风险管理与金融机构期末考试题

第一章

1资本资产定价模型：R?a??RM??（R表示投资资产的回报，RM代表市场投资组合的回报，a和?都是常数，?是指回归误差）

E?R??RF??[E?RM??RF](RF为无风险投资利率，E?RM? 为市场投资的预期回报

率)

2、 ?、?、?（Gamma）?（Vega） 及?（Theta）、Rho（?）

?：??RP?RF??(RM?RF),对于一定数量的系统风险而言，资产组合经理产生了更

为突出的回报，即二外的回报量，该额外回报通常被称为由资产组合经理产生的阿尔法。

?：投资组合的贝塔系数

?(Gamma)：一个期权交易组合的Gamma是指交易组合的Delta的变化与基础资产价格变

化的比率

?(Vega)：一个交易组合的Vega是指交易组合价值变化与基础资产价格波动率变化的比率

?（Theta）：一个投资组合的Theta是指在其他条件不变的情况下，交易组合的价值变化

与时间变化的比率，Theta被称为投资组合的时间消耗 Rho（?）：交易组合的价值变化与利率变化的比率

第二章 1资本充足率：一个银行的资产对其风险的比率

2首次公开发行：当一家非上市公司想上市，其发行的股票被称为首次公开发行 3荷兰式拍卖 是一种特殊的拍卖形式。亦称“减

一、基本概念

?利率风险指市场利率变动的不确定性给金融机构造成损失的可能性。 ?信用风险又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险

?市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。因此，市场风险包括权益风险、汇率风险、利率风险以及商品风险。 ?表外风险指金融机构资产负债表之外的或有资产和或有负债业务所带来的

风险

?国家风险指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。

?再定价缺口：GAP = RSA - RSL.

再定价模型，又称融资缺口模型：是用账面价值现金流量的方法分析再定价缺口。 ?久期（有效期限）是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。 ?信用等级转换矩阵 ?贷款承诺指银行承诺在一定时期内或者某一时间按照约定条件提供贷款给

借款人的协议，属于银行的表外业务，是一种承诺在未来某时刻进行的直接信贷。 ?操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险

?利率敏感性资产是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产。

?表外套期保值是指不涉及表

一、名词解释（共2小题， 每小题5分，共10分）

1. 主体策略即沟通者自身如何明确沟通目标，并在该目标的引导下，结合自身的身份地位、良

好意愿、专业知识、外表形象和价值取向，选择相应的沟通策略。 2. 正式沟通

是由组织内部明确的规章制度所规定的沟通方式，它和组织的结构息息相关，主要包括按正式组织系统发布的命令、指示、文件，组织召开的正式会议，组织内部上下级之间和同事之间因工作需要而进行的正式接触。

二、 填空（共10个空，每空2分，共20分）

1. 了解听众可以使用个体分析和 整体分析 的方法。 2.非言语沟通包括身体语言沟通、副语言沟通和 物体操纵 。

3.按照沟通信息的流向，正式沟通包括上行沟通、 下行沟通 和平行沟通三种形式。 4.听众策略是指根据 听众 的需求和利益期望组织信息，调整沟通方式。 5.沟通目标可分为三个层次：总体目标、 行动目标 和沟通目标。 6.信息策略的关键在于解决好怎样 强调信息 和如何组织信息两个问题 。

7.沟通者的可信度受到沟通者的身份地位、良好意愿、 专业知识 、外表形象、和共同价值观等五个因素的影响。

8.在沟通过程中，所有传递于沟通者之间的只是

中国金融史期末考试题（2010年）

一、名词解释 1. 子母相权

子母：古代称钱币重的为母，轻的为子。比喻轻重并行，维持一定的平衡

2. 银两制

银两制度是一种适应中国封建经济的货币制度，是封建社会中商品经济发展的产物。它的诸多缺陷，如形状和重量都不合用，名称和种类过于复杂，成色高低不齐，平法大小不一，铸造分散，流通极为不便等，显示出它的落后性。 3. 布币体系

布币，春秋早期出现，直至战国晚期铸行并流通的铲形货币。“布”是“镈”的同声假借字，在古代通用。布币是从青铜农具鎛演变而来的，主要在三晋、两周地区通行。按布币形状划分，可分为空首布、平首布两大类

