巴塞尔协议III的影响

浅析《巴塞尔协议III》

《巴塞尔协议III》产生原因

2007年由美国次贷危机引发的全球金融危机，给国际社会造成巨大的恐慌，这场全球性金融海啸，给世界带来巨大损失，各大经济体出现不同程度的经济衰退，失业人数急剧增加本次金融危机的产生和发展深化，充分暴露出此前的银行业监管体系中存在的诸多不足。旧有的银行业监管规则中，对于核心资本充足率的要求过低，使得银行体系难以抵御突如其来的全球性金融系统风险。因此早在2010年年初，美国银行监管业者就提出了回归于最为原始也是最为有效的监管规则，即强调提高银行业的核心资本充足率，以使银行体系有充分的自有资金应付可能出现的系统性金融风险为避免全球信贷危机重演，全球银行业监管者于当地时间2010年9月12日在瑞士巴塞尔达成协议，即《巴塞尔协议III》。

《巴塞尔协议II》 《巴塞尔协议III》的主要内容对比

（1）“巴塞尔II”的不足

对风险的认识不足。在“巴塞尔II”的第一支柱（最低资本要求）中，对风险的度量仅限于单个贷款，没有考虑到贷款之间的关联性。第二支柱（监管部门的监督检查）对此虽有所述及，但由于该部分在对监管方式的选择、模型设定等方面的规定模糊而复杂，致使贷款之间的关联性不能得到很好度

巴塞尔协议ＩＩＩ对中国银行的影响

新“出炉”的《巴塞尔协议ＩＩＩ》，在17日中欧国际工商学院举行的“2010中国银行家高峰论坛”上受到关注。银监会副主席蒋定之表示，从近期来看，巴塞尔委员会新的资本监管方案，对中国银行业的影响并不是很大，中国银行业核心资本充足率远高于国际银行业的水平。

蒋定之说，“眼下金融危机最困难的时期似乎已经过去，但对于监管制度改革的研究和制度设计却正在进入高潮”。他指出，各国财务杠杆比率是造成金融危机重要的元凶之一，所以强化资本监管成为危机之后国际银行业监管的一个核心。这个核心的内容首先体现在，资本监管的风险覆盖范围将进一步扩大。按照《巴塞尔协议ＩＩＩ》，一些银行业务资本要求可能会增加到3至4倍。

与蒋定之持相同观点，全国人大财经委副主任委员吴晓灵在论坛上指出，新巴塞尔协议提出的总杠杆比率获得了各方一致共识。银行设定资本与资产的总杠杆比率，有利于控制银行总体风险。

吴晓灵也认为，由于资本充足率的结构较好，新巴塞尔协议对我国银行业的风险不大。根据巴塞尔新协议，到2015年1月，商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4％上调至6％；而由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限则提高至7％。对此，她引用半年

专题1：巴塞尔III启示及对中国银行业影响

新近通过的《巴塞尔协议III》被认为是近几十年来针对银行监管领域的最大规模改革。新规制定过程充满争议，究竟《巴塞尔协议III》会对中国及全球金融市场产生何种影响？能否有效防范系统性风险？对于正处于转型和开放时期的中国银行监管有着怎样的启示？中国银行业应如何适应国际金融形势的变化，切实转变监管理念，在有效防范风险的同时提高效率，建立起与市场经济相适应的现代银行制度？深入剖析《巴塞尔协议III》的内容及影响对于我国银行业的发展与监管具有重要启示意义。

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1 巴塞尔III对中国银行业监管的启示和影响

谢平，1955年出生，浙江温州人。经济学博士，教授、博士生导师。曾长期在中国人民银行任职，后担任中央汇金投资有限责任公司第一任总经理，现任中国投资有限责任公司副总经理。

鉴于此次金融危机银行体系所暴露出的种种弊端，G20委托巴塞尔银行监管委员制定新的银行资本协议，对银行业监管进行重新厘定。随后，巴塞尔银行监管委员27个成员国围绕如何提高银行抵御金融冲击的能力进行了为期数月的讨论，于2010年9月12日对Basel Ⅲ达成一致并形成草稿；在11月的G20首尔峰会上，Basel Ⅲ被提交给G20

巴塞尔协议Ⅲ材料

摘要：次贷危机带来了对全球金融监管框架的反思，2010年9月出台的巴塞尔协议Ⅲ，全面改善了原有协议的资本框架和资本充足率要求，强调了普通股的重要性和逆周期审慎的重要性，并引入防范系统性风险和流动性风险的新指标，降低了金融行业的经营杠杆，有可能推动全球金融新一轮的改革和增资进程。

