经济计量学精要第4版课后答案

《经济计量学精要》笔记和课后习题详解

第一章 经济计量学的特征及研究范围

1.1 复习笔记

一、什么是经济计量学

经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。 经济计量学运用数理统计学分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的模型进行实证分析，并得出数值结果。

二、为什么要学习经济计量学

经济计量学涉及经济理论、数理经济学、经济统计学（即经济数据）以及数理统计学。然而，它又是一门有独立研究方向的学科，原因如下：

1．经济理论所提出的命题和假说，多以定性描述为主。但是，经济理论本身却无法定量测度这两个变量之间的强度关系，经济计量学家的任务就是提供这样的数值估计。经济计量学依据观测或试验，对大多数经济理论给出经验解释。

2．数理经济学主要是用数学形式或方程（或模型）描述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和经验验证。而经济计量学主要关注的却是对经济理论的经验验证。经济计量学家通常采用数理经济学家提出的数学模型，只不过是把这些模型转换成可以用于经验验证的形式。

3．经济统计学主要涉及经济数据的收集、处理、绘图、制表。经济统计学家的工作是收集GDP、失业、就业、价格等数据，而不是利用这些数据来验证经济理论。但这些数据

《经济计量学精要》笔记和课后习题详解

第一章 经济计量学的特征及研究范围

1.1 复习笔记

一、什么是经济计量学

经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。 经济计量学运用数理统计学分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的模型进行实证分析，并得出数值结果。

二、为什么要学习经济计量学

经济计量学涉及经济理论、数理经济学、经济统计学（即经济数据）以及数理统计学。然而，它又是一门有独立研究方向的学科，原因如下：

1．经济理论所提出的命题和假说，多以定性描述为主。但是，经济理论本身却无法定量测度这两个变量之间的强度关系，经济计量学家的任务就是提供这样的数值估计。经济计量学依据观测或试验，对大多数经济理论给出经验解释。

2．数理经济学主要是用数学形式或方程（或模型）描述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和经验验证。而经济计量学主要关注的却是对经济理论的经验验证。经济计量学家通常采用数理经济学家提出的数学模型，只不过是把这些模型转换成可以用于经验验证的形式。

3．经济统计学主要涉及经济数据的收集、处理、绘图、制表。经济统计学家的工作是收集GDP、失业、就业、价格等数据，而不是利用这些数据来验证经济理论。但这些数据

《经济计量学精要》笔记和课后习题详解

第一章 经济计量学的特征及研究范围

1.1 复习笔记

一、什么是经济计量学

经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。 经济计量学运用数理统计学分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的模型进行实证分析，并得出数值结果。

二、为什么要学习经济计量学

经济计量学涉及经济理论、数理经济学、经济统计学（即经济数据）以及数理统计学。然而，它又是一门有独立研究方向的学科，原因如下：

1．经济理论所提出的命题和假说，多以定性描述为主。但是，经济理论本身却无法定量测度这两个变量之间的强度关系，经济计量学家的任务就是提供这样的数值估计。经济计量学依据观测或试验，对大多数经济理论给出经验解释。

2．数理经济学主要是用数学形式或方程（或模型）描述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和经验验证。而经济计量学主要关注的却是对经济理论的经验验证。经济计量学家通常采用数理经济学家提出的数学模型，只不过是把这些模型转换成可以用于经验验证的形式。

3．经济统计学主要涉及经济数据的收集、处理、绘图、制表。经济统计学家的工作是收集GDP、失业、就业、价格等数据，而不是利用这些数据来验证经济理论。但这些数据

《经济计量学精要》笔记和课后习题详解

第一章 经济计量学的特征及研究范围

1.1 复习笔记

一、什么是经济计量学

经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。 经济计量学运用数理统计学分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的模型进行实证分析，并得出数值结果。

二、为什么要学习经济计量学

经济计量学涉及经济理论、数理经济学、经济统计学（即经济数据）以及数理统计学。然而，它又是一门有独立研究方向的学科，原因如下：

1．经济理论所提出的命题和假说，多以定性描述为主。但是，经济理论本身却无法定量测度这两个变量之间的强度关系，经济计量学家的任务就是提供这样的数值估计。经济计量学依据观测或试验，对大多数经济理论给出经验解释。

2．数理经济学主要是用数学形式或方程（或模型）描述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和经验验证。而经济计量学主要关注的却是对经济理论的经验验证。经济计量学家通常采用数理经济学家提出的数学模型，只不过是把这些模型转换成可以用于经验验证的形式。

3．经济统计学主要涉及经济数据的收集、处理、绘图、制表。经济统计学家的工作是收集GDP、失业、就业、价格等数据，而不是利用这些数据来验证经济理论。但这些数据

目 录

第一章 绪论

第二章 一元线性回归模型 第三章 多元线性回归模型 第四章 违背经典假定的回归模型

第五章 分布滞后模型

第六章 虚拟解释变量模型

第七章 联立方程模型

1

《经济计量分析》模拟试题一《经济计量分析》模拟试题二

第一章 绪论

练习题

一、单项选择题

1．经济计量学一词的提出者为（ ）

A．弗里德曼 B．丁伯根 C．费瑞希 D．萨缪尔森 2．下列说法中正确的是（ ）

A．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。

B．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 C．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 D．经济计量学就是数理经济学。 3．理论经济计量学的主要目的为（ ）

