银行市场风险管理

风险管理之市场风险和计量

1 市场风险定义

市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

2 交易账户分类

市场风险包括：交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险。具体解释如下：

1. 利率风险，包括交易账户中的债券（固定利率和浮动利率债券、可转让存款证、不可转换优先股及按照债

券交易规则进行交易的可转换债券）、利率及债券衍生工具头寸的风险。利率风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分。

2. 股票风险，是指交易账户中股票及股票衍生工具头寸的风险。其中股票是指按照股票交易规则进行交易的

所有金融工具，包括普通股（不考虑是否具有投票权）、可转换债券和买卖股票的承诺。 3. 外汇风险，是指外汇（包括黄金）及外汇衍生工具头寸的风险。

我国上市商业银行市场风险的压力测试研究

【摘要】：近年来，随着经济全球化发展的步伐进一步加快，各国也不断放开金融业的监管，使其走出国门，与各国金融业紧密联系。然而，伴随金融全球化而来的是金融风险的全球化，我国的银行尤其是上市商业银行是金融机构的重要组成部分，在金融全球化的过程中，也将不可避免的受到金融风险的影响，故加强对金融风险的管理是当务之急。目前，国际上对于金融风险的管理方法有很多种，其中，压力测试作为一种行之有效的金融风险管理工具受到各国金融监管部门的青睐，但其在我国的应用尚处于初级阶段，因此本文重点研究了压力测试在我国商业银行市场风险管理中的运用，以期能对我国金融业的稳定和发展起到一定的作用。本文首先综述了国内外关于市场风险压力测试方面的研究，进而引出压力测试的研究背景及研究意义。其次介绍了市场风险与压力测试等一些理论知识，分析了引用压力测试的意义，比较了压力测试在国内外商业银行风险管理中的应用，并从中得到一些启示。再次通过对我国上市商业银行市场风险压力测试进行模型构建与实证分析，得出利率风险对银行净利息的影响较大，汇率风险基本对其无影响。最后针对实证结论，一方面提出了完善我国商业银行压力测试方面的建议，另一方面提出了完善我国商业银行

我国上市商业银行市场风险的压力测试研究

【摘要】：近年来，随着经济全球化发展的步伐进一步加快，各国也不断放开金融业的监管，使其走出国门，与各国金融业紧密联系。然而，伴随金融全球化而来的是金融风险的全球化，我国的银行尤其是上市商业银行是金融机构的重要组成部分，在金融全球化的过程中，也将不可避免的受到金融风险的影响，故加强对金融风险的管理是当务之急。目前，国际上对于金融风险的管理方法有很多种，其中，压力测试作为一种行之有效的金融风险管理工具受到各国金融监管部门的青睐，但其在我国的应用尚处于初级阶段，因此本文重点研究了压力测试在我国商业银行市场风险管理中的运用，以期能对我国金融业的稳定和发展起到一定的作用。本文首先综述了国内外关于市场风险压力测试方面的研究，进而引出压力测试的研究背景及研究意义。其次介绍了市场风险与压力测试等一些理论知识，分析了引用压力测试的意义，比较了压力测试在国内外商业银行风险管理中的应用，并从中得到一些启示。再次通过对我国上市商业银行市场风险压力测试进行模型构建与实证分析，得出利率风险对银行净利息的影响较大，汇率风险基本对其无影响。最后针对实证结论，一方面提出了完善我国商业银行压力测试方面的建议，另一方面提出了完善我国商业银行

附件10：

市场风险标准法计量规则

一、利率风险

利率风险包括交易账户中的债券（固定利率和浮动利率债券、央行票据、可转让存单、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券）、利率及债券衍生工具头寸的风险。利率风险的资本要求包括特定市场风险和一般市场风险的资本要求两部分。

