计量经济学上机报告

实验一 EViews软件的基本操作

【实验目的】

了解EViews软件的基本操作对象，掌握软件的基本操作。

【实验内容】

一、EViews软件的安装；

二、数据的输入、编辑与序列生成；

三、图形分析与描述统计分析；

四、数据文件的存贮、调用与转换。

实验内容中后三步以表1-1所列出的税收收入和国内生产总值的统计资料为例进行操作。

资料来源：《中国统计年鉴1999》

【实验步骤】

一、安装EViews软件

㈠EViews对系统环境的要求

⒈一台386、486奔腾或其他芯片的计算机，运行Windows3.1、Windows9X、Windows2000、WindowsNT或WindowsXP操作系统；

⒉至少4MB内存；

⒊VGA、Super VGA显示器；

⒋鼠标、轨迹球或写字板；

⒌至少10MB以上的硬盘空间。

㈡安装步骤

⒈点击“网上邻居”，进入服务器；

⒉在服务器上查找“计量经济软件”文件夹，双击其中的setup.exe，会出现如图1-1所示的安装界面，直接点击next按钮即可继续安装；

⒊指定安装EViews软件的目录（默认为C:\EViews3，如图1-2所示），点击OK按钮后，一直点击next按钮即可；

⒋安装完毕之后，将EViews的启动设置成桌面快捷方式。

图1-1 安装

石家庄市铁道大学四方学院

计量经济学上机实验报告

姓名、学号 金巧媛 20105458 班级

方1002-1 指导教师 王丽君 成绩 一、实验内容

1、Eviews软件的基本操作 2、一元线性回归回归模型 3、多元线性回归模型 4、非线性回归模型 5、异方差的检验

二、实验目的

1、掌握Eviews软件的基本操作对

2、掌握一元线性、多元线性回归模型的建模方法 3、掌握可化为线性的非线性回归模型的建模方法。 4、掌握异方差的检验

三、Eviews使用说明

1、双击Eviews快捷方式，进入EViews窗口。 2、 建立工作文件的方法：点击File/New/Workfile。

3、输入和编辑数据：点击Objects \\ New object \\ 选Series \\ 输入序列名称\\Ok,进入数据编辑 窗口，点击Edit+/-打开数据编辑状态。

4、回归分析：在主菜单选Quick \\Estimate Equations，进入输入估计方程对话框, 输入待估计方程，选择估计方法——普通最小二乘法。

5、保存工作成果：将工作成果保存到磁盘，点击工具条中save\\输入文件名、路径\\保存，或点击菜单栏中File \\Save或

石家庄市铁道大学四方学院

计量经济学上机实验报告

姓名、学号 金巧媛 20105458 班级

方1002-1 指导教师 王丽君 成绩 一、实验内容

1、Eviews软件的基本操作 2、一元线性回归回归模型 3、多元线性回归模型 4、非线性回归模型 5、异方差的检验

二、实验目的

1、掌握Eviews软件的基本操作对

2、掌握一元线性、多元线性回归模型的建模方法 3、掌握可化为线性的非线性回归模型的建模方法。 4、掌握异方差的检验

三、Eviews使用说明

1、双击Eviews快捷方式，进入EViews窗口。 2、 建立工作文件的方法：点击File/New/Workfile。

3、输入和编辑数据：点击Objects \\ New object \\ 选Series \\ 输入序列名称\\Ok,进入数据编辑 窗口，点击Edit+/-打开数据编辑状态。

4、回归分析：在主菜单选Quick \\Estimate Equations，进入输入估计方程对话框, 输入待估计方程，选择估计方法——普通最小二乘法。

5、保存工作成果：将工作成果保存到磁盘，点击工具条中save\\输入文件名、路径\\保存，或点击菜单栏中File \\Save或

实2：我国1978-2001年的财政收入（y）和国民生产总值（x）的数据资料如表2所示：

表2 我国1978-2001年财政收入和国民生产总值数据

obs 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 x 3624.10 4038.20 4517.80 4860.30 5301.80 5957.40 7206.70 8989.10 y obs x y 2937.10 3149.48 3483.37 4348.95 5218.10 6242.20 7407.99 8651.14 9875.95 1132.26 1990 18598.40 1146.38 1991 21662.50 1159.93 1992 26651.90 1175.79 1993 34560.50 1212.33 1994 46670.00 1366.95 1995 57494.90 1642.86 1996 66850.50 2004.82 1997 73142.70 1986 10201.40 2122.01 1998 76967.20 1987 11954.50 2199.35 1999 80579.40 11444.08 198

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计量经济学

一、判断题（20分）

1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（ ）

10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）

ln(GDP)?1.37? 0.7M6ln(se (0.15)

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计

参考答案

量 经 济 学 课 程二〇〇八年九月

组

计量经济学练习册

第一章 导论

一、名词解释

1、截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。

2、时间序列数据：时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。

3、虚变量数据：虚拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。是表征政策、条件等影响研究对象的定性因素的人工变量，其取值一般只取“0”或“1”。

4、内生变量与外生变量：。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。

二、单项选择题 1、C

三、填空题

1、因果关系、相互影响关系

2、时间序列数据、截面数据、面板数据

3、时间序列模型、单方程模型、联立方程组模型

四、简答题

1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、 统计学、数学的应用方面，分别如下：

1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面 （1）计量经济模型的选择和确定 （2）对经济模型的修改和

中央财经大学2009-2010学年第二学期

《计量经济学》考试题

第一题 判断题 10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果错误，说明理由） P66

1， OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。 对

2， 计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 对

3， 若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS

估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。 错 只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE

4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。 对

5,R=TSS/ESS 错 R=RSS/ESS

6，若回归模型中无截距项，则Σ对

7，若原假设未被拒绝，则它为真。 错 只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б错 Var(??)=бP149

1， 尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性无偏估计量。 对

2， 如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 对

3， 如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。 错 即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性的可能性 4，

计量经济学重点考点

什么是异方差？产生的原因？后果？检验方法？答：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。原因：对于采用截面数据作样本的计量经济学问题，由于不同样本点上解释变量以外的其他因素的差异较大，所以往往存在异方差性。后果：参数估计量非有效，变量的显著性检验失去意义，模型的预测失效。检验方法图示检验法，帕克检验与戈里瑟检验，G-Q检验，怀特检验

计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律（或者说，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究）。计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学；无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三种要素。计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系；二是因果关系。

计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？代表未知的影响因素，代表残缺数据；代表众多细小影响因素；代表数据观测误差；代表模型设定的误差，变量的内在随机性。

什么