量化投资模型构建流程及评估

毕业设计（论文）

题 目 股指期货量化投资模型分析

姓 名 谢丹琼

学 号 30701043

专业班级 统计0701班

所在学院 计算分院

指导教师（职称） 刘桂梅（讲师）

二○一一 年 五 月 十五 日

浙江大学城市学院毕业论文 摘要

股指期货量化投资模型分析

【摘要】 随着股指期货上市后的活跃度来看，该市场有很大的发展空间。本文从量化投资角度研究股指期货的投机交易。首先从时间序列角度对沪深300的价格做预测，了解沪深300整体价格走势。然后根据历史数据对行情进行分析，应用股指期货日内和隔夜策略进行模拟测试，并分析这两个模型的可行性。在建立模型后，用时间序列的曲线估计进行收益率预测，评估日内股指策略的收益情况。接着根据波动率模型和指数加权移动平均模型对沪深300指数的收益率进行预测风险。最后以风险价值VaR作为风险管理的一种手段，采用蒙特卡洛模拟法预测VaR的值。最后从操作平台开发角度分析了IT在股指期货量化投资模中的应用及发展前

量化投资模型系列之GARP

：量化投资模型的建立方法，首先要建立股市信息统计分析的基础，量化投资模型进行历史数据的模拟验证，成功率超过80%，在实战中监控量化投资模型。

如何建一个量化投资模型，给大家说方法.

（1）首先要建立股市信息统计分析的基础，从大量的数据中通过数据挖掘找出赚钱股票的内部联系。找出进入点和退出点的基本特征。有些比较简单的统计分析就可以发现规律，有些复杂的模型，需要用到数理统计的聚类分析等算法，最大信息熵，人工智能等多种理论。不过说实话，简单的模型大多不好用，因为这个世界聪明的人多，都能发现的模型，估计有效性就不够。这也是为什么有效的模型，使用的人越少，便越有效。

（2）量化投资模型进行历史数据的模拟验证。2个星期做到5%的收益，至少要达到所有历史数据（包含历史上的所有时期，不仅仅包含牛市数据，而且也要包含熊市数据。）有效率超过80%。这个是我对模型有效的最基本要求。当然，你也可以做出一个模型，每个星期赚10%。俺曾经尝试过这个模型，貌似很难有很高的成功率。对模型而言，我觉得交易稳健也很重要。所以，我降低了收益率，提高交易的成功率。实际上，稳健盈利的交易模型，给你交易带来最后实际的成功率，一般来说远远高于

量化投资模型系列之GARP

时间:2011-01-13 10:28

TAG 标签： 对冲 摩尔方德 投资 套利 股指期货 对冲基金 对冲策略 ——摩尔方德观点：量化投资模型的建立方法，首先要建立股市信息统计分析的基础，量化投资模型进行历史数据的模拟验证，成功率超过80%，在实战中监控量化投资模型。

如何建一个量化投资模型，给大家说方法.

（1）首先要建立股市信息统计分析的基础，从大量的数据中通过数据挖掘找出赚钱股票的内部联系。找出进入点和退出点的基本特征。有些比较简单的统计分析就可以发现规律，有些复杂的模型，需要用到数理统计的聚类分析等算法，最大信息熵，人工智能等多种理论。不过说实话，简单的模型大多不好用，因为这个世界聪明的人多，都能发现的模型，估计有效性就不够。这也是为什么有效的模型，使用的人越少，便越有效。

（2）量化投资模型进行历史数据的模拟验证。2个星期做到5%的收益，至少要达到所有历史数据（包含历史上的所有时期，不仅仅包含牛市数据，而且也要包含熊市数据。）有效率超过80%。这个是我对模型有效的最基本要求。当然，你也可以做出一个模型，每个星期赚10%。俺曾经尝试过这个模型，貌似很难有很高的成功率。对模型而言，我觉得

