沪深a股全部股票

沪深A股狙击手5+1+19

选股重在方法：多维多层次，用排除法，留下比主力成本更具优势的低位蓄势强股。

持股重在心法：排除杂念干扰，拒绝折腾，能者多劳，期间波段做T，借势顺势与庄共舞。 卖股重在算法：跳水、三黄、相对论目标、重压、黄点、颈压、衰竭点、布林、均压

【第一关】新手选股四必剔：

1-布林线轨道持续下移（指跌势股）、2-同处（30日、60、半年线、年线）四线之下（指深渊股，而金坑除外）、3-半年无板（指量能不振弱势股，主力之前相对高位明显建仓的除外）、4-LWR死叉（对应分时周期内调整股）等典型四特征之一的，选股剔除，大病在身主力难以抬轿。 以上四害股别再拿上来！这是新手通病，老手偶尔也犯，当然钞票海量越跌越买的异类除外。

【第二关】老手选股防十弱：

A股选股至赢操作精要之10不要（如有其一，一票否决）：

1.60日线下个股（强箱体加大盘温和除外）；色彩属性轮值，短线空头期。

2.布林轨道持续下移、大均线下或布林轨道下轨破位个股；分别对应趋势下行期、重压之下、泥坑之内。 3.股价位于抛压区附近个股；多头在此乏力，入场时机不对。 4.分时衰竭，面临调整个股；继续上

中国沪深300股指期货推出环境探讨

2009年03期

金卡工程 经济与法

金融财经

中国沪深300股指期货推出环境探讨

□张简

（北京工商大学北京100037）

摘要：从国外经济发展规律上看，股指期货在现代经济金融发展中起到了对股票指数领涨领跌的作用，是一经济体晴雨表的晴雨表。由于股指期货自身的特性，通常可以反映股票指数的未来走势，也为机构投资者提供了抵抗系统性风险的有力武器。当然，股指期货的推出也是有条件的，配套政策也要齐全，不能别人用起来有利的经济工具照搬到国内来，因此本文就探讨了我国股指期货推出时机和推出环境。关键词：沪深300股指期货

在过去的两年中，股指期货就像个"鬼故事"一样困扰着中小投资者。2007年年底，管理当局声称股指期货推出条件已经成熟，可三个多月过去了却迟迟没有推出的迹象。我们就通过审视股指期货的概念功能及其推出给市场带来的影响来预测中国股指期货在2008年是否可以推出。

股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相

Futures and Spot Arbitrage Model and Positive Analysis

For CSI300 Index Futures

Zhang San1,a

1

Ningbo University of Science and Technology Finance Professional，Ningbo，Zhejiang，China

a

123456789@qq.com

*Corresponding author

Key words:CSI300 index futures futures and spot arbitrage positive analysis

Abstract. The listing of CSI300 index futures provides the actual data basis for positive analysis of futures and spot arbitrage. Firstly, the paper introduces the conception and classification of arbitrage. Secondly, it b

中南财经政法大学2012届本科生毕业论文（设计）

论文题目 姓名 学号 班级 年级 专业 学

院 指导教师 完成时间 本科生毕业论文

沪深300股票指数期货与现货价格关

系分析

陈昊 0803090130 金融工程0801班

2008级 金融工程

金融学院 李标讲师

2012年 4 月18日

：：：：：：：：：

中南财经政法大学2012届本科生毕业论文（设计）

作者声明

本毕业论文（设计）是在导师的指导下由本人独立撰写完成的，没有剽窃、抄袭、造假等违反道德、学术规范和其他侵权行为。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本毕业论文（设计）引起的法律结果完全由本人承担。

毕业论文（设计）成果归中南财经政法大学所有。 特此声明。

作者专业 ： 金融工程 作者学号 ： 0803090130 作者签名 ：

年 月 日

中南财经政法大学2012届本科生毕业论文（设计）

沪深300股指期货与现货市场价格关系分析

——基于误差修正模型(ECM)的研究

陈昊

The price relationship analysis of HuShen 300

stock index futures and sp

沪深300股指期货上市以来,与海外股指期货市场推出初期相比,期现套利的空间和收益偏窄。文章论述了沪深300股指期货期现套利产生的原因,提出了四种优化策略,以提高投资收益水平。

公

司

FRl DS 0F A((f￡ EN; 1 )! 1 NT G霎羹嚣 辩罄饕雾赣

沪深 3 0 0股指期货期现套利分析与优化策略*上海电机学院【摘

张

辉

要】沪深 3 0 0股指期货上市以来，与海外股指期货市场推出初期相比，期现套利的空间和收益偏窄。文章论述了沪深 30 0股指期

货期现套利产生的原因，出了四种优化策略，提以提高投资收益水平。

【关键词】沪深 3 0 0股指期货；期现套利；优化策略

23 0 0年 4月 1 6日，我国真正意义上的第一只金融期

差套利即期现套利；差套利包括跨期套利、价跨市套利、跨

货——沪深 3 0股指期货终于顺利推出。股指期货的推出 0给投资者提供了多种可应用的投资策略。由于股指期货具有交易成本低廉、现货价格难以预测、多种合约同时存在等收益稳定、风险可控的投资方式，越来越受到投资者的重视，尤其是机构投资者。套利行为可以使市场的错误定价迅

