时间序列分析试卷及答案
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时间序列分析试卷及答案
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时间序列分析试卷1
一、 填空题(每小题2分,共计20分)
1. ARMA(p, q)模型_________________________________,其中模型参数为
____________________。 2. 设时间序列?Xt?,则其一阶差分为_________________________。 3. 设ARMA (2, 1):
Xt?0.5Xt?1?0.4Xt?2??t?0.3?t?1
则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): Xt?10+?Xt?1??t,其特征根为_________,平稳域是
_______________________。
5. 设ARMA(2, 1):Xt?0.5Xt?1?aXt?2??t?0.1?t?1,当a满足_________时,模型平稳。 6. 对于一阶自回归模型______________________。 7. 对于二阶自回归模型AR(2):
MA(1):
Xt??t?0.3?t?1,其自相关函数为
Xt?0.5Xt?1?0.2Xt?2??t
则模型所满足的Yule-Walker方程是___________
时间序列分析试卷及答案
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时间序列分析试卷1
一、 填空题(每小题2分,共计20分)
1. ARMA(p, q)模型_________________________________,其中模型参数为
____________________。 2. 设时间序列?Xt?,则其一阶差分为_________________________。 3. 设ARMA (2, 1):
Xt?0.5Xt?1?0.4Xt?2??t?0.3?t?1
则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): Xt?10+?Xt?1??t,其特征根为_________,平稳域是
_______________________。
5. 设ARMA(2, 1):Xt?0.5Xt?1?aXt?2??t?0.1?t?1,当a满足_________时,模型平稳。 6. 对于一阶自回归模型______________________。 7. 对于二阶自回归模型AR(2):
MA(1):
Xt??t?0.3?t?1,其自相关函数为
Xt?0.5Xt?1?0.2Xt?2??t
则模型所满足的Yule-Walker方程是___________
时间序列分析考试卷及答案
考核课程 时间序列分析(B卷) 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟
注:B为延迟算子,使得BYt?Yt?1;?为差分算子,。
一、单项选择题(每小题3 分,共24 分。)
1. 若零均值平稳序列?Xt?,其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性,则对?Xt?可能建立( B )模型。
A. MA(2) B.ARMA(1,1) C.AR(2) D.MA(1)
2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是( B )。
A. MA(1) B.AR(1) C.ARMA(1,1) D.MA(2)
3. 考虑MA(2)模型Yt?et?0.9et?1?0.2et?2,则其MA特征方程的根是( C )。
(A)?1?0.4,?2?0.5 (B)?1??0.4,?2??0.5 (C)?1?2,?2?2.5 (D) ?1??2,?2?2.5
4. 设有模型Xt?(1??1)Xt?1??1Xt?2?et??1et?1,其中?1?1,则该模型属于( B
时间序列分析考试卷及答案
考核课程 时间序列分析(B卷) 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟
注:B为延迟算子,使得BYt?Yt?1;?为差分算子,?Yt?Yt?Yt?1。 一、单项选择题(每小题3 分,共24 分。)
1. 若零均值平稳序列?Xt?,其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性,则对?Xt?可能建立( B )模型。 A. MA(2) B.ARMA(1,1) C.AR(2) D.MA(1) 2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是( B )。
(1,1) D.MA(2) A. MA(1) B.AR(1) C.ARMA3. 考虑MA(2)模型Yt?et?0.9et?1?0.2et?2,则其MA特征方程的根是( C )。
(A)?1?0.4,?2?0.5 (B)?1??0.4,?2??0.5 (C)?1?2,?2?2.5 (D) ?1??2,?2?2.5
4. 设有模型Xt?(1??1)Xt?1??1Xt?2?et??1et?1,其中?1?1,则该模
2010《时间序列分析》试卷A答案
2010—2011学年第一学期2007应用数学
《时间序列分析》试卷A答案
一 (18分,每空1分) 1 Xt??1Xt?1??2Xt?2?at??1at?1
2 偏自相关函数;自相关函数
3 矩估计法、最小二乘估计法、极大似然估计法 4 B 5 6
?1;0
?i?1,i?1,2,n
7 m
?k进行平稳性检验;利用单位根检验进行8利用序列图进行判断;利用样本自相关函数?判断
??1.96?(G?G?9 Xt?la2021?G)
122l?110 存在
11 使得预测误差的均方値达到最小 10 (1?B)
二 (8分,每小题1分)
1 错;2错;3对;4对;5 错;6 错;7 错;8对 三 (12分,每小题2分)
