计量经济学试题结果解释

重庆理工大学考试试卷

2010-2011第2学期

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

1、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的 （ ）

d A、Ci(消费） B、Q（商品需求） ?500?0.8I（收入）?10?0.8I（收入）?0.6P（价格）iiiisC、Q D、Y （单位成本）?1.6?0.5Xi(产量）（商品供给）?20?0.75P（价格）iii2、线性回归模型（观察次数为N，参数个数为K+1）的方差分析表中，回归平方和

A、K B、N-1 C、N-K-1 D、N-2

2?的自由度为 （ ） (Y?Y)?i?表示估计值，用普通最小二乘法估计模型Yi?3、以Yi表示实际值，Yi?0??1Xi?ui的参数时，要求 （ ）

A、

?Yi最小 B、?(Yi?Y?i

河北经贸大学2005--2006年度 第一学期试题

《计量经济学》试题（A）

系别 班级 学号（最后两位） 姓名

题号 得分 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 核分人签名

得分 阅卷人 一、单项选择（2分×15=30分）

1．下面属于截面数据的是（ ）

A．1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B．1991-2003年各县某地区20个乡镇的各镇工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 2．相关关系是指（ ）

A．变量间的非独立关系 B．变量间的独立关系 C．变量间不确定的依存关系 D．变量间的函数关系

????X?e?Y???i01ii3．设样本回归模型，则普通最小二乘法确定的i的公式中，错误的是（ ）

A．C．

????1(Xi?X)(Yi?Y)?(Xi?X)2 B． D．

???1n?XiYi??Xi?Yin?Xi2?(

06A卷

一、判断说明题（每小题1分，共10分）

1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（×）

7. 给定显著性水平?及自由度，若计算得到的

各年商品的零售总额、各年的年均人口增长

数、年出口额、年进口额等等；

（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收

入、2002年各省总产值、2002年5月成都市各区罪案发生率等等；

（3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收

入、消费支出、教育投入等等；

（4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170

厘米，受教育年数是否达到10年等等。 4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？

（1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合

值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。

体；

（2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负； （3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响

可能为零；

（4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。

二、

名词解释(每小题2分，共10分)

四、

分析、计算题(每小题15分，共45分)

1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。

2.最小二乘法：使全部观

06A卷

一、判断说明题（每小题1分，共10分）

1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（×）

7. 给定显著性水平?及自由度，若计算得到的

各年商品的零售总额、各年的年均人口增长

数、年出口额、年进口额等等；

（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收

入、2002年各省总产值、2002年5月成都市各区罪案发生率等等；

（3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收

入、消费支出、教育投入等等；

（4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170

厘米，受教育年数是否达到10年等等。 4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？

（1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合

值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。

体；

（2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负； （3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响

可能为零；

（4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。

二、

名词解释(每小题2分，共10分)

四、

分析、计算题(每小题15分，共45分)

1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。

2.最小二乘法：使全部观

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计量经济学

一、判断题（20分）

1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（ ）

10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）

ln(GDP)?1.37? 0.7M6ln(se (0.15)

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计量经济学复习试题

一．对于模型：Yi????Xi??ii?1,?,n

从10个观测值中计算出:?Yi?8,?Xi?40,?Yi2?26,?Xi2?200,?XiYi?20 请回答以下问题：

(1)求出模型中?和?的OLS估计量； (2)当x?10时，计算y的预测值。 (3)求出模型的R，并作出解释；

（4）对模型总体作出检验；

（5）对模型系数进行显著性检验； 二．根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

2??516.6477?0.0898X （1） Ytt （2.5199） （0.005272）

R＝0.9609，S.E＝731.2086，F＝516.3338，D.W＝0.2174 1、 模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（t0.025(28)?2.048） 2、检验该模型的误差项是否存在自相关。

（已知在??5%,k?1,n?23条件下，dL?1.352,dU?1.489）

3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。

4、根据下面的信息，检验回归方程(1)的误差

《计量经济学》博士研究生入学试题（A）

一、简答题（每题5分，共40分）

1、 指出稳健标准误和稳健t统计量的适用条件。 2、 若回归模型的随机误差项可能存在q（q量是什么？

3、 谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳的时间序列必定

会产生伪回归吗？

4、一般的几何滞后分布模型具有形式：

?1）阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验统计

yt???????1???xt?i??tii?0?，

E??t??0，

cov??t,?s???2?t,s， 0???1 。

如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？ 5、假定我们要估计一元线性回归模型：

yt????xt??t， E??t??0， cov??t,?s???2?t,s

但是担心xt可能会有测量误差，即实际得到的xt可能是xt???xt??t，?t是白噪声。如果已经知道存在

与xt相关但与?t和?t不相关的工具变量zt，如何检验xt是否存在测量误差？ 6、考虑一个单变量平稳过程 这里，?tyt??0??1yt?1??0xt??1xt?1??t （1）

?II

计

参考答案

量 经 济 学 课 程二〇〇八年九月

组

计量经济学练习册

第一章 导论

一、名词解释

1、截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。

2、时间序列数据：时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。

3、虚变量数据：虚拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。是表征政策、条件等影响研究对象的定性因素的人工变量，其取值一般只取“0”或“1”。

4、内生变量与外生变量：。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。

二、单项选择题 1、C

三、填空题

1、因果关系、相互影响关系

2、时间序列数据、截面数据、面板数据

3、时间序列模型、单方程模型、联立方程组模型

四、简答题

1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、 统计学、数学的应用方面，分别如下：

1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面 （1）计量经济模型的选择和确定 （2）对经济模型的修改和