商业银行风险监管核心指标(试行)

中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知 发布日

2005-12-31

期： 生效日

2006-01-01

期：

中国银行业监督管理委员会关于印发 《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知

中国银行业监督管理委员

发布部门：

会

类 别： 金融

各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行：

现将《商业银行风险监管核心指标》（试行）（以下简称《核心指标》）印发给你们，请

遵照执行，并就有关事项通知如下：

一、《核心指标》中涉及的数据报送工作，按照《关于印发〈中国银行业监督管理委员

会非现场监管报表指标体系〉的通知》（银监办发〔2005〕265号）执行。

二、“操作风险损失率”指标对于衡量商业银行的操作风险很有意义，银监会将在试行期

间进一步研究该指标后确定其计算公式和具体口径。

三、请各银监局将此文及时转发给辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、

城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行。

四、2006年为《核心指标》试行期，请各银监局和商业银行将试行过程中出现的情况及修改意见及时反馈银监会（联系人：银行三部郭武平；联系电话：010-66194561；电子邮

件：guowup

《商业银行风险监管核心指标》口径说明

《商业银行风险监管核心指标》口径说明

一、风险水平

（一）流动性风险

1、流动性比例

本指标分别计算本币及外币口径数据。

计算公式：

流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100%

指标释义：

流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）。

流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。

《商业银行风险监管核心指标》口径说明

2、核心负债依存度

本指标分别计算本币和外币口径数据。

计算公式：

核心负债依存度＝核心负债／总负债×100%

指标释义：

核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。

总负债是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中负债总计的余额。

3、流动性

资本监管约束下商业银行风险承担行为研究商业银行是经营货币的特殊企业,具有高负债、自有资本比率低的特殊资本结构,决定了银行资本监管的特殊性。商业银行只有在资产负债相匹配并保持充足流动性的情况下,其经营地位才是稳定的。2008年下半年因美国次贷危机所引发的全球金融危机,2012年的欧债危机,对全球经济的影响,都凸显银行资本监

管的重要性,而银行资本监管的核心是适应宏观审慎与微观审慎监管对商业银行风险承担行为产生约束效应,满足商业银行安全性、流动性与盈利性的需要。为此,论文抓住资本监管约束如何能够发挥约束和抑制商业银行风险承担行为这一根本问题,提出《资本监管约束下商业银行风险承担行为研究》这一命题,从资本监管的静态效应和动态效应两个视角,剖析资本监管约束对银行风险承担行为的作用机理。

全文从四个方面展开：首先,阐述资本监管约束与银行风险承担行为的关系。从银行资本结构的特殊性入手,分析资本监管动因的特殊性、监管目标和监管重点的特殊性；分析资本监管约束对银行风险承担行为的抑制作用和激励作用;深入剖析资本监管约束影响商业银行风险承担行为的五个约束条件,包括存款保险制度与监管努力程度(或监管惩罚)、行业竞争、市场约束、资本规模与资本缓冲、资本成本与信贷决策。这

测试成绩：91.67分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题

1. 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险叫做（ ） √ A B C D

信用风险 市场风险 操作风险 国家风险

正确答案： C 多选题

2. 目前，商业银行面临的主要的金融环境有（ ） √ A B C D

金融的国际化与全球化日益深化 利率自由化的步伐日益加快 资本市场的逐步开放

分业经营向混业经营的逐步转化

正确答案： A B C D 3. 风险的特征包括（ ） √ A B C D

隐蔽性 加速性 可控性 扩散性

正确答案： A B C D

4. 市场风险的类别包括（ ） √ A B C D

利率风险 汇率风险 股票价格风险 商品价格风险

正确答案： A B C D

5. 商业银行的风险管理程序包括（ ） √ A B C D

风险识别 风险估价 风险评价 风险处理

正确答案： A B C D 6. 风险管理体系包括（ ） √ A B C D

组织系统 信息系统 预警系统 监控系统

正确答案： A B C D 7. 风险管理技术包括（ ） √ A B C D

风险预防 风险回避 风险分散

该论文关于教育,经济,理工,建筑,道路,桥梁,公路,机械。经人工挑选。适合大学毕业生论文写作。

构建商业银行风险管理文

化

内容摘要:本文阐述了现代商业银行培育健康全面的风险管理文化的重要性和迫切性,以及全面风险管理文化建设的深刻内涵

关键词:商业银行风险管理风险管理文化

风险是与商业银行相伴生的产物,银行因为承担风险而生存和繁荣风险管理是现代商业银行最具决定意义的管理实践之一,也是衡量商业银行核心竞争力和市场价值的最重要考量因素之一通过国内外商业银行近年来经营管理方面的教训说明,加强风险管理,构建全面风险管理体系对于促进商业银行的可持续发展至关重要

构建风险管理文化的重要性和迫切性

该论文关于教育,经济,理工,建筑,道路,桥梁,公路,机械。经人工挑选。适合大学毕业生论文写作。

我国近年来,在建立和完善商业银行风险管理体系的过程中,基于《新巴塞尔资本协议》严格风险准则的迫切要求,逐步确立了“全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全员的风险管理文化、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法和全额的风险计量”的大风险管理战略,并付诸实践在实践中,不断增强风险管理的科学性和有效性,取得了较好的效果,风险管理体系的系统化建设全面推进,风险管理的基本框架已现雏形然而风

