计量经济学实验数据例子

2012年秋季计量经济学实验数据

注意：实验报告的题可以从以下题目中选择，也可以自己命题，自己命题要与金融专业知识相关。

第一部分 多元线性回归

1、经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入及户主受教育年数的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据： 家庭书刊家庭月平年消费支均收入 出（元）Y （元）X 450 507.7 613.9 563.4 501.5 781.5 541.8 611.1 1222.1 1027.2 1045.2 1225.8 1312.2 1316.4 1442.4 1641 1768.8 1981.2 户主受教育年数 （年）T 8 9 12 9 7 15 9 10 18 家庭书家庭月平刊年消均收入 费支出（元）X （元）Y 793.2 660.8 792.7 580.8 612.7 890.8 1121 1253 1998.6 2196 2105.4 2147.4 2154 2231.4 2611.8 3624.6 户主受教育年数 （年）T 14 10 12 8 10 14 18 16 20 1094.2 3143.4 (1) 建立家庭书刊消费的计量经济模型； （2）利用样本数据估计模型的参数；

2014年3月11日星期二

do-file stata自动编程 ado-file sysdir

mkdir d:\\learn\\ cd d:\\learn

copy d:\\stata12\\data\\wage1.dta wage1.dta use wage1.dta ,clear browse 查看数据 dir doedit

删除d:\\learn\\文件夹 erase wage1.dta cd d:\\stata12\\ rmdir d:\\learn\\ dir d:\\

copy mkdir.do d:\\stata12\\mkdir.do erase mkdir.do

do d:\\stata12\\rmdir.do do mkdir.do dir d:\\learn\\

do rmdir,do pwd 查看当前文件夹 do mkdir.do do rmdir,do do mkdir.do dir d:\\

capture 忽略文件夹报错

doedit d:\\stata12\\mkdir.do sysdir

capture mkdir d:\\learn\\ cd d:\\learn

capture c

实 验 三：

多元回归模型与非线性回归模型

【实验目的】掌握多元回归模型参数估计，特别是非线性回归模型的转化、参数估计及检验方法。

【实验内容】一、多元回归模型参数估计；

二、生成序列以及可线性化模型的参数估计；

三、不可线性化模型的迭代估计法的Eviews软件的实现方式。

【实验数据】建立我国国有独立核算工业企业生产函数。根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：Y?f?t,L,K,??。其中，L、K分别为生产过程中投入的劳动与资金，时间变量t反映技术进步的影响。表3-1列出了我国1978-1994年期间国有独立核算工业企业的有关统计资料；其中产出Y为工业总产值（可比价），L、K分别为年末职工人数和固定资产净值（可比价）。

表3-1 我国国有独立核算工业企业统计资料 年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 时间t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 工业总产值 Y（亿元） 3289.18 3581.26 3782.17 3877.86 415

《计量经济学》各章数据

第2章 一元线性回归模型

例2.2.1 某地区居民家庭可支配收入xt与家庭消费支出yt的资料如表2.2.1所示（单位：百元）。

表2.2.1 某地区居民家庭收入支出资料

xt ⑴ 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 yt ⑵ 58 85 102 124 146 159 168 181 194 211 xt?x yt?y (xt?x)?(yt?y) (xt?x)2 (yt?y)2 ?t y⑻ ?t et?yt?yet2 ⑽ 137.15 0.91 0.04 30.95 128.16 65.27 0.70 5.78 31.89 23.90 424.75 - ⑶ ⑷ ⑸=⑶×⑷ 11448 6069 3060 846 -48 243 1134 2865 5376 9207 40200 - ⑹ 18225 11025 5625 2025 225 225 2025 5625 11025 18225 74250 - ⑺ ⑼=⑵-⑻ -11.711 -0.953 -0.195 5.563 11.321 8.079 0.837 -2.405 -5.647 -4.889 0 - -13

《计量经济学》实验报告

一，数据

某年中国部分省市城镇居民家庭人均年可支配收入（X）与消费性支出（Y）统计数据 地区 北 京 天 津 河 北 山 西 内蒙古 辽 宁 吉 林 黑龙江 上 海 江 苏 可支配收入（X） 10349.69 8140.50 5661.16 4724.11 5129.05 5357.79 4810.00 4912.88 11718.01 6800.23 消费性支出（Y） 8493.49 6121.04 4348.47 3941.87 3927.75 4356.06 4020.87 3824.44 8868.19 5323.18 地区 浙 江 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 陕 西 甘 肃 青 海 新 疆 可支配收入（X） 9279.16 6489.97 4766.26 5524.54 6218.73 9761.57 5124.24 4916.25 5169.96 5644.86 消费性支出（Y） 7020.22 5022.00 3830.71 4644.5 5218.79 8016.91 4276.67 4126.47 4185.73 4422.93 二，理论模型的设计

解释

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计量经济学

一、判断题（20分）

1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（ ）

10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）

ln(GDP)?1.37? 0.7M6ln(se (0.15)

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计量经济学第二次实验报告

实验目的

1.利用数据建立柯布—道格拉斯生产函数分析美国某行业的投入产出情况，并用多种统计方法检验规模报酬不变的假设。

2．利用CES生产函数检验是否使用柯布道格拉斯生产函数建模是较为合适的。

实验报告

1、问题提出

生产力水平决定了一个国家或者地区的生活水平，因此研究分析产出受那些因素的影响以及是如何被影响对于把握生产规律并进而提高生产效率有着极大的意义。 2、指标选择

从经济学原理的课程学习中可以知道，产量Y主要是被这几个因素所决定：技术水平（T）,资本量（K）,劳动（L）,人力资本（H）自然资源（N）。根据已有的数据资料，为达到实验目的，并且简化实验模型与分析，只分析劳动与资本量这两个因素的投入对产出的影响。在本次实验中，我们分析美国某行业投入与产出情况。选择样本容量为27的样本，分析劳动量，资本与产出的关系。 3、数据来源

数据由老师提供，详细数据见表1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 产出Y 657.29 935.93 1110.65 1200.89 1052.68 3406.02 2427.89 4257.46 1625.19 1

计量经济学

计量经济学实验报告

班级：数学与应用数学 学号：0807011110269 姓名：黄国胜

一、实验名称：社会固定资产投资与工业总产值的实证分析

二、实验准备

数据 中国1980—2007年全社会固定资产投资总额X与工业总产值Y的统计资料：单位亿元

问题（1）当设定模型为ln Y=是否存在序列相关？

（2）若原模型存在序列相关，试用广义最小二乘法估计原模型

计量经济学

（3）若原模型存在序列相关，试用序列相关稳健标准误差估计法估计原模型。

三、实验操作

在Eviews软件下，输入数据

得到的结果如下：

计量经济学

由于D.W.的值为0.379，小于显著性水平为5%下，样本容量为28的D.W.分布的下限临界值d=1.33.因此，可判定模型存在一阶序列相关。也可以通过LM检验法进行检验，检验结果如下：

计量经济学

从RESID(-1)显著不为0，这进一步表明原模型存在一阶序列相关性。用同样的方法检验出，原模型存在2阶序列相关性，但不存在3阶序列相关性。

（2）在Eviews软件中，选择“Quick\Estimate…”在出现的Equation Specification 对话框中输入“log(y) c log(x) ar(1) ar(2)”得到下面结果：

计量经济学

容易检