计量经济学回归分析例题

计量经济学案例分析

多元回归分析案例

财政收入规模的影响因素

被解释变量： 财政收入(亿元)

解释变量：税收(亿元)， 经济活动人口(亿元)，国内生产总值(亿元)

样本：2000年—2011年的财政收入，税收(亿元)，经济活动人口(亿元)，国内生产总值(亿元)

数据来源：中华人民共和国国家统计局 （单位：亿元）

各项税收经济活动人口

财政收入Y 1990 2,937.10 1991 3,149.48 1992 3,483.37 1993 4,348.95 1994 5,218.10 1995 6,242.20 1996 7,407.99 1997 8,651.14 1998 9,875.95 1999 11,444.08 2000 13,395.23 2001 16,386.04 2002 18,903.64 2003 21,715.25 2004 26,396.47 2005 31,649.29 2006 38,760.20 2007 51,321.78 2008 61,330.35 2009 68,518.30 2010 83,101.51 2011 103,874.43

X1 2,821.86 2,990.17 3,29

之前的计量课后作业

实验2：多元线性回归分析

实验目的：学习利用Eviews建立多元线性回归模型，研究64国家婴儿死亡率与妇女文盲

率之间的关系。

一、实验内容：

1、先验的预期CM和各个变量之间的关系。 2、做CM对FLR的回归，得到回归结果。 3、做CM对FLR和PGNP的回归，得到回归结果。

4、做CM对FLR，PGNP和TFR的回归结果，并给出ANOVA。 5、根据各种回归结果，选择哪个模型？为什么？

6、如果回归模型（4）是正确的模型，但却估计了（2）或（3），会有什么后果？ 7、假定做了（2）的回归，如何决定增加变量PGNP和TFR？使用了哪种检验？给出必要的计算结果。

二、实验报告

----多元线性回归分析

1、问题提出

婴儿死亡率(CM)是指婴儿出生后不满周岁死亡人数同出生人数的比率。一般以年度为计算单位，以千分比表示。婴儿死亡率是反映一个国家和民族的居民健康水平和社会经济发展水平的重要指标，特别是妇幼保健工作水平的重要指标。

婴儿死亡率(CM)的高低是一个国家或地区社会经济多方面因素协调发展的结果。由于世界各国婴儿死亡率差别很大，所以就64个国家社会综合发展状况，针对性的研究婴儿死亡率（CM）与女性识字率（FLR）、人均GNP（PGNP）、总生育率

第3章

习 题

多元线性回归模型

一、单项选择题

1．设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ ）

R2(k?1)ESS(n?k)RSS(k?1) B．(1?R2)(n?k) A.

ESS/(k?1)R2(n?k)2(1?R)(k?1) D．TSS(n?k) C．

2．多元线性回归分析中（回归模型中的参数个数为k），调整后的可决系数R与可决系数R之间的关系（ ）

22R2?1?(1?R2)A.

n?1n?k B. R2≥R2

R2?1?(1?R2)2t2C. R?0 D.

n?kn?1

，样本容量为46，则随机误差

e3．已知五元线性回归模型估计的残差平方和为?2u??t项的方差估计量为( )

?800A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 4．在模型

Yi??0??1X1i??2X2i

一， 数据收集

从《国家统计局》获取以下数据：

年份 财政收入（亿元） 国内生产总值(亿元） Y

X2

1978 519.28 3624.1 1979 537.82 4038.2 1980 571.7 4517.8 1981 629.89 4862.4 1982 700.02 5294.7 1983 775.59 5934.5 1984 947.35 7171 1985 2040.79 8964.4 1986 2090.73 10202.2 1987 2140.36 11962.5 1988 2390.47 14928.3 1989 2727.4 16909.2 1990 2821.86 18547.9 1991 2990.17 21617.8 1992 3296.91 26638.1 1993 4255.3 34636.4 1994 5126.88 46759.4 1995 6038.04 58478.1 1996 6909.82 67884.6 1997 8234.04 74462.6 1998 9262.8 78345.2 1999 10682.58 82067.5 2000 12581.51 89468.1 2001 15301.38 973

一， 数据收集

从《国家统计局》获取以下数据：

年份 财政收入（亿元） 国内生产总值(亿元） Y

X2

1978 519.28 3624.1 1979 537.82 4038.2 1980 571.7 4517.8 1981 629.89 4862.4 1982 700.02 5294.7 1983 775.59 5934.5 1984 947.35 7171 1985 2040.79 8964.4 1986 2090.73 10202.2 1987 2140.36 11962.5 1988 2390.47 14928.3 1989 2727.4 16909.2 1990 2821.86 18547.9 1991 2990.17 21617.8 1992 3296.91 26638.1 1993 4255.3 34636.4 1994 5126.88 46759.4 1995 6038.04 58478.1 1996 6909.82 67884.6 1997 8234.04 74462.6 1998 9262.8 78345.2 1999 10682.58 82067.5 2000 12581.51 89468.1 2001 15301.38 973

空间计量经济学分析

空间依赖、空间异质性

? ?

?

? ? ? ?

传统的统计理论是一种建立在独立观测值假定基础上的理论。然而，在现实世界中，特别是遇到空间数据问题时，独立观测值在现实生活中并不是普遍存在的（Getis, 1997）。

对于具有地理空间属性的数据，一般认为离的近的变量之间比在空间上离的远的变量之间具有更加密切的关系（Anselin & Getis，1992）。正如著名的Tobler地理学第一定律所说：“任何事物之间均相关，而离的较近事物总比离的较远的事物相关性要高。”（Tobler，1979）

地区之间的经济地理行为之间一般都存在一定程度的Spatial Interaction，Spatial Effects）：Spatial Dependence and Spatial Autocorrelation）。

一般而言，分析中涉及的空间单元越小，离的近的单元越有可能在空间上密切关联（Anselin & Getis, 1992）。

然而，在现实的经济地理研究中，许多涉及地理空间的数据，由于普遍忽视空间依赖性，其统计与计量分析的结果值得进一步深入探究（Anselin & Griffin, 1988）。

可喜的是，对于这种地理与经

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计量经济学

一、判断题（20分）

1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（ ）

10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）

ln(GDP)?1.37? 0.7M6ln(se (0.15)

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计

参考答案

量 经 济 学 课 程二〇〇八年九月

组

计量经济学练习册

第一章 导论

一、名词解释

1、截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。

2、时间序列数据：时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。

3、虚变量数据：虚拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。是表征政策、条件等影响研究对象的定性因素的人工变量，其取值一般只取“0”或“1”。

4、内生变量与外生变量：。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。

二、单项选择题 1、C

三、填空题

1、因果关系、相互影响关系

2、时间序列数据、截面数据、面板数据

3、时间序列模型、单方程模型、联立方程组模型

四、简答题

1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、 统计学、数学的应用方面，分别如下：

1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面 （1）计量经济模型的选择和确定 （2）对经济模型的修改和