协整检验是用原数据还是差分数据

四．协整检验的相关应用

一．基本思想及注意要点、适用条件

1．基本思想

尽管一些变量是非平稳的而且是同阶单整的（比如，同为I（1）与I（2）），但有时如果我们对它们之间的关系进行长期观察，会发现它们之间是存在着某种内在的联系的，即它们之间从长期看存在着稳定的均衡关系。比如，两个醉汉，同时从某一个平行的地点出发，尽管如果你单独观察某一个醉汉，会发现它们的走路并无明显的规律可循，而且，随着时间的延长，有偏离其走路均值的幅度越来越大的特点（非平稳），但如果你事前在他们腰间拴一条绳子，而且他们波动的趋势恰好相反，那么，你会发现，从长期来看，他们所走过路，是相对具有某种稳定的关系的，我们通常称这种观察到的现象为所谓的协整关系。也可想一下“一条绳子上拴两个蚂蚱”。

2．注意要点

（1）协整一定是针对于同阶单整的，即两个或多个变量之间一定是同样一个I（n）过程，即大家都必须是经相同阶的差分后才会平稳。

直观的，如果将平稳时间序列数据看作是“正常人”，非平稳时间序列数据看作是“醉汉”，那么，只有“醉汉”之间才可能存在协整关系，而且只有“醉”的程度是一样的，才可能存在协整关系。故要利用协整技术，前提条件就是先判断，你的变量序列是不是“醉汉”。拴一条绳子在两个“

四．协整检验的相关应用

一．基本思想及注意要点、适用条件

1．基本思想

尽管一些变量是非平稳的而且是同阶单整的（比如，同为I（1）与I（2）），但有时如果我们对它们之间的关系进行长期观察，会发现它们之间是存在着某种内在的联系的，即它们之间从长期看存在着稳定的均衡关系。比如，两个醉汉，同时从某一个平行的地点出发，尽管如果你单独观察某一个醉汉，会发现它们的走路并无明显的规律可循，而且，随着时间的延长，有偏离其走路均值的幅度越来越大的特点（非平稳），但如果你事前在他们腰间拴一条绳子，而且他们波动的趋势恰好相反，那么，你会发现，从长期来看，他们所走过路，是相对具有某种稳定的关系的，我们通常称这种观察到的现象为所谓的协整关系。也可想一下“一条绳子上拴两个蚂蚱”。

2．注意要点

（1）协整一定是针对于同阶单整的，即两个或多个变量之间一定是同样一个I（n）过程，即大家都必须是经相同阶的差分后才会平稳。

直观的，如果将平稳时间序列数据看作是“正常人”，非平稳时间序列数据看作是“醉汉”，那么，只有“醉汉”之间才可能存在协整关系，而且只有“醉”的程度是一样的，才可能存在协整关系。故要利用协整技术，前提条件就是先判断，你的变量序列是不是“醉汉”。拴一条绳子在两个“

四．协整检验的相关应用

一．基本思想及注意要点、适用条件

1．基本思想

尽管一些变量是非平稳的而且是同阶单整的（比如，同为I（1）与I（2）），但有时如果我们对它们之间的关系进行长期观察，会发现它们之间是存在着某种内在的联系的，即它们之间从长期看存在着稳定的均衡关系。比如，两个醉汉，同时从某一个平行的地点出发，尽管如果你单独观察某一个醉汉，会发现它们的走路并无明显的规律可循，而且，随着时间的延长，有偏离其走路均值的幅度越来越大的特点（非平稳），但如果你事前在他们腰间拴一条绳子，而且他们波动的趋势恰好相反，那么，你会发现，从长期来看，他们所走过路，是相对具有某种稳定的关系的，我们通常称这种观察到的现象为所谓的协整关系。也可想一下“一条绳子上拴两个蚂蚱”。

2．注意要点

（1）协整一定是针对于同阶单整的，即两个或多个变量之间一定是同样一个I（n）过程，即大家都必须是经相同阶的差分后才会平稳。

直观的，如果将平稳时间序列数据看作是“正常人”，非平稳时间序列数据看作是“醉汉”，那么，只有“醉汉”之间才可能存在协整关系，而且只有“醉”的程度是一样的，才可能存在协整关系。故要利用协整技术，前提条件就是先判断，你的变量序列是不是“醉汉”。拴一条绳子在两个“

