计量经济学时间序列分析论文

内容回顾： 什么是虚拟变量？ 它有什么作用？ 引入虚拟变量的方式有几种？各在什么 情况下引入？ CHOW(邹)检验需要首先判断出什么 点？如何操作？其检验的原理是什么？ CHOW检验的自由度如何确定？

第四章 时间序列

第一节第二节 第三节

时间序列的平稳性及其检验时间序列模型的识别、估计、预测 协整分析与误差修正模型

一、问题的引出：非平稳变量与经典 回归模型

1.经典回归模型与数据的平稳性 经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。 数据非平稳，大样本下的统计推断基础——“一致 性”要求被破怀。 经典回归分析的假设之一：解释变量X是非随机变 量，只能有一个均值。因变量无此限制。 放宽该假设：X是随机变量，则需进一步要求： (1)X与随机扰动项 不相关∶Cov(X, )=0 (2) ( X i X ) 2 / n 依概率收敛： P lim ( ( Xn i

X ) 2 / n) Q

2 数据非平稳与“虚假回归”问题表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却 有很高的相关性(有较高的R2): 例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变 化趋势(非平稳的),即使它们没有任何有意义的 关系，但进行回归

2.1980年-2013年中国全社会固定资产投资总额X与工业总额增加Y的统计资料如下：

试问：

（1）当设定模型为lnY=B0+B1lnX+u时是否存在序列相关？

（2）采用普通最小二乘法和稳定标准误差方法分别估计模型，比较参数估计的差异和它们标准差的误差，并说明稳定标准误差法克服序列相关后果的原理。 （3）若原模型存在序列相关性，试用广义最小二乘法估计模型。

（1)1.图示法

从图中可以残差项的变化图形判断随机干扰项的序列相关性为正相关。 2.原模型OLS估计

由于DW值为0.28，dL(k=2,T=34)=1.39

DW值小于dL,应此可以判断模型存在序列相关。

3.LM检验

、

根据nR^2统计量对应的值得出LM=34*0.699=23.76，在5%显著性水平下存在一阶序列相关性。

再继续LM检验的2阶序列相关性检验，发现在5%显著性水平下，原模型存在2阶序列相关性，但在t-test中，RESID（-2）的参数为0的假设。故不存在2阶序列相关性。

（2）序列相关稳健标准误差法

与原模型OLS估计对比

发现变量X的对应参数修正后的标准差OLS结果有所增大，表明原模型OLS估计结果低估了X的标准差。

（3）广义最小二乘法估

时间序列数据的计量分析方法

1.时间序列平稳性问题及处理方案

1.1序列平稳性的定义

从平稳时间序列中任取一个随机变量集，并把这个序列向前移动h个时期，那么其联合概率分布仍然保持不变。

平稳时间序列要求所有序列间任何相邻两项之间的相关关系有相同的性质。 1.2不平稳序列的后果

可能两个变量本身不存在关系而仅仅因为有相似的时间趋势而得出它有关系，也就是出现伪回归；破坏回归分析的假设条件，使得回归结果和各种检验结果不可信。

1.3平稳性检验方法：ADF检验 1.3.1ADF检验的假设：

?辅助回归方程：Yt????Yt?1??t????Yii?1t?i??t（是否有截距和时间趋势项

在做检验时要做选择）

原假设：H0：p=0,存在单位根

备择假设：H1：P<0，不存在单位根

结果识别方法：ADF Test Statistic 值小于显著性水平的临界值，或者P值小于显著性水平则拒绝原假设并得出结论：所检测序列不存在单位根，即序列是平稳序列。

1.3.2实例

对1978年2008年的中国GDP数据进行ADF检验，结果如表一。

表一 ADF检验结果

Augmented Dickey-Fuller test statistic t-Statistic Prob.*

时间序列数据的计量分析方法

1.时间序列平稳性问题及处理方案

1.1序列平稳性的定义

从平稳时间序列中任取一个随机变量集，并把这个序列向前移动h个时期，那么其联合概率分布仍然保持不变。

平稳时间序列要求所有序列间任何相邻两项之间的相关关系有相同的性质。 1.2不平稳序列的后果

可能两个变量本身不存在关系而仅仅因为有相似的时间趋势而得出它有关系，也就是出现伪回归；破坏回归分析的假设条件，使得回归结果和各种检验结果不可信。

1.3平稳性检验方法：ADF检验 1.3.1ADF检验的假设：

?辅助回归方程：Yt????Yt?1??t????Yii?1t?i??t（是否有截距和时间趋势项

在做检验时要做选择）

原假设：H0：p=0,存在单位根

备择假设：H1：P<0，不存在单位根

结果识别方法：ADF Test Statistic 值小于显著性水平的临界值，或者P值小于显著性水平则拒绝原假设并得出结论：所检测序列不存在单位根，即序列是平稳序列。

