影子银行对商业银行的影响

影子银行对我国商业银行业务发展的影响探析

作者：董珊珊

来源：《中小企业管理与科技·中旬刊》2014年第07期

摘要：随着我国经济的飞速发展和金融机构创新的不断推进，影子银行通过非常规的形式拓宽了金融服务的可能性边界，从而受到各界广泛的关注。影子银行一方面能够促使商业银行运作模式及盈利能力发生转变；但另一方面由于其高杠杆性、高关联性以及期限错配等特点又放大了金融市场系统性风险。本文着重探讨了影子银行的发展现状及其对我国商业银行业务发展的积极与消极影响，并就这一问题提出了一系列对应的解决思路和对策。

关键词：商业银行 影子银行 业务发展 影响

1 影子银行的定义和基本内涵

1.1 影子银行的基本内涵 影子银行的最早提出可以追溯到2007年的美联储年度会议，在该会议上美国太平洋投资管理公司的执行董事麦卡利首次使用了“影子银行”这一概念，为缓解通货膨胀压力，促进全球经济复苏提供了新的思路。而美联储则将影子银行定义为一种在央行流动性支持和公共部门信用无法兑现的情况下设立的，能够积极转换融资期限、信用以及流动性的金融中介机构。影子银行的出现有效地规避了金融风险，采用信贷评级的方式优化信贷结构，并通过严格的社会化监管，以保证融资的正常稳定进行。而我国则在2

影子银行对我国商业银行业务发展的影响探析

作者：董珊珊

来源：《中小企业管理与科技·中旬刊》2014年第07期

摘要：随着我国经济的飞速发展和金融机构创新的不断推进，影子银行通过非常规的形式拓宽了金融服务的可能性边界，从而受到各界广泛的关注。影子银行一方面能够促使商业银行运作模式及盈利能力发生转变；但另一方面由于其高杠杆性、高关联性以及期限错配等特点又放大了金融市场系统性风险。本文着重探讨了影子银行的发展现状及其对我国商业银行业务发展的积极与消极影响，并就这一问题提出了一系列对应的解决思路和对策。

关键词：商业银行 影子银行 业务发展 影响

1 影子银行的定义和基本内涵

1.1 影子银行的基本内涵 影子银行的最早提出可以追溯到2007年的美联储年度会议，在该会议上美国太平洋投资管理公司的执行董事麦卡利首次使用了“影子银行”这一概念，为缓解通货膨胀压力，促进全球经济复苏提供了新的思路。而美联储则将影子银行定义为一种在央行流动性支持和公共部门信用无法兑现的情况下设立的，能够积极转换融资期限、信用以及流动性的金融中介机构。影子银行的出现有效地规避了金融风险，采用信贷评级的方式优化信贷结构，并通过严格的社会化监管，以保证融资的正常稳定进行。而我国则在2

公允价值运用对商业银行的影响研究

摘要：早在19世纪末期，公允价值概念就已经在美国出现，并有学者进行相关的理论研究。但在上个世纪80年代储蓄危机爆发后，公允价值才真正得以广泛使用，并逐渐成为美欧银行业的主要计量模式。这是因为监管部门在调查危机产生原因的过程中发现，由于金融行业始终以历史成本计量某些金融资产的价值，所以财务报告的使用者不能了解金融资产市场价格的变动以及这些变动背后隐藏的风险，也不能及时采取措施预防和化解风险。为了弥补历史成本计量不能及时反映资产市场价格变动的缺点，美国财务会计准则委员会和国际财务会计准则委员会决定将公允价值作为金融工具的主要计量模式，并希望能够将该计量模式推广到所有的资产和负债中。然而公允价值计量的发展过程并不平稳，由于公允价值需要借助估值技术，银行界和金融监管部门一直质疑公允价值计量的可靠性，担心公允价值旳运用会增加企业财务状况和经营业绩的波动性，从而影响整个金融体系的稳定性。2007年爆发的次贷危机中，公允价值计量带来的顺周期效应放大了金融机构的损失和风险，花旗、美林、瑞银等大型跨国金融机构对此极为不满。金融机构高层声称由于使用公允价值计量金融衍生产品的价值，当全球经济处于萧条阶段时，会放大金融衍生产品的损失