龙飞住宅小区2号楼建筑结构实体质量检查检验用表

表2.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求

检 查 项 目 原材料 钢筋 模板 砖（砌块） 检查检验数量 施工自查 按进场批次。 按同期进场、同品种、同一规格、同一工程为一批进行验收；清理保养每周转一次应验收一次 每日进场的同厂家、同品种、同规格为一批，每批抽20块进行外观质量检验 每十车检验一次 监理平行检验 检查 方法 施工、监理共同目测和钢尺量测检查 用坍落度检测器和钢尺量测检查 检查 用表 表2.2 表2.3 表2.4 表2.5 不合格 处理方法 原材料平行检验不合格的应加倍进行检验，加倍检验仍不合格的应做退货处理，也不得用于工程。 坍落度 每车检验一次 表2.6 混凝土强度回弹平行检验不合格的应委托有资质的检测单位进行检测。检测结果仍不合格的按质量问题处理。 实体检验 回弹 检测 ------- 每一楼层同一类型构件各不少于2个 回弹仪检测 钢 筋 保 护 层 每层梁、板构件不少于10个，其中悬挑等主要受力构件所占的比例不宜小于50% 每层不少于2个 非破损法、局部破损

龙飞住宅小区2号楼建筑结构实体质量检查检验用表

表2.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求

检 查 项 目 原材料 钢筋 模板 砖（砌块） 检查检验数量 施工自查 按进场批次。 按同期进场、同品种、同一规格、同一工程为一批进行验收；清理保养每周转一次应验收一次 每日进场的同厂家、同品种、同规格为一批，每批抽20块进行外观质量检验 每十车检验一次 监理平行检验 检查 方法 施工、监理共同目测和钢尺量测检查 用坍落度检测器和钢尺量测检查 检查 用表 表2.2 表2.3 表2.4 表2.5 不合格 处理方法 原材料平行检验不合格的应加倍进行检验，加倍检验仍不合格的应做退货处理，也不得用于工程。 坍落度 每车检验一次 表2.6 混凝土强度回弹平行检验不合格的应委托有资质的检测单位进行检测。检测结果仍不合格的按质量问题处理。 实体检验 回弹 检测 ------- 每一楼层同一类型构件各不少于2个 回弹仪检测 钢 筋 保 护 层 每层梁、板构件不少于10个，其中悬挑等主要受力构件所占的比例不宜小于50% 每层不少于2个 非破损法、局部破损

协整检验及误差修正模型的建立

1978年-2003年度北京农村居民人均纯收入与人均消费支出的统计表 单位：（元/人） 年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 人均纯收入R 193.25 191.01 191.47 221.34 241.64 238.22 229.29 239.05 人均消费支出P 184.89 175.97 155.07 180.99 197.75 197.81 186.63 187.26 年份 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 人均纯收入R 285.77 343.54 386.02 399.17 408.09 406.86 486.01 584.39 人均消费支出P 243.52 290.85 315.9 356.92 336.45 329.9 403.66 504.15 年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 人均纯收入R 743.29 811.19 848.58 904.13 925.54 964.71 1015.92 1046.33 人均消费支出P 594.86 5

很好很好 尽情分享

第２３卷第１０期

Ｖｄ．２３

Ｎｏ．１０

统计与信息论坛

Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ＆ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＦｏｒｕｍ

２００８年１０月

Ｏｃｔ．，２００８

【观点综述】

Ｊｏｈａｎｓｅｎ和Ｊｕｓｅｌｉｕｓ协整检验应注意的几个问题

钟志威，雷钦礼

（暨南大学经济学院，广东广州５１０６３２）

摘要：Ｊｏｈａｎｓｅｎ和Ｊｕｓｅｌｉｕｓ的似然比检验多变量协整关系的方法在实证分析中得到了广泛应用。在总结该方法的基础上，针对国内使用该方法存在比较混乱的状况指出了一些注意事项，譬如根据经济时间序列的数据生成过程选择确定性成分，检验临界值的使用以及协整关系个数的非唯一性等问题，还简要论述了阶数的确定、外生性与因果关系检验等问题，最后指出了该检验的一些不足。通过对上述问题的讨论，试图为实证研究人员在使用该方法时提供简单有效的指导性建议。

关键词：协整；ＪＪ检验；识别问题；因果关系；外生性；向量误差修正模型

中图分类号：砣７５文献标识码：Ａ文章编号：１００７—３１１６｛２００８｝１０一００８０—０７

一、引言

行检验，这些都是前者所不及的，因此ＪＪ检验在实证中得到了广泛的应用。

国内学术界目前在使用该方法检验向量协整关系时存在比较混乱的状况。首先，没有根据经济时间序列的数据生成

大数据:侵犯隐私还是商机无限?