A．研究经济变量之间的依存关系 B．研究经济规律

C．测度由经济计量学模型设定的经济关系式 D．进行经济预测

4．下列说法中不是应用经济计量学的研究目的为（ ）

A．测度经济系统的发展水平 B．经济系统结构分析 C．经济指标预测 D．经济政策评价

5．经济计量学的建模依据为（ ）

A．统计理论 B．预测理论 C．经济理论

目 录

第一章 绪论

第二章 一元线性回归模型 第三章 多元线性回归模型 第四章 违背经典假定的回归模型

第五章 分布滞后模型

第六章 虚拟解释变量模型

第七章 联立方程模型

1

《经济计量分析》模拟试题一《经济计量分析》模拟试题二

第一章 绪论

练习题

一、单项选择题

1．经济计量学一词的提出者为（ ）

A．弗里德曼 B．丁伯根 C．费瑞希 D．萨缪尔森 2．下列说法中正确的是（ ）

A．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。

B．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 C．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 D．经济计量学就是数理经济学。 3．理论经济计量学的主要目的为（ ）

A．研究经济变量之间的依存关系 B．研究经济规律

C．测度由经济计量学模型设定的经济关系式 D．进行经济预测

4．下列说法中不是应用经济计量学的研究目的为（ ）

A．测度经济系统的发展水平 B．经济系统结构分析 C．经济指标预测 D．经济政策评价

5．经济计量学的建模依据为（ ）

A．统计理论 B．预测理论 C．经济理论

《金融计量学》习题二

一、填空题：

1、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。

2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__异方差________。

3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____序列自相关性______。

4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。

5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描述。

6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡识别。

7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。

8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理出发_______。 二、选择题

1.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，既有

X1i?

高级计量经济学复习精要

一、简答题（10分×2）：

（一）多重共线性问题：（主要看修正方法）

1、多重共线性是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。

2、产生原因主要有3各方面：（1）经济变量相关的共同趋势；（2）滞后变量的引入；（3）样本资料的限制。

3、造成的后果：（1）完全共线性下参数估计量不存在；（2）近似共线性下OLS估计量非有效；（3）参数估计量经济含义不合理；（4）变量的显著性检验失去意义；（5）模型的预测功能失效。

2

4、识别方法：（1）经验识别：对模型估计后，R极高，多个变量不显著，出现与理论预期相悖的情况，有理由怀疑存在多重共线性。（2）相关系数法：计算变量间两两相关系数。只要其中一个大等于0.6或0.7，则表明可能存在严重的共线性。（3）膨胀因子法：计算每个解释变量的VIF，若某一个VIF≥10, 则表明存在严重的共线性。

5、修正方法：（※※※）根据潘老师讲课内容进行整理

共线性的修正方法有很多，按照优劣程度排序，主要有五种方法：

方法1：扩充样本以减弱共线性。主要通过增加自由度来提高精度

《金融计量学》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：金融计量学

英文名称：Financial Econometrics 课程类别：学科基础课 学 时：45 学 分：3

适用对象: 金融学本科专业 考核方式：考试

先修课程：高等数学、线性代数、概率统计、统计学、宏观经济学、微观经济学、金融学、投资学、财务管理

二、课程简介

本课程是金融学的学科基础课，主要为后续的专业课和专业选修课奠定金融学定量分析和实证研究的方法论基础。其主要内容可以分为三大部分：第一部分是金融计量学基础，主要包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、放宽基本假定后的回归模型、虚拟变量模型、非线性模型等内容；第二部分是金融时间序列模型，主要包括单位根检验、自回归移动平均（ARMA）模型、协整检验、修正误差模型（ECM）、广义自回归条件异方差（GARCH）模型等内容；第三部分是金融计量学的应用实例，主要向学生介绍国内学者对于有效市场假说(EMH)、资本资产定价模型（CAPM）和GARCH模型等三个问题所做的研究。

三、课程性质与教学目的

本课程是金融学或金融工程本科专业的学科基础课程，教学的主要目的在于向学生介绍现代金融计量学的基础理论、模型和方法，培养学生在经济金融理论

《金融计量学》复习重点

考试题型：

一、名词解释题(每小题4分，共20分)

计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,

统计学提供资料依据,数学提供研究方法

总体回归函数：是指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说将总

体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）

????X (相对于E(Y|X)????X )???样本回归函数、 : YSRFi12ii12i ?是E(Y|X)的估计量；其中Y

ii?是?的估计量；?11?是?的估计量。? 22OLS估计量 ：普通最小二乘法估计量

OLS估计量可以由观测值计算 OLS估计量是点估计量

一旦从样本数据取得OLS估计值，就可以画出样本回归线

BLUE估计量、BLUE：最优线性无偏估计量, 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计

量是具有最小方差的线性无偏估计量

拟合优度、拟合优度R(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例) R22

?iESS?y??TSS?yi22虚拟变量陷阱、 自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距

又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。 或者说，由于引入虚拟