多变量信用风险判别模型包括

多变量信用风险判别模型

多变量信用风险判别模型是以特征财务比率为解释变量,运用数量统计方法推导而建立起的标准模型。运用此模型预测某种性质事件发生的可能性,及早发现信用危机信号,使经营者能够在危机出现的萌芽阶段采取有效措施改善企业经营,防范危机;使投资者和债权人可依据这种信号及时转移投资、管理应收帐款及作出信贷决策。目前国际上这类模型的应用是最有效的,也是国际金融业和学术界视为主流方法。概括起来有线性概率模型、Logit、Probit模型和判别分析模型。其中多元判别分析法最受青睐,Logit模型次之。

多元判别分析法是研究对象所属类别进行判别的一种统计分析方法;判别分析就是要从若干表明观测对象特征的变量值(财务比率)中筛选出能提供较多信息的变量并建立判别函数,使推导出的判别函数对观测样本分类时的错判率最小。率先将这一方法应用于财务危机、公司破产及违约风险分析的开拓者是美国的爱德华·阿尔特曼博士(EdwardI.Altman)。他早在1968年对美国破产和非破产生产企业进行观察,采用了22个财务比率经过数理统计筛选建立了著名的5变量Z-score模型和在此基础上改进的“Ze-ta”判别分析模型[2]。根据判别分值,以确定的临界值对研究对象

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企业信用风险评估模型

企业信用风险评估是构建社会信用体系的重要构成要素，也是企业信用风险管理的

核心环节。企业信用风险评估涉及四个基本的概念，即信用、信用风险、信用风险管理 以及信用风险评估。本节重点为厘清基本概念，并介绍相关企业信用风险评估操作。

I —、企业信用风险评估概念

企业信用风险评估是对企业信用情况进行综合评定的过程，是利用各种评估方法， 分析受评企业信用关系中的履约趋势、偿债能力、信用状况、可信程度并进行公正审查 和评估的活动。

信用风险评估具体内容包括在收集企业历史样本数据的基础之上，运用数理统计方 法与各种数学建模方法构建统计模型与数学模型，从而对信用主体的信用风险大小进行 量化测度。

I 二、企业信用风险评估模型构建 (一）信用分析瘼型概述

在信用风险评估过程中所使用的工具——信用分析模型可以分为两类，预测性模型 和管理性模型。预测性模型用于预测客户前景，衡量客户破产的可能性；管理性模型不 具有预测性，它偏重于均衡地揭示和理解客户信息，从而衡量客

信用风险管理试题

1. 关于信用风险，下列表述正确的是（ ）。 A.衍生产品不存在信用风险

B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务

C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务

D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失 2. 假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为 5％、6％、7％，则该贷款三年后 没有发生违约的概率约为（ ）。 A. 0.02％

B. 99.98％ C. 17％ D. 83％

3. 与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时， 应当更多地关注（ ）因素可能造成的影响。 A. 个体风险 B. 非系统性风险 C. 管理层风险 D. 系统性风险

4. 客户信用评级是商业银行对客户（ ）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。 A. 资产规模 B. 经营管理能力 C. 偿债能力和偿债意愿 D. 所负银行债务

5. 下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。

A. 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、

第1题

尽管发生了金融危机，但场外交易市场仍然占市场很大部分。什么衍生产品在场外交易衍生品市场上的占比最大？（A）

利率衍生品

信用衍生品

汇率衍生品

黄金衍生品

单选题 第2题

银行实务中产生交易对手信用风险的主要业务类型不包括哪项：（C）

场外衍生工具交易

证券融资交易

长结算交易

短结算交易

单选题 第3题

什么时候国际大型银行开始探索积极的CVA管理？（D）

1997年亚洲金融危机后

2001年阿根廷金融危机后

2006年新会计规则实施后

2008年次贷危机发生之后

单选题 第4题

金融危机后，巴塞尔委员会对信用状况恶化造成信用违约互换（CDS）等头寸大幅减值等问题进行了反思。在Basel III中对交易对手信用风险提出的修改完善措施不包括哪项：（D）

提出初期风险暴露法和现期风险暴露法两种风险暴露计量方法

计提资本覆盖因信用估值调整(CVA)导致的损失

对IMM法进行压力校准

提高IRB法下大型金融机构之间的资产相关系数

单选题 第5题

在Basel III中提出了建立合格的中央交易对手标准及资本要求，为衍生交易转

在我国对外贸易迅速发展的形势下,国际贸易融资日益成长为商业银行的一项重要业务。同时,随着国际经济金融形势的不断发展,国际贸易融资方式潜在的风险也在不断增长和变化。本文就国际贸易融资中的信用风险进行了重点研究,提出定性与定量相结合的综合授信管理模型与应用该模型的基本原则。

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国际经贸

衙际爨易融 僖厕险 摸 探薯

一陈静

南京工程学院

f摘要]在我国对外贸易迅速发展的形势下，国际贸易融资日益成长为商业银行的一项重要业务。同时，随着国际经济金融形势的不断发展，国际贸易融资方式潜在的风险也在不断增长和变化。本文就国际贸易融资中的信，风险进行了重 r l f点研究，提出定性与定量相结合的综合授信管理模型与应用该模型的基本原则。 f关键词]商业银行国际贸易融资信用风险

一

、

引言

间的信用由于企业经营风险的存在在企业无力偿还贷款时风险较大第三方担保是企业取得第三方企业的连带担保，具有一

国际贸易融资是指银行围绕贸易商的资金需求与资金流动规律，并结合国际结算的各个环节为满足贸易商资金需求的各种服务的总和。是银行为外贸企业办理国际贸易业务而提供的资金融通便利，是有效运用资金的一种较为理想的方式，也是促进进出口贸易的一种金融支持手段。