毕业设计（论文）

题 目 股指期货量化投资模型分析

姓 名 谢丹琼

学 号 30701043

专业班级 统计0701班

所在学院 计算分院

指导教师（职称） 刘桂梅（讲师）

二○一一 年 五 月 十五 日

浙江大学城市学院毕业论文 摘要

股指期货量化投资模型分析

【摘要】 随着股指期货上市后的活跃度来看，该市场有很大的发展空间。本文从量化投资角度研究股指期货的投机交易。首先从时间序列角度对沪深300的价格做预测，了解沪深300整体价格走势。然后根据历史数据对行情进行分析，应用股指期货日内和隔夜策略进行模拟测试，并分析这两个模型的可行性。在建立模型后，用时间序列的曲线估计进行收益率预测，评估日内股指策略的收益情况。接着根据波动率模型和指数加权移动平均模型对沪深300指数的收益率进行预测风险。最后以风险价值VaR作为风险管理的一种手段，采用蒙特卡洛模拟法预测VaR的值。最后从操作平台开发角度分析了IT在股指期货量化投资模中的应用及发展前

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

基于AHP的内审计划风险评估模型构建

作者：刘德祥 徐力

来源：《财会通讯》2013年第13期

内部审计逐渐由传统的账项和制度审计转变为以风险为导向的内部审计。以风险为导向的审计思想，意味着审计人员应当根据审计项目的风险程度和重要性来规划审计项目执行的先后顺序以及审计资源的配置，这也正是审计计划的重点所在。本文即将以某Z公司为对象，运用风险导向审计的思想来指导企业年度内部审计计划的编制。 一、内部审计业务领域的划分

内部审计的目标是通过系统评价企业的财务收支和经营活动状况，优化企业内部管理和控制制度，增加企业价值，促进组织目标的实现，因此其所涉及的范围和对象相对于财务审计而言更为广泛，内容也更加全面和深入。

（一）划分方法选择 关于内部审计业务领域的划分，《内部审计标准说明》（SIAS）中提出了十种划分标准，如按业务循环划分，按职能部门划分，按项目划分，按决策中心划分，按地理位置划分，以及按会计系统划分等等[1]。也有学者提出从审计风险的角度来划分审计对象。依据审计风险模型，从审计风险产生的结果出发，由果及因，列出影响企

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基于AHP的内审计划风险评估模型构建

作者：刘德祥 徐力

来源：《财会通讯》2013年第13期

内部审计逐渐由传统的账项和制度审计转变为以风险为导向的内部审计。以风险为导向的审计思想，意味着审计人员应当根据审计项目的风险程度和重要性来规划审计项目执行的先后顺序以及审计资源的配置，这也正是审计计划的重点所在。本文即将以某Z公司为对象，运用风险导向审计的思想来指导企业年度内部审计计划的编制。 一、内部审计业务领域的划分

内部审计的目标是通过系统评价企业的财务收支和经营活动状况，优化企业内部管理和控制制度，增加企业价值，促进组织目标的实现，因此其所涉及的范围和对象相对于财务审计而言更为广泛，内容也更加全面和深入。

（一）划分方法选择 关于内部审计业务领域的划分，《内部审计标准说明》（SIAS）中提出了十种划分标准，如按业务循环划分，按职能部门划分，按项目划分，按决策中心划分，按地理位置划分，以及按会计系统划分等等[1]。也有学者提出从审计风险的角度来划分审计对象。依据审计风险模型，从审计风险产生的结果出发，由果及因，列出影响企

量化投资策略特征

量化投资注重数理分析与逻辑推导，不依赖主观判定形成交易决策，当模型思想来源于投资者市场体会，基于历史数据所作的几率统计，也可以是技术指标，甚至基本面分析，只要能形成一定数理逻辑并得到市场验证即可作为量化投资策略。

量化投资是指将投资理念或市场洞见转化为数学模型，并依据历史数据对模型进行测实验证，总结收益-风险特性以及相关参数，最后通过运算机技术实现自主化交易的投资方法。量化投资主要运用在具有高流动性与历史数据丰盛的金融投资市场，就期货市场而言，既可以在商品类品种也可以在股指等金融类品种上进行。

总的来说，一个完整的量化投资策略具备四个方面的特征：

一是具有特定的定量分析策略。量化投资是基于一定的市场逻辑或依据历史数据作出的几率统计，形成特定的数学模型用以分析和评判市场表现，进而形成交易策略，这与当前大多数分析师所采用的定性分析方法有很大区别。量化投资注重数理分析与逻辑推导，不依赖体会主义和主观判定形成交易决策，当然其模型思想仍旧是来源于投资者的市场体会，这种来源可以是基于历史数据所作的几率统计，也可以是一些技术指标，甚至可以是来源于基本面分析，只要能形成一定数理逻辑并得到市场验证即可作为量化投资策略。