1 (1)Xt?(1?0.8B?0.5B2)at;(2) (1?0.5B)Xt?1?(1?1.2B?0.4B2)at 2 (1) 稳定;(2)稳定
3 (1)G1?0.5,G2?0.25; (2) G1??0.5,G2?0 四 (4分) AR{1} 五 (12分) (1)
SD?(1)?E(XX,X,X)X34321?E([10?0.6X3?0.3X2?a4]X3,X2,X1);(2分) ?10?0.6?97.2?0
时间序列分析试卷
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时间序列分析试卷1
一、 填空题(每小题2分,共计20分)
1. ARMA(p, q)模型_________________________________,其中模型参数为
____________________。 2. 设时间序列?Xt?,则其一阶差分为_________________________。 3. 设ARMA (2, 1):
Xt?0.5Xt?1?0.4Xt?2??t?0.3?t?1
则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): Xt?10+?Xt?1??t,其特征根为_________,平稳域是
_______________________。
5. 设ARMA(2, 1):Xt?0.5Xt?1?aXt?2??t?0.1?t?1,当a满足_________时,模型平稳。 6. 对于一阶自回归模型______________________。 7. 对于二阶自回归模型AR(2):
MA(1):
Xt??t?0.3?t?1,其自相关函数为
Xt?0.5Xt?1?0.2Xt?2??t
则模型所满足的Yule-Walker方程是___________
金融时间序列分析 - 期中试卷
:)系(院 线 订 :装 业 专 过 超 : 级得 班 不 案 : 名 姓答 :号学 云南财经大学 2013 至 2014 学年 第二 学期 《金融时间序列分析》 课程期中考试试卷 共6页 得一 二 三 四 总分 复 分 核 人 阅 卷 人 得 分 评卷人 一.名词解释(每小题5分,共20分)
1. 零均值白噪声序列
2. 严平稳序列
3. 自协方差函数
4. 均方意义下收敛
- 1 -
得 分 评卷人 二.简答题(每小题10分,共20分)
1. 请简述ARMA(p,q)序列的之平稳域的定义。
2. 请简要描述Ljung-Box检验的过程(包括原假设、备择假设、统计量的定义和抽样分布)
- 2 -
得 分 评卷人 三.计算分析题(每小题15分,共45分)
?独立且服从N(0,1)。1. 设Xt??cos(t)??
应用时间序列分析(试卷一)
应用时间序列分析(试卷一)
一、 填空题
1、拿到一个观察值序列之后,首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验,这两个重要的检验称为序列的预处理。
2、白噪声序列具有性质纯随机性和方差齐性。
3、平稳AR(p)模型的自相关系数有两个显著的性质:一是拖尾性;二是呈负指数衰减。
4、MA(q)模型的可逆条件是:MA(q)模型的特征根都在单位圆内,等价条件是移动平滑系数多项式的根都在单位圆外。
5、AR(1)模型的平稳域是
???1???1?。AR(2)模型的平稳域是
??,?12?2?1,且?2??1?1
?
二、单项选择题
1、频域分析方法与时域分析方法相比(D)
A前者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释。 B后者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释。 C前者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释。 D后者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释。
2、下列对于严平稳与宽平稳描述正确的是(D) A宽平稳一定不是严平稳。 B严平稳一定是宽平稳。
C严平稳与宽平稳可能等价。
D对于正态随机序列,严平稳一定是宽平稳。
3、纯随机序列的说法,错误的是(B)
A时间序列经过预处理被识别为纯随机序列
金融时间序列分析 - 期中试卷
:)系(院 线 订 :装 业 专 过 超 : 级得 班 不 案 : 名 姓答 :号学 云南财经大学 2013 至 2014 学年 第二 学期 《金融时间序列分析》 课程期中考试试卷 共6页 得一 二 三 四 总分 复 分 核 人 阅 卷 人 得 分 评卷人 一.名词解释(每小题5分,共20分)
1. 零均值白噪声序列
2. 严平稳序列
3. 自协方差函数
4. 均方意义下收敛
- 1 -
得 分 评卷人 二.简答题(每小题10分,共20分)
1. 请简述ARMA(p,q)序列的之平稳域的定义。
2. 请简要描述Ljung-Box检验的过程(包括原假设、备择假设、统计量的定义和抽样分布)
- 2 -
得 分 评卷人 三.计算分析题(每小题15分,共45分)
?独立且服从N(0,1)。1. 设Xt??cos(t)??
《时间序列分析》讲义
第1章 差分方程和滞后算子
第一节 差分方程
一.一阶差分方程
假定t期的y(输出变量)和另一个变量w(输入变量)和前一期的y之间存在如下动态方程:
yt??yt?1?w (1)
则此方程为一阶线性差分方程,这里假定w为一个确定性的数值序列。差分方程就是关于一个变量与它的前期值之间关系的表达式。一阶差分方程的典型应用为美国货币需求函数:
mt?0.27?0.72mt?1?0.19It?0.045rbt?0.019rct
wt?0.27?0.19It?0.045rbt?0.019rct
其中mt为货币量,It为真实收入,rbt为银行账户利率,rct为商业票据利率。 1)用递归替代法解差分方程 根据方程(1),可以得到
012?ty0??y?1?w0y1??y0?w1y2??y1?w2 (2) ?yt??yt?1?wt如果我们知道t??1期的初始值y?1和w的各期值,则可以通过动态系统得到任何一个时期的值。即
yt??t?1y?1??tw0??t?1w1?....?wt (3)
这个过程称为差分方程的