时间序列实验报告Eviews

第三章 平稳时间序列分析

选择合适的模型拟合1950-2008年我国邮路及农村投递线路每年新增里程数序列，见表1：

表1 1950-2008年我国邮路及农村投递线路每年新增里程数序列

单位：万公里 年份 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

新增里程 15.71 24.43 18.23 22.50 12.53 9.94 7.19 41.13 79.03 119.32 -12.10 -89.71 -52.26 20.01 19.92 42.81 18.78 -0.75 -1.08 5.09 年份 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 新增里程 26.39 31.09 19.

第三章 平稳时间序列分析

选择合适的模型拟合1950-2008年我国邮路及农村投递线路每年新增里程数序列，见表1：

表1 1950-2008年我国邮路及农村投递线路每年新增里程数序列

单位：万公里 年份 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

新增里程 15.71 24.43 18.23 22.50 12.53 9.94 7.19 41.13 79.03 119.32 -12.10 -89.71 -52.26 20.01 19.92 42.81 18.78 -0.75 -1.08 5.09 年份 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 新增里程 26.39 31.09 19.

浙江大学城市学院实验报告

课程名称 时间序列分析

实验项目名称 时间序列的预处理 实验成绩 指导老师（签名 ） 日期 2015-4-13 一. 实验目的和要求

（1）深入理解时间序列平稳性检验和纯随机性检验的概念，掌握它们的统计性质，理解并掌握时间序列平稳性检验和纯随机性检验的统计检验原理。

（2）熟悉并且掌握使用gplot过程绘制时序图，并能通过时序图对时间序列的平稳性进行粗略判断。

（3）熟悉并且掌握ARIMA过程的IDENTIFY语句，会利用自相关图对时间序列的平稳性进行进一步的判断，并且会利用生成的纯随机性检验图对序列纯随机性进行判断。

二. 实验内容和原理

要求将sas代码及运行结果等写在实验报告上。

（1）教材第33页习题2.3的第一、二、三题的纯随机性检验（交word格式的作业，附代码，纯随机性从sas截图并解释）。 （2）教材第33页习题2.3的第四、五、六题（交word格式的作业，附代码，截图并解释）。 （3）尝试ADF检验（教材第23

时间序列分析实验报告

P185#1、某股票连续若干天的收盘价如表5-4（行数据）所示。

表5-4

304 303 307 299 296 293 301 293 301 295 284 286 286 287 284 282 278 281 278 277 279 278 270 268 272 273 279 279 280 275 271 277 278 279 283 284 282 283 279 280 280 279 278 283 278 270 275 273 273 272 275 273 273 272 273 272 273 271 272 271 273 277 274 274 272 280 282 292 295 295 294 290 291 288 288 290 293 288 289 291 293 293 290 288 287 289 292 288 288 285 282 286 286 287 284 283 286 282 287 286 287 292 292 294 291 288 289 选择适当模型拟合该序列的发展，并估计下一天的收盘价。 解：

（1）通过SAS软件画出上述序列的时序图如下

实验报告

课程名称 时间序列分析 实验项目名称 ARCH建模 班级与班级代码 1125040 实验室名称（或课室） 北4-602 专 业 统计学 任课教师 陈根 学 号： 11250401213 姓 名： 柯跃 实验日期： 2014年6月08日

广东财经大学教务处 制

姓名 实验报告成绩

评语：

指导教师（签名） 年 月 日

说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。

一．实验目的:

将Merck股票从1946年6月到2008年12月的月简单收益变换成对数收益率，并解决下列问题：

(a) 对数收益率中有没有明显的相关

Harbin Institute of Technology

课程名称：设计题目：院 系：班 级：设 计 者：学 号：指导教师：设计时间：实验报告

时间序列分析 非平稳时间序列建模 电信学院 冀振元 2010-05-07

一、绪论

稳序列的直观含义就是序列中不存在任何趋势性和周期性,其统计意义就是一阶矩为常数，二阶矩存在且为时间间隔t的函数。但是在实际问题中，我们常遇到的序列，特别是反映社会、经济现象的序列，大多数并不平稳，而是呈现出明显的趋势性或周期性。这时，我们就不能认为它是均值不变的平稳过程，需要用如下更一般的模型——Xt??t?Yt来描述。其中,?t表示Xt中随时间变化的均值,它往往可以用多项式、指数函数、正弦函数等描述，而Yt是Xt中剔除趋势性或周期性?t后余下的部分，往往可以认为是零均值的平稳过程，因而可以用ARMA模型来描述。具体的处理方法可分为两大类：一类是通过某

应用时间序列分析

实验手册

目 录

目 录 ......................................................................................................... 2 第二章 时间序列的预处理 ...................................................................... 3 一、平稳性检验 .................................................................................. 3 二、纯随机性检验 .............................................................................. 9 第三章 平稳时间序列建模实验教程 .................................................... 10 一、模型识别 ................................................

应用时间序列分析

实验手册

目 录

目 录 ......................................................................................................... 2 第二章 时间序列的预处理 ...................................................................... 3 一、平稳性检验 .................................................................................. 3 二、纯随机性检验 .............................................................................. 9 第三章 平稳时间序列建模实验教程 .................................................... 10 一、模型识别 ................................................

应用时间序列分析

实验手册

目 录

目 录 ......................................................................................................... 2 第二章 时间序列的预处理 ...................................................................... 3 一、平稳性检验 .................................................................................. 3 二、纯随机性检验 .............................................................................. 9 第三章 平稳时间序列建模实验教程 .................................................... 10 一、模型识别 ................................................

Eviews在时间序列建模中的应用

一、工作文件的建立、保存和调用 （一）工作文件的建立

有两种方式创建工作文件，一是菜单方式，另一个是命令方式。 1 菜单方式

运行Eviews软件，在打开的主窗口中，进行如下操作：

File/new/workfile/在出现的对话框中对workfile structure type进行选择/Dated-regular frequency/OK

Workfile structure type选项区共有3种类型：

Unstructured/Undated（非结构/非日期）、Dated-regular frequency和Balanced Panel（平衡面板）。

其中默认的状态是Dated-regular frequency类型。

（1）Unstructured/Undated

此类数据的观测标识代码用整数表示，只需给出总的数据观测值个数，系统将自动从1开始依次为每个样本观测值分配整数型的标识代码。

（2）Dated-regular frequency

在默认状态Dated-regular frequency类型下，另一选项区Date specification（日期设定）中有8个选择，分别是Annual（年度