计量经济学考试题目及答案

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

3、D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

6、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

7、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

8、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

9、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。

10、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程不可识别。 11、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。

12、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的

13、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。 14、虚拟变量只能作为解释变量。

15、随机扰动项的方差与随

计量经济学期中考试题

一、写出多元线性回归模型的经典假设。 二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？分别造成的后果是什么？

三、739家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的OLS估计结果与残差值表如下：

残差值表：

1．计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算

步骤（保留4位小数）。

2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。 3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？ 4．异方差的White检验式估计结果如下，

?t2= 0.0604 + 0.0008 RATEt - 0.00004 (RATEt)u2

(1.3) (0.1) (-0.3)

R2 = 0.000327, F = 739

（1）White统计量=？（2）White统计量服从何种分布？（3）结合本例，相应自由度是多少？（4）EViews给出的相应概率是0.89，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。

5．假设上市公司绩效值（NER）服从正态分布，模型满足同方差假

定条件。（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER）分布的均值和方差是多少

计量经济学期中考试题

一、写出多元线性回归模型的经典假设。

二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件分别造成的后果是什么

三、739家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的OLS估计结果与残差值表如下：

残差值表：

1．计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算

步骤（保留4位小数）。

2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。

3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗

4．异方差的White检验式估计结果如下，

2

?

u= + RATE t - (RATE t)2

t

R 2 = , F = 739

（1）White 统计量=（2）White 统计量服从何种分布（3）结合本例，相应自由度是多少（4）EViews 给出的相应概率是，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。

5．假设上市公司绩效值（NER ）服从正态分布，模型满足同方差假定

条件。（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER ）分布的均值和方差是多少当基金持股比例（RATE ）为时，上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少（方差写出公式即可）

四、我们想要研究国内生产总值（GDP ）、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(REE

1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经济数学模型。

2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。

3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。 估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。

4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。

5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。

6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。

7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。

8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。

9. 回归分析 ：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论 。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。

1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经济数学模型。

2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。

3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。 估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。

4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。

5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。

6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。

7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。

8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。

9. 回归分析 ：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论 。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。

一、单项选择题

1、双对数模型 lnY?ln?0??1lnX??中，参数?1的含义是（） A.Y关于X的增长率 B.Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化

2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（）

ESS（/n?k）R2/(k?1)A. B. 2RSS（/k?1)（1?R）（/n?k)ESS（/k?1）R2（/n-k) C. D.TSS（/n?k）（1?R2）（/k?1)3、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（）

A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的

4、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）

A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t分布 D. 德宾h检验可以用于小样本问题

5、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）

A. n B.

1 一、单项选择题

1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（）

A.Y 关于X 的增长率

B.Y 关于X 的发展速度

C. Y 关于X 的弹性

D. Y 关于X 的边际变化

2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（）

)1/n /.--k RSS k ESS A （）（ )

/1)1/(.22k n R k R B ---（）（ )

1/R 1)k -n /.22--k R C （）（（ ）（）（k n TSS k ESS D --/1/. 3、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（）

A. 参数估计值是无偏非有效的

B. 参数估计量仍具有最小方差性

C. 常用F 检验失效

D. 参数估计量是有偏的

4、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）

A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型

B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型

C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布

D. 德宾h 检验可以用于小样本问题

5、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（）

A. n

B. n-1

WORD格式整理版

1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经济数学模型。

2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。

3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。 估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。

4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。

5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。

6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。

7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。

8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。

9. 回归分析 ：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论 。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均

计量经济学试题及答案（1）

程代码：00142 第一部分 选择题

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( )

A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( )

A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )

A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量

4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( ) A.0 B.1 C.2 D.4

5.假设回归模型为 其中Xi为随机变量，Xi与Ui

重庆理工大学考试试卷

2010-2011第2学期

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

1、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的 （ ）

d A、Ci(消费） B、Q（商品需求） ?500?0.8I（收入）?10?0.8I（收入）?0.6P（价格）iiiisC、Q D、Y （单位成本）?1.6?0.5Xi(产量）（商品供给）?20?0.75P（价格）iii2、线性回归模型（观察次数为N，参数个数为K+1）的方差分析表中，回归平方和

A、K B、N-1 C、N-K-1 D、N-2

2?的自由度为 （ ） (Y?Y)?i?表示估计值，用普通最小二乘法估计模型Yi?3、以Yi表示实际值，Yi?0??1Xi?ui的参数时，要求 （ ）

A、

?Yi最小 B、?(Yi?Y?i