最初的布币，保留着其作为工具的模样，留有装柄的的銎，原始而厚重，故称为空首布；后来逐渐减轻，变薄，变小，币身完全成为片状，称为平首布。平首布上面通常铸有地名或纪重的文字。后来王莽的新朝亦曾造布币。 4. 制钱

明清两代按其本朝法定的钱币体制由官炉铸行的钱币，以别于前朝旧钱和本朝的私铸钱。并对旧钱、私铸钱进行取缔和制约。 5. 半两钱

秦始皇统一中国后，规定全国使用统一的货币，实行金钱本位制，即黄金和铜钱并行。黄金按重量使用，是称量货币，铜钱按枚使用，由于币面有“半两”二字，史称半两钱。 6.

摘要

我国现代金融机构的风险管理与内部控制

专 业：金融学 学 号：5400108016 学生姓名：简春红 指导教师：谌卫学

摘要

金融业在我国国民经济中处于牵一发而动全身的核心地位，关系到我国经济的良好发展和社会的长治久安，具有优化资金配置和调节、反映、监督国民经济的作用。随着改革开放的大力推进，我国的金融事业取得了显著成就，为国民经济的发展作出了巨大贡献。2006年我国金融业实行全面对外开放以来，随着经济全球化的日益深入发展，外国的金融机构纷纷进入中国市场，这对我国本土的金融机构造成前所未有的挑战和冲击。因此，防范金融机构的风险是目前我国经济发展所面临的最重要的问题之一，这个问题关系到我国国民经济能否健康稳定持续地发展和我国经济金融体制改革能否取得最终成功。我国的金融机构唯有进一步提升自身的经营管理水平，加强风险管理能力，防范和化解风险，才能更好地适应金融业全球

公司金融学 第一章 导论

1、公司金融学(corporate finance)考察公司如何有效地利用各种融资渠道，获得最低成本的资金来源，并形成合适的资本结构，建立起公司激励兼容的资本配置机制。属于微观金融学范畴。 2、公司金融研究内容：资本预算、公司筹资、投资决策、股利分配决策

第三章

1、财务报表有三个：资产负债表、损益表、现金流量表 2、财务报表分析的局限性

（1）会计报表的统一资料难以满足各类报表使用者的特殊使用者； （2）在物价变动的情况下，会计报表资料通常与分析师的实际情况不一致； （3）缺乏统一的分析依据；

（4）会计报表资料不能全面的反映一些对企业产生重大影响的非货币信息； （5）企业的财务分析方法中提供了诸多的人为修饰便利。 3、资产负债表比率、损益表比率、现金流量表比率（详见课本）

第四章 公司价值评估

1、公司价值评估内涵：按照公司价值评估的一般理论，公司价值评估研究是作为一个经济实体公司的经济价值，它是公司这一典型整体资产在现时市场条件下的公允市场价值，是由公司的未来整体获利能力所决定的市场价值。

2、公司价值评估中的方法：现金流量贴现法、经济利润法、相对价值法、期权股价法。在这些方法中，最常见最常用的是现金流量

《仓储管理》期末考试题

一、填空题

1.仓库除具有储存保管等基本问题之外，还具有增值功能服务，（ ）功能属于增值服务功能。配送

2.用于存放散装的小颗粒或粉末状货物的封闭式仓库称为（ ）。筒仓 3.（ ）堆场采取明沟的方式排水，并通过明沟划分较大面积的货位。散货 4.工具使用后应摆放整齐。这是仓库5s管理中（ ）的规范内容。整顿 5.接运中的自提方式特点是（ ）。提货与验收同时进行

6.供货物卸货或出货时等待装车的平台装置称为（ C ）托盘 7．货物堆存的方法有（ ）、货架存放法 、堆垛法。散堆法 8.仓储形成的原因在于社会产品出现剩余、商品交换的需要、（ ）。产品流通的需要 9.仓储业务受理类型包括计划委托、（ ）、临时委托三种方式。协议委托 10.按作业区功能划分，仓库总体构成分为生产作业区 、辅助作业区、（ ）。行政生活区 二、选择题