关键词：巴塞尔协议Ⅲ 资本留存缓冲 系统性风险 流动性风险 中图分类号： F831 文献标识码：A 引 言

2008年以来的全球金融危机的爆发，促使全球金融监管当局反思监管框架并加强了对大型金融机构的监管，尤其是系统性风险的防范问题，对次贷危机和巴塞尔协议Ⅱ的争议和反思，直接推动了巴塞尔协议Ⅲ大致内容的迅速出台。在次贷危机之后，新协议的补充稳健主要集中在公允价值的度量和建模、健全流动性监管的若干原则和额外风险要求准则等[1] 。而这次新协议所进行的大规模监管改革，主要集中在以下领域：一是资本监管要求，包括资本的重新定义、资本留存缓冲、逆周期资本缓冲和杠杆比率；二是流动性监管要求，给出了流动性监管的一些工具；三是对巴塞尔协议Ⅲ的过渡期的时间表安排。巴塞尔协议Ⅲ从2009年7月新协议的提案到2010年9月的决议通过，只用了不到一年的时间

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金融论坛

2011年第8期（总第188期）

“中国版巴塞尔协议Ⅲ”对银行业的影响分析

贺建清

［摘要］在《巴塞尔协议Ⅲ》的基础上，结合中国实际，中国银监会颁布了“中国版巴塞尔协议Ⅲ”，即《中国银行业实施新监管标准指导意见》，确立了中国银行业实施新监管标准的政策框架。经过对比《巴塞尔协议Ⅲ》与“中国版巴塞尔协议Ⅲ”发现，新监管标准将对中国银行业的发展产生深远影响：新资本充足率标准使中国商业银行在长期将面临资本补充压力，流动性监管标准促进银行业务转型，拨备率和杠杆率监管标准抑制商业银行的信贷扩张冲动。拓宽资本补充渠道、促使经营模式转型、强化风险管理，走内涵式发展道路将是中国商业银行增强风险抵御能力，适应新监管标准的有效对策。

［关键词］巴塞尔协议Ⅲ；中国版巴塞尔协议Ⅲ；银行业监管体系；资本充足率［文章编号］1009-9190（2011）08-0025-08

［中图分类号］F83

［文献标志码］A

一、引言

《巴塞尔协议Ⅱ》提出的三大支柱（充足资本、监督检查和市场纪律）并没有在阻止全球性金融危机中发挥充分暴露出此前的银行业监管体系中存在一些未解决的问题，包有效作用。美国次债危机的爆发和迅速蔓延，

括：（1）如何

1、 巴塞尔银行监理委员会(The Basel Committee on Banking

Supervision)

简称巴塞尔委员会， 是由美国、 英国、 法国、 德国、 意大利、 日本、 荷兰、 加拿大、比利时、 瑞典 10 大工业国的中央银行于 1974 年底共同成立的， 作为国际清算银行的一个正式机构， 以各国中央银行官员和银行监理当局为代表， 总部在瑞士的巴塞尔。 目前其成员国以扩增到 27 个， 包括中国、 印度、 墨西哥等新兴工业国家在内。

巴塞尔银行监管委员会提供了有关银行监管方面经常性的合作论坛。其目的是要加强全球银行业对监管的关键问题的认识、 提高全球银行监管的质量。 它通过促进各成员国之间交流国际监管问题、 方法、 技术， 并达到共同认识来达到以上目标。 并且， 委员会利用这种共同认识在必要领域制定一些指导原则和监管标准。 在这方面， 委员会最出名的是其资本充足率的国际标准、 核心有效银行监管的原则， 以及其有关跨境银行监管的协约。巴塞尔委员会本身不具有法定跨国监理的权力， 其所作结论、 监理标准和指导原则在法律上也没有强制效力， 仅供参考。 但因该委员会成员在全世界影响力大， 所以一般预期各国将会结合各国实际情况采取立法规定或

新巴塞尔协议

1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而当时的巴塞尔协议机制却没有发挥出应有的作用，在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。那次建议发出后，该委员会于今年年初提出了一个更加全面、具体的新建议，计划在2001年底出台新巴塞尔协议的最终文本。

