2、通过对主流入资金和主流出资金的比较对该股票作出评价 3、通过对比K线图，比较股票之间的联系 二、实验环境 地点：逸夫楼405机房 软件：东方财付通，Eviews3.1 三、实验内容与步骤 （1）通过股票行情分析软件提取沪深300、上证指数和深证成指的K线图

（2）截取数据并进行整理 年度 沪深300 上证指数 深证成指 2005 984.66 1260.78 3051.24 2006 926.56 1163.88 2873.54 2007 2073.25

郑州升达经贸管理学院金融贸易学院

一、实验目的

本课程以商业银行经营管理平台为依托，充分剖析ERP的管理思想和原理，使学生在参与、体验过程中熟悉银行的主要部门与岗位分工，体验团队协作的魅力，应用商业银行经营管理理论，掌握商业银行的决策、计划、控制与经营业绩评估的流程与方法，完成从理论到实践再到理论的上升过程。学生可借助仿真实验推演自身的商业银行经营管理思路，在数据分析的基础上通过模拟经营进行银行诊断，提高学生对金融银行理论知识的掌握和运用程度，使学生对商业银行的整体经营管理过程有了透彻的了解，并能洞悉银行成功的关键要素，历练学生的综合分析能力与优秀品质，达到磨炼决策敏感度、提升决策与长期规划能力的目的。

二、实验要求

1、通过仿真实验模拟银行经营过程，熟悉银行基础业务知识和盈利模式，理解商业银行的战略管理与财务管理，能够系统地思考银行经营发展战略；

2、能够模拟银行开办的经营过程，包括战略规划、机构设置、渠道建设、市场拓展等环节；

3、能够模拟存贷款收单与结息业务、存款准备金管理、贷款拨备管理等商业银行的日常交易业务；

4、能够模拟国债决策买卖与结息、投融资业务等金融市场业务；

5、熟悉金融风险知识，能够使用银行真实的计量方法

衍生金融工具实验报告 2010300130045 刘馨瑞

1

衍生金融工具实验报告

学院：经济与管理学院 年级专业：2010级金融学 姓名：刘馨瑞

学号：2010300130045

衍生金融工具实验报告 2010300130045 刘馨瑞

2

目录

第一章 实验目的

第二章 数据的搜集和导入

（一）数据的搜集

（二）导入Eviews工作文件

第三章 黄金期货最优套期保值率的估计

（一）用OLS模型估计最优套期保值比率 （二）用ECM模型估计最优套期保值比率

1. 期货价格序列即F的平稳性检验 2. 现货价格序列即S序列的平稳性检验

3. 对期货价格序列和现货价格序列的协整检验

4. 建立含有误差修正项的△F和△S间的误差修正模型 （三）用ECM-BGARCH模型估计最优套期保值比率

1. ARCH效应检验

2. 常数相关系数二元GARCH模型（CCC－BGARCH） ? 对△S做单方程的GARCH估计。 ? 对△F做单方程的GARCH估计， ? 计算动态套期保值比率 3. D－BEKK—BGARCH模型

第四章 对利用最小方差套期比的套保组合进行绩效评估 第五章 实验结果

衍生金融工具实验报告 20103001

机械工程材料

实验报告

专业： 班级： 姓名： 学号：

哈尔滨商业大学

序论

一、实验教学的指导思想和教学目的

1.指导思想：本实验为一个综合性实验、两个验证性实验，通过实验能使学生对课程内容有更深刻的认识。

2.教学目的：可以使学生通过实验加深对课堂理论知识的理解，培养学生动手能力和分析问题、解决问题的能力。 二、实验教学的基本要求

1.熟悉铁碳合金平衡显微组织特征，能正确辨认各组织组成物，了解随含碳量的变化，钢中组织组成物的形态与数量的变化。

2.了解热处理的原理和目的，掌握零件退火、正火、淬火和回火的工艺方法,掌握冷却速度对碳钢组织与性能的影响。

3.根据对碳钢的非平衡组织金相的观察，分析不同的热处理工艺对其组织形态及其性能的影响。

三、实验教材及参考书 实验课教材：《金属学及热处理实验讲义》 吴大为 编

主要参考书：《工程材料》 丁厚福主编 武汉理工大学出版社 2001年出版 四、实验考核

1.实验考核成绩约占课程总成绩的10%； 2.实

实 验 报 告

课程名称： 精密工程测量

专业班级：D测绘131

姓名学号：戴峻2013132911

测绘工程学院

实验报告一、精密角度测量

一、实验名称：精密角度测量 二、实验性质：综合性实验 三、实验地点：淮海工学院苍梧校区 时间：2016.6.02 四、实验目的：

1. 掌握精密经纬仪（DJ1或DJ2）的操作方法。

2. 掌握方向法观测水平角水平角的观测顺序，记录和计算方法。 五、仪器和工具：

全站仪一台，三脚架一个，记录板一块，自备铅笔，记录手薄和观测目标物。

六、实验内容及设计：

在实验之前，需要做的工作是：了解实验内容，以及读数的多种限差，并选择好实验地点，大略知道实验数据的处理。 1．实验步骤：

（1） 架设全站仪，完成对中、整平；

（2）调清楚十字丝,选择好起始方向，消除视差； （3） 一个测站上四个目标一测回的观测程序

2. 度盘配置: 设共测4个测回,则第i个测回的度盘位置略大于(i-1)180/4. 3. 一测回观测:

（1）盘左。选定一距离较远、目标明显的点（如A点）作为起始方向，将平读盘读数配置在稍大于0 o处，读取此时的读数；松开水平制动螺旋，顺时针方向依次照准B、C、D三目标读数；最后再