试表述计量经济学研究的主要内容

计量经济学主要内容复习提要

1、 计量经济学的含义：

计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计量经济模型的建立和应用为核心，对经济关系与经济活动的数量规律的研究的一门应用性经济学科。

2、 计量经济学的学科性质与特点

计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合，具有综合性、交叉性、边缘性的特点。

但是经济理论、统计学和数学三者的关系不是并列的，经济学提供理论基础、统计学提供资料依据，数学提供研究方法。作为一门实证科学，计量经济学要以一定的经济理论作假设，然后通过统计资料和数学方法加以验证。可见，经济理论既是出发点又是归宿，自始至终都是计量经济学的核心，统计数据和数学方法要服务并服从经济理论。所以，计量经济学属于应用经济学科。

3、 数据及其分类：

变量的具体取值称为数据(Data)。

根据形式不同，数据分为时间序列数据、横截面数据和合并数据。 时间序列数据（Time Series Data）是按时间顺序列排列而成的。

截面数据 (Cross Sectional Data,又译为横断面数据)是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。

合并数据(Pool

《计量经济学》实验项目与主要内容

六、实验项目与主要内容 序 号 实 验 项 目 名 称 学 时 主 要 内 容 及 要 求 熟悉Eviews软件的安装、界面窗口菜单、运行方法，使学生熟菜单法和命令法的一元回归分析基本操作。 对实际的经济问题建立线性回归模型：收集或模拟样本数据，建立模型；模型的参数估计与检验；根据检验结果修正模型，应用修正模型进行预测。 对回归模型进行异方差、自相关、多重共线性问题进行检验与处理。 虚拟变量、滞后变量的数据输入（生成）方法；虚拟变量模型、滞后变量模型的估计、检验、预测应用。独立探索Eviews中的常用函数及预测应用。 实验类型 1 Eviews软件及其基本操作简介、一元回归分析 2 演示性 2 多元线性回归模型的估计、检验和预测应用 2 综合性 3 回归模型的计量经济检验 虚拟变量模型、滞后变量模型2 综合性 4 的估计与检验，独立探索Eviews中的常用函数及预测应用 2 综合性

目 录

实验1——Eviews软件及其基本操作命令简介 ..................................... 2

1B-1 Eviews软件的入门基本操作 ......................

1、经典计量经济学模型的建模步骤；答：一、理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量。首先，要正确理解和把握经济现象中所暗含的经济理论和经济行为规律；其次要考虑选择变量的数据可得性；最后还要考虑所选变量之间的关系，以使得每一解释变量都是独立的。⑵ 确定模型的数学形式。可利用经济学和数理经济学的成果或根据样本数据作出的变量关系图或选择可能的形式试模拟。⑶拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符号、大小、关系 二、样本数据的收集。应保证数据的完整性、准确性、可比性、一致性 三、模型参数的估计 四、模型的检验（1）经济意义检验，根据拟定的符号、大小、关系（2）统计检验，包括拟合优度检验、总体及变量显著性检验（3）计量经济学检验，包括异方差性、序列相关性及共线性检验（4）模型预测检验，包括稳定性检验及预测性能检验。

2、经典计量经济学模型的应用；答：（1）结构分析，对经济现象中变量之间相互关系的研究（2）经济预测（3）政策评价，运用工具-目标法、政策模拟及最优控制法等（4）检验和发展经济理论

一、经典单方程计量经济学模型

1、样本回归函数的概念；答：样本散点图近似于一条直线，画一条直线以尽好地拟合该散点图，由于样本取自总体，可以该线近似地

1、经典计量经济学模型的建模步骤；答：一、理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量。首先，要正确理解和把握经济现象中所暗含的经济理论和经济行为规律；其次要考虑选择变量的数据可得性；最后还要考虑所选变量之间的关系，以使得每一解释变量都是独立的。⑵ 确定模型的数学形式。可利用经济学和数理经济学的成果或根据样本数据作出的变量关系图或选择可能的形式试模拟。⑶拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符号、大小、关系 二、样本数据的收集。应保证数据的完整性、准确性、可比性、一致性 三、模型参数的估计 四、模型的检验（1）经济意义检验，根据拟定的符号、大小、关系（2）统计检验，包括拟合优度检验、总体及变量显著性检验（3）计量经济学检验，包括异方差性、序列相关性及共线性检验（4）模型预测检验，包括稳定性检验及预测性能检验。

2、经典计量经济学模型的应用；答：（1）结构分析，对经济现象中变量之间相互关系的研究（2）经济预测（3）政策评价，运用工具-目标法、政策模拟及最优控制法等（4）检验和发展经济理论

一、经典单方程计量经济学模型

1、样本回归函数的概念；答：样本散点图近似于一条直线，画一条直线以尽好地拟合该散点图，由于样本取自总体，可以该线近似地

1、经典计量经济学模型的建模步骤；答：一、理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量。首先，要正确理解和把握经济现象中所暗含的经济理论和经济行为规律；其次要考虑选择变量的数据可得性；最后还要考虑所选变量之间的关系，以使得每一解释变量都是独立的。⑵ 确定模型的数学形式。可利用经济学和数理经济学的成果或根据样本数据作出的变量关系图或选择可能的形式试模拟。⑶拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符号、大小、关系 二、样本数据的收集。应保证数据的完整性、准确性、可比性、一致性 三、模型参数的估计 四、模型的检验（1）经济意义检验，根据拟定的符号、大小、关系（2）统计检验，包括拟合优度检验、总体及变量显著性检验（3）计量经济学检验，包括异方差性、序列相关性及共线性检验（4）模型预测检验，包括稳定性检验及预测性能检验。

2、经典计量经济学模型的应用；答：（1）结构分析，对经济现象中变量之间相互关系的研究（2）经济预测（3）政策评价，运用工具-目标法、政策模拟及最优控制法等（4）检验和发展经济理论

一、经典单方程计量经济学模型

1、样本回归函数的概念；答：样本散点图近似于一条直线，画一条直线以尽好地拟合该散点图，由于样本取自总体，可以该线近似地

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计量经济学

一、判断题（20分）

1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（ ）

10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）

ln(GDP)?1.37? 0.7M6ln(se (0.15)

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计

参考答案

量 经 济 学 课 程二〇〇八年九月

组

计量经济学练习册

第一章 导论

一、名词解释

1、截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。

2、时间序列数据：时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。

3、虚变量数据：虚拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。是表征政策、条件等影响研究对象的定性因素的人工变量，其取值一般只取“0”或“1”。

4、内生变量与外生变量：。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。

二、单项选择题 1、C

三、填空题

1、因果关系、相互影响关系

2、时间序列数据、截面数据、面板数据

3、时间序列模型、单方程模型、联立方程组模型

四、简答题

1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、 统计学、数学的应用方面，分别如下：

1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面 （1）计量经济模型的选择和确定 （2）对经济模型的修改和

中央财经大学2009-2010学年第二学期

《计量经济学》考试题

第一题 判断题 10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果错误，说明理由） P66

1， OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。 对

2， 计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 对

3， 若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS

估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。 错 只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE

4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。 对

5,R=TSS/ESS 错 R=RSS/ESS

6，若回归模型中无截距项，则Σ对

7，若原假设未被拒绝，则它为真。 错 只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б错 Var(??)=бP149

1， 尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性无偏估计量。 对

2， 如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 对

3， 如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。 错 即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性的可能性 4，