金融风险管理期末考试试卷

金融风险管理

一、名词解释

1、金融风险：金融风险是指在一定条件下和一定时期内，由于金融市场中各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失发生可能性的大小。

2、系统风险：又称为不可分散化风险，是指能产生对整个金融系统，甚至整个地区或国家的经济主体都有遭受损失的可能性的风险。

3、庞氏型经济主体： 不能靠经营所得收入来偿还债务本金甚至不能偿还债务利息，只能或者变卖资产或者不断增加未到期的债务来偿还到期债务。庞氏型经济主体不具备吸收冲击的能力。

4、金融风险管理：指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的，通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。

5、全面风险管理：指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 6、资本资产定价模型

是提供资产定价的描述性模型。它的主要含义是一个资产的预期收益与衡量该资产风险的一个尺度（贝塔值）相联系，说明资产的价格是如何依风险而确定的。

7、持

《金融风险管理》期末复习

第1章金融风险概述

金融风险的概念及特点

业界从不同角度对风险概念的定义：

? 风险是结果的不确定性

? 风险是各种结果发生的可能性（量化不确定性） ? 风险是实际结果与期望值的偏离（上侧和下侧） ? 风险是造成损失的可能性（注重下侧） ? 风险是容易发生的危险（注重下侧）

? 风险是不确定性对目标的影响（上侧和下侧）

金融风险的基本特点：

? ①金融风险的普遍性 ? ②金融风险的不确定性 ? ③金融风险的主观性 ? ④金融风险的隐蔽性 ? ⑤金融风险的扩散性 ? ⑥金融风险的或然性

? ⑦金融风险的内外部因素的相互作用性 ? ⑧金融风险的可转换性 ? ⑨金融风险的叠加性

金融风险的分类及作用机理

金融风险对宏微观经济的影响 金融风险对宏观经济的影响

? ①金融风险将引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降，风险越大，下降的幅

度越大。（风险厌恶）

? ②严重的金融风险还会引起金融市场秩序混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序，

甚至让社会陷入恐慌，极大地破坏生产力。 ? ③金融风险影响着宏观经济政策的制定和实施。

? ④金融风险特别是国际金融风险，直接影响着一个国家的国际收支，影响该国国际

经贸活动和金融活动的进行和发展

判断题

( √)1、库存现金、存放中央银行款项、短期贷款都属于商业银行的流动资产。

(× )2、商业银行的会计核算只能以人民币为记账本位币。 ( ×)3、商业银行会计的核算流程与其他行业一样。 （× ）4、“存放同业”属于表内科目和负债类会计科目。

（√）5、商业银行大量采用客户来行办理业务所提交的原始凭证，这些凭证经审核后代替银行的记账凭证。

（×）6、单位定期存款如遇利率调整，不论调高调低，按调整后的利率计息。

（ ×）7、单位活期存款的利息计算采取利随本清的办法，而单位定期存款的利息则一般采取按季度计息的办法。

（×）8、活期存款计算利息天数时，应遵循“算头又算尾”的方式，即存期从款项存入日起息至支取的当天为止。

( ×)9、信用贷款是商业银行仅凭借款人的信用而发放的贷款，是银行的高风险贷款，其风险权重被确认为70%。

( ×)10、抵押、质押贷款的发放金额一般应掌握在抵押、质押品现值的80%-90%。

（×）11、定期计息的贷款，规定每季度末月30日为结息日。 （ × ）12、根据清算资金往来基本原理，同一笔业务的往账与来账必相等，往账与来账的记账方向相同。

（√）13、一般参加同城票据交换的行处，既是“提出行”，又是“提入行

判断题

( √)1、库存现金、存放中央银行款项、短期贷款都属于商业银行的流动资产。

(× )2、商业银行的会计核算只能以人民币为记账本位币。 ( ×)3、商业银行会计的核算流程与其他行业一样。 （× ）4、“存放同业”属于表内科目和负债类会计科目。

