计量经济学简答题

1. 请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些苦难？ 答：主要存在两个问题：

(1) 出现了随机解释变量Y，而可能与随机扰动项相关；

(2) 随机扰动项可能存在自相关，库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动项都会导致自相关，只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。

对于第一个问题的解决可以使用工具变量法；对于第二个问题的检验可以用德宾h检验法，目前还没有很好的解决办法，唯一能做的就是模型尽可能的设定正确。 2. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。

答：进行广义差分变换是为了处理自相关，写出其过程如下：

以一元模型为例：Yt = b0 + b1 Xt +ut

假设误差项服从AR(1)过程：ut =ρut-1 +vt －1 ≤ρ≤1 其中，v 满足OLS 假定，并且是已知的。

为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性，我们将回归方程中的变量滞后一期，写为：

Y t-1 = b0 + b1 X t-1 +u t-1

方程的两边同时乘以ρ，得到：ρY t-1 = ρb0 + ρb1 X t-1 +ρu t-1

现在将两方程相减，得到：(Yt －ρY t-1 ) = b0 ( 1 －ρ) + b1 (Xt －ρX t-1 ) +

1．经济计量学的任务是以经济学、统计学和数学之间的统一为充分条件，去实际理解现实经济生活中的数量关系。用数学模型定量描述经济变量关系是经济计量学的基本任务。

2．多重性共线性的后果有：（1）各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别。（2）由于模型回归系数估计即 。

8令K=模型系统中内生变量个数M=模型系统中变量的个数Hi=模型系统中某个特定方程中变量的个数，i=1,2,…..,K识别的阶条件可表达为：M—Hi=K—1，第i个方程恰好识别M—Hi>K—1,第i个方程过度识别；M---Hi

17经典线性回归模型的假设有以下五点：（1）随机误差Ui的均值为零，即E(ui)=0 (2)所有随机误差ui都有相同的方差(3)任意两个误差 i和j（i≠j）互不相关，

i和j的协方差为零，i,j也即

ii（4）解释变量是确定变量，与随机误差 不相

uuuuxE(uu)?0x量的方差会很大，将导致显著性检验失败（3）模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值以及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。多重共线性的处理方法有：（1）追加样本信息（2）使用非样本先验信息（3）进行变量形式的转换（4）使用有偏估计

3．DW检验用来检验序列相关，应用时要注意

1. 模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？

模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。 ①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合； ②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；

③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等； ④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 2. 计量经济学研究的基本步骤是什么？

包括四个步骤：理论模型的设定、模型参数的估计、模型的检验、模型的应用。 3. 总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系？ 样本回归函数是总体回归函数的一个近似。总体回归函数具有理论上的意义，但其具体的参数不可能真正知道，只能通过样本估计。样本回归函数就是总体回归函数的参数用其估计值

???为?0，?1的估计值。 替代之后的形式，即?0，21R4. 为什

计量经济学

计量经济学考试题题型： 单选题20题×2’ 多选题5题×2’

简答题共四题，2题×5’，2题×10’ 计算题2题×10’

期末复习总结

第一章 （单选题） 1.2和1.3节 第二章

2.1节（简答及选择） 相关分析和回归分析

计量经济学模型的四种表达方式 2.2节（选择）

最小二乘的基本假定 2.3节（简答）

参数估计的OLS：原理及推导 最小二乘估计量的统计性质 2.4节（选择及计算） 拟合优度检验的含义 可决系数统计量的公式

变量的显著性检验（原理、检验结果的判断）

置信区间的估计（计算公式、缩小置信区间的方法）

第三章

3.1节（选择）

多元线性回归模型的基本假定 3.2节（简答）

最小二乘原理及参数估计 最小二乘估计量的统计性质 3.3节（选择及计算） 拟合优度检验

方程显著性的F检验（原理、统计量、检验结果的判断） 变量显著性的t检验（原理、统计量、检验结果的判断） 参数置信区间（计算公式、缩小置信区间的方法） 3.5线性化为非线性的方法有几种（选择）

第四章（选择题和计算题）

四种违背基本假定的情况，需要掌握其定义、产生的原因（实际经济问题中）、后果、检验的方法、

修正的方法。 第五章

虚拟变量的

名词解释 ：

异方差性；在线性回归模型中，经典假设要求随机误差项具有0均值和同方差。所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布

序列相关性；是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。 虚假序列相关；是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。