1、仓储企业与存货人之间根据平等互利、等价有偿原则，采取签订仓储合同或协议的方式确定的仓储业务关系，这是( )业务受理类型。

A.计划委托 B.协议委托 C.临时委托 D.合同委托

2、运作的主要目的是为了保证车站、码头的货物作业和运输，具有内部服务的性质，处于从属地位，这样的

《仓储管理》期末考试题

一、填空题

1.仓库除具有储存保管等基本问题之外，还具有增值功能服务，（ ）功能属于增值服务功能。配送

2.用于存放散装的小颗粒或粉末状货物的封闭式仓库称为（ ）。筒仓 3.（ ）堆场采取明沟的方式排水，并通过明沟划分较大面积的货位。散货 4.工具使用后应摆放整齐。这是仓库5s管理中（ ）的规范内容。整顿 5.接运中的自提方式特点是（ ）。提货与验收同时进行

6.供货物卸货或出货时等待装车的平台装置称为（ C ）托盘 7．货物堆存的方法有（ ）、货架存放法 、堆垛法。散堆法 8.仓储形成的原因在于社会产品出现剩余、商品交换的需要、（ ）。产品流通的需要 9.仓储业务受理类型包括计划委托、（ ）、临时委托三种方式。协议委托 10.按作业区功能划分，仓库总体构成分为生产作业区 、辅助作业区、（ ）。行政生活区 二、选择题

1、仓储企业与存货人之间根据平等互利、等价有偿原则，采取签订仓储合同或协议的方式确定的仓储业务关系，这是( )业务受理类型。

A.计划委托 B.协议委托 C.临时委托 D.合同委托

2、运作的主要目的是为了保证车站、码头的货物作业和运输，具有内部服务的性质，处于从属地位，这样的

第八章

8.1 VaR是指在一定的知心水平下损失不能超过的数量；预期亏损是在损失超过VaR的条件下损失的期望值，预期亏损永远满足次可加性（风险分散总会带来收益）条件。

8.2 一个风险度量可以被理解为损失分布的分位数的某种加权平均。VaR对于第x个分位数设定了100%的权重，而对于其它分位数设定了0权重，预期亏损对于高于x%的分位数的所有分位数设定了相同比重，而对于低于x%的分位数的分位数设定了0比重。我们可以对分布中的其它分位数设定不同的比重，并以此定义出所谓的光谱型风险度量。当光谱型风险度量对于第q个分位数的权重为q的非递减函数时，这一光谱型风险度量一定满足一致性条件。

8.3有5%的机会你会在今后一个月损失6000美元或更多。

8.4在一个不好的月份你的预期亏损为60000美元，不好的月份食指最坏的5%的月份

8.5 (1)由于99.1%的可能触发损失为100万美元，故在99%的置信水平下，任意一项损失的VaR为100万美元。

（2）选定99%的置信水平时，在1%的尾部分布中，有0.9%的概率损失1000万美元，0.1%的概率损失100万美元，因此，任一项投资的预期亏损是

0.1%1%?100?0.9%1%?1000?910万

第八章

8.1 VaR是指在一定的知心水平下损失不能超过的数量；预期亏损是在损失超过VaR的条件下损失的期望值，预期亏损永远满足次可加性（风险分散总会带来收益）条件。

8.2 一个风险度量可以被理解为损失分布的分位数的某种加权平均。VaR对于第x个分位数设定了100%的权重，而对于其它分位数设定了0权重，预期亏损对于高于x%的分位数的所有分位数设定了相同比重，而对于低于x%的分位数的分位数设定了0比重。我们可以对分布中的其它分位数设定不同的比重，并以此定义出所谓的光谱型风险度量。当光谱型风险度量对于第q个分位数的权重为q的非递减函数时，这一光谱型风险度量一定满足一致性条件。

8.3有5%的机会你会在今后一个月损失6000美元或更多。

8.4在一个不好的月份你的预期亏损为60000美元，不好的月份食指最坏的5%的月份

8.5 (1)由于99.1%的可能触发损失为100万美元，故在99%的置信水平下，任意一项损失的VaR为100万美元。

（2）选定99%的置信水平时，在1%的尾部分布中，有0.9%的概率损失1000万美元，0.1%的概率损失100万美元，因此，任一项投资的预期亏损是

0.1%

1% 100 0.9%

1% 1000 910万美元

（3）将两项投资迭