金融风险管理第六章利率风险课后答案
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金融风险管理第四章(利率风险)
金融风险管理
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第四章 利率风险管理第一节 利率风险的识别第二节 利率风险的度量 第三节 利率风险的控制
第一节 利率风险识别
什么是利率
一定时期内资金借出者所得的利息与借出 本金额的比： 一定时期利息额利率= 本金额
在经济中，利率的变动，大到对一个国家 的投资、消费、汇率和经济增长，小到对 银行、企业或老白姓的支出、理财都有重 要影响。
什么是利率风险
利率的变动可能带来额外收益、或减少利息 支出，也可能带来意想不到的损失、或增加 利息支出。 利率风险：利率的不利变动给当事人带来损 失的可能性。
利率风险的来源
利率风险暴露– 各种利率敏感性资产与利率敏感性负债：存贷
款、固定利率和浮动利率债务工具、债券、利 率衍生品、复合产品等。
利率的波动性– 在利率受到严格管制的情况下，利率波动性很
低甚至为0,此时利率风险几乎不存在。 – 利率市场化下的利率波动
利率市场化下的利率波动
利率市场化的含义：– 政府取消对金融机构设臵的利率限制，使利率由市场供
求决定，衡量的标志是金融机构没有确定利率的自主权。
中国的利率市场化– 中国利率市场化改革目标：逐步建立
第六章流动性风险管理
第六章流动性风险管理
二、单项选择题
1．以下关于商业银行借人流动性的描述，错误的是( )。[2010年5月真题]
A．借人资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆
B．借入资金有助于银行保持资产规模和构成的稳定性
C．借人资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法
D．商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产
【解析】商业银行通常选择在需要资金的时候借人资金，然而因各种内外部因素的影响和作用，会改变商业银行的资产负债期限结构，所以必须保持相当数量的流动资产，以满足客户提现、贷款等其他方面的需求。
2．商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( )。[ 2010年5月真题]
A．通过金融市场控制风险 B．建立多层次的流动性屏障
C．提高资产的稳定性和负债的流动性 D．提高流动性管理的预见性
【解析】C项，商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险——收益平衡点。
3．假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。[2010年5月真题]
A.5.6% B.5
第六章 收益和风险 习题
第六章 风险和收益
一、概念题
期望收益率 系统性风险 非系统性风险 证券投资组合 风险调整贴现率法 证券市场线 资本资产定价模型 贝塔系数
二、单项选择题
１、投资的风险与投资的收益之间是（）关系
Ａ 正向变化 Ｂ反向变化 Ｃ有时成正向，有时成反向 Ｄ 没有 ２、证券投资中因通货膨胀带来的风险是（）
Ａ违约风险 Ｂ利息率风险 Ｃ购买力风险 Ｄ流动性风险 ３、影响证券投资的主要因素是（）
Ａ安全性 Ｂ收益率 Ｃ流动性 D期限性
４、当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（）
A 能适当地分散风险 B 不能分散风险 C 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值 D 可分散全部风险
5、证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）关系 A 协方差 B 标准差 C 系数 D 标准离差率 6、下面说法正确的是（）
A 债券的违约风险比股票的违约风险小 B 债券的违约风险比股票的违约风险大 Ｃ 债券的违约风险与股票的违约风险相 Ｄ 债券没有违约风险
７、下列哪种收益属于证券投资的当前收益（）
Ａ 利益和股利 Ｂ股息和股利 Ｃ股票和证券
6 第六章 风险与收益
第四章 风险与报酬
1.现有两个投资项目，甲、乙项目报酬率的期望值分别为15%和23%，标准差分别为30%和33 %，那么（）。
