计量经济学各章重点知识整理

第一章

1. Econometrics（计量经济学）：

the social science in which the tools of economic theory, mathematics, and statistical inference are applied to the analysis of economic phenomena.

the result of a certain outlook on the role of economics, consists of the application of mathematical statistics to economic data to lend empirical support to the models constructed by mathematical economics and to obtain numerical results.

2. Econometric analysis proceeds along the following lines计量经济学分析步骤 1)Creating a statement of theory or hypothes

第1章

习 题

一、单项选择题

绪 论

1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）

A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 面板数据 D. 原始数据

2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ ）

A．原始数据 B．截面数据 C．时间序列数据 D．面板数据

3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（ ）

A．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用 B．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测 C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验 D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用

4．下列哪一个模型是计量经济模型( )

A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机变量的经济数学模型 D.模糊数学模型

二、问答题

1．计量经济学的定义 2．计量经济学的研究目的 3．计量经济学的研究内容

习题答案

一、单项选择题

1．B

《计量经济学》各章数据

第2章 一元线性回归模型

例2.2.1 某地区居民家庭可支配收入xt与家庭消费支出yt的资料如表2.2.1所示（单位：百元）。

表2.2.1 某地区居民家庭收入支出资料

xt ⑴ 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 yt ⑵ 58 85 102 124 146 159 168 181 194 211 xt?x yt?y (xt?x)?(yt?y) (xt?x)2 (yt?y)2 ?t y⑻ ?t et?yt?yet2 ⑽ 137.15 0.91 0.04 30.95 128.16 65.27 0.70 5.78 31.89 23.90 424.75 - ⑶ ⑷ ⑸=⑶×⑷ 11448 6069 3060 846 -48 243 1134 2865 5376 9207 40200 - ⑹ 18225 11025 5625 2025 225 225 2025 5625 11025 18225 74250 - ⑺ ⑼=⑵-⑻ -11.711 -0.953 -0.195 5.563 11.321 8.079 0.837 -2.405 -5.647 -4.889 0 - -13

本次考试题型：

1、单项选择题（每小题2分，共20分）

2、判断题（每小题1分，共10分）

3、简答题（每小题4分，共20分）

4、证明题（每小题10分，共10分）

5、计算题（每小题10分，共10分）

6、分析应用题（每小题10分，共30分）

本次考试主要涉及的知识点：

第一章

1、计量经济学的性质（三门学科的复合体）

统计学、经济理论、数学

2、计量经济学的建模四步骤（注意先后顺序）

一、理论模型的设计

1、确定模型所包含的变量

2、确定模型的数学形式

3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值

二、样本数据的收集（最为重要）

三、模型参数的估计

四、模型的检验

3、计量经济学的三种常用数据类型

时间序列数据、截面数据和虚变量数据

时间序列数据：一批按照时间先后排列的统计数据

截面数据：一批发生在同一时间截面上的调查数据

虚变量数据也称二进制数据，一般取0或1

4、计量经济学模型必须通过的四级检验

1、经济意义检验（具有一票否决权）

2、统计检验

3、计量经济学检验

4、模型预测检验

5、计量经济学检验主要包括哪些检验

随机干扰项的序列相关性检验

异方差性检验

解释变量的多重共线性检验

6、计量经济学模型有哪些作用

一、结构分析

经济学中的结构分析就是对经济现象中变量之间相互关系的研究

二、经济预测

三、政策评价

36.简述回归分析和相关分析之间的区别。 43.简述内生变量与被解释变量的异同。 36试述一元线性回归模型的经典假定。

32简述在经典线性回归模型的假定满足的条件下,最小二乘估计量的性质。 39试述间接最小二乘法的计算步骤。 37.简述加权最小二乘法的思想。

36．为何会出现回归模型中随机误差项的序列自相关？ 2 存在异方差时普通最下二乘估计存在的问题.

45.用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质? 31简述经济计量模型检验的工作内容。 36.试解释R2（多重判定系数）的意义。

13.什么是随机解释变量问题？随机解释变量问题分为哪几种情况？ 37．多重共线性的后果有哪些？

33. 常用来处理多重共线性的方法有哪几种？

7.有限多项式滞后模型可以解决有限分布滞后模型的哪些问题？

35简述自适应预期模型的参数估计方法。

42.试述模型功效评价中单个计算值与实际值之差的显著性检验的基本思想。 38.简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用

38在回归模型中如何考虑质的因素之间的交互作用对被解释变量的影响。 38.简述识别的定义和种类。

44.模型能否识别的实质是什么?简述识别的阶条件和秩条件。 39.简述联立方程模型识别状况的类型及其相应的

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计量经济学

一、判断题（20分）

1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（ ）

10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）

ln(GDP)?1.37? 0.7M6ln(se (0.15)

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计

参考答案

量 经 济 学 课 程二〇〇八年九月

组

计量经济学练习册

第一章 导论

一、名词解释

1、截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。

2、时间序列数据：时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。

3、虚变量数据：虚拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。是表征政策、条件等影响研究对象的定性因素的人工变量，其取值一般只取“0”或“1”。

4、内生变量与外生变量：。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。

二、单项选择题 1、C

三、填空题

1、因果关系、相互影响关系

2、时间序列数据、截面数据、面板数据

3、时间序列模型、单方程模型、联立方程组模型

四、简答题

1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、 统计学、数学的应用方面，分别如下：

1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面 （1）计量经济模型的选择和确定 （2）对经济模型的修改和

中央财经大学2009-2010学年第二学期

《计量经济学》考试题

第一题 判断题 10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果错误，说明理由） P66

1， OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。 对

2， 计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 对

3， 若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS

估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。 错 只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE

4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。 对

5,R=TSS/ESS 错 R=RSS/ESS

6，若回归模型中无截距项，则Σ对

7，若原假设未被拒绝，则它为真。 错 只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б错 Var(??)=бP149

1， 尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性无偏估计量。 对

2， 如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 对

3， 如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。 错 即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性的可能性 4，