种间竞争模型的构建

刘乐乐 201100140084

（山东大学生命科学学院，济南，250100）

【摘要】本文建立并分析了生活在同一环境中的两个生物种群受到有限资源的限制而竞争的数学模型。

【关键词】生物种群；竞争；模型

1 简介

1.1 高斯假说（竞争排斥理论）

生态学是研究生物与环境之间关系的科学。生物与生物之间的关系，包括竞争、捕食、寄生、共生、中性、互惠、偏利、偏害。在一个稳定环境中，两个以上受资源限制的、但具有相同资源利用方式的种，不能长期共存在一起，即完全的竞争者不能共存。当两物种利用同样的有限资源时，种间竞争就会发生。

⑴在一个稳定的环境内，两个以上受资源限制的、但具有相同资源利用方式的物种，不能长期共存在一起；

⑵要求相同资源的两个物种不共存于一个空间；

⑶长期共存在同一地区的两个物种，由于剧烈竞争，他们必然会出现栖息地、食物、活动时间或其他特征上的生态位变化。

1. 2 STELLA模拟软件简介

STELLA( Strongly-TypEd, Lisp-likeLanguage)是最早用于动态模拟的软件之一,由美国IseeSystems Inc. 创立, 因其图形界面十分友好,在国外已成为一个构造系统模型和模拟复杂系统

浅谈数学模型的构建

作者： 范茹芳

山东省济宁市兖州市兴隆庄镇水坑小学 邮编 272101

电话13675475400

新 的《数学课程标准》指出：义务教育阶段的数学课程不仅要考虑学生自身的特点，更要遵循学生学习数学的心理规律，强调从学生已有的生活经验出发，让学生亲身 经历将数学实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程，进而使学生获得对数学理解的同时，在思维能力、情感态度与价值观等多方面得到进步与发展。“数 学模型”这个概念首次在我国义务教育课程中出现，在新课标的学习和应用中，有部分教师不明白什么叫数学模型，更不清楚怎样建立数学模型，下面结合本人的教 学实际谈一些体会。 一、什么叫数学模型

所 谓数学模型是对于现实世界的某一事物系统，为了一个特定的目的，根据事物系统特有的内在规律，采用形式化的数学语言或符号，概括的或近似地表达出来的一种 数学结构。简单地说数学模型就是对实际问题的一种数学表述。一切数学概念、公式和算法系统、数学理论体系等都可以称为数学模型。如数学中的数与式、方程与 不等式、函数都是研究数量关系和变化规律的数学模型。 二、建立数学模型的基本步骤

小学的数学模型教学

公交系统微观仿真模型构建

本文旨在能够建立常见路口微观仿真模型的基础上，教会读者能够使用TESS NG构建公交系统微观仿真模型。

1.基础路网模型

依照背景底图及路网数据，建立路段、连接段如下图：

基础路网建成图

公交专用道

在建成基础路网模型后，双击需要设置公交专用道的路段，在路段编辑窗口中，将路段最外侧车道的行为类型改为“公交专用道”。

公交专用道设置

公交专用道一般仅限公交车使用，只有当转向车辆必须要驶入对应转向车道时或从上游路口驶入时会占用。

2.公交站点

点击工具栏中“公交站点”按钮，在需要创建站点的路段上，右键拖曳到相应站点长度再松手，在弹出的公交站点编辑窗口中，编辑站点类型（路侧式/港湾式），以及上下客信息等。

建立公交站点

3.公交线路

点击工具栏中的“公交线路”按钮，右键依次选择公交线路经过的路段（软件会自动选择最短路径相连接），创建一条公交线路，再双击建立完成的线路，进行发车、站点等信息的编辑。

新建公交线路

建好公交线路后，双击该线路经过的公交站点，在公交站点编辑窗口中选中线路，点击右侧添加按钮即可编辑乘客到站信息以及公交上下客信息。

站点编辑窗口

依照上述步骤建好整个公交线网。具体效果如下图所示

公交线网建成图

公交模型展示

2D/3D仿真运行图

需要注意：在