eviews怎么输入面板数据模型

第8讲 用面板数据模型预测

1．面板数据定义

时间序列数据或截面数据都是一维数据。时间序列数据是变量按时间得到的数据；截面数据是变量在固定时点的一组数据。面板数据是同时在时间和截面上取得的二维数据。面板数据也可以定义为相同截面上的个体在不同时点的重复观测数据或者称为纵向变量序列（个体）的多次测量。所以，面板数据（panel data）也称时间序列截面数据（time series and cross section data）或混合数据（pool data）。

面板数据示意图见图1。面板数据从横截面（cross section）看，是由若干个体（entity, unit, individual）在某一时点构成的截面观测值，从纵剖面（longitudinal section）看每个个体都是一个时间序列。

图1 N=15，T=50的面板数据示意图

图2是1978~2005年中国各省级地区消费性支出占可支配收入比率序列图。

图2 1978-2005年中国各省级地区消费性支出占可支配收入比率序列图(价格平减过)

136

面板数据用双下标变量表示。例如

yi t, i = 1, 2, …, N; t = 1, 2, …, T

i对应面板数据中

一、我对几种面板数据模型的理解

1 混合效应模型 pooled model

就是所有的省份，都是相同，即同一个方程 ，截距项和斜率项都相同

yit=c+bxit+?it c 与b 都是常数

2 固定效应模型fixed-effect model 和随机效应模型random-effects model 就是所有省份，既有相同的部分，即斜率项都相同；也有不同的部分，即截距项不同。

2.1 固定效应模型 fixed-effect model

yit=ai+bxit+?it cov(ci,xit)≠0

固定效应方程隐含着跨组差异可以用常数项的不同刻画。每个ai都被视为未知的待估参数。xit中任何不随时间推移而变化的变量都会模拟因个体而已的常数项

2.2 随机效应模型 random-effects model

yit=a+ui+bxit+?it cov(a+ui,xit)=0

A是一个常数项，是不可观察差异性的均值，ui为第i个观察的随机差异性，不随时间变化。

3 变系数模型Variable Coefficient Models(变系数也分固定效应和随机效应) 每一个组，都采用一个方程

EViews6.0在面板数据模型估计中的操作

EViews 6.0在面板数据模型估计中的实验操作

1、进入工作目录cd d:\nklx3，在指定的路径下工作是一个良好的习惯

2、建立面板数据工作文件workfile

（1）最好不要选择EViews默认的blanaced panel 类型

Moren_panel

（2

）按照要求建立简单的满足时期周期和长度要求的时期型工作文件

EViews6.0在面板数据模型估计中的操作

3、建立pool对象 （1）新建对象

（

2）选择新建对象类型并命名

EViews6.0在面板数据模型估计中的操作

（3）为新建pool对象设置截面单元的表示名称，在此提示下（Cross Section Identifiers: (Enter identifiers below this line )输入截面单元名称。建议采用汉语拼音，例如

29

个省市区的汉语拼音，建议在拼音名前加一个下划线“_”，如图

关闭建立的pool对象，它就出现在当前工作文件中。

4、在pool对象中建立面板数据序列

双击pool对象，打开pool对象窗口，在菜单view的下拉项中选择spreedsheet（展开表）

在打开的序列列表窗口中输入你要建立的序列名称，如果是面板数据序列必须

EViews6.0在面板数据模型估计中的操作

EViews 6.0在面板数据模型估计中的实验操作

1、进入工作目录cd d:\nklx3，在指定的路径下工作是一个良好的习惯

2、建立面板数据工作文件workfile

（1）最好不要选择EViews默认的blanaced panel 类型

Moren_panel

（2

）按照要求建立简单的满足时期周期和长度要求的时期型工作文件

EViews6.0在面板数据模型估计中的操作

3、建立pool对象 （1）新建对象

（

2）选择新建对象类型并命名

EViews6.0在面板数据模型估计中的操作

（3）为新建pool对象设置截面单元的表示名称，在此提示下（Cross Section Identifiers: (Enter identifiers below this line )输入截面单元名称。建议采用汉语拼音，例如

29

个省市区的汉语拼音，建议在拼音名前加一个下划线“_”，如图

关闭建立的pool对象，它就出现在当前工作文件中。

4、在pool对象中建立面板数据序列

双击pool对象，打开pool对象窗口，在菜单view的下拉项中选择spreedsheet（展开表）

在打开的序列列表窗口中输入你要建立的序列名称，如果是面板数据序列必须

1.已知1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费（cp，不变价格）和人均收入（ip，不变价格）居民，利用数据（1）建立面板

数据（panel data）工作文件；（2）定义序列名并输入数据；（3）估计选择面板模型；（4）面板单位根检验。

年人均消费（consume）和人均收入（income）数据以及消费者价格指数（p）分别见表9.1，9.2和9.3。

表9.1 1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费（元）数据人均消费1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

