金融风险管理课程设计题目

统计学的课程设计

目 录

第一章 实验：静态波动率的计算 2 1.1 实验目的

1.2 基本原理

1.3 实验数据与内容

1.4 操作步骤与结果

第二章 金融风险案例 4 2.1 案例一：98年香港金融保卫战

2.2 案例二：有关“中航油”事件

第三章 论我国信用评级建设 11 3.1 我国信用评级行业的特征

3.2 我国信用评级行业发展中存在的问题

3.3 加强与完善我国信用评级行业的建议

3.4 结语

第四章 课程认识 18

4.1、何为金融风险管理

4.2、为什么要金融风险管理

4.3、课程的学习目的

4.4、课程的总体要求

参考文献

统计学的课程设计

实验 静态波动率的计算

1、 实验目的

通过本次excel实验，掌握利用历史数据计算金融资产的日对数收益率及其预期收益率、静态的方差、标准差、标准分数、离差系数的方法。

2、 基本原理

金融资产的日对数收益率采用单期对数收益率，计算公式为

rt ln(1 Rt) Pt) Pt 1

金融资产的预期收益率为

T1 E(rt) rt Tt 1

金融资产日对数收益率的方差公式为

1T

s(rt)

课程名称：金融风险管理

姓名：黄世岗 学号：3100802244 专业年级; 统计102

指导老师；耿志祥、沈明轩

目录

I实验报告 ……………………………………………2 II 课程认识…………………………………………………….3 1何为金融风险管理 ……………………………4 2为什么要金融风险管理………………………4 3课程学习目的………………………………….5 III基于VAR金融风险度量研究…………………….5 IV对银行全面风险管理体系及分析…………………11 1德意志银行………………………………………11 2中航油事件……………………………………12 V 对外国商业银行全面风险管理体系的分析…….14 参考文献………………………………………………..16

1

实验报告

（1）实验名称：静态波动率的计算

（2）实验目的：

通过本次Excel实验，掌握利用历史数据，计算金融资产的日对数收益率及其预期收益率、静态的方差、标准差、标准分数、离差系数的方法。

（3）基本原理：

?Pt?rt?ln?1?Rt??ln??

T1?Pt?1?rt 2.金融资产的预期收益率为：E?

《金融风险管理》期末复习

第1章金融风险概述

金融风险的概念及特点

业界从不同角度对风险概念的定义：

? 风险是结果的不确定性

? 风险是各种结果发生的可能性（量化不确定性） ? 风险是实际结果与期望值的偏离（上侧和下侧） ? 风险是造成损失的可能性（注重下侧） ? 风险是容易发生的危险（注重下侧）

? 风险是不确定性对目标的影响（上侧和下侧）

金融风险的基本特点：

? ①金融风险的普遍性 ? ②金融风险的不确定性 ? ③金融风险的主观性 ? ④金融风险的隐蔽性 ? ⑤金融风险的扩散性 ? ⑥金融风险的或然性

? ⑦金融风险的内外部因素的相互作用性 ? ⑧金融风险的可转换性 ? ⑨金融风险的叠加性

金融风险的分类及作用机理

金融风险对宏微观经济的影响 金融风险对宏观经济的影响

? ①金融风险将引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降，风险越大，下降的幅

度越大。（风险厌恶）

? ②严重的金融风险还会引起金融市场秩序混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序，

甚至让社会陷入恐慌，极大地破坏生产力。 ? ③金融风险影响着宏观经济政策的制定和实施。

? ④金融风险特别是国际金融风险，直接影响着一个国家的国际收支，影响该国国际

经贸活动和金融活动的进行和发展

风险管理

金融风险管理重点

第一章、金融风险概述

1. 金融风险的定义：①在一定条件下和一定时期内，由于金融市场各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失可能性的大小。

②是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。 2. 对金融风险的正确理解： ①金融风险的发生具有不确定性

金融风险的实质在于它是一种直接发生货币资金损益的可能性和不确定性。 （损益结果和损益程度在金融风险事故发生之前也是不确定的）

金融活动的内在不确定性（经济行为主体主观决策或由于获取信息的不充分）造成的金融风险是系统性金融风险；金融活动的外在不确定性（经济行为主体之外，经济运行过程中的随机性和偶然性的变化趋势，比如宏观经济、政策、政治、技术等外部因素）造成的金融风险是非系统性风险。 ②金融风险是金融活动的内在属性

暴露或敞口的概念：表示的是金融活动中存在金融风险的部位和受金融风险影响的程度。敞口的大小与金融风险大小并不成正比。 ③金融风险的构成：风险因素、风险事故和风险结果。 3. 金融风险的特征：

1）金融风险的一般特征：客观性、普遍性、扩张性（持续的时间长、影响的范围广）、多样

一、名词解释

1、风险:风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。

模型风险:模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。

不确定性:是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。

2、全面风险管理:是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

3、债券久期:这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考

金融风险管理作业

第一次作业：

1. 计算一下几种组合的再定价缺口，以及利率上升1%对其净利息收入的影响？（单位：

百分人民币）

（1） 利率敏感性资产=200，利率敏感性负债=100 （2） 利率敏感性资产=100，利率敏感性负债=150 （3） 利率敏感性资产=150，利率敏感性负债=140

答：再定价缺口=利率敏感性资产RSA—利率敏感性负责RSL

所以再定价缺口分别是：200m—100m=100m；100m—150m=—50m；150m—140m=10m

△NⅡ(净利息收入变化)=100m*0.01=1m；—50m*0.01=—0.5m；10m*0.01=0.1m

2. 考虑简化的EDF银行资产负债表的内容，其资产是由一笔价值100万美元的2年期贷款

构成，该笔贷款每年支付的利率为LIBOR再加上4%。贷款的资金由一笔2年期的存款融资，该笔存款每年的利率为LIBOR再加上3.5%。现行的LIBOR为4%，存、贷的本金都将在到期日才偿还。请问：

