金融工程试卷及答案
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金融工程+模拟试卷（含答案）
金融工程模拟试卷1（含答案及评分标准）
一、 不定项选择（各3分，共30分）
1、下列关于远期价格和期货价格关系的说法中，不正确的有：（ ）
A．当无风险利率恒定，且对所有到期日都不变时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等。 B．当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈正相关，那么远期价格高于期货价格。 C．当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈负相关，那么期货价格高于远期价格。
D．远期价格和期货价格的差异幅度取决于合约有效期的长短、税收、交易费用、违约风险等因素的影响。
2、期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？（ ） A．提高期货价格 B．降低期货价格
C．可能提高也可能降低期货价格 D．对期货价格没有影响
3、下列说法中，不正确的有：（ ）
A．维持保证金是当期货交易者买卖一份期货合约时存入经纪人帐户的一定数量的资金
B．维持保证金是最低保证金，低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知 C．期货交易中的保证金只能用现金支付 D．所有的期货合约都要求同样多的保证金
4、假设当前市场上长期国债期货的报价为93-08，下列债券中交割最便宜的债券
金融工程+模拟试卷（含答案）
金融工程模拟试卷1（含答案及评分标准）
一、 不定项选择（各3分，共30分）
1、下列关于远期价格和期货价格关系的说法中，不正确的有：（ ）
A．当无风险利率恒定，且对所有到期日都不变时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等。 B．当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈正相关，那么远期价格高于期货价格。 C．当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈负相关，那么期货价格高于远期价格。
D．远期价格和期货价格的差异幅度取决于合约有效期的长短、税收、交易费用、违约风险等因素的影响。
2、期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？（ ） A．提高期货价格 B．降低期货价格
C．可能提高也可能降低期货价格 D．对期货价格没有影响
3、下列说法中，不正确的有：（ ）
A．维持保证金是当期货交易者买卖一份期货合约时存入经纪人帐户的一定数量的资金
B．维持保证金是最低保证金，低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知 C．期货交易中的保证金只能用现金支付 D．所有的期货合约都要求同样多的保证金
4、假设当前市场上长期国债期货的报价为93-08，下列债券中交割最便宜的债券
金融工程 相关习题及答案
Chapter 1 Market Organization and Structure PRACTICE PROBLEMS FOR CHAPTER 1
1. Akihiko Takabe has designed a sophisticated forecasting model, which predicts the movements in the overall stock market, in the hope of earning a return in excess of a fair return for the risk involved. He uses the predictions of the model to decide whether to buy, hold, or sell the shares of an index fund that aims to replicate the movements of the stock market. Takabe would best be characterized as a (n):
A. hedger.
B. investor.
C. information-moti
最全金融工程习题及答案
二．习题
1、假定外汇市场美元兑换马克的即期汇率是1美元换1.8马克，美元利率是8%，马克利率是4%，试问一年后远期无套利的均衡利率是多少？
2、银行希望在6个月后对客户提供一笔6个月的远期贷款。银行发现金融市场上即期利率水平是：6个月利率为9.5%，12个月利率为9.875%，按照无套利定价思想，银行为这笔远期贷款索要的利率是多少？ 3、假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元，远期汇率是1英镑=1.6600美元，6个月期美远与英镑的无风险年利率分别是6%和8%，问是否存在无风险套利机会？如存在，如何套利？ 4、一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用无风险套利原则说明，执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少？
5、条件同题4，试用风险中性定价法计算题4中看涨期权的价值，并比较两种计算结果。
6、一只股票现在的价格是50元，预计6个月后涨到55元或是下降到45元。运用无套利定价原理，求执行价格为50元的欧式看跌期权的价值。
7、一只股票现在价格是100元。有连续两个时间步，每个步长6个月，每个单步二叉树预期上涨10%，或下跌10%，无风险利率8%（连续复利），运用无套利
金融工程 相关习题及答案
Chapter 1 Market Organization and Structure
PRACTICE PROBLEMS FOR CHAPTER 1
1. Akihiko Takabe has designed a sophisticated forecasting model, which predicts the movements in the overall stock market, in the hope of earning a return in excess of a fair return for the risk involved. He uses the predictions of the model to decide whether to buy, hold, or sell the shares of an index fund that aims to replicate the movements of the stock market. Takabe would best be characterized as a (n): A. hedger. B. investor.