（√）5、商业银行大量采用客户来行办理业务所提交的原始凭证，这些凭证经审核后代替银行的记账凭证。

（×）6、单位定期存款如遇利率调整，不论调高调低，按调整后的利率计息。

（ ×）7、单位活期存款的利息计算采取利随本清的办法，而单位定期存款的利息则一般采取按季度计息的办法。

（×）8、活期存款计算利息天数时，应遵循“算头又算尾”的方式，即存期从款项存入日起息至支取的当天为止。

( ×)9、信用贷款是商业银行仅凭借款人的信用而发放的贷款，是银行的高风险贷款，其风险权重被确认为70%。

( ×)10、抵押、质押贷款的发放金额一般应掌握在抵押、质押品现值的80%-90%。

（×）11、定期计息的贷款，规定每季度末月30日为结息日。 （ × ）12、根据清算资金往来基本原理，同一笔业务的往账与来账必相等，往账与来账的记账方向相同。

（√）13、一般参加同城票据交换的行处，既是“提出行”，又是“提入行

期末考试试卷

密 ：号座 ：名姓 封 ：级班 线 ：校学

考前必读：

本试卷分第Ⅰ卷（阅读题）和第Ⅱ卷（表达题）两部分，第Ⅰ卷三、四题为选考题，其他题为必考题。考生作答时，将答案答在答题卡上，在本试卷上答题无效。考试结束后，将答题卡交回。

考试时间为：150分钟 卷面总分为：150分

第Ⅰ卷 阅读题

甲 必考题

一、 现代文阅读（12分，每小题3分）

阅读下面的文字，完成1～4题。

曲曲折折的荷塘上面，弥望的是田田的叶子。叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间，零星地点缀着些白花，有袅娜地开着的，有羞涩地打着朵儿的；正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动，像闪电般，霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着，这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水，遮住了，不能见一些颜色；而叶子却更见风致了。

月光如

风险管理

金融风险管理重点

第一章、金融风险概述

1. 金融风险的定义：①在一定条件下和一定时期内，由于金融市场各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失可能性的大小。

②是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。 2. 对金融风险的正确理解： ①金融风险的发生具有不确定性

金融风险的实质在于它是一种直接发生货币资金损益的可能性和不确定性。 （损益结果和损益程度在金融风险事故发生之前也是不确定的）

金融活动的内在不确定性（经济行为主体主观决策或由于获取信息的不充分）造成的金融风险是系统性金融风险；金融活动的外在不确定性（经济行为主体之外，经济运行过程中的随机性和偶然性的变化趋势，比如宏观经济、政策、政治、技术等外部因素）造成的金融风险是非系统性风险。 ②金融风险是金融活动的内在属性

暴露或敞口的概念：表示的是金融活动中存在金融风险的部位和受金融风险影响的程度。敞口的大小与金融风险大小并不成正比。 ③金融风险的构成：风险因素、风险事故和风险结果。 3. 金融风险的特征：

1）金融风险的一般特征：客观性、普遍性、扩张性（持续的时间长、影响的范围广）、多样

判断题

( √)1、库存现金、存放中央银行款项、短期贷款都属于商业银行的流动资产。

(× )2、商业银行的会计核算只能以人民币为记账本位币。 ( ×)3、商业银行会计的核算流程与其他行业一样。 （× ）4、“存放同业”属于表内科目和负债类会计科目。

（√）5、商业银行大量采用客户来行办理业务所提交的原始凭证，这些凭证经审核后代替银行的记账凭证。

（×）6、单位定期存款如遇利率调整，不论调高调低，按调整后的利率计息。

（ ×）7、单位活期存款的利息计算采取利随本清的办法，而单位定期存款的利息则一般采取按季度计息的办法。

（×）8、活期存款计算利息天数时，应遵循“算头又算尾”的方式，即存期从款项存入日起息至支取的当天为止。

( ×)9、信用贷款是商业银行仅凭借款人的信用而发放的贷款，是银行的高风险贷款，其风险权重被确认为70%。

( ×)10、抵押、质押贷款的发放金额一般应掌握在抵押、质押品现值的80%-90%。

（×）11、定期计息的贷款，规定每季度末月30日为结息日。 （ × ）12、根据清算资金往来基本原理，同一笔业务的往账与来账必相等，往账与来账的记账方向相同。

（√）13、一般参加同城票据交换的行处，既是“提出行”，又是“提入行

金融风险管理第二套试卷

总分：100 考试时间：100分钟

A、重新定价风险 B、净利息头寸风险 C、基准风险 D、期权性风险

2、下列属于利率敏感性资产的是(

答题答案：B)