正如云计算一样，大数据已经成为高新技术发展趋势中不可忽略的一个领域。大数据是指用于分析企业、组织团体、个人乃至彼此相连的物品所产生的庞大数据的一整套技术和方法,一般具有预测性，且具有史无前例的高速度。

邮箱、网络搜索、社交网络上的各种活动??每两年，网络数据的数量都会成倍增长。这些浩如烟海的数据一经整合、过滤和分析，就可以成为企业了解用户的绝佳工具。不过，大数据虽然引起了越来越多的人关注，甚至被一些人称为“新黑金”，但是个人网络数据的保护也成为人们日益关注的焦点。那么，到底个人的隐私重要还是企业的无限商机重要呢?

正如云计算一样，大数据已经成为高新技术发展趋势中不可忽略的一个领域。大数据是指用于分析企业、组织团体、个人乃至彼此相连的物品所产生的庞大数据的一整套技术和方法,一般具有预测性，且具有史无前例的高速度。笼统地说，大数据包括邮箱、短信、照片、视频、社交网络上的评论、标签及状态、上网时间、电子传感器、地理位置标记等。在世界各个角落，每分每秒这些数据都被大量地发布在网络上。

据统计，现在每18个月至24个月网络数据的数量就会翻一番。世界电信巨头移动网络设备销售商爱立信公司(Ericsson)预测，到2020年

大数据:侵犯隐私还是商机无限?

正如云计算一样，大数据已经成为高新技术发展趋势中不可忽略的一个领域。大数据是指用于分析企业、组织团体、个人乃至彼此相连的物品所产生的庞大数据的一整套技术和方法,一般具有预测性，且具有史无前例的高速度。

邮箱、网络搜索、社交网络上的各种活动??每两年，网络数据的数量都会成倍增长。这些浩如烟海的数据一经整合、过滤和分析，就可以成为企业了解用户的绝佳工具。不过，大数据虽然引起了越来越多的人关注，甚至被一些人称为“新黑金”，但是个人网络数据的保护也成为人们日益关注的焦点。那么，到底个人的隐私重要还是企业的无限商机重要呢?

正如云计算一样，大数据已经成为高新技术发展趋势中不可忽略的一个领域。大数据是指用于分析企业、组织团体、个人乃至彼此相连的物品所产生的庞大数据的一整套技术和方法,一般具有预测性，且具有史无前例的高速度。笼统地说，大数据包括邮箱、短信、照片、视频、社交网络上的评论、标签及状态、上网时间、电子传感器、地理位置标记等。在世界各个角落，每分每秒这些数据都被大量地发布在网络上。

据统计，现在每18个月至24个月网络数据的数量就会翻一番。世界电信巨头移动网络设备销售商爱立信公司(Ericsson)预测，到2020年

《创业之星》模拟实战经营规则

你们即将开始经营一家研究、开发、生产、批发及零售：电子玩具产品行业的公司，目前已经有若干（以实际参加比赛队伍数为准）家企业进入这个行业，你们将与其他企业展开激烈的市场竞争，当然也会有合乎各自利益的双赢合作。每个公司在经营之初，都将拥有一笔来自股东的 600,000.00元的创业资金，用以展开各自的经营，公司的股东团队即是公司的管理团队，公司将经历5季度的经营，每个季度公司都有机会进行新产品设计， 新产品研发， 产品原料采购， 生产厂房变更， 生产设备变更， 生产工人招聘、调整、培训， 产品生产， 产品广告宣传， 新市场开发， 销售人员招聘、调整、培训， 产品订单报价 等经营活动，每个团队都需要仔细分析讨论每一步决策任务，并形成最后一致的决策意见输入计算机。希望您的公司在经历完若干个经营周期后，成为本行业的佼佼者。

项目 当前值 说明 正式经营开始之前每家公司获得的注册资金（实收资本） 公司设立开办过程中所发生的所有相关的费用。该笔费用在第一季度初自动扣除 公司租赁办公场地的费用，每季度初自动扣除当季的租金 企业经营当季如果有利润，按该税率在下季初缴纳所得税 根据企业营业外收入总额，按该税率缴纳营业税