金融建模

第三章 研究方法

3.1 样本选择

目前，由于银监会已经停止对信托业发放牌照，因此截止现在共计有68家信托公司，这在进行内外部环境因素对中国信托行业经营绩效的影响研究时显然样本量不充足，导致结果可能有所偏差。而且在评价一个公司经营绩效时，它的持续性以及稳定性很重要，但信托行业在中国成立比较晚，经营时间因此较短。本文为了准确识别内外部环境因素对中国信托业经营绩效的影响，将选取面板数据来对其进行研究，这能够有效利用截面数据和时间数据，从而达到解决信托行业经营时间较短以及公司较少的问题。

本文数据选取时间从2013年到2017年。主要因为:

（1）2008年中国信托业会计标准发生了比较大的变动，导致了2008年前后的信托行业数据选择标准上出现了分歧。所以为了避免数据出现问题，本文将采用2008年以后的数据进行研究。

（2）中国信托行业虽然也一直强调信息要进行公开，但是具体的公开时间没有明确给出，所以很多信托公司借此来避开公司信息的公开，目前发现有些信托公司的2011年数据到现在还没有公布，这导致数据来源受到限制。近些年随着信托公司法律的完善及发展，基本上达到百分之百公开，因此采用近些年的数据更加准确。

（3）由以上样本选取得知，目前中国的信托公司共

目 录

前言 .............................................................................................. 6 致谢 .............................................................................................. 7 第1章 介绍 ............................................................................... 8

1.1 金融学概览 ........................................................................................................................ 8

1.2 收益分布假设 ...........................................................................................

Eviews7.2 金融论文计量教学

根据我以往写论文所用到的检验方法，特别总结出这篇《如何用EViews计量软件帮金融类论文建模分析》，其中有基本操作、单位根检验、VAR模型估计、格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析以及方差分解。希望能够帮助有这方面需求的同学们排难解疑。

关键词： 单位根 VAR Granger 脉冲响应 方差分解

目录

一、录入数据 ..................................... 2 二、取对数 ....................................... 7 三、单位根检验 ................................... 8 四、VAR模型 ..................................... 13 五、格兰杰因果关系检验 .......................... 18 六、脉冲响应 .................................... 20 七、方差分解 .................................... 22

一、录入数据

写金融类论文，常常会用到股市的日数据，而股市

1. 在7.1节捕鱼模型中，如果渔场鱼量的自然增长仍服从logistic规律，而单位时间捕捞量为常数h。 （1）分别就h?rNrNrN这三种情况讨论渔场鱼量方程的平,h?,h?444衡点及其稳定状况。

(2)如何获得最大持续产量，其结果与7.1节的模型有何不同？ 产量模型：记时刻t渔场中鱼量为x(t)，关于x(t)的自然增长和人工捕捞作以下的假设：

（i）若在无捕捞的条件下x(t)的增长服从logistic规律 即：

x(t)?f(x)?rx(1?x)N （1）

（其中r为固有增长率，N是环境容许的最大鱼量，用f(x)表示单位时间的增长率。）

(ii)单位时间的捕捞量与渔场鱼量x(t)成正比，单位时间捕捞量为常数h

由以上条件可得到捕捞情况下渔场量满足的方程为： x(t)?F(x)?rx(1?)?h （2） 为确定最大持续雨量，可以直接求方程（2）的平衡点 令 F(x)?rx(1?)?h?0

rN?N2r2?4rh得到两个平衡点为： x1?

2rrN?N2r2?4rh x2?

2rxNxN

由题意可画出最大持续产

第2章 股票收益计算清华大学经管学院 朱世武 Zhushw@ Resdat样本数据： SAS论坛：

2.1 收益定义与加总 2.2 单个股票收益计算

2.3 多股票收益计算2.4 投资组合收益计算

2.1 收益定义与加总2.1.1 收益定义假定某支金融资产在时刻t的价 格为 Pt 。 百分比收益和连续复 利收益的定义如下: 单期百分比收益为 k期百分比收益为

Pt Rt 1 Pt 1Rt (k ) (1 Rt )(1 Rt 1 ) (1 Rt k 1 ) 1 Pt Pt 1 Pt 1 Pt k 1 1 Pt 1 Pt 2 Pt 3 Pt k Pt 1 Pt k

单期连续复利收益为

Pt rt log(1 Rt ) log( ) Pt 1 pt pt 1pt log( Pt ) 其中，

k期连续复利收益为rt (k ) log(1 Rt (k )) log (1 Rt )(1 Rt 1 ) (1 Rt k 1 ) log(1 Rt ) log(1 Rt 1 ) log(1

第2章 股票收益计算清华大学经管学院 朱世武 Zhushw@ Resdat样本数据： SAS论坛：

2.1 收益定义与加总 2.2 单个股票收益计算

2.3 多股票收益计算2.4 投资组合收益计算

2.1 收益定义与加总2.1.1 收益定义假定某支金融资产在时刻t的价 格为 Pt 。 百分比收益和连续复 利收益的定义如下: 单期百分比收益为 k期百分比收益为

Pt Rt 1 Pt 1Rt (k ) (1 Rt )(1 Rt 1 ) (1 Rt k 1 ) 1 Pt Pt 1 Pt 1 Pt k 1 1 Pt 1 Pt 2 Pt 3 Pt k Pt 1 Pt k