A、活期和短期存款 B、短期投资 C、同业拆入 D、出售的回购协议

3、（ ）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。(

答题答案：A)

A、选择有利的利率形式

口管理 B、订立特别条款 C、利率敏感性缺口管理 D、有效持续期缺

4、可以作为拥有浮动利率债务的借款人规避利率风险的有效手段的是(

答题答案：A)

A、利率上限期权 B、利率下限期权 C、利率看涨期权 D、利率看跌期权

5、如果有效持续期缺口小于0，那么(答题答案：B)

A、市场利率下降时，银行的净资产价值将增加 少 C、市场利率上升时，银行的净资产价值不变 B、市场利率下降时，银行的净资产价值将减D、市场利率上升时，银行的净资产价值减少 6、在汇率风险的度量中，把现金流量按利润表的不同项目分类，并根据汇率预测情况对利润表的各个项目做出估计，这是(

答题答案：B)

A、缺口限额管理 B、收益和成本的敏感性分析 C、回归分析 D、现行汇率法

7、为了避免外汇风险，应该使净外汇风险敞口(答题答案：C)

A、大于0 B

战略管理期末考试卷 A卷

一、名词解释

1、战略 2、企业使命 3、价值链分析 4、差异化战略 5、行业生命周期 6、战略联盟

二、问答题

1、简述持续竞争优势的条件？ 2、如何理解PEST分析模型？ 3、简述建立IFE矩阵的步骤？ 4、总体战略的类型？ 5、简述企业并购的动因？

6、虚拟经营可采用哪几种运作形式？

三、论述题

1、如何运用SWOT分析法对企业战略进行分析? 2、论述混合多元化经营的竞争优势？

3、谈谈你对“诚信是企业家精神的基石”的看法与理解？

四、计算题

某公司拟改进一车间，建成投产后的产品售价55元/件，在成本方面，固定费用为66，000元，单位产品变动费用为28元。求其盈亏平衡点，若要达到52,000元，则生产并销售多少件产品？

五、案例题

海滨宾馆位于海滨城市一个度假村内，几十年来，一直以精美的海鲜和良

好的设施著称。海滨宾馆近年来业务没有扩展，利润在下降。宾馆建筑已经出现衰老迹象。宾馆有24间客房，一间能容纳60人的餐厅，一间供80人的会议室，一间面对大海的酒吧。宾馆配套有两个娱乐场和一个儿童娱乐场。

财务方面，上一年度宾馆营业额仅为560万元。就其客房数字而言，这个数字表明收益平平。与同行旅馆业相比，海滨宾

.

战略管理期末考试卷A卷

一、名词解释

1、战略

2、企业使命

3、价值链分析

4、差异化战略

5、行业生命周期

6、战略联盟

二、问答题

1、简述持续竞争优势的条件？

2、如何理解PEST分析模型？

3、简述建立IFE矩阵的步骤？

4、总体战略的类型？

5、简述企业并购的动因？

6、虚拟经营可采用哪几种运作形式？

三、论述题

1、如何运用SWOT分析法对企业战略进行分析?

2、论述混合多元化经营的竞争优势？

3、谈谈你对“诚信是企业家精神的基石”的看法与理解？

精品

.

四、计算题

某公司拟改进一车间，建成投产后的产品售价55元/件，在成本方面，固定费用为66，000元，单位产品变动费用为28元。求其盈亏平衡点，若要达到52,000元，则生产并销售多少件产品？

五、案例题

海滨宾馆位于海滨城市一个度假村内，几十年来，一直以精美的海鲜和良好的设施著称。海滨宾馆近年来业务没有扩展，利润在下降。宾馆建筑已经出现衰老迹象。宾馆有24间客房，一间能容纳60人的餐厅，一间供80人的会议室，一间面对大海的酒吧。宾馆配套有两个娱乐场和一个儿童娱乐场。

财务方面，上一年度宾馆营业额仅为560万元。就其客房数字而言，这个数字表明收益平平。与同行旅馆业相比，海滨宾馆的营业额由以下几部分组成：

很显然，食品是海滨宾