计量经济学自相关题目和答案

计量经济学

第六章 自相关 (Autocorrelation)第一节 自相关问题 第二节 自相关的检验 第三节 自相关的解决 第四节 案例分析

计量经济学

第一节 自相关问题一、自相关问题 自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的 相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关。 对于时间序列数据，不同期的样本观测值形成一个序列；横 截面数据中按不同空间(省份、厂商、家庭等)排列的样本数 据也可看为一个序列。对于一个随机扰动变量u,可以得到其 观测值序列： u1,u2, …,ut-1 ,ut 如果在这个序列中，每期的观测值与其前一期或前几期的 取值有关，即 Cov(ui,uj) ≠ 0,i≠j 则称该序列存在自相关(Autocorrelation)。

计量经济学在CLRM中，假定干扰项u不存在自相关，即 Cov(ui,uj) = 0,i ≠j 如果这一条件被破坏，即干扰项存在自相关，那么使用OLS 估计就可能存在问题。实际上，在经济计量研究中，自相关 是一种常见的现象。如，消费支出要受到当期和前几期收入 的影响；某一年的GDP要受到前期的GDP水平的影响；某 种商品的供给量要受到前一期的其它变量影响，等等。

计量经济学二、自相关产生的

计量经济学期中考试题

一、写出多元线性回归模型的经典假设。 二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？分别造成的后果是什么？

三、739家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的OLS估计结果与残差值表如下：

残差值表：

1．计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算

步骤（保留4位小数）。

2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。 3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？ 4．异方差的White检验式估计结果如下，

?t2= 0.0604 + 0.0008 RATEt - 0.00004 (RATEt)u2

(1.3) (0.1) (-0.3)

R2 = 0.000327, F = 739

（1）White统计量=？（2）White统计量服从何种分布？（3）结合本例，相应自由度是多少？（4）EViews给出的相应概率是0.89，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。

5．假设上市公司绩效值（NER）服从正态分布，模型满足同方差假

定条件。（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER）分布的均值和方差是多少

计量经济学期中考试题

一、写出多元线性回归模型的经典假设。

二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件分别造成的后果是什么

三、739家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的OLS估计结果与残差值表如下：

残差值表：

1．计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算

步骤（保留4位小数）。

2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。

3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗

4．异方差的White检验式估计结果如下，

2

?

u= + RATE t - (RATE t)2

t

R 2 = , F = 739

（1）White 统计量=（2）White 统计量服从何种分布（3）结合本例，相应自由度是多少（4）EViews 给出的相应概率是，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。

5．假设上市公司绩效值（NER ）服从正态分布，模型满足同方差假定

条件。（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER ）分布的均值和方差是多少当基金持股比例（RATE ）为时，上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少（方差写出公式即可）

四、我们想要研究国内生产总值（GDP ）、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(REE

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

3、D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

6、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

7、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

8、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

9、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。

10、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程不可识别。 11、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。

12、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的

13、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。 14、虚拟变量只能作为解释变量。

15、随机扰动项的方差与随

计量经济学题型和答案

一、判断题（每空1分，共10分，请在各小题的括号内标明，正确打√，错误打х）

1．可决系数R?2TSS。 （ X ） ESS2．给定显著性水平

及自由度，若计算得到的t值超过临界的t值，我们将接受原假设。( X )

3．为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则引入m-1个虚拟变量。( √ ) 4．杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。 （ X ） 5．拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ √ ）

6．在实际中,一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。（ X ) 7．简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 （ X ） 8. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计； （ √ ） 9. 在经济计量分析中，模型参数一

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９. .中国 1980-2007 年全社会固定资产投资总额 X 与工业总产值 Y 的统计资料如下表所示。

年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 全社会固定资产投资（X） 910.9 961 1230.4 1430.1 1832.9 2543.2 3120.6 3791.7 4753.8 4410.4 4517 5594.5 8080.1 13072.3 工业增加值（Y） 1996.5 2048.4 2162.3 2375.6 2789.0 3448.7 3967.0 4585.8 5777.2 6484.0 6858.0 8087.1 10284.5 14188.0 年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 全社会固定资产投资（X） 17042.1 20019.3 22913.5 24941.1 28406.2 29854.7 32917.7 37213.5 43499.9 55566.6 70477.4 88773.6

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９. .中国 1980-2007 年全社会固定资产投资总额 X 与工业总产值 Y 的统计资料如下表所示。

年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 全社会固定资产投资（X） 910.9 961 1230.4 1430.1 1832.9 2543.2 3120.6 3791.7 4753.8 4410.4 4517 5594.5 8080.1 13072.3 工业增加值（Y） 1996.5 2048.4 2162.3 2375.6 2789.0 3448.7 3967.0 4585.8 5777.2 6484.0 6858.0 8087.1 10284.5 14188.0 年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 全社会固定资产投资（X） 17042.1 20019.3 22913.5 24941.1 28406.2 29854.7 32917.7 37213.5 43499.9 55566.6 70477.4 88773.6

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９. .中国 1980-2007 年全社会固定资产投资总额 X 与工业总产值 Y 的统计资料如下表所示。

年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 全社会固定资产投资（X） 910.9 961 1230.4 1430.1 1832.9 2543.2 3120.6 3791.7 4753.8 4410.4 4517 5594.5 8080.1 13072.3 工业增加值（Y） 1996.5 2048.4 2162.3 2375.6 2789.0 3448.7 3967.0 4585.8 5777.2 6484.0 6858.0 8087.1 10284.5 14188.0 年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 全社会固定资产投资（X） 17042.1 20019.3 22913.5 24941.1 28406.2 29854.7 32917.7 37213.5 43499.9 55566.6 70477.4 88773.6

2012年秋季计量经济学实验数据

注意：实验报告的题可以从以下题目中选择，也可以自己命题，自己命题要与金融专业知识相关。

第一部分 多元线性回归

1、经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入及户主受教育年数的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据： 家庭书刊家庭月平年消费支均收入 出（元）Y （元）X 450 507.7 613.9 563.4 501.5 781.5 541.8 611.1 1222.1 1027.2 1045.2 1225.8 1312.2 1316.4 1442.4 1641 1768.8 1981.2 户主受教育年数 （年）T 8 9 12 9 7 15 9 10 18 家庭书家庭月平刊年消均收入 费支出（元）X （元）Y 793.2 660.8 792.7 580.8 612.7 890.8 1121 1253 1998.6 2196 2105.4 2147.4 2154 2231.4 2611.8 3624.6 户主受教育年数 （年）T 14 10 12 8 10 14 18 16 20 1094.2 3143.4 (1) 建立家庭书刊消费的计量经济模型； （2）利用样本数据估计模型的参数；

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2