1.3.2实例

对1978年2008年的中国GDP数据进行ADF检验，结果如表一。

表一 ADF检验结果

Augmented Dickey-Fuller test statistic t-Statistic Prob.*

时间序列数据的计量分析方法

1.时间序列平稳性问题及处理方案

1.1序列平稳性的定义

从平稳时间序列中任取一个随机变量集，并把这个序列向前移动h个时期，那么其联合概率分布仍然保持不变。

平稳时间序列要求所有序列间任何相邻两项之间的相关关系有相同的性质。 1.2不平稳序列的后果

可能两个变量本身不存在关系而仅仅因为有相似的时间趋势而得出它有关系，也就是出现伪回归；破坏回归分析的假设条件，使得回归结果和各种检验结果不可信。

1.3平稳性检验方法：ADF检验 1.3.1ADF检验的假设：

?辅助回归方程：Yt????Yt?1??t????Yii?1t?i??t（是否有截距和时间趋势项

在做检验时要做选择）

原假设：H0：p=0,存在单位根

备择假设：H1：P<0，不存在单位根

结果识别方法：ADF Test Statistic 值小于显著性水平的临界值，或者P值小于显著性水平则拒绝原假设并得出结论：所检测序列不存在单位根，即序列是平稳序列。

1.3.2实例

对1978年2008年的中国GDP数据进行ADF检验，结果如表一。

表一 ADF检验结果

Augmented Dickey-Fuller test statistic t-Statistic Prob.*

第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法

练习题

1、 请描述平稳时间序列的条件。

2、 单整变量的单位根检验为什么从DF检验发展到ADF检验？

3、设xt??cos?t??sin?t,0?t?1,其中?，?是相互独立的正态分布N(0, ?2)随机变量，?是实数。试证：{xt,0?t?1}为平稳过程。

4、 用图形及QLB法检验1978-2002年居民消费总额时间序列的平稳性，数据如下： 年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

5、 利用4中数据，用ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。 6、 利用4中数据，对居民消费总额时间序列进行单整性分析。

7、 根据6中的结论，对居民消费总额的差分平稳时间序列进行模型识别。

8、 用Yule Walker法和最小二乘法对7中的居民消费总额的差分平稳时间序列进行时间序

列模型估计，并比较估计结果。 9、 有如下AR(2)随机过程： Xt?0.1Xt?1?0.06Xt?2??t 该过程是否是平稳过程？

10、求MA(3)模型yt?1?ut?0.8ut?1?0.5ut?2?0.3ut?3的自协方差和自相关函数。 11、设动态数

计量经济学课程论文

居民最终消费的影响因素分析

摘要：近几年来,中国经济保持了快速发展势头,投资、出口、消费形成了拉动经济发展的“三架马车”,这已为各界所取得共识。通过建立计量模型,运用计量分析方法对影响城镇居民消费支出的各因素进行相关分析,找出其中关键影响因素,以为本地政策制定者提供一定参考,最终促使消费需求这架“马车”能成为引领中国经济健康、快速、持续发展的基石。 关键字：消费支出 CPI 人均可支配收入 一. 问题的提出

改革开放前,中国上至中央,下至各级政府,由于人才的匮乏,资金的短缺,观念的保守,我们对各种经济的决策大都是依据历史的数据,凭借个人经验作出决策,无法切中要害,导致最后的指导行动的措施对经济、社会发展的推动作用成效不大,延误了国家发展机遇。改革开放以来,随着国家经济实力的增强,随着教育事业的跨越发展,国家对不同阶段、不同领域、不同地域的经济社会发展大量采用科学、定量、求实的预测、指导方法,摒弃太多的人为影响,所作出的决策越来越切合实际,而效果亦愈来愈好;而这其中,计量分析方法功不可没。所以国家制定并实施了一系列相关财政及货币政策来刺激消费，增加居民投资的作用，但是居民存款额依然居高不下，居民消费虽有增长却不能支撑