第二章 商业银行风险管理基本架构

了解并掌握健全的商业银行公司治理包含的主要内容和应遵循的基本原则； 了解商业银行管理战略的重要意义和主要内容。 掌握风险识别的作用、主要环节和实现方法。

理解数据的分类、特性及在信息系统中的重要作用。

第一节 商业银行风险管理环境

一、商业银行公司治理

公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托\\代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标,以便于实施有效的监督。

通过合理的制度设计、建立分工明确的组织体系、实现公司权力的分配和制衡、强化对董事会和管理层行为的约束等来不断改善商业银行公司治理，将有利于商业银行自上而下地实施全面风险管理，加强内部控制，防范操作风险，增强核心竞争力，并实现安全运营。 我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括：

（1）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序。 （2）明确上述人员的权利义务。

（3）建立、健全以监事会为核心

2、风险管理体系不健全

我国商业银行的风险管理没有有效的运作机制以及组织制度的保障。如今，我国相当一部分的商业银行都未设置独立的风险管理部门，因此也就没有专职的从事风险管理的人员，从而也就没有独立承担风险管理职责的能力。在我国，很多银行都没有完善的风险管理体系，独立性原则体现的也不够，风险管理受到很多外界因素的干扰，很多制度规定都不够细致和全面。所以，健全和完善风险管理体系是商业银行经营运作的基础，一定要重视对我国的风险管理体系的健全和完善。 3、风险管理技术方法落后

我国商业银行风险管理的一大弱点就是风险评估、风险量化技术方法简单、落后。目前世界金融市场发展飞速，银行风险管理变得越来越复杂，其管理难度也越来越大。我国商业银行对风险的量化与评估技术相对简单落后，风险管理仍以定性分析为主，定量分析为辅，缺乏定量分析和客观分析的技术工具，分析结果存在主观片面性。识别和监测商业银行面临各种风险缺乏有效的手段，如对市场风险、操作风险的监测是以初始的方式来量化，因为花费过大、科技含量高等多种原因，一些风险管理参数以及先进的风险数据模型，还没有被国内商业银行广泛认可并运用。

五、解决商业银行风险管理问题的措施 1、树立全面风险管理理念

新巴塞尔协议与商业银行风险管理

【摘要】：

金融业作为现代经济的核心，其高效运行和安全稳定对一国的宏观经济至关重要。近些年来，由于金融自由化和金融创新的不断深入发展，金融业特别是银行业正面临着越来越大的风险，严重影响着一国经济的稳定与发展。一个不稳健的银行体系可能在不知不觉的情况下损害了货币政策和财政政策，不能为国民经济的发展提供必要与必需的职能。因此如何对银行业的监管以及银行的发展趋势，这是一个亟待解决的重大课题。 【关键词】：

新巴塞尔协议、商业银行、风险管理 【正文】：

一、新巴塞尔协议内容及演变历史

《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会— “巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

（一）巴塞尔I、II 协议的回顾

巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面

新巴塞尔协议与商业银行风险管理

作者：chenyi74

【摘要】：

本文以新巴塞尔协议这一国际性银行监督管理合约为银行风险理论为指导，通过对新巴塞尔协议内容的演变，概括出新形势下国际银行业监管的趋势变化，强调中国商业银行在面临入世后的国际竞争压力以及当今全球性金融危机形势下，必须严格遵循国际银行经营管理的统一规则，接受以新巴塞尔协议为准绳的国际银行业监管原则、标准和方法。针对中国商业银行现阶段存在的风险管理中存在的问题，提出自己的观点和看法。

【关键词】：新巴塞尔协议、商业银行、风险管理

【正文】：

2004年6月26日，《巴塞尔新资本协议》（以下简称新巴塞尔协议或新协议）的终稿正式通过，这标志着国际金融界对商业银行的风险管理进入了一个新的时代。新巴塞尔协议作为一个国际银行监管标准，提出了以“最低资本要求、监管检查和市场约束”为核心内容的三个支柱。从而要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。新巴塞尔协议虽然不具有强制性，但是在国际上具有很大的影响力。2006年，十国集团成员国银行首先实施。目前，十国集团成员（不包括美国）、欧盟成员国以及中国香港、新加坡、韩国、

内容摘要

商业银行在一国金融体系中起着举足轻重的作用，然而商业银行也面临着众多风险，从而风险管理成为商业银行日常管理的重要内容。

本论文设计主要由四大部分构成，首先通过信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律及战略等商业银行风险来指出在什么情况下产生怎样的风险，使我们对商业银行风险进一步的了解和认识；其次，通过对我国商业银行风险管理现状分析，综合得出我国银行正要或将要面临几个问题，分别是资产质量不高、货款难以收回、市场化风险加大、汇率及其他金融衍生品交易风险日益增大、利率风险加大与金融犯罪案件屡发不断，影响极大等六个问题；再次，由于风险管理理念落后等因素使我国商业银行风险管理存在的差距；最后就我国商业银行风险管理的选择及建议。

关键词：风险管理、商业银行

目录

一、商业银行风险分类????????????????????????????1

（一）信用风险?????????????????????????????1 （二）市场风险?????????????????????????????1 （三）操作风险?????????????????????????????1 （四）流动性风险????????????????????????????1 （