CONSUMEAH 3607.43 3693.55 3777.41 3901.81 4232.98 4517.65 4736.52

CONSUMEBJ 5729.52 6531.81 6970.83 7498.48 8493.49 8922.72 10284.6

CONSUMEFJ 4248.47 4935.95 5181.45 5266.69 5638.74 6015.11 6631.68

CONSUMEHB 3424.35 4003.71 3834.43 4026.3 4348.47 4479.75 506

STATA 面板数据模型估计命令一览表

一、静态面板数据的STATA处理命令

（一）数据处理

输入数据

●tsset code year 该命令是将数据定义为“面板”形式 ●xtdes 该命令是了解面板数据结构

●summarize sq cpi unem g se5 ln 各变量的描述性统计（统计分析） ●gen lag_y=L.y /////// 产生一个滞后一期的新变量 gen F_y=F.y /////// 产生一个超前项的新变量 gen D_y=D.y /////// 产生一个一阶差分的新变量 gen D2_y=D2.y /////// 产生一个二阶差分的新变量

（二）模型的筛选和检验

●1、检验个体效应（混合效应还是固定效应）（原假设：使用OLS混合模型） ●xtreg sq cpi unem g se5 ln,fe

对于固定效应模型而言，回归结果中最后一行汇报的F统计量便在于检验所有的个体效应整体上显著。在我们这个例子中发现F统计量的概率为0.0000，检验结果表明固定效应模型优于混合OLS模型。

●2、

STATA 面板数据模型估计命令一览表

一、静态面板数据的STATA处理命令

（一）数据处理

输入数据

●tsset code year 该命令是将数据定义为“面板”形式 ●xtdes 该命令是了解面板数据结构

●summarize sq cpi unem g se5 ln 各变量的描述性统计（统计分析） ●gen lag_y=L.y /////// 产生一个滞后一期的新变量 gen F_y=F.y /////// 产生一个超前项的新变量 gen D_y=D.y /////// 产生一个一阶差分的新变量 gen D2_y=D2.y /////// 产生一个二阶差分的新变量

（二）模型的筛选和检验

●1、检验个体效应（混合效应还是固定效应）（原假设：使用OLS混合模型） ●xtreg sq cpi unem g se5 ln,fe

对于固定效应模型而言，回归结果中最后一行汇报的F统计量便在于检验所有的个体效应整体上显著。在我们这个例子中发现F统计量的概率为0.0000，检验结果表明固定效应模型优于混合OLS模型。

●2、

STATA 面板数据模型估计命令一览表

一、静态面板数据的STATA处理命令

（一）数据处理

输入数据

●tsset code year 该命令是将数据定义为“面板”形式 ●xtdes 该命令是了解面板数据结构

●summarize sq cpi unem g se5 ln 各变量的描述性统计（统计分析） ●gen lag_y=L.y /////// 产生一个滞后一期的新变量 gen F_y=F.y /////// 产生一个超前项的新变量 gen D_y=D.y /////// 产生一个一阶差分的新变量 gen D2_y=D2.y /////// 产生一个二阶差分的新变量

（二）模型的筛选和检验

●1、检验个体效应（混合效应还是固定效应）（原假设：使用OLS混合模型） ●xtreg sq cpi unem g se5 ln,fe

对于固定效应模型而言，回归结果中最后一行汇报的F统计量便在于检验所有的个体效应整体上显著。在我们这个例子中发现F统计量的概率为0.0000，检验结果表明固定效应模型优于混合OLS模型。

●2、

MATLAB 空间面板数据模型操作简介

MATLAB 安装： 在民主湖资源站上下载 MA TLAB 2009a ，或者 2010a ，按照其中的安装说明 安装 MATLAB 。（ MATLAB 较大，占用内存较大，安装的话可能也要花费一定的时间）

一、数据布局

首先我们说一下 MA TLAB 处理空间面板数据时，数据文件是怎么布局的，熟悉 eviews 的同学 可能知道， eviews 中面板数据布局是：一个省份所有年份的数据作为一个单元（纵截面：一个时间 序列），然后再排放另一个省份所有年份的数据，依次将所有省份的数据排放完，如下图，红框中 “1-94”“1-95” “1-96” “ 1-97”中， 1是省份的代号， 94,95,96,97 表示年份， eviews 是将每个省 份的数据放在一起，再将所有省份堆放在一起。

与 eviews 不同， MATLAB 处理空间面板数据时，面板数据的布局是（在 excel 中说明）：

先排

放一个横截面上的数据（即某年所有省份的数据） ，再将不同年份的横截面按时间顺序堆放在一起。 如图：

这里需要说明的是， MA TLAB 中省份的序号需要与空间权重矩阵中省份一一对应，我们一般就采用《中国统计年鉴》分地区数据中省

STATA 面板数据模型估计命令一览表

一、静态面板数据的STATA处理命令

y???xitiit???it 固定效应模型

y?xitit???it

itit?????it 随机效应模型

（一）数据处理

输入数据

●tsset code year 该命令是将数据定义为“面板”形式 ●xtdes 该命令是了解面板数据结构

●summarize sq cpi unem g se5 ln 各变量的描述性统计（统计分析）

●gen lag_y=L.y /////// 产生一个滞后一期的新变量

gen F_y=F.y /////// 产生一个超前项的新变量 gen D_y=D.y /////// 产生一个一阶差分的新变量 gen D2_y=D2.y /////// 产生一个二阶差分的新变量

（二）模型的筛选和检验

●1、检验个体效应（混合效应还是固定效应）（原假设：使用OLS混合模型） ●xtreg sq cpi unem g se5 ln,fe