（一） 特定市场风险

表1：特定市场风险计提比率对应表

类别 发行主体外部评级 AA-以上（含AA-） A+ 至 BBB- （含BBB-） 政府证券 BB+ 至 B-（含B-） B-以下 未评级 1.60% (剩余期限为24个月以上) 8.00% 12.00% 8.00% 0.25% (剩余期限不超过6个月) 合格证券 BB+以上（不含BB+） 1.00% (剩余期限为6至24个月) 1.60% (剩余期限为24个月以上) 其它 证券主体所适用的信用风险权重除以12.5，风险权重见本办法附件2。 外部评级为BB+以下（含）的证券以及未评级证券的资本计提比率为1.00% (剩余期限为6至24个月) 特定市场风险资本计提比率 0% 0.25% (剩余期限不超过6个月) 1．政府证券包含各国中央政府和中央银行发行的各类债券和短期融资工具。

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我国中央政府、中国人民银行

中国村镇银行行业现状调研及发展前景分

析报告（2015-2020年）

报告编号：15A6078

行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：

一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。

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一、基本信息

报告名称： 中国村镇银行行业现状调研及发展前景分析报告（2015-2020年） 报告编号： 15A6078 ←咨询时，请说明此编号。 优惠价： ￥6750 元 可开具增值税专用发票

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本规程所称中资商业银行包括：国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行。

一、市场准入的程序规定

行政许可实施程序分为申请与受理、审查、决定与送达三个环节。 根据监管职责分工规定，监管机构对申请人需要事先获得行政许可的项目采取以下四种方式之一进行受理、审查和决定：

1. 由银监局受理并初步审查，报送银监会审查并决定。 2. 由银监局受理、审查并决定。

3. 由银监分局受理并初步审查，报送银监局审查并决定。 4. 由银监分局受理、审查并决定。 （一）申请与受理。 1. 申请。

（1）申请人应按照《中国银行业监督管理委员会浙江监管局中资商业银行市场准入申请材料目录及格式要求》提交申请材料，并应按银监会“1104工程”的要求，在提交纸质申请材料的同时，在金融机构和业务市场准入管理系统、银行业金融机构董事、监事及高级管理人员监督管理系统导入相关的电子信息，电子信息与纸质申请材料共同构成完整的申请材料。

（2）申请人向受理机关提交申请材料的方式为邮寄或当面递交。 申请材料中应当注明详细、准确的联系方式和送达行政许可决定的邮寄地址。当面递交申请材料的，经办人员应当出示单位介绍信和合法身份证件。

（3）由下级机关受理、上级机关决定的申请事项，申请人应向受理

市场营销（Marketing）作为一门学科在最近数十年得到迅速发展。对于商业银行而言，市场营销不仅是理论问题，更是一个现实问题。随着我国金融全球化进程加快和金融开放扩大，商业银行面临日益激烈的市场竞争，因此，借鉴发达国家成熟的市场营销经验，探索我国商业银行营销策略显得尤为重要。

一、商业银行市场营销国际比较

从1958年全美银行业联合会议上市场营销观念的提出，到20世纪60年代发达国家普遍发起的“银行零售革命”，至目前轰轰烈烈的“银行再造”，商业银行市场营销经历了广告宣传阶段、友好服务阶段、金融创新阶段、服务定位阶段和计划控制阶段，形成了一整套市场营销理论和营销文化。

（一）西方商业银行市场营销总体特点

1.客户满意为主导。20世纪80年代后期，当我们对CI战略有所认识并引入时，一种新的管理理论——CS战略已经问世。CS战略即客户满意战略，核心内容是站在顾客立场考虑问题，把顾客需要放在首位。这一理论随之被迅速传播，“谁赢得了客户，谁就是赢家”。客户市场是商业银行生存的基础，银行对客户市场所占份额越大，其发展能力越强。从市场营销初期的4P S战略，到市场细分策略，再到客户满意战略，在激烈的竞争中，西方商业银行运用整体营销手段，综合市场营销要素，以目标客

