金融学利率计算题

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金融学计算题

标签：文库时间：2025-01-06

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1、关于贴现

贴现付款额（贴现净额）=到期票据金额—贴现利息

如果票据是有息，则到期票据金额是本利和，如果票据是贴现发行的，则到期票据金额就是票据面额。贴现利息则是申请贴现人因提前获得资金而出让的部分，也是银行因这一笔贴现而获利的部分。贴现利息=到期票据金额×贴现率×贴现期限。其中，贴现期限须注意换算，如给定期限为“×月”，则贴现率除以12再乘以贴现月数，如给定期限为“×天”，则贴现率除以360再乘以贴现天数。

例1：

现有一张10000元的商业汇票，期限为6个月，在持有整4个月后，到银行申请贴现，在贴现率为10%的情况下，计算贴息和贴现净额各为多少元？

本题中，到期票据金额是10000，贴现期限是2月，贴现率是10%，因而，贴息=10000×10%×2÷12=166.7元贴现净额=10000－166.7=9833.3元 2、关于收益率

这里，我们一般只讨论持有期收益率，即收益与本金之比，再将它化为年收益率即可。

如例1中，如果再追加一个问，银行在此次交易中获得的收益率是多少？考虑银行的收益与成本，收益是多少？就是贴息166.7元，成本是多少？就是付给贴现人的9833.3元。

则，银行收益率=（166.7÷9833.3）×（12÷2）×

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金融学计算题整理

标签：文库时间：2025-01-06

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类型1、CAMP模型

（1）E（Ri）= Rf + β[E（Rm）—Rf ]

注释：i 表示某一种股票 Ri 某一种股票的收益率 Rf 无风险利率 Rm 证券市场收益率 β系统风险度量

Rm-Rf 风险报酬斜率（Ri-Rf）/β

例：设某公司股票的β为1．4，该年Rf为10%，证券市场收益率Rm为16．1%求该公司的权益成本？

E(Ri) = 10% + (16.1% -10%)×1.4=18.54%

（2）证券市场线（SML线）斜率公式为以下两个(分别为A股票和B股票）

E(RA)?RfE(RB)?RfβA βB 例：设资产A的收益 E(Ra)=20%,βA=1.6 , Rf =8% ；资产B的收益 E(Rb)=16%，βB=1.2, Rf =8%

E(RA)?RSLOPEa= f =7.50%

βA

E(R)?RfSLOPEb= B =6.67% β B

注解：在均衡的条件下，必然有SML线的斜率表示收益风险的转换价格。类型2 股票（感觉很混乱，待整理）

第十四章货币供给的计算题(参考看一下，不一定

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金融学计算题复习

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计算题一:

1．某人3年后需一笔93 170元的货币，银行存款的年利率为10％，他应该筹集多少本金存入银行，才能在3年后得到这一数量的货币?

解：由题意可知本利和（S）＝93 170，r＝10％，n＝3 由： S= P /（1+R·n）。则：P=S/ （1+R·n）=93170/（1+10%?3）=71670元。即应该筹集71670元，才能在3年后得到93 170元的货币。（见教材P76页公式。）

2．银行发放一笔金额为30 000元，期限为3年，年利率为10％的贷款，规定每半年复利一次，试计算3年后本利和是多少?

解：年利率为10％，半年利率为10％÷2＝5％则：S＝P(1+R) n＝30 000*(1+5％) 3*2＝40 203元。即三年后的本利和为40 203元。

3．设某一时期的名义利率为2％，当物价上涨率为4％时，要保持实际利率不变，怎么办? 解：当名义利率为2％，物价上涨4％时，实际利率为： 2％-4％＝-2％即实际利率下跌了2％。如果名义利率提高到4％，实际利率则为：4％-4％＝0 即实际利率不变。所以，要保持实际利率不变，需把名义利率提高到6％。 4. 某国2010年一季度的名义利率为

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金融学计算题答案&案例分析

标签：文库时间：2025-01-06

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答案：

一、1．某人3年后需一笔93 170元的货币，银行存款的年利率为10％，他应该筹集多少本金存人银行，才能在3年后得到这一数量的货币? 解：由题意可知S＝93 170，r＝10％，n＝3 则：P=S/（1+R)n

=93170/（1+10%)3=70000元

即应该筹集70 000元，才能在3年后得到93 170元的货币。

2．银行发放一笔金额为30 000元，期限为3年，年利率为10％的贷款，规定每半年复利一次，试计算3年后本利和是多少?

解：年利率为10％，半年利率为10％÷2＝5％则：S＝P(1+R) n

＝30 000*(1+5％) 3*2＝40 203元即三年后的本利和为40 203元。

3．设某一时期的名义利率为2％，当物价上涨率为4％时，要保持实际利率不变，怎么办? 解：当名义利率为2％，物价上涨4％时，实际利率为： 2％-4％＝-2％即实际利率下跌了2％。

如果名义利率提高到6％，实际利率则为： 6％-4％＝2% 即实际利率不变。

所以，要保持实际利率不变，需把名义利率提高到6％。

4．某人在银行存人3年期存款100万元，若3年期定期存款年利率为4％，请利用单利法和复

利法分

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国际金融学--汇率专题计算题（含作业答案）

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《国际金融学》第五章课堂练习及作业题一、课堂练习

（一）交叉汇率的计算

1．某日某银行汇率报价如下：USD1=FF5.4530/50，USD1=DM1.8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少？（北京大学2001研）

解：应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同，所以采用交叉相除的方法，即： USD1=DM1.8140/60

USD1=FF5.4530/50

可得：FF1＝DM0.3325/30 所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为：FF=DM0.3330。

2．在我国外汇市场上，假设2007年12月的部分汇价如下：欧元/美元：1.4656/66；澳元/美元：0.8805/25。请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少？（上海交大2001年考研题，数据有所更新）解：由于两种汇率的标价方法相同，所以交叉相除可得到交叉汇率。欧元/美元：1.4655/66

澳元/美元：0.8805/25 1.6656 1.6606

可得：欧元/澳元：1.6606/56

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国际金融学汇率专题计算题（含作业答案）

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《国际金融学》第五章课堂练习及作业

题

一、课堂练习

（一）交叉汇率的计算

1．某日某银行汇率报价如下：USD1=FF5.4530/50，USD1=DM1.8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少？（北京大学2001研）解：应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同，所以采用交叉相除的方法，即： USD1=DM1.8140/60

USD1=FF5.4530/50 可得：FF1＝DM0.3325/30

所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为：FF=DM0.3330。

2．在我国外汇市场上，假设2007年12月的部分汇价如下：

欧元/美元：1.4656/66；澳元/美元：0.8805/25。请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少？（上海交大2001年考研题，数据有所更新）

解：由于两种汇率的标价方法相同，所以交叉相除可得到交叉汇率。

欧元/美元：1.4655/66

澳元/美元：0.8805/25 1.6656 1.6606

可得：欧元/澳元：1.6606/5

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