巴塞尔银行监管委员会自从1988年实施它的1988年资本协议以来，十多年时间已经过去。十多年来，一方面，巴塞尔协议已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新（经常采取规避资本充足规则方法）层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的责难。 在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会（以下简称委员会）发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。那次建议发出后，陆续收到不少评论意见。在考虑这些评论意见和征求国际银行界及其监管者建议的基础上，委员会于2001年1月16日提出了

[银行实务]

浅谈 新巴塞尔协议 对我国非国有银行发展的积极影响

姚铁明 姚 飞

[摘 要]作为国际银行业准则的 新巴塞尔协议 ,于2007年1月1日在十国集团国家正式实施。新协议的出台,对我国银行业既是一次机遇又是一次挑战,同时将对我国非国有商业银行的发展产生积极影响。

[关键词]新巴塞尔协议;操作风险;内部评级

[中图分类号]F830.33 [文献标识码]B [文章编号]1002-2880(2007)07-0100-03

一、 新巴塞尔协议 内容解析

巴塞尔协议 是国际清算银行成员国的中央银行1988年7月15日签订的 统一国际银行资本衡量和资本标准 协议的简称。 巴塞尔协议 旨在联合国体系之外的国际金融领域建立 巴塞尔体制 ,以对国际金融活动进行有效的监管。它主要针对银行业中存在的信用风险,通过实施资本充足率标准来强化国际银行系统的稳定性,消除各国因资本金要求不同而产生的不公平竞争现象。 巴塞尔协议 一度成为国际银行业的竞争规则和国际准则。但是,国际银行业的发展已经证明仅仅依靠资本充足率标准不足以保障银行系统的稳定。因此,面对现实银行业务过程中存在的操作风险,银行体制中信息披露机制的不健全,银行监管当局监督检查不够充分合理等问题,1999年6月

浅谈巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响

一、前言

于2006年底实施的以“最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束”为支柱的巴塞尔新资本协议（以下简称新资本协议），由于它具有提高资本监管的风险敏感度、推动银行监管技术的进步、强化市场约束的有效性、增强国际银行体系的安全性、改进银行风险管理和推动业务创新等一系列积极作用，而受到各国银行监管当局的普遍欢迎、接受和遵守。由于我国银行的发展模式仍很粗放、运行效率还不够高、不良贷款余额仍较大、金融创新及竞争力不强、现代公司治理相关制度不够健全、资产盈利水平低、高素质专业人才短缺等诸多现实因素的制约，目前，在我国暂未实施。因此，研究新资本协议对我国银行业的影响，对于提高我国银行风险监管能力和运行效率、维护我国银行业的稳定与安全、推动我国银行业又好又快的跨入崭新的发展阶段就具有非常重要的意义。

二、新资本协议产生的背景、主要内容及特点

（一）新资本协议产生的背景

1、1988年制定的巴塞尔资本协议（以下简称旧资本协议）的不足。一是：由于旧资本协议是基于多起银行在经营过程中由于资本金不足而又承担过高经营风险而导致资不抵债、破产清盘或求助于政府，最终使存款人受害、甚至危害整个经济的案例背景下，在制定条款时突出

国际金融法
论巴塞尔协议的原则架构和性质
李仁真
目次
一!巴塞尔协议的原则架构
二!巴塞尔协议的性质
三!巴塞尔原则的性质
在国际银行业监管领域,最具影响力的当属巴塞尔协议所确
立的原则!规则体系,即/巴塞尔体制0(theBasleSystem)"自
1997年(巴塞尔核心原则6问世以来,巴塞尔体制成为国际金融界
关注的一大热点,中国的银行监管当局也明确表示采用/巴塞尔协
议所通过的银行业审慎监管原则0进行金融监管"但从目前国内
有关巴塞尔体制的研究来看,大多局限于其中的某个文件和某项
标准(如1988年(资本协议)及其8%资本充足率标准),缺乏全面
性和系统性,而且,现有论著基本上是从实务的角度探讨中国有关
银行监管和风险管理实践采行巴塞尔原则和标准的必要性和可行
性,并未正面论及巴塞尔协议及其原则的性质,而只是存在一些不344国际经济法论丛第2卷
同的提法,如有的将其称为/巴塞尔协议体系0,归入/国际金融监
管立法0的范畴¹;有的则认为创门/不是法律义件1不是国乒
法.,º;有的认为它们是/带约束性建议0,/相当于公认的国际惯
例0»"本文拟就巴塞尔协议的原则架构进行系统阐述,并对巴塞
尔协议及其原则的性质进行探讨,以