风险管理试题00086答案

1. 风险是指在给定的客观情形

下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。9. 风险的大小则是有损失的期望值和均方差或标准差决定的。风险的大小本质上决定与不行时间发生的概率及其发生后果的严重性。

2. 低可能性与轻微后果则为低风

险；高可能性与严重后果则为高风险；高可能性与轻微后果则为低风险。

3. 构成风险存在与否的基本条件

包括了：风险因素、风险事故、风险损失。

4. 风险因素：是指促使或引起风

险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。包括实质风险因素(是指对某一标的增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条件，是一种有形的风险因素)、道德风险因素（是指与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素）、心理10. 风险因素（是指由于人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生机会或扩大损失程度，是无形的）。

5. 风险事故：又称风险事件，指

引起损失的直接或外在的原因，它是指风险造成的可能性转化为现实性的媒介，也说风11. 险是通过风险事故的发生来导致损失的。

6. 损失：是指非故意、非计划、

非预期的经济价值减少的事实。包括（实质损失、费用损失、收入损失、责任损失）（直接损失、间接损失）

7. 风险因素引起风险事故

风险管理试题及参考答案

一、单项选择题（每小题1分，共20分）在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案 ，并将其代码写在题干后面的括号内。不选、错选或多选者，该题无分。 1. 下列不属于风险的特征的是（） A. 客观性 B. 随机性 C. 偶然性 D. 可变性 答案：B

2. 构成风险存在与否的三个基本条件是:风险因素、风险事故和（） A. 风险发生的地点 B. 风险发生的时间 C. 损失

D. 获利的可能 答案：C

3. 按照风险所涉及的范围来分类，风险可以分为（） A. 企业风险和国家风险 B. 静态风险和动态风险 C. 主观风险和客观风险 D. 基本风险和特定风险 答案：D

4. 企业风险管理最早的一种组织结构形式是（） A. 职能制组织结构 B. 直线制

C. 职能—直线制 D. 直线—职能制 答案：B

5. 在每项活动开展之前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果的

一种方法叫做（） A. 威胁分析 B. 事故分析

C. 风险因素预先分析 D. 风险清单 答案：C

6. 财务报表分析法和流程图分析法较多地被用于风险识别的（） A. 风险评价阶段 B. 风险管理阶段 C. 风险感知阶段

D. 风险分析阶段

风险管理试题及参考答案

一、单项选择题（每小题1分，共20分）在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案 ，并将其代码写在题干后面的括号内。不选、错选或多选者，该题无分。 1. 下列不属于风险的特征的是（） A. 客观性 B. 随机性 C. 偶然性 D. 可变性 答案：B

2. 构成风险存在与否的三个基本条件是:风险因素、风险事故和（） A. 风险发生的地点 B. 风险发生的时间 C. 损失 D. 获利的可能 答案：C

3. 按照风险所涉及的范围来分类，风险可以分为（） A. 企业风险和国家风险 B. 静态风险和动态风险 C. 主观风险和客观风险 D. 基本风险和特定风险 答案：D

4. 企业风险管理最早的一种组织结构形式是（） A. 职能制组织结构 B. 直线制 C. 职能—直线制 D. 直线—职能制 答案：B

5. 在每项活动开展之前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果的 一种方法叫做（） A. 威胁分析 B. 事故分析 C. 风险因素预先分析 D. 风险清单 答案：C

6. 财务报表分析法和流程图分析法较多地被用于风险识别的（） A. 风险评价阶段 B. 风险管理阶段 C. 风险感知阶段

风险管理试题

1、下列关于风险管理的具体目标表述错误的是（ ）。

A.一个企业遭受损失时，受损的绝不只是企业本身，还有他的股东、债权人、客户、消费者、劳动者，以及一切与之相关的人员和经济组织 B.风险管理的具体目标可以分为损前目标和损后目标 C.生存目标属于损前目标