（1） 这张资产负债表的期限缺口是多少？

（2） 1年后和2年后的预期净利息收入是多少？

（3） 若在第1年末、第2年初的时候，LIBOR上升到6%。此时，2年后的预期净利

息收入是多少？

（4） 如

第一讲 金融风险的基础理论

第一节 金融风险的概念与种类 一、金融风险的概念 二、金融风险的特征 三、金融风险的种类

第二节 金融风险的成因与效应 一、金融风险的成因 二、金融风险的效应

第三节 金融风险的一般理论 一、金融体系不稳定理论

二、金融资产价格波动性理论 三、金融风险传染性理论 第四节 金融全球化与金融风险

一、金融全球化背景下的金融风险 二、金融风险的国际传递机制

三、防范金融风险在国际间传递的对策

1

第一讲 金融风险的基础理论

第一节 金融风险的概念与种类

一、金融风险的概念 1.风险的涵义

“风险”一词的最早来源与早期的航海贸易和保险业务密切相关，在14世纪的意大利文献中，风险（risque）被理解为客观的危险，表现为自然现象或者航海遇到礁石、风暴等事件。但随着时间的推移，风险的内涵得到了逐步的扩展。

在经济学领域，最早定义“风险”（risk）的是美国学者海斯（Haise），他认为风险是损失发生的可能性。1921年，另一位美国学者奈特（Naite）在其经典著作《风险、不确定性和利润》一书中，用是否可以度量为标准，首次明确区分了风险与不确定性：可度量的是风险，不可预见和计量的则是不确定性。此后

一、 工程简介

1.1建设地点位置及场地状况

本工程位于安徽省合肥市太湖路与铜陵路交口西北角。现场施工范围宽敞，现场道路、电源、水源已通，进场时拟将现场进行封闭施工。在施工过程中对地表水进行有组织排放。 1.2工程概况 1.2.1建设单位概况

******房地产开发公司,采用施工总承包的承包方式。 1.2.2工期概况 总工期：276天

开工日期：2013年3月1日 竣工日期：2013年12月1日 1.2.3建筑物概况

本工程为某住宅小区1﹟楼，总建筑面积为8710.72平方米（地下面积为109.47平方米，地上面积为8601.25平方米），建筑属性为商住建筑。该建筑物基础结构形式条形基础，上部主体结构形式为剪力墙结构，建筑层数为：地面以上11层，地下1层，局部为12层。防火耐火等级为二级，建筑设计使用年限为50年，建筑高度为32.1米，平面为“一”型，由两个单元组成，处于夏热冬冷地区。设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级，地基基础的设计等级为乙级，抗震等级烈度按7度设防。屋面防水等级为II级采用2道设防，防水层使用年限为15年。 1.3施工条件

该工程“三通一平”已经完成，现场道路通畅，交通运输方便。建筑场地东侧为市政道路，北侧为空

一、 工程简介

1.1建设地点位置及场地状况

本工程位于安徽省合肥市太湖路与铜陵路交口西北角。现场施工范围宽敞，现场道路、电源、水源已通，进场时拟将现场进行封闭施工。在施工过程中对地表水进行有组织排放。 1.2工程概况 1.2.1建设单位概况

******房地产开发公司,采用施工总承包的承包方式。 1.2.2工期概况 总工期：276天

开工日期：2013年3月1日 竣工日期：2013年12月1日 1.2.3建筑物概况

本工程为某住宅小区1﹟楼，总建筑面积为8710.72平方米（地下面积为109.47平方米，地上面积为8601.25平方米），建筑属性为商住建筑。该建筑物基础结构形式条形基础，上部主体结构形式为剪力墙结构，建筑层数为：地面以上11层，地下1层，局部为12层。防火耐火等级为二级，建筑设计使用年限为50年，建筑高度为32.1米，平面为“一”型，由两个单元组成，处于夏热冬冷地区。设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级，地基基础的设计等级为乙级，抗震等级烈度按7度设防。屋面防水等级为II级采用2道设防，防水层使用年限为15年。 1.3施工条件

该工程“三通一平”已经完成，现场道路通畅，交通运输方便。建筑场地东侧为市政道路，北侧为空

一：项目概况

1.1 工程地点及环境特征

本工程为烟台莱山区一高层办公楼，地下2层，地上26层，建筑高度为96米，总建筑面积为32000平方米。本工程位于烟台市莱山区迎春大街中段，地势较平坦。年平均气温12.1℃，50年一遇最高气温为38.3℃，最低气温为-21.3℃，最大风速为34m/s，风向北偏东，年平均降水量为606.9mm，年内降水量主要集中在6~8月份，约占全年降水量的61.5％。 1.2 施工条件

本工程“三通一平”由甲方负责，供水总管及供电总线均拉到现场，达到施工条件。根据工程施工安排，我单位配备优秀的管理人员和技术人员，以保证工程施工技术、质量和管理水平以保证工程劳力需求、施工质量和进度。

1.3 项目管理特点及总体要求

本办公楼设计合理使用年限为50年，安全等级为二级，耐火等级为一级，防水等级为二级，抗震设防烈度为7度，框架—剪力墙结构体系，桩筏基础，抗震等级为二级，地基基础设计等级为甲级。内墙和顶棚为混合砂浆抹面，外墙为铝塑板幕墙。

本项目大型复杂，工程质量要求较高，要求多部门、多技术、多工种配合实施，在不同阶段，对不同人员，有不同数量和搭配的要求。本项目位于烟台市莱山区迎春大街中段，占据