A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度 B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度 C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度 D.不能确定
2.投资者由于冒风险进行投资而获得的超过资金时间价值的额外收益，称为投资的（ ）。A.时间价值率 B.期望报酬率C.风险报酬率 D.必要报酬率
3.一项1000万元的借款，借款期3年，年利率为5%，若每年半年复利一次，年实际利率会高 出名义利率（）。
A.0.16% B.0.25% C.0.06% D.0.05%
4.甲方案的标准离差比乙方案的标准离差大，如果甲、乙两方案的期望值不同，则甲方案 的风险（）乙方案的风险。
A.大于 B.小于 C.等于 D.无法确定 5.投资者甘冒风险进行投资的诱因是（ ）。 A.可获得投资收益 B.可获得时间价值回报 C.可获得风险报酬率 D.可一定程度抵御风险 6.财务风险是（ ）带来的风险。
A.通货膨胀 B.高利率C.筹资决策
第六章项目风险分类管理
风险投资
第六章 项目风险分类管理
风险投资
第一节 外部环境风险管理一、内容 指项目实施所涉及的环境方面的变化给 项目带来的风险。包括自然、经济、社会、 政治、法律等。
风险投资
二、特征1、客观存在性 2、不可控制性 3、危害大，有时甚 至造成整个项目终止 4、发生可能性小
三、应对1、注意相关信息的 收集，不断更新信息， 开展科学预测，采用 有针对性的方案。 注意征兆、触发器。 2、做好预防工作， 平时加强风险教育， 以便有效应对。 3、尽量全面考虑， 并使所有相关人员都 能看到或了解。
风险投资
第二节
管理风险管理
一、管理风险 在项目管理过程中，由于管理方面的原 因，如管理层决策失误、战略调整、工作 制度、管理水平等方面因素给项目造成的 风险。
风险投资
构成： 环境调查预测不全面不准确 战略风险：战略思想或指导方针错误 战术决策失误 项目计划不周 项目控制不力(控制过松、过紧或关键 环节控制不力)
风险投资
二、管理风险应对1、重视环境调查 2、多征求各方意见 3、制定详细科学合理的计划，注意计划的可 行性 4、加强对项目的控制，抓关键环节。
风险投资
第三节 技术风险管理技术风险
一、技术风险的含义 对项目全寿命过程中由于技术上 对项目全寿命过程中由于技术
第六章 收益和风险 习题
第六章 风险和收益
一、概念题
期望收益率 系统性风险 非系统性风险 证券投资组合 风险调整贴现率法 证券市场线 资本资产定价模型 贝塔系数
二、单项选择题
１、投资的风险与投资的收益之间是（）关系
Ａ 正向变化 Ｂ反向变化 Ｃ有时成正向，有时成反向 Ｄ 没有 ２、证券投资中因通货膨胀带来的风险是（）
Ａ违约风险 Ｂ利息率风险 Ｃ购买力风险 Ｄ流动性风险 ３、影响证券投资的主要因素是（）
Ａ安全性 Ｂ收益率 Ｃ流动性 D期限性
４、当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（）
A 能适当地分散风险 B 不能分散风险 C 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值 D 可分散全部风险
5、证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）关系 A 协方差 B 标准差 C 系数 D 标准离差率 6、下面说法正确的是（）
A 债券的违约风险比股票的违约风险小 B 债券的违约风险比股票的违约风险大 Ｃ 债券的违约风险与股票的违约风险相 Ｄ 债券没有违约风险
７、下列哪种收益属于证券投资的当前收益（）
Ａ 利益和股利 Ｂ股息和股利 Ｃ股票和证券
金融风险管理
《金融风险管理》期末复习
第1章金融风险概述
金融风险的概念及特点
业界从不同角度对风险概念的定义：
? 风险是结果的不确定性
? 风险是各种结果发生的可能性（量化不确定性） ? 风险是实际结果与期望值的偏离（上侧和下侧） ? 风险是造成损失的可能性（注重下侧） ? 风险是容易发生的危险（注重下侧）
? 风险是不确定性对目标的影响（上侧和下侧）
金融风险的基本特点：
? ①金融风险的普遍性 ? ②金融风险的不确定性 ? ③金融风险的主观性 ? ④金融风险的隐蔽性 ? ⑤金融风险的扩散性 ? ⑥金融风险的或然性
? ⑦金融风险的内外部因素的相互作用性 ? ⑧金融风险的可转换性 ? ⑨金融风险的叠加性
金融风险的分类及作用机理
金融风险对宏微观经济的影响 金融风险对宏观经济的影响
? ①金融风险将引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降，风险越大，下降的幅
