怎样建立自己的交易系统

交易系统的建立

【前言】

在日常交易中，许多新手觉得非常迷失，希望通过高手们的分析去找到方向，部分甚至将高手们当神看而盲目跟随，一旦高手们出现失误，部分人就会跳起来骂娘。这里面反映出新手们许多不良习惯：

1、盲目迷信——任何高手的分析都有其局限性，市场的魅力在于其不确定性，所以谁都不会百分百的准确，盲目迷信只会让你迷失方向（因为高手们懂得应变而你不懂）。

2、快餐文化——这个在大部分论坛人群中是常见的一种现象，大部分人只希望看高手们的帖子只要直接给出答案，如今天一定在某个时间达到某个点位，这里可以买入或卖出。而不是去看高手们的分析过程，其实不了解过程，你就无法对市场变化做出判断，结果往往得不偿失。

3、执行能力——这是大部分投资者的问题，即使有了好的分析，但是执行不好同样会导致亏损，如应该减仓、止盈、止损时，由于贪念或侥幸心理而一再错失增加利润或减少损失的机会，又如即使分析准确，但由于恐惧心理而不敢进场，等市场真的起来了，又蜂拥去追高等等。

上面只是列举了部分新手的不良习惯，可以说的很多，其实投资者要在资本市场中生存，一套适合自己的交易分析系统是不能少的。每个人的性格、

交易系统的建立

心理、资金、知识水平、经验等差异会导致交易上的巨大区别，所以每个人的交易

如何建立自己的期货交易系統

系統是什麼

在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。

曾經有一個使用波浪理論的高手和我交流，他說他經常性的能夠預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但是總體上的交易成績並不是非常理想。

深入交談以後，我發現他的整體系統存在一些問題。比如，他不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理？當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金？什麼時間應該加倉或者什麼時間應該獲利了結？

在我的大多數學生開始向我學習的時候，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。

就拿前面的波浪高手來說，他應該認真的問一問自己，如何把所有的事項整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什麼東西？很顯然，是缺少的東西妨礙了你長期穩定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機目標相吻合？是否與你的個性相吻合？

如果你想長期穩定的獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括：

1、 如何處理判斷失誤？

2、 最大虧損能夠被控制在什麼範圍內？

3、 什麼時間追買？什麼時間獲利了結？

4、 市

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如何打造自己的量化交易系统

作者：蔡军

来源：《时代金融》2013年第33期

【摘要】对于大多数个人投资者和中小机构而言，开发一个平台需要强大的计算机团队、较大的开发费用、长的开发周期，因此使用国内现有的量化平台是最现实选择。同时也有一些金融机构，他们不希望自己的交易头寸不被别人发现，有保密的需求，只得自己开发量化交易系统，另外也有越来越多个人和小型机构也自己开发。 【关键词】系统 选择 开发

北京时间2013年8月16日11点05分31秒到05分56秒的短短26秒里，中国石化和工商银行两大权重龙头先后涨停。之后多只权重股迅速跟进大幅拉升；根据事后调查结果，造成这一事件的光大乌龙交易以70亿的成交量，却造成了日均交易量在2000亿以上的A股市场的大盘指数瞬时上涨超过5%的涨幅，这让貌似遥远的量化交易突然出现在国内投资者的面前，很多普通投资者这才发现自己同量化交易战斗已经很久了。如何获得一个拥有高速精准的数据、高性能程式交易以及高度的开放性和前瞻性等特点的专业的交易平台，这正是本文尝试解决的问题。

一、如何选择国内现有平台

序

本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制,以简单,程序化的原则来规范,指导我们 的交易行为。 记得哲学家康德曾说:自由不是想做什么就做什么, 而是不想做什么就能不做 什么。 风险控制意味着约束,它应成为我们投资生活的一个核心部分、 一个自然的习惯。在 有效控制风险的前提下, 追求暴利是我们的唯一目标。 虽然财富之路是一条隐匿的道路, 正 如 《圣经》 中的一段话:“通向灭亡的门是宽敞的, 路是宽阔的, 所以走上这条路的人最多。 但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的,路是狭隘的,找到他的人很少。 ” 第一章:期货交易的灵魂

1. 兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。金融乃百业之首,期货又是金融业 之皇冠。要想在此获得成功,其难度可想而知。实际上,期货市场是一个没有硝烟、没有血 肉横飞、 而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场, 而期货交易更是一场充满着巨大的财务风 险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑,甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有 经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练, 才能形成高强的操作技能。 成功其实是在高度紧 张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。一将功成万骨枯, 古来征战几人

亲手帮你建立交易系统

无论股票市场还是期货外汇等投机市场里，实现长期稳定的盈利，必须有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统，并且长期执行。建立和完善这个系统是每一位投资者在市场中成长的必经之路。本贴希望根据自已的多年交易经验帮助新手建立属于自已的交易系统。 交易系统的组成部份如下：

1开平仓依据（即买卖依据）：为什么买？为什么卖？这是必须明确的，一致的。不同的交易风格和对市场的理解不同造就了不同的买卖依据，新手总在不断地尝试不同的方法，什么指标，量能，K线，趋势，基本面，市盈率。。。。。。STOP，别再试了，任何方法都可以让你盈利，任何方法也都可以让你亏损，我们要做的是选择一个自已最熟悉的买卖依据，固定下来，然后去优化它。把它简单化，熟练化，让它像红绿灯一样清晰，绿灯行，红灯停。出现开仓信号就买，出现平仓信号就卖，。