单期连续复利收益为

Pt rt log(1 Rt ) log( ) Pt 1 pt pt 1pt log( Pt ) 其中，

k期连续复利收益为rt (k ) log(1 Rt (k )) log (1 Rt )(1 Rt 1 ) (1 Rt k 1 ) log(1 Rt ) log(1 Rt 1 ) log(1

湖南农业大学课程论文

学 院： 班 级： 姓 名： 学 号： 课程论文题目：数学建模 课程名称：数学建模 评阅成绩： 评阅意见：

成绩评定教师签名： 日期： 年 月

日

数学建模

学生：

(X学院，学号)

摘要： 本文要解决的问题小孩沿着曲线行走，玩具的运动轨迹以及产量关于温度的线性

回归方程。 首先，对问题进行重述明确题目的中心思想，做出合理的假设，对于玩具轨迹画图表明，并对符号做简要的说明。 然后，对问题进行分析，根据图示假设设立方程。最后使用MATLAB软件求解上述模型。

关键词：玩具轨迹 线性回归 预测区间 建立模型

一、 问题的重述

（一）玩具轨迹问题

一个小孩借助长度为a的硬棒，拉或推某玩具.此小孩沿某曲线行走，计算并画出玩具的轨迹。

（二）线性回归问题

考察温度x对产量y的影响，测得下列10组数据：

温度（℃）20产量（kg）13.22515.13016.43517.14017.94518.75019.65521.26022.56524.3求y关于x的线性回归方

MATLAB软件与基础数学实验 数 学 实 验 材料科学与工程学院 指导老师：阮小娥 实验日期： 2009.6.12 材料84 姓名： 邵茜 学号：08021085 姓名： 王萌 学号：08021086 姓名： 席倩 学号：08021087 实验一:河流流量估计与数据差值

一．实验问题

一条100米宽的河道截面如图所示,为了测量其流量需要知道河道的截面积.为此从一端开始每隔五米测量量出河床的深度如表所示:

河道河床截面图

表.河床的深度(单位:米) 坐标 深度 坐标 深度

X1 2.41 X11 3.91 X2 2.96 X12 3.26 X3 2.15 X13 2.85 X4 2.65 X14 2.35 X5 3.12 X15 3.02 X6 4.23 X16 3.63 X7 5.12 X17 4.12 X8 6.21 X18 3.46 X9 5.68 X19 2.08 X10 4.22 X20 0 是根据以上数据,估计出河道的截面积,进而在已知流速(设为1米/秒)的情况下计算出流量.若河床铺设一条光缆,试估计光缆的长度.

本问题是要利用已知的数据点来获取一条船过这些店的河床函数曲

灰色关联度模型及应用

摘要

本文对灰色关联分析相关理论及其应用进行了研究和总结，针对灰色绝对关联度模型、进行了研究，以期更好地将灰色关联度模型应用于实际问题的分析中。本文的研究工作主要有以下两个方面：首先，总结了灰色关联分析理论的发展与现状、基本内容。其次，本文利用灰色模型分析了国内生产总值与三大产业的权重关系，得出第二产业与国内生产总值关联度最大，国内生产总值与第二产业的发展密切相关。 关键词：灰色系统，灰色关联分析 国内生产总值

第一章绪论

1.1 目的和意义

灰色系统理论是邓聚龙教授于 1982 年提出来的一门新兴理论，该理论是一种运用特定的方法描述信息不完全的系统并进行预测、决策、控制的崭新的系统理论。灰色系统理论认为任何随机过程都是在一定的幅值和一定时区变化的灰色量，并把随机过程看成灰色过程，其是控制论观点和方法的延伸，它从系统的角度出发来研究信息间的关系，即研究如何利用已知信息去揭示未知信息，也即系统的“白化”问题。灰色系统的实质为：部分信息已知部分信息未知的一类系统。灰色关联分析是灰色系统理论的主要内容之一，它是对运行机制与物理原型不清楚或者根本缺乏物理原型的灰关系序列化、模式化，进而建立灰关联分析模型，使灰关系量化、序化

P9

1.1 用MATLAB求解下列线性规划问题:

maxz?3x1?x2?x3，

，?x1?2x2?x3?11?-4x?x?2x?3，?123s.t.?

?2x?x?1,13???x1,x2,x3?0.

解：编写MATLAB程序如下： f=[-3;1;1]; a=[1 -2 1; 4 -1 -2]; b=[11;-3]; aeq=[-2 0 1]; beq=1;

[x,y]=linprog(f,a,b,aeq,beq,zeros(3,1)); x,y=-y

求得最优解为 x1=4.0000，x2=1.0000，x3=9.0000，对应的最优值为z= 2.0000.

1.3 某厂生产三种产品I，II，III。每种产品要经过A, B两道工序加工。设该厂有两种规格的设备能完成A工序，以A1,A2表示；有三种规格的设备能完成B工序，以B1，B2，B3表示。产品I可在A,B任何一种规格设备上加工。产品II可在任何规格的A设备上加工，但完成B 工序时，只能在B1设备上加工；产品III只能在A2与B2设备上加工。已知在各种机床设备的单件工时，原材料费，产品销售价格，各种设备有效台时以及满负荷操作时机床设备的费用如表2，求安排最优的生产计划，使