银行从业资格考试风险管理真题及答案

第 1 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是< ）。

A.违约风险 B.市场风险

C.操作风险 D.流动性风险

正确答案：D,

第 2 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

《巴塞尔新资本协议》只对< ）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管 措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”b5E2RGbCAP A.声誉风险 B.国家风险.

C.法律风险 D.流动性风险

正确答案：C,

第 3 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

下列属于客户评级的专家判断法的是< ）。

A. 5Cs系统 B. 5Ps系统

C. CAMELs系统 D.以上都是

正确答案：D,

第 4 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是< ）。

A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议

1 / 15

C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化

正确答案：D,

第 5 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

健全的风险管理体系具有的功能不包括< ）。

A.自觉管理 B.系统管理

C.微观管理 D.非系统管理

正确答案：D,

第 6 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有< ）。

A.特殊性、非营利性 B.普遍性、非营利性

C.特殊性、营利性 D.普遍性、营利性

正确答案：B,

第 1 章 风险管理基础

风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。 1.1 风险与风险管理 1.1.1风险与收益与损失 1.风险的三种定义

（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；

（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；

（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性， 符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。 2.风险与收益的关系：匹配性

3.风险和损失的区别：事前和事后 风险：事前概念，损失发生前的状态 损失：事后概念 4.损失类型

预期损失——提取准备金和冲减利润 非预期损失——资本金 灾难性损失——保险手段

1.1.2风险管理与商业银行经营

商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。

商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：

1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风

2010年证券从业资格考试模拟题库及答案 《证券市场基础知识》 单选题

题目1：( )是指证券是权利的一种物化的外在形式，它是权利的载体，权利是已经存在的。

A.证权证券 √ B.要式证券 C.设权证券 D.资本证券

题目2：关于非公开发行，下列说法正确的( )。 A.上市公司采用公开方式向特定对象发行证券的行为 B.上市公司采用公开方式向不特定对象发行证券的行为 C.上市公司采用非公开方式向特定对象发行证券的行为 √ D.上市公司采用非公开方式向不特定对象发行证券的行为 题目3：证券从业人员禁止的行为是( )。

A.接受投资人和客户的委托，提供证券投资咨询服务

B.以获取投机利益为目的，利用职务之便从事证券买卖活动 √ C.接受客户委托，按规定的标准收取各项费用

D.举办有关证券投资咨询服务的讲座、报告会、分析会

题目4：封闭式基金期满终止，清产核资后的( )应按投资者出资比例分配。 A.基金总资产 B.未分配收益 C.基金净资产 √ D.基点资本

题目5：( )是指在中国境外注册、在香港上市但主要业务在中国内地或大部分股东权益来自中国内地的股票。 A.

2015年银行从业资格考试真题及答案下载

2015年银行从业资格考试真题及答案解析汇总

2014年银行从业资格考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库：/oXVZF

一、单项选择题

1、( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

2、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为( )。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

3、

4、

资产收益率标准差越( )，表明资产收益率的波动性越( )。

A.大;小

B.小;小

C.大;大

D.小;大

5、

( )对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

2015年银行从业资格考试真题及答案下载

A.监事会

B.董事会

C.内部审计部门

D.高级经理

6、

以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是( )。

A.监控各类限额

B.核准金融产品的风险定价

C.协助财务控制人员进行价格评估

D.受理风险损失索赔

7、

( )是根据风险资产的历史违约数

2013年6月银行从业资格《个人理财》真题及答案

一、单项选择题(共90题，每题0.5分，共45分。每题的备选项中，只有一个符合题意)

1、 2007年以来，由于国内的消费物价指数屡创新高，中国人民银行从2007年3月18日开始连续6次加息，金融机构一年期存款基准利率由2.52%升至4.14%，预期未来利率水平仍将上升，此时的理财策略调整建议可以采取( )。 A.增加股票配置 B.增加外汇配置 C.增加股票型基金配置 D.增加存款配置

2、影响金融市场长期走势的唯一因素是( )。 A.宏观经济因素 B.行业发展状况 C.企业经济效益 D.国际经济形势

3、张先生为了给女儿准备教育储蓄金，在未来的10年里，每年年底都申购10 000元的债券型基金，年 收益率为8%，则10年后张先生准备的这笔储蓄金为( )元。 A.14 486.56 B.67 105.4 C.144 865.6