2交易周期：趋势是有分级别的，同样的开平仓依据，不同的交易周期是开仓点和平仓点是不同的，明确自已的交易周期才能掌握好开仓点，止损点和平仓点。

3安全仓位：满仓交易的后果是权益回调50%需要上涨100%才能回来期初水平，这种概率不对称的陷阱很容易让人忽略。都知道要轻仓，但什么样才算轻仓呢？什么样的仓位才能避免出现这种概率的不对称？80%

趋势交易系统

我对自己的定位进一步明晰：我首先是一名交易者，我坚持根据自己的中期交易系统进行股票交易。我的中期交易系统的核心要点是大盘与个股趋势的共振。 我的长期交易系统，投资时间超过1年以上，不必考虑大盘的系统风险，基本上只研究公司基本面和估值情况，在低估时买进长期持有。

长期交易系统需要考虑的因素：（1）公司的基本面变化；（2）公司股票的估值。

长期交易系统的交易目标对象是中国最值得长期投资的最优秀上市公司，主要分布在食品饮料、零售连锁、医药、能源和金融领域。我们长期跟踪的目标有贵州茅台、张裕、双汇发展、苏宁电器、小商品城、国药股份、云南白药、恒瑞医药、双鹭药业、金风科技、招商银行和中国平安等。 如果长期持有上述股票（每年适度调整0－2只），从10至20年以上的时间来看，跑赢大盘指数应该问题不太大。但在10年甚至20年的时间内，我希望自己的总市值增长速度要快于大盘指数（争取达到10年10倍的年均增长速度25.89%） 我的中期交易系统是什么？

我的熊市的中期交易系统有两个条件：（1）大盘指数收盘站上10周均线/50日线，牛市里可用20日线。（2）有明显的主流热点板块。 主流板块超过2

趋势交易系统

我对自己的定位进一步明晰：我首先是一名交易者，我坚持根据自己的中期交易系统进行股票交易。我的中期交易系统的核心要点是大盘与个股趋势的共振。 我的长期交易系统，投资时间超过1年以上，不必考虑大盘的系统风险，基本上只研究公司基本面和估值情况，在低估时买进长期持有。

长期交易系统需要考虑的因素：（1）公司的基本面变化；（2）公司股票的估值。

长期交易系统的交易目标对象是中国最值得长期投资的最优秀上市公司，主要分布在食品饮料、零售连锁、医药、能源和金融领域。我们长期跟踪的目标有贵州茅台、张裕、双汇发展、苏宁电器、小商品城、国药股份、云南白药、恒瑞医药、双鹭药业、金风科技、招商银行和中国平安等。 如果长期持有上述股票（每年适度调整0－2只），从10至20年以上的时间来看，跑赢大盘指数应该问题不太大。但在10年甚至20年的时间内，我希望自己的总市值增长速度要快于大盘指数（争取达到10年10倍的年均增长速度25.89%） 我的中期交易系统是什么？

我的熊市的中期交易系统有两个条件：（1）大盘指数收盘站上10周均线/50日线，牛市里可用20日线。（2）有明显的主流热点板块。 主流板块超过2

文华财经海龟交易系统模型源码[文华财经公式]

=============================================================== A:=REF(HHV(H,20),1); B:=REF(LLV(L,20),1);

AA:=REF(HHV(H,10),1); BB:=REF(LLV(L,10),1);

CROSS(H,A),BK;//突破20高点开多仓 CROSS(AA,H),SP;//跌破10低点平仓

CROSS(B,L),SK;//突破20低点开空仓 CROSS(BB,L),BP;//上传10高点平仓

C:=CLOSE; O:=OPEN; H:=HIGH; L:=LOW;

STICKLINE(O>=C,C,O,COLORCYAN,0); DRAWLINE(O>=C,H,O>=C,L,COLORCYAN); STICKLINE(C>=O,C,O,COLORRED,1); DRAWLINE(C>=O,C,C>=O,H,COLORRED); DRAWLINE(C>=O,L,C>=O,O,COLORRED); LC:=REF(CLOSE,1);

TR:=MAX((HIGH - LOW),MAX(

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1. One should favor being long or being short, whichever one is comfortable with.

2. On initiation, one should know precisely at what price to liquidate if a profit occurs.

3. One should trade the same number of contracts in all markets. 4. If one has $100,000 to risk, one ought to risk $25,000 on every trade.

5. On initiation, one should know precisely where to liquidate if a loss occurs.

6. You can never go broke taking profits.

7. It h

第一部分：单笔交易及要素

先从单笔交易开始吧。这里以股票为例。交易就是这样一个过程：你在10元钱买了一手股票A，然后第二天在10.5卖出。一笔交易完成。你动用资金1000元，盈利50元，盈利率5%。

交易的两个核心要素是：风险和收益。

你的风险是什么呢？很多人以为就是投入的1000元。其实不是。真实的风险应该是你买入的价格减去你愿意止损（如果没有止损，那就把止损价视为0.当然没有止损位通常是造成重大亏损的主要原因之一。在这里，我的建议是无论如何，做每笔交易前一定确定好止损位，当然你可以选择离买入价比较近如2%或者比较远如25%）的价格再乘以股票数量。以上例，如果10元买进，你愿意跌到9元就止损出局（这里指的是严格执行止损纪律，到了止损位就无条件出局），那么你实际的风险（这里用R表示）就是：R=（10-9）*100=100元，而不是总金额的1000元。

收益就是盈利。盈利也有两种含义：一个是预计盈利，就是在买入前，你预计能够赚到的钱；二是实际盈利，在上例中就是50元。二者并不一定相同。但预计盈利一定要有较大的合理性，不能随意的指定。否则会大大降低交易的成功率，甚至很多都是做过山车，最后还是亏损出局。

考核一笔交易的的基本标准