银行从业风险管理和银行管理哪个难

2011银行从业考试《风险管理》：管理基础 讲义

第一节 风险与风险管理一、风险、收益与损失

1.风险的定义：风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性

（1）未来收益或损失可以被事先确定，则不存在风险;否则存在风险

（2）没有风险就没有收益

2.风险与损失的关系：注意不要把二者混为一谈

（1）风险：明确的事前概念，损失发生前的状态;

损失：事后概念，风险发生后造成的实际结果。

（2）风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态

3.损失类型及其解决办法

（1）预期损失（ExpectedLoss，EL）——提取准备金、冲减利润;

（2）非预期损失（UnexpectedLoss，UL）——资本金;

（3）灾难性损失（StressLoss，SL）——保险、事前严格限制高风险业务

二、风险管理与商业银行经营

1.商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。

2.我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。

风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一

3.风险管理与商业银行经营的关系：

（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

（2）从根本上改变了商业银行的经营模式

从粗放

附录

课 程 设 计

题目 银行账户管理系统

院 系 信息工程 专 业

姓 名 学 号 指 导 教 师

2015年1月9日

目录

第一章 系统概述.............................2

1.1 现状分析..........................................2 1.2 系统目标..........................................2 1.3 设计任务和技术要求................................2

1.3.1 设计任务..........................................2 1.3.2 技术要求..........................................3

第二章 系统数据库分析部分..........

第一章

一、中央银行、监管机构与自律组织 （一）中央银行 PBC

1984年以前，央行同时承担着央行、金融机构监管、办理工商信贷和储蓄业务的职能。 1984年1月1日：专门行使央行职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能移交至新设立的中国工商银行

1995年3月18日：《中国人民银行法通过》 2003年：银监会行使银行业监管职能

职能：制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定 职责：

· 监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场 · 监督管理黄金市场 · 反洗钱

· 依法制定和执行货币政策

· 持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备 · 从事有关的国际金融活动 （二）监管机构：银监会 成立于2003年4月

监管理念

监管目标

监管标准

监管措施

管风险 · 通过审慎有效的监管，· 能够促进金融的稳定，同时又①市场准入：机构、管法人 保护广大存款人和消费促进金融的创新； 业务、高管 管内控 者的利益； ②非现场监管；

· 努力提升我国银行业在国际金③现场检查； 提高透明度

· 通过审慎有效的监管，融服务中的竞争能力；

第一章 风险管理基础

一、单项选择题

1. 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临 （） 危机。 A.流动性B.操作C.法律D.战略 2. 下列说法错误的是 （） 。

A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险

C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要 3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段

4. 在商业银行的经营过程中, （） 决定其风险承担能力。 A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

5. （） 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲 6. 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是 （） 。 A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险

7. 某交易部门持有三种资

第一章 风险管理基础

一、单项选择题

1. 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临 （） 危机。 A.流动性B.操作C.法律D.战略 2. 下列说法错误的是 （） 。

A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险

C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要 3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段

4. 在商业银行的经营过程中, （） 决定其风险承担能力。 A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

5. （） 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲 6. 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是 （） 。 A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险

7. 某交易部门持有三种资

第 1 章 风险管理基础

风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。 1.1 风险与风险管理 1.1.1风险与收益与损失 1.风险的三种定义

（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；

（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；

（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性， 符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。 2.风险与收益的关系：匹配性

3.风险和损失的区别：事前和事后 风险：事前概念，损失发生前的状态 损失：事后概念 4.损失类型

预期损失——提取准备金和冲减利润 非预期损失——资本金 灾难性损失——保险手段

1.1.2风险管理与商业银行经营

商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。

商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：

1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风

第一章 风险管理基础

一、单项选择题

1. 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临 （） 危机。 A.流动性B.操作C.法律D.战略 2. 下列说法错误的是 （） 。

A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险

C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要 3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段

4. 在商业银行的经营过程中, （） 决定其风险承担能力。 A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

5. （） 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲 6. 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是 （） 。 A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险

7. 某交易部门持有三种资

2009银行从业《风险管理》精选题（5）

2008年12月16日 10:55 阅读次数：1001

第 1 题 使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（　　）

A．专家判断法

B．历史违约经验

C．统计模型

D．外部评级映射

E．情景模拟法

【正确答案】： B,C,D

第 2 题 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？（　）

A．商业银行提供的贷款业务

B．商业银行的中间业务

C．商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

D．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

E．为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

【正确答案】： C,E

第 3 题 在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有：（　　）

A．经济周期

B．财政货币政策

C．国家的产业政策

D．国家有关法律法规

E．企业的经营战略

【正确答案】： A,C

第 4 题 以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？（　）。

A．财务控制部门

B．内部审计部门

C．法律合规部门

D．风险管理委员会

E．风险管理部

【正确答案】： A,C,E

第 5 题 在信用局评分阶段，常用的评分模

一、 单选题（每题2分，20分）

1、一旦银行破产、倒闭时，对银行资产的要求权排在最后的是（ B ） A、优先股股东B、普通股股东C、债权人D、存款人

2、商业银行的主要负债和经常性的资金来源是（ A ） A、活期存款B、定期存款C、存款D、储蓄存款

3、商业银行灵活调度头寸的最主要的渠道或方式是（ B ） A、贷款B、同业拆借C、存款D、证券回购

4、银行对已承诺贷给顾客而顾客又没有使用的那部分资金收取的费用称为（ C ） A、贷款利率B、补偿余额C、承诺费D、隐含价格

5、银行进行外汇、股票买卖遭受损失的可能性属于（ A ） A、投机风险B、操作风险C、控制风险D、结构风险

11、下列关于银行承兑汇票的说法中，正确的有（ C ） A、以银行为承兑人的不可流通转让的远期汇票 B、主要使用于国际贸易中，国内贸易一般不使用

C、汇票一经承兑，银行即负有不可撤消的第一性的到期付款责任 D、分为可撤销银行承兑汇票和不可撤

12、为实现“三性”统一的目标而采取的经营管理方法是（ C ） A、资产管理B、负债管理C、资产负债综合管理D、表外业务 13、现代商业银行的发展方向（ A ） A、金融百货公司 B、贷款为主

C、控制大部分股权的并购

一、 单选题（每题2分，20分）

1、一旦银行破产、倒闭时，对银行资产的要求权排在最后的是（ B ） A、优先股股东B、普通股股东C、债权人D、存款人

2、商业银行的主要负债和经常性的资金来源是（ A ） A、活期存款B、定期存款C、存款D、储蓄存款

3、商业银行灵活调度头寸的最主要的渠道或方式是（ B ） A、贷款B、同业拆借C、存款D、证券回购

4、银行对已承诺贷给顾客而顾客又没有使用的那部分资金收取的费用称为（ C ） A、贷款利率B、补偿余额C、承诺费D、隐含价格

5、银行进行外汇、股票买卖遭受损失的可能性属于（ A ） A、投机风险B、操作风险C、控制风险D、结构风险

11、下列关于银行承兑汇票的说法中，正确的有（ C ） A、以银行为承兑人的不可流通转让的远期汇票 B、主要使用于国际贸易中，国内贸易一般不使用

C、汇票一经承兑，银行即负有不可撤消的第一性的到期付款责任 D、分为可撤销银行承兑汇票和不可撤

12、为实现“三性”统一的目标而采取的经营管理方法是（ C ） A、资产管理B、负债管理C、资产负债综合管理D、表外业务 13、现代商业银行的发展方向（ A ） A、金融百货公司 B、贷款为主

C、控制大部分股权的并购