题目：产业结构对我国经济增长影响的

计量经济学论文

实证分析

姓名： 学院： 专业： 学号：

产业结构对我国经济增长影响的实证分析

2012422019 甄竹琳 管理学院会计学专业

摘要：经济发展是以经济增长为前提的，而经济增长与产业结构变动又有着密不可分的关系。本文采用1981年至2010年的统计数据，通过建立多元线性回归模型，运用最小二乘法，研究三大产业增长对我国经济增长的贡献，从而得出调整产业结构对转变经济发展方式，促进我国经济可持续发展的重要性。

关键字：经济增长；三大产业；最小二乘法；产业结构；可持续发展

一、引言

经济增长通常是指在一个较长的时间跨度上，一个国家人均产出（或人均收入）水平的持续增加。经济增长率的高低体现了一个国家或地区在一定时期内经济总量的增长速度，也是衡量一个国家或地区总体经济实力增长速度的标志。它构成了经济发展的物质基础，而产业结构的调整与优化升级对于经济增长乃至经济发展至关重要。 一个国家产业结构的状态及优化升级能力，是经济发展的重要动力。十六大报告提出，推进产业结构优化升级，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。十七大报告明确指

居民消费水平影响因素的计量分析

计量经济学论文

居民消费水平影响因素的计量分析

姓名： 李昕 学号： 110664206 班级： 林经11-2 指导老师： 金笙

2013/12/17

居民消费水平影响因素的计量分析

居民消费水平影响因素的计量分析

摘要：居民消费水平反映着人们对于满足生存、发展和享受需要方面所达到的程度。本文

就我国近阶段消费方面出现的一些情况，利用Eviews软件对我国1993年至2011年的居民消费水平的影响因素相关数据进行实证分析。建立居民消费水平的影响因素模型，通过对该模型的经济含义分析得出各种主要因素对我国居民消费水平的影响程度，揭示中国居民消费水平的现状及问题，并在此基础上提出了提高我国居民消费水平的对策。

关键词：居民消费水平 影响因素 回归分析

正文：

一、文献综述：

1. 居民消费水平经济学背景

消费，消费是人类通过消费品满足自身欲望的一种经济行为。是社会再生产过程中的一个重要环节，也是最终环节。通常讲的消费，是指个人消费。生产决定消费，消费反过来影响生产。它是指利用社会产品来满足人们各种需要的过程。消费又分为生产消费和个人消费。前者指物质资料生产过程中的生产资料和活劳动的使用和消耗。后

计量经济学论文

我国自改革开放以来,外贸政策的取向基本上是强调出口贸易的重要性,对进口贸易的供给效应及其在长期经济增长中的重要作用重视不够,最终导致近几年来我国进出口贸易发展出现了严重失衡,贸易顺差急剧扩大,累积了巨额的国际收支盈余。目前我国已经成为世界第三大贸易国,2009年我国进出口顺差高达22073亿美元,年末外汇储备突破两万亿美元，达到2.399万亿美元，领先全球各先进国家。应该说,我国贸易规模不断扩大、出口高速增长对推动我国经济发展和解决就业压力功不可没,但进口总额长期低于出口总额,持续累积的巨额顺差有可能最终损害经济发展。例如,巨额顺差一方面加剧了人民币大幅升值的压力,最终可能损伤出口竞争力;另一方面加剧了中央银行稳定货币供给的压力,央行被迫买入外汇投放基础货币,加剧了通胀压力,威胁到宏观经济稳定;巨额顺差还容易导致国际贸易摩擦,贸易伙伴国动辄采用反倾销和特别保障措施对我国出口产品实行限制,恶化了我国出口贸易环境。因此,我国当前的贸易政策应该作适当的转型,在继续保持一定的出口增长速度的同时,大幅提高进口增长速度,实行进出口平衡发展战略。本文的选题强调进口贸易的重要性,侧重于对进口的供给效应及其在长期经济增长中的作用机理的研究。