公允价值运用对商业银行的影响研究

摘要：早在19世纪末期，公允价值概念就已经在美国出现，并有学者进行相关的理论研究。但在上个世纪80年代储蓄危机爆发后，公允价值才真正得以广泛使用，并逐渐成为美欧银行业的主要计量模式。这是因为监管部门在调查危机产生原因的过程中发现，由于金融行业始终以历史成本计量某些金融资产的价值，所以财务报告的使用者不能了解金融资产市场价格的变动以及这些变动背后隐藏的风险，也不能及时采取措施预防和化解风险。为了弥补历史成本计量不能及时反映资产市场价格变动的缺点，美国财务会计准则委员会和国际财务会计准则委员会决定将公允价值作为金融工具的主要计量模式，并希望能够将该计量模式推广到所有的资产和负债中。然而公允价值计量的发展过程并不平稳，由于公允价值需要借助估值技术，银行界和金融监管部门一直质疑公允价值计量的可靠性，担心公允价值旳运用会增加企业财务状况和经营业绩的波动性，从而影响整个金融体系的稳定性。2007年爆发的次贷危机中，公允价值计量带来的顺周期效应放大了金融机构的损失和风险，花旗、美林、瑞银等大型跨国金融机构对此极为不满。金融机构高层声称由于使用公允价值计量金融衍生产品的价值，当全球经济处于萧条阶段时，会放大金融衍生产品的损失

公允价值运用对商业银行的影响研究

摘要：早在19世纪末期，公允价值概念就已经在美国出现，并有学者进行相关的理论研究。但在上个世纪80年代储蓄危机爆发后，公允价值才真正得以广泛使用，并逐渐成为美欧银行业的主要计量模式。这是因为监管部门在调查危机产生原因的过程中发现，由于金融行业始终以历史成本计量某些金融资产的价值，所以财务报告的使用者不能了解金融资产市场价格的变动以及这些变动背后隐藏的风险，也不能及时采取措施预防和化解风险。为了弥补历史成本计量不能及时反映资产市场价格变动的缺点，美国财务会计准则委员会和国际财务会计准则委员会决定将公允价值作为金融工具的主要计量模式，并希望能够将该计量模式推广到所有的资产和负债中。然而公允价值计量的发展过程并不平稳，由于公允价值需要借助估值技术，银行界和金融监管部门一直质疑公允价值计量的可靠性，担心公允价值旳运用会增加企业财务状况和经营业绩的波动性，从而影响整个金融体系的稳定性。2007年爆发的次贷危机中，公允价值计量带来的顺周期效应放大了金融机构的损失和风险，花旗、美林、瑞银等大型跨国金融机构对此极为不满。金融机构高层声称由于使用公允价值计量金融衍生产品的价值，当全球经济处于萧条阶段时，会放大金融衍生产品的损失

存款保险制度对商业银行的影响课后测试答案

测试成绩：100.0

分。恭喜您顺利通过考试！

单选题

1. 以下不属于利率市场化短期影响的是（ ） √

A

B

C

D 利差收窄 盈利冲击 行业洗牌 机构垄断

正确答案： D

2. 存款保险制度监督的是（ ） √

A

B

C

D 信用风险 事后行为 市场风险 操作风险

正确答案： B

多选题

3. 商业银行监管包括（ ） √

A

B

C

D

E 银行执行情况 现场检查 非现场检查 外部监管 内部控制

正确答案： A B C D E

4. 货币管理当局对金融业监管的三道防线包括（ ） √ A

B

C 预防性监管 临时救援 存款保险制度

存款保险制度对商业银行的影响课后测试答案

D 紧急救助

正确答案： A C D

5. 我国的金融安全网包括（ ） √

A

B

C

D 审慎性监管 中央银行 非审慎性监管 存款保险制度

正确答案： A B D

6. 存款保险制度的设计包括（ ） √

A

B

C

D

E

F 存款保险基金的筹资安排 保险机构的组织形式和管理 加入保险的方式 承保范围 承保额度 保费设计

正确答案： A B C D E F

判断题

7. 最早实行存款保险制度的国家是加拿大。 √

正确

错误

正确答案： 错误

8. 在保险额度方面，大部分国家目前的做

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

经营机制变化对商业银行绩效的影响

作者：支俊立 曹晶

来源：《开放导报》2016年第03期

[摘要] 本文在对商业银行绩效多维量化的基础上，对上市的17家大型商业银行2005年到2014年10年间绩效影响因素进行分析，从银行本身的营运、成长能力方面探索银行经营机制变化对商业银行绩效的影响。研究表明：营运能力对于商业银行风险抵御能力的影响大于其对于效率的影响，对技术效率的影响大于对纯技术效率的影响和规模效率的影响，同时国有商业银行对营运能力指标的相关性更大；成长能力对股份制商业银行的重要性要远大于其对国有商业银行产生的作用，资产和规模的增加能够提高银行的效率和风险抗性。 [关键词] 多维绩效 结构 利率市场化 经营机制