品种套利等。期现套利是股指期货最基本的套利类型。价差套利由于依赖历史真实数据的统计规律，因此需要在市场成熟

功能——选股器——综合选股——全部条件 一、技术指标选股 1、 均线MA1 2、 均线MA2

3、 OBOS超买超卖指标 4、 KDJ随机指标 5、 MFI资金流量指标 6、 RSI相对强弱指标 7、 KD随机指标 8、 WR威廉指标

9、 BIAS-QL乖离率传统版 10、BIAS乖离率 11、BB布林极限

12、MACD平滑异同平均 13、PSY心里线 14、VOL成交量

15、BOLL-M布林线主图叠加16、BOLL布林线 17、XT箱体 18、ENE轨道线 19、SG-LB量比 20、CYW主力控盘 21、DBLB对比和量比 22、GDX鬼道线 23 、ZJLX资金流向 24 、DDX打单流向 25、SUPV主力净买量 二、最新财务选股 1、总股本 2、流通股本 3、应收账款 4、营业利润 5、经营现金流量 6、总现金流量 7、净利润 8、净资产 9、每股净资产 10、每股收益 11、净资产收益率

三、实时行情选股 1、现价

1

2、最高 3、最低 4、今开 5、总金额 6、涨幅 7、振幅

8、市盈率（动） 9、换手率 10、量比

四、条件选股 1、UPN连涨数天 2、DOWEN连跌数天

3、BIAS乖离率买入条件选股 4、

沪深A股所有公司的细分行业、地区和主营业务汇总表

代码 股票名称 细分行业 白酒 地区 四川 主营业务 泸州老窖系列酒的生产和销售。 古井、古井贡、老八大和野太阳品牌及其系列酒的生产和销售。 生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱。 五粮液及其系列酒的生产和销售。 粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒的生产与销售；肉食品加工与销售；各种饮料的生产及销售；良种繁育、农业科技服务等。 酒类产品的生产与销售。 白酒生产和销售。 青稞酒的研发、生产、销售。 主要生产“伊力牌”白酒系列产品，“伊力牌”伊力特曲。 白酒的生产与销售。 塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆护套材料、新型建材装饰材料的制造、销售；兼营对外投资。 贵州茅台酒系列产品的的生产和销售。 白酒的生产、销售，商品猪及种猪的饲养及销售，饲料的生产与销售。 主营中国名酒“沱牌曲酒”及其系列产品。 000568 泸州老窖 000596 古井贡酒 白酒 安徽 000799 酒鬼酒 白酒 湖南 000858 五 粮 液 白酒 四川 000860 顺鑫农业 白酒 北京 000995 皇台酒业 002304 洋河股份 002646 青青稞酒 白酒

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精品毕业论文 毕业论文

沪深300股指期货与现货市场关系的实证研究

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摘 要

文章在借鉴国内外文献基础上，利用2008年1月2日至2012年4月27日沪深300股指日收盘价交易数据和2010年4月16日至2012年4月27日沪深300股指期货日收盘价交易数据，借助ADF单位根检验、E-G协整检验、GARCH模型、ECM模型和Granger因果检验等方法，对沪深300股指期货推出前后股票现货市场波动性以及股指期货市场自身价格发现功能的发挥情况进行了实证研究。

文章的主要结论如下：第一，ADF检验表明，在1%的显著水平下，沪深300股指与其期货交易数据均属一阶单整；第二，E-G协整检验和ECM模型表明，沪深300股指与其期货价格之间存在长期均衡关系，且股指期货对现货价格偏离长期均衡的调整力度为-0.69840；第三，GARCH模型表明，沪深300股指期货交易显著加剧了现指的波动性，且新信息

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精品毕业论文 毕业论文

沪深300股指期货与现货市场关系的实证研究

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摘 要

文章在借鉴国内外文献基础上，利用2008年1月2日至2012年4月27日沪深300股指日收盘价交易数据和2010年4月16日至2012年4月27日沪深300股指期货日收盘价交易数据，借助ADF单位根检验、E-G协整检验、GARCH模型、ECM模型和Granger因果检验等方法，对沪深300股指期货推出前后股票现货市场波动性以及股指期货市场自身价格发现功能的发挥情况进行了实证研究。

文章的主要结论如下：第一，ADF检验表明，在1%的显著水平下，沪深300股指与其期货交易数据均属一阶单整；第二，E-G协整检验和ECM模型表明，沪深300股指与其期货价格之间存在长期均衡关系，且股指期货对现货价格偏离长期均衡的调整力度为-0.69840；第三，GARCH模型表明，沪深300股指期货交易显著加剧了现指的波动性，且新信息

常用135战法公式,口诀,通达信软件使用。

135均线战法全部选股公式

１３:MA(C,13),COLORRED;

３４:MA(C,34),COLORYELLOW;

５５:MA(C,55),COLOR9933CC;

K1:=BACKSET(１３<REF(１３,1),2);

PARTLINE(１３,k1,RGB(150,255,200));

K2:=BACKSET(３４<REF(３４,1),2);

PARTLINE(３４,k2,RGB(120,120,120));

K3:=BACKSET(５５<REF(５５,1),2);

PARTLINE(５５,k3,RGB(150,0,250));

JW1:=C<OPEN AND REF(C,1)<REF(OPEN,1);

JW2:=OPEN<REF(C,1) AND C>REF(L,1);

JW3:=O<EMA(C,13) AND O<EMA(C,34) AND O<EMA(C,55);

JW:=JW1 AND JW2 AND JW3;

DRAWTEXT(JW,LOW-0.1,'←金屋藏娇'),COLORYELLOW;

AR1:=５５>３４ AND ３４>１３;

AR2