定的风险，抵押就是债务人或第三

商业银行银行账户信用风险暴露分类指引

第一章 总则

第一条 为规范商业银行银行账户信用风险暴露分类工作,促进商业银行提高信用风险管理水平，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。

第二条 本指引适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行。

第三条 商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应按照本指引要求对商业银行银行账户信用风险暴露进行分类。根据信用风险特征，银行账户信用风险暴露分为主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、公司风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露。

第四条 本指引所称银行账户信用风险暴露是指所有未划入交易账户的表内外金融工具承担信用风险的部分。

交易账户包括：商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸；为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸；为规避交易账户其他项目风险而持有的头寸。

第五条 银行账户信用风险暴露分类工作应遵循以下原则：

（一）重要性原则。商业银行的重要业务和资产类别应单独分类，对规模较小且风险程度较低的，可简化或合并分类。

（二）及时性原则。根据客户类

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第2 1卷第 1期20 0 8年 2月

四川理工学院学报 (自然科学版 )J OURNAL OF S CHUAN UNI I VERS T OF I Y

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文章编号：6 3 1 4 2 0 O - 0 4 0 1 7— 5 9( 0 8) 1 0 4 - 3

多变量灰色预测模型算法的 Mal t b实现 a黄现代，王丰效(陕西理工学院数学系，陕西汉中 7 3 0 ) 2 00

摘要：文章讨论了多变量灰色预测模型的建模方法及其算法思想，得到了多变量灰色预测模型的检验方法。为了简化模型求解，给出多变量灰色预测模型的 Ma a t b程序实现。通过应用实例说明算法程序的应用和效果。 l

关键词：多变量；灰色预测模型；算法；Maa tb l中图分类号：O 4 21文献标识码：A

引言自从邓聚龙教授提出灰色系统理论以来，色预测灰d f

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模型在许多领域得到了广泛应用。

企业信用风险管理技巧方法

导语：业信用风险管理技巧方法?企业信用管理，又称“赊销风险管理”，就是通过制定企业信用政策，指导和协调内部各部门的业务活动，对客户信息进行收集和评估，对客户信用额度的授予、债权保障、应收账款回收等各交易环节进行全部监督，以保障应收账款安全和及时安全收回的管理。

“信用风险管理”能消除“赊销风险”

企业信用管理对企业赊销风险防范无疑是起到很重要的作用，

但企业进行信用风险管理的本旨不在于消除风险，因为那样只会把获得回报的机会浪费掉。应收坏账率为零的企业，并不见得是风险管理做得好的企业。如果我们能够预先建立应对风险的方法和措施，则风险就能成为一个有益的因素。风险管理所需要做的应该是对风险进行管理，主动选择那些能带来收益的风险。

“信用风险管理是企业信用管理部门的事情”

企业建立信用管理部门，信用管理部门应该负责公司信用管理

的日常工作，但这并不代表企业信用风险管理工作仅靠企业的信用风险管理部门员工就能完成。企业信用风险管理是一个系统的管理工作，它是公司的重要战略之一，首先需要的是公司高层的重视和足够的认识，要不然，工作就会流于形式;其次，它需要公司各业务部门，特

别是销售部门、财务部门、 * 门、法务部门等配合，因为赊销风险

贯彻于整个销

1 导言 （论文中不能出现截图）

1.1 研究背景及意义

在新巴塞尔协议的背景下，商业银行所面临的风险可明确分类为：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、清算风险、法律风险和信誉风险等七种类型。McKinney（麦肯锡）公司以国际银行业为例进行的研究表明，以银行实际的风险资本配置为参照，信用风险占银行总体风险暴露的60％，而市场风险和操作风险仅各占20％。因此，在商业银行所面临的众多风险中，信用风险占有特殊的地位，且信用风险已经成为国际上许多商业银行破产的主要原因。对于我国商业银行来说，企业贷款是其主要业务，银行大部分的金融资产为企业贷款，因此贷款的信用风险是商业银行信用风险的最主要组成部分。截至2014年底，商业银行的不良贷款余额为5921亿元，不良贷款率1％，比年初增加993亿元；2014年我国银行业金融机构不良贷款率达1.64%，较2013年提高了0.15%；商业银行2014年末不良贷款率1.29%，提高了0.29%，2014年商业银行不良贷款率创2009年来新高,2013年和2014年我国商业银行不良贷款率也不断上升。以上数据都表明我国商业银行的信用风险形势还相当严峻。信用风险问题俨然成为阻碍我国金融业的持续发展的重要原因

1 导言 （论文中不能出现截图）

1.1 研究背景及意义

在新巴塞尔协议的背景下，商业银行所面临的风险可明确分类为：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、清算风险、法律风险和信誉风险等七种类型。McKinney（麦肯锡）公司以国际银行业为例进行的研究表明，以银行实际的风险资本配置为参照，信用风险占银行总体风险暴露的60％，而市场风险和操作风险仅各占20％。因此，在商业银行所面临的众多风险中，信用风险占有特殊的地位，且信用风险已经成为国际上许多商业银行破产的主要原因。对于我国商业银行来说，企业贷款是其主要业务，银行大部分的金融资产为企业贷款，因此贷款的信用风险是商业银行信用风险的最主要组成部分。截至2014年底，商业银行的不良贷款余额为5921亿元，不良贷款率1％，比年初增加993亿元；2014年我国银行业金融机构不良贷款率达1.64%，较2013年提高了0.15%；商业银行2014年末不良贷款率1.29%，提高了0.29%，2014年商业银行不良贷款率创2009年来新高,2013年和2014年我国商业银行不良贷款率也不断上升。以上数据都表明我国商业银行的信用风险形势还相当严峻。信用风险问题俨然成为阻碍我国金融业的持续发展的重要原因