多重共线性；在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性

随机解释变量 ；如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型存在随机解释变量问题。

工具变量：是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。

工具变量法；选择一个变量，作为模型中某随机解释变量的工具变量，与模型中的其他变量一起构造出相应参数的一个一致估计量，这种估计方法称为工具变量法。 虚拟变量；根据因素属性的类型，构造只取0或1的人工变量，叫做虚拟变量 结构式模型；根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程统称结构式模型 简化式模型；用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。

完备的结构模型；

伪回归；又称虚假回归，即如果有两列数据表现出一致的

1、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。

2、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 3、总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。 2、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。 3、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。 4、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。

5、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。

6、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。

7、条件期望：即条件均值指X取特定值Xi时Y的期望值。

8、回归系数：回归模型中βo，β1等未知但却固定的参数。

9、回归系数的估计量：指用

??0,??1等表示的用已知

样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。 10、最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数

计量经济学

第一部分：名次解释

第一章

1、模型：对现实的描述和模拟。

2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。

3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。

第二章

1、总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。

2、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。

3、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。

4、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。

5、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。

6、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。

7、条件期望：即条件均值，指X取特定值Xi时Y的期望值。

8、回归系数：回归模型中βo，β1等未知但却是固定的参数。

,β 等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。9、回归系数的估计量：指用β01

10、最小二乘法：又称最小平方法

第一章

判断题

1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

错。参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。

4.一元线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的；

2

正确 最好能够写出一元线性回归模型；F 统计量与t统计量的关系，即F= t的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的 t 检验等价于对方程的整体性检验。

6、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出经典假定。

错误

在经典假定条件下，OLS 估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。 简答题

1．在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量？

（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。（2）要考虑数据的可得性。（3）要考虑所以入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。

2．时间序列数据和横截面数据有何不同？

时间序列数据是一批按照时间先后

36.简述回归分析和相关分析之间的区别。 43.简述内生变量与被解释变量的异同。 36试述一元线性回归模型的经典假定。

32简述在经典线性回归模型的假定满足的条件下,最小二乘估计量的性质。 39试述间接最小二乘法的计算步骤。 37.简述加权最小二乘法的思想。

36．为何会出现回归模型中随机误差项的序列自相关？ 2 存在异方差时普通最下二乘估计存在的问题.

45.用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质? 31简述经济计量模型检验的工作内容。 36.试解释R2（多重判定系数）的意义。

13.什么是随机解释变量问题？随机解释变量问题分为哪几种情况？ 37．多重共线性的后果有哪些？

33. 常用来处理多重共线性的方法有哪几种？

7.有限多项式滞后模型可以解决有限分布滞后模型的哪些问题？

35简述自适应预期模型的参数估计方法。

42.试述模型功效评价中单个计算值与实际值之差的显著性检验的基本思想。 38.简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用

38在回归模型中如何考虑质的因素之间的交互作用对被解释变量的影响。 38.简述识别的定义和种类。

44.模型能否识别的实质是什么?简述识别的阶条件和秩条件。 39.简述联立方程模型识别状况的类型及其相应的

一、成本加成定价法

成本加成定价法是按产品单位成本加上一定比例的利润制定产品价格的方法。大多数企业是按成本利润串来确定所加利润的大小的。即： 价格=单位成本十单位成本×成本利润率=单位成本（l + 成本利润率）

二、根据价格弹性分析价格与收益的关系

（一）需求富有弹性的商品需求价格弹性与总收益之间的关系

1、商品价格下降对销售者的总收益变动的影响。如果某种商品的需求是富有弹性的，那么该商品的价格下降时，需求量（销售量）增加的比率大于价格下降的比率，销售者的总收益会增加。

2、商品价格上升对销售者总收益变动的影响。如果某种商品的需求是富有弹性的，那么当该商品的价格上升时，需求量（销售量）减少的比率大于价格上升的比率，销售者的总收益会减少。

（二）需求缺乏弹性的商品需求价格弹性与总收益的关系

1、商品价格下降对销售者总收益变动的影响。对需求缺乏弹性的商品，当该商品价格下降时，需求量增加的比率小于价格下降的比率，销售者的总收益会减少。

2、商品价格上升对销售者总收益的影响。如果某商品的需求是缺乏弹性的，那么当该商品的价格上升时，需求量减少的比率小于价格上升的比率，销售者的总收益增加。

三、完全竞争市场和完全垄断市场的特征

完全竞争市场的特征：1、价格既定，市