D.损前目标是风险事故发生之前，风险管理应达到的目标 【正确答案】：C

3、下列关于目标冲突的存在形式表述不正确的是（ ）。 A.损前目标与损后目标之间

B.损前目标与损后目标之间不存在联系 C.损前目标之间 D.损后目标之间 【正确答案】：B

4、下列属于损前目标的是（ ）。 A.安全系数目标 B.获得能力目标 C.生存目标 D.收益稳定目标 【正确答案】：A

5、看风险管理效益的高低，主要看其能否以最小的成本取得最大的安全保障，而成本的大小则是为采取某项风险处理方案所支付的费用及其机会成本，而保障程度的高低则要看由于采取了该项方案而减少的风险损失包括直接损失和（ ）。 A.间接损失 B.财产损失 C.经营损害 D.财务损失 【正确答案】：A

6、以下说法正确的是（ ）。

A.不是一种风险选用一种手段，而常常是将几种手段组合起来 B.一种风险只能选用一种手段 C.

一、单项选择题

1、头脑风暴法包括收集意见和对意见进行评价两个阶段的5个过程，下列不属于该5个过程的是（C ）。 A.人员选择

B.明确中心议题，并醒目标注 C.轮流发言但无须记录 D.对意见进行评价

2、所有项目风险都具有潜在的性质，为了迅速而又不遗漏地找出项目可能存在的风险，可从几方面进行，下列不属于该内容的是（C ）。 A.有害物质 B.外力作用 C.内力作用 D.能量失控

3、下列各项中，不属于绘制项目流程图的步骤的是（D ）。 A.确定工作过程的起点（输入）和终点（输出） B.确定工作过程经历的所有步骤和判断 C.按顺序连接成流程图 D.确定流程图的负责人

4、下列各项中，属于项目融资成功的条件是（A ）。 A.切实地进行了可行性研究，编制了财务计划 B.工期延误，因而利息增加 C.成本费用超支 D.技术失败

5、下列各项中，不属于项目风险形势估计内容的依据的是（B ）。 A.项目计划 B.项目类别 C.项目预算

D.项目进度

6、项目所有的前提、假设和制约因素可以从审查项目其他方面的管理计划来得到，下列各项中，不属于该内容的是（D ）。 A.项目范围管理计划 B.人力资源与沟通管理计划 C.项目资源需求计划 D.管

一、名词解释

1、风险:风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。

模型风险:模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。

不确定性:是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。

2、全面风险管理:是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

3、债券久期:这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考

项目风险管理

课后习题答案

第一章 项目风险管理概述 ....................................................................................................... 2

客观题答案汇总 ....................................................................................................................... 2 一、 判断题 ....................................................................................................................... 2 二、 单选题 ....................................................................................................................... 2 三、 多选题

项目风险管理

课后习题答案

第一章 项目风险管理概述 ....................................................................................................... 2

客观题答案汇总 ....................................................................................................................... 2 一、 判断题 ....................................................................................................................... 2 二、 单选题 ....................................................................................................................... 2 三、 多选题

市场风险管理测试题

姓名：成绩：

1. 如果美国政府发行的3个月无风险债券的收益率为0.5%，而三个月同业拆借利率为2.5%，

泰德利差是多少（） A. 3.0% B. 1.0% C. 0.2% D. 2%

2. 不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）

A. 多头债转股互换 B. 空头债转股互换

C. 多头总体回报互换头寸 D. 空头总体回报互换头寸

3. 银行间市场上大部分贷款和存款的到期日再（）

A. 5年以上，但少于10年 B. 10年以上 C. 不到一年

D. 3年以上，但不超过5年

4. 阿尔法银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差为30%，那么组合每日波动率与

以下哪个最接近（） A. 2.5% B. 1.0% C. 3.0% D. 2.0%

5. 以下关于浮动利率债券的陈述哪一个不正确（）

A. 浮动利率债券的利率风险小

B. 浮动利率债券对利率的变化非常敏感

C. 浮动利率债券通常具有比固定利率债券更低的价格风险 D. 浮动利率债券的息票偿付与浮动利率或浮动利率指数挂钩

6. 以下四个关系中哪一个被用来定价股权远期或期货（）

A. 股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1+无风险

一、名词解释

1、风险:风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。

模型风险:模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。

不确定性:是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。

2、全面风险管理:是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

3、债券久期:这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考