兼谈完善我国银行市场准入的政策建议

银 行 牌 照 管 理 研 究

――兼谈完善我国银行市场准入的政策建议

厦门银监局课题组

（中国银行业监督管理委员会厦门监管局，福建省厦门市，361004）

内容摘要：当前，在利率非市场化与银行市场退出机制不完善的情况下，我国银行业竞争的结构性矛盾以及中小企业的融资问题日益突显，银行监管部门面临着越来越大的市场准入压力。本课题通过对现有银行市场准入制度的检讨，并借鉴发达国家和地区在银行牌照管理（市场准入）方面的做法或得失，提出完善我国银行牌照管理的思路，以期能发挥银行牌照在区分银行层次、促进银行市场定位、提升银行竞争力和整体效率等方面的作用。 主题词：金融监管、市场准入、银行牌照、中小企业

一、问题的提出

中国目前有4家国有商业银行、11家股份制商业银行、112家城市商业银行、700多家城市信用社、3万多家农村信用社。由此不少人认为我国已基本建立了层次分明的银行业体系，并开始进入“日益激烈的充分竞争格局”；但也有相当部分的人认为中国银行业并非过度竞争，而是竞争不足。对此，笔者认为，市场中竞争者的数量与市场竞争是否充分并无直接关系。尤其是在我国金融市场利率尚未放开的前提下，相对固定的利率政策基本界定了商业银行的中介利差水

兼谈完善我国银行市场准入的政策建议

银 行 牌 照 管 理 研 究

――兼谈完善我国银行市场准入的政策建议

厦门银监局课题组

（中国银行业监督管理委员会厦门监管局，福建省厦门市，361004）

内容摘要：当前，在利率非市场化与银行市场退出机制不完善的情况下，我国银行业竞争的结构性矛盾以及中小企业的融资问题日益突显，银行监管部门面临着越来越大的市场准入压力。本课题通过对现有银行市场准入制度的检讨，并借鉴发达国家和地区在银行牌照管理（市场准入）方面的做法或得失，提出完善我国银行牌照管理的思路，以期能发挥银行牌照在区分银行层次、促进银行市场定位、提升银行竞争力和整体效率等方面的作用。 主题词：金融监管、市场准入、银行牌照、中小企业

一、问题的提出

中国目前有4家国有商业银行、11家股份制商业银行、112家城市商业银行、700多家城市信用社、3万多家农村信用社。由此不少人认为我国已基本建立了层次分明的银行业体系，并开始进入“日益激烈的充分竞争格局”；但也有相当部分的人认为中国银行业并非过度竞争，而是竞争不足。对此，笔者认为，市场中竞争者的数量与市场竞争是否充分并无直接关系。尤其是在我国金融市场利率尚未放开的前提下，相对固定的利率政策基本界定了商业银行的中介利差水

2014年中国中小银行市场深度评估报告

2014-2019年中国中小银行行业前景研究与投资战略研究报告

客服QQ：992930161 报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500 电子邮箱：文章来源：

报告目录

第一章 中小银行相关概述

第一节 中小银行的定义及演进历程

一、中小银行的范畴界定

二、中小银行产生的原因

三、我国中小银行的发展历程回顾

四、中小银行对经济发展的贡献

第二节 中小银行的分类简述

一、股份制商业银行

二、城市商业银行

三、农村商业银行

第三节 中小银行的生存理论探讨

一、银行业的规模界定

二、商业银行的规模选择

三、中小商业银行的生存逻辑剖析

第二章 中小银行发展分析

第一节 国外中小银行的发展

一、欧美中小银行发展模式及借鉴意义

二、美国中小银行的生存现状透析

三、日本中小银行的发展进程

四、意大利中小银行发展状况分析

第二节 中国中小银行发展概况

一、近30年中小银行发展的成就综述

二、我国中小银行呈现快速发展势头

三、中小商业银行经营业绩创新高

四、国内中小银行兴起圈地高潮

五、2013年中小商业银行经营指标解析

六、2013年结构调整成中小银行发展主旋律

第三节 中国中小银行信息安全建设概况

2014年中国中小银行