[中图分类号] F832 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623（2016-03）-0109-04

[作者简介] 支俊立（1983 — ），山西运城人，南开大学经济研究所博士研究生，研究方向：金融创新与企业融资； 曹晶（1985 — ），女，山西运城人，中国社会科学院财经战略研究院博士后，研究

上海工程技术大学毕业设计（论文） 互联网金融对商业银行盈利的影响

摘 要

随着市场经济的飞速发展和信息科技的不断进步，我国的城市信息化的进程也在不断加快，然而首当其中的便是互联网金融在我们生活中悄然无息的融入。互联网金融是近年来新崛起的一种金融模式，是随着信息科技的迅速发展而衍生的一种新型金融模式，打破了金融系统常年以来的固定传统，进一步的使金融的运行模式更信息化，更便利快捷。在这样的一个信息时代中，投资者能轻易快速的从网络这个渠道中了解到世界各地的经济和政治的最新动态，实时咨询都可以通过互联网中在第一时间内获得，同是利用互联网进行金融业务也成了我们生活中不可缺少的部分。然而，随着时间的推移，技术的发展，互联网科技会更加全面系统会越加的完善，无论是从pc端或者是移动端都将改变我们的生活模式，而互联网金融也将由于信息化发展颠覆原有的模式从各种细小变化中慢慢的融入我们的生活中，利用互联网来进行金融行为也比传统的金融模式要便利和节约成本。在本论文中将通过对于商业银行的盈利模式的分析和近年来互联网金融的发展和运营模式进行讨论，从而分析互联网金融对商业银行盈利的影响，本文中将会从商业银行的传统盈利和运行模式入手，研讨和分析互联网金融对的商

BankingResearchwww.cfxyxb.com本文由赤峰学院学报提供

我国影子银行对商业银行的

风险溢出效应

——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析—李丛文

闫世军

内容摘要：近几年，我国影子银行规模持续扩张，其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发，基于偏t分布的GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。结果发现：各类型影子银行的风险溢出效应不尽相同，信托业风险溢出最大，其次为证券业，最后为民间借贷业；虽然整体风险溢出较小可控，但仍需防范；影子银行系统对不同类型商业银行风险溢出差别较大，风险溢出由高到低依次为股份制银行、城商银行和国有银行。本文结论对动态监管影子银行系统性风险溢出以及商业银行自身稳健经营具有实证支持作用。

关键词：影子银行中图分类号：F831

商业银行

风险溢出

时变Copula-CoVaR

文献标识码：A

DOI:10.16475/j.cnki.1006-1029.2015.10.007

引言

金融稳定委员会（FSB）发布的《2014全球影子银行检测报告》指出，中国影子银行规模全球占比为4%，仅次于美国与英国，位列世界第三。伴随我

存款保险制度对商业银行的影响 课后测试答案

单选题

1. 以下不属于利率市场化短期影响的是（ ） √ A B C D

利差收窄 盈利冲击 行业洗牌 机构垄断

正确答案： D 多选题

2. 商业银行监管包括（ ） √ A B C D E

银行执行情况 现场检查 非现场检查 外部监管 内部控制

正确答案： A B C D E

3. 货币管理当局对金融业监管的三道防线包括（ ） √ A B C D

预防性监管 临时救援 存款保险制度 紧急救助

正确答案： A C D

4. 存款保险的主体包括（ ） √ A B C

保险人 投保人 保险标的物

D 受益人

正确答案： A B D

5. 我国的金融安全网包括（ ） √ A B C D

审慎性监管 中央银行 非审慎性监管 存款保险制度

正确答案： A B D 判断题

6. 银行业内在不稳定性的根源是资产负债流动性的不对称性。 √

正确 错误 正确答案： 正确

7. 最早实行存款保险制度的国家是加拿大。 ×

正确 错误 正确答案： 错误

8. 在保险额度方面，大部分国家目前的做法是实行全额保险。 √

正确 错误 正确答案： 错误