度越大。（风险厌恶）
? ②严重的金融风险还会引起金融市场秩序混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序，
甚至让社会陷入恐慌，极大地破坏生产力。 ? ③金融风险影响着宏观经济政策的制定和实施。
? ④金融风险特别是国际金融风险，直接影响着一个国家的国际收支，影响该国国际
经贸活动和金融活动的进行和发展
金融风险课后习题整理123章
第一章
1.简述金融风险含义的含义、特点和主要类型
金融风险是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。（正收益也有可能是风险、不确定性即是风险、方差度量法度量）
金融风险具有不确定性，客观性，主观性，叠加性和累积性，消极性和积极性并存的特点。
金融风险的类型：按照能否分散，可以分为系统风险和非系统风险。 按照会计标准，能分为会计风险和经济风险。按照驱动因素，能分为市场风险、信用分析、操作风险、流动性风险、其他风险（经营、国家、关联风险）等。
2.试对金融风险的诱因和有可能导致的经济结果进行阐释和分析
诱因：未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露。金融风险来源于风险暴露以及影响资产组合未来收益的金融变量变动的不确定性。（暴露是风险资产的一种状态。风险是可能性）。不确定是金融风险产生的根源（内在和外在即非系统和系统）
可能导致的结果：金融风险利弊共存，不良影响有：（1）可能会给微观经济主体带来直接或潜在的经济损失。（2）影响投资者的预期收益。（3）增大了交易和经营管理成本（4）可能会降低部门生产率和资金利用率。（5）可能会引起一国经济增长、消费水平和投资水平的下降。（6）影响一国的国际收支。（7）可能
金融风险课后习题整理123章
第一章
1.简述金融风险含义的含义、特点和主要类型
金融风险是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。（正收益也有可能是风险、不确定性即是风险、方差度量法度量）
金融风险具有不确定性，客观性，主观性，叠加性和累积性，消极性和积极性并存的特点。
金融风险的类型：按照能否分散，可以分为系统风险和非系统风险。 按照会计标准，能分为会计风险和经济风险。按照驱动因素，能分为市场风险、信用分析、操作风险、流动性风险、其他风险（经营、国家、关联风险）等。
2.试对金融风险的诱因和有可能导致的经济结果进行阐释和分析
诱因：未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露。金融风险来源于风险暴露以及影响资产组合未来收益的金融变量变动的不确定性。（暴露是风险资产的一种状态。风险是可能性）。不确定是金融风险产生的根源（内在和外在即非系统和系统）
可能导致的结果：金融风险利弊共存，不良影响有：（1）可能会给微观经济主体带来直接或潜在的经济损失。（2）影响投资者的预期收益。（3）增大了交易和经营管理成本（4）可能会降低部门生产率和资金利用率。（5）可能会引起一国经济增长、消费水平和投资水平的下降。（6）影响一国的国际收支。（7）可能
金融风险课后习题整理123章
第一章
1.简述金融风险含义的含义、特点和主要类型
金融风险是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。（正收益也有可能是风险、不确定性即是风险、方差度量法度量）
金融风险具有不确定性，客观性，主观性，叠加性和累积性，消极性和积极性并存的特点。
金融风险的类型：按照能否分散，可以分为系统风险和非系统风险。 按照会计标准，能分为会计风险和经济风险。按照驱动因素，能分为市场风险、信用分析、操作风险、流动性风险、其他风险（经营、国家、关联风险）等。
2.试对金融风险的诱因和有可能导致的经济结果进行阐释和分析
诱因：未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露。金融风险来源于风险暴露以及影响资产组合未来收益的金融变量变动的不确定性。（暴露是风险资产的一种状态。风险是可能性）。不确定是金融风险产生的根源（内在和外在即非系统和系统）
可能导致的结果：金融风险利弊共存，不良影响有：（1）可能会给微观经济主体带来直接或潜在的经济损失。（2）影响投资者的预期收益。（3）增大了交易和经营管理成本（4）可能会降低部门生产率和资金利用率。（5）可能会引起一国经济增长、消费水平和投资水平的下降。（6）影响一国的国际收支。（7）可能