1 / 57

D.156 454.9

4、就投资而言，投资工程的优劣可以用收益和风险来衡量，下列指标可以用来衡量工程优劣的是( )。 A.方差 B.规范差 C.预期收益率 D.变异系数

2007年银行从业资格考试公共基础真题及答案

1、宏观经济状况包括以下哪几个方面?( ABC )P23 A、经济发展水平 B、经济发展状况 C、经济发展前景 D、经济发展速度 E、宏观经济环境

2、宏观经济发展的总体目标一般包括：(ABDE )P24 A、经济增长 B、物价稳定 C、国际收支 D、充分就业 E、国际收支平衡 F、提高货币供应量

3、下面哪组宏观经济发展目标所对应的衡量指标是错误的?(AC)P24 A、经济增长——国民生产总值 B、充分就业——失业率 C、物价稳定——通货膨胀

D、国际收支平衡——国际收支

4、GDP增长率是反映一国整体经济状况的主要指标。(B)P24 A(对) B(错)

5、我国统计部门公布的失业率为：(C)P24 A、国民失业率 B、公民失业率 C、城镇失业率 D、城乡失业率

6、一般来说，衡量通货膨胀的常用指标：(ABD)P25 A、消费者物价指数

B、生产者物价指数 C、国内生产总值

D、国内生产总值物价平减指数 E、居民生活消费指数

7、在衡量通货膨胀时，生产者物价指数使用得最多、最普遍。(B)P25 A、(对) B、(错)

2007年银行从业资格考试公共基础真题及答案

1、宏观经济状况包括以下哪几个方面?( ABC )P23 A、经济发展水平 B、经济发展状况 C、经济发展前景 D、经济发展速度 E、宏观经济环境

2、宏观经济发展的总体目标一般包括：(ABDE )P24 A、经济增长 B、物价稳定 C、国际收支 D、充分就业 E、国际收支平衡 F、提高货币供应量

3、下面哪组宏观经济发展目标所对应的衡量指标是错误的?(AC)P24 A、经济增长——国民生产总值 B、充分就业——失业率 C、物价稳定——通货膨胀

D、国际收支平衡——国际收支

4、GDP增长率是反映一国整体经济状况的主要指标。(B)P24 A(对) B(错)

5、我国统计部门公布的失业率为：(C)P24 A、国民失业率 B、公民失业率 C、城镇失业率 D、城乡失业率

6、一般来说，衡量通货膨胀的常用指标：(ABD)P25 A、消费者物价指数

B、生产者物价指数 C、国内生产总值

D、国内生产总值物价平减指数 E、居民生活消费指数

7、在衡量通货膨胀时，生产者物价指数使用得最多、最普遍。(B)P25 A、(对) B、(错)

很实用

第一篇银行风险管理基本知识

一、考点精讲

本部分包括九大知识要点，主要是银行风险管理相关基本知识，包括风险概述、银行与风险管理两部分内容。

风险与风险管理基础知识

1.风险的三种定义

(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括

(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式

(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性

2.风险管理意义

1).承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

2).作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式

3).为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

4).健全的风险管理为商业银行创造附加价值

很实用

5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求

3. 商业银行风险管理的发展

1) 资产风险管理模式阶段:

20世纪60年代前,偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性

2).负债风险管理

20世纪60年代-70年代

3).资产负债风险管理模式

20世纪70年代

通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

缺口分析、久期分析成为重要手段

4).全面风

好学教育：http://www.5haoxue.net 2011年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》

1、商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有：【C】 A、短期借款不能按期偿还的负债流动性风险 B、长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险 C、两者都包含 D、两者都不包含

2、战略风险评估中，需要用到的方法是：【C】 A、久期分析法 B、缺口分析法 C、情景分析法 D、以上都不是

3、对银行业稳定经营最大的威胁是：【C】 A、市场利率剧烈波动 B、大量借款人违约 C、存款人挤提存款 D、外部监管的强化

4、我国银行监管的行政法规是：【C】 A、《银行业监督管理法》 B、《商业银行法》

C、《金融违法行为处罚办法》 D、《行政许可法》

5、如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【B】 A、 0、03 B、 0、04 C、 0、05 D、 1

6、应用于市场风险管

好学教育：http://www.5haoxue.net 2010年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》

一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中.只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题，每题0.5分。共45分)

1.使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制 B.技术风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证

2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。 A.此情形属于市场风险的一种 B.此情形是操作风险的表现 C.此情形会造成交易成本下降 D.此情形不会引发信用风险

3.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A.法律风险 B.市场风险 C.操作风险 D.合规风险

4.随机变量x服从正态分布，其观测值落