C. informatio
国际金融试卷及答案
国际金融 试卷A
一、单项选择题（本题共10小题，每题1分，共10分）
1、由非确定的或偶然的因素引起的国际收支不平衡是( a )
A、临时性不平衡 B、收入性不平衡 C、货币性不平衡 D、周期性不平衡 2、隔日交割，即在成交后的第一个营业日内进行交割的是（ a ） A、即期外汇交易 B、远期外汇交易 C、中期外汇交易 D、长期外汇交易
3、在我国的国际收支平衡表中，各种实务和资产的往来均以（ b ）作为计算单位，以便于统计比较。
A、人民币 B、美元 C、欧元 D、英磅 4、国际货币基金组织的主要资金来源是（ c ） A、贷款 B、信托基金 C、会员国向基金组织交纳的份额 D、捐资 5 、当前国际债券发行最多的是（ d ）。
A 、外国债券 B 、美洲债券 C 、非洲债券 D 、欧洲债券
6、非居民相互之间以银行为中介在某种货币发行国国境之外从事该种货币存贷业务的国际金融市场是（ c
金融工程试卷B
系 年级 专业 班 姓名： 学号： 封 装 线 宿迁学院2010—2011学年度第一学期（期末）考试
《金融工程学》试卷（开卷）（试卷编号： B ） 出卷人：曹玲玲
（考试时间： 120 ， 适用专业： 金融学 08 ） 题号 分值 得分 一 14 二 24 三 20 四 42 总分 100 复核人
一、填空题（请将正确答案填写在括号内。每空1分,共14分）
1、在远期交易中，远期合约签署时价值应该为 1 ；随后，若标的资产价格上涨，合约多头的价值为 2 ；而空头价值为 3 。 2、根据积木分析方法，现货空头和看涨期权多头可以复制成 4
金融工程试卷B
系 年级 专业 班 姓名： 学号： 封 装 线 宿迁学院2010—2011学年度第一学期（期末）考试
《金融工程学》试卷（开卷）（试卷编号： B ） 出卷人：曹玲玲
（考试时间： 120 ， 适用专业： 金融学 08 ） 题号 分值 得分 一 14 二 24 三 20 四 42 总分 100 复核人
一、填空题（请将正确答案填写在括号内。每空1分,共14分）
1、在远期交易中，远期合约签署时价值应该为 1 ；随后，若标的资产价格上涨，合约多头的价值为 2 ；而空头价值为 3 。 2、根据积木分析方法，现货空头和看涨期权多头可以复制成 4
金融工程练习题及答案
一、 单项选择
1、下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（B ） B．远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
2.在衍生证券定价中，用风险中性定价法，是假定所有投资者都是( C )。 C.风险无所谓的
3.金融工具合成是指通过构建一个金融工具组合使之与被模仿的金融工具具有( A )。 A.相同价值 4.远期价格是( C)。
C.使得远期合约价值为零的交割价格
5.无收益资产的美式期权和欧式期权比较( A )。 A.美式期权价格大于欧式期权价格
6.无收益资产欧式看跌期权的价格上限公式是( C )。 C.p?Xe?r(T?t)
7.在期货交易中，基差是指（ B ）。 B.现货价格与期货价格之差
8.无风险套利活动在开始时不需要（ B ）投入。 B.任何资金
9.金融互换具有( A )功能。 A.降低筹资成本
10.对利率互换定价可以运用( A )方法。 A.债券组合定价
11.期货价格和远期价格的关系（ A )。 A.期货价格和远期价格具有趋同性
12.对于期权的买者来说，期权合约赋予他的（ C ）。 C.只有权利而没有义务 13.期权
国际金融试卷及答案1
国际金融 试卷A
一、单项选择题（本题共10小题，每题1分，共10分）
1、由非确定的或偶然的因素引起的国际收支不平衡是( A )
A、临时性不平衡 B、收入性不平衡 C、货币性不平衡 D、周期性不平衡 2、隔日交割，即在成交后的第一个营业日内进行交割的是（ A ） A、即期外汇交易 B、远期外汇交易 C、中期外汇交易 D、长期外汇交易 3、在我国的国际收支平衡表中，各种实务和资产的往来均以（ B ）作为计算单位，以便于统计比较。
A、人民币 B、美元 C、欧元 D、英磅 4、国际货币基金组织的主要资金来源是（ C ） A、贷款 B、信托基金 C、会员国向基金组织交纳的份额 D、捐资 5 、当前国际债券发行最多的是（ D ）。
A 、外国债券 B 、美洲债券 C 、非洲债券 D 、欧洲债券 6、非居民相互之间以银行为中介在某种货币发行国国境之外从事该种货币存贷业务的国际金融市场是（ C ）金融市场。
A、美洲