银行从业资格考试风险管理大纲

第 1 章 风险管理基础

风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。 1.1 风险与风险管理 1.1.1风险与收益与损失 1.风险的三种定义

（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；

（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；

（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性， 符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。 2.风险与收益的关系：匹配性

3.风险和损失的区别：事前和事后 风险：事前概念，损失发生前的状态 损失：事后概念 4.损失类型

预期损失——提取准备金和冲减利润 非预期损失——资本金 灾难性损失——保险手段

1.1.2风险管理与商业银行经营

商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。

商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：

1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风

很实用

第一篇银行风险管理基本知识

一、考点精讲

本部分包括九大知识要点，主要是银行风险管理相关基本知识，包括风险概述、银行与风险管理两部分内容。

风险与风险管理基础知识

1.风险的三种定义

(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括

(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式

(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性

2.风险管理意义

1).承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

2).作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式

3).为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

4).健全的风险管理为商业银行创造附加价值

很实用

5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求

3. 商业银行风险管理的发展

1) 资产风险管理模式阶段:

20世纪60年代前,偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性

2).负债风险管理

20世纪60年代-70年代

3).资产负债风险管理模式

20世纪70年代

通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

缺口分析、久期分析成为重要手段

4).全面风

很实用

第一篇银行风险管理基本知识

一、考点精讲

本部分包括九大知识要点，主要是银行风险管理相关基本知识，包括风险概述、银行与风险管理两部分内容。

风险与风险管理基础知识

1.风险的三种定义

(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括

(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式

(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性

2.风险管理意义

1).承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

2).作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式

3).为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

4).健全的风险管理为商业银行创造附加价值

很实用

5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求

3. 商业银行风险管理的发展

1) 资产风险管理模式阶段:

20世纪60年代前,偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性

2).负债风险管理

20世纪60年代-70年代

3).资产负债风险管理模式

20世纪70年代

通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

缺口分析、久期分析成为重要手段

4).全面风

第 1 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是< ）。

A.违约风险 B.市场风险

C.操作风险 D.流动性风险

正确答案：D,

第 2 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

《巴塞尔新资本协议》只对< ）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管 措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”b5E2RGbCAP A.声誉风险 B.国家风险.

C.法律风险 D.流动性风险

正确答案：C,

第 3 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

下列属于客户评级的专家判断法的是< ）。

A. 5Cs系统 B. 5Ps系统

C. CAMELs系统 D.以上都是

正确答案：D,

第 4 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是< ）。

A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议

1 / 15

C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化

正确答案：D,

第 5 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

健全的风险管理体系具有的功能不包括< ）。

A.自觉管理 B.系统管理

C.微观管理 D.非系统管理

正确答案：D,

第 6 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有< ）。

A.特殊性、非营利性 B.普遍性、非营利性

C.特殊性、营利性 D.普遍性、营利性

正确答案：B,

2015年银行从业初级资格考试风险管理重点题库附答案2015年银行从业初级风险管理一共八套试题，希望对广大考生有所帮助。

第一套

一、单选题共84 题

题号: 1 本题分数:0.68 分

巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。

A、1

B、2

C、3

D、4

标准答案：C

题号: 2 本题分数:0.68 分

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A、历史模拟法

B、方差―协方差法

C、标准法

D、蒙特卡罗模拟法。

标准答案：B

题号: 3 本题分数:0.68 分

( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

A、历史模拟法

B、方差―协方差法

C、标准法

D、蒙特卡罗模拟法。

标准答案：A

题号: 4 本题分数:0.68 分

( )指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

A、平价期权

B、欧式期权

C、买入期权

D、美式期权。

标准答案：B

题号: 5 本题分数:0.68 分

巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因

2010年统计从业资格考试大纲

《统计基础知识》考试大纲 第一章 总论

第二章 统计调查第三章 统计整理第四章 统计指标

第五章 时间数列第六章 统计指数第七章 抽样调查基础知识第八章 统计分析基础知识

《统计实务》考试大纲 第一章 统计报表制度综述

第二章 统计分类与统计分类标准化第三章 基本单位统计

第四章 生产活动统计第五章 能源统计第六章 财务统计第七章 劳动统计 第八章 固定资产投资统计

《统计基础知识与统计实务》题型示例 《统计法基础知识》考试大纲

第一章 统计法基本问题第二章 统计调查管理第三章 统计资料的管理和公布 第四章 统计机构和统计人员第五章 统计违法行为与法律责任 第六章 统计监督检查与行政争议的解决 《统计法基础知识》题型示例 说 明

按照《统计从业资格认定办法》的要求，统计从业资格考试包括《统计基础知识与统计实务》和《统计法基础知识》两个考试科目。其中，《统计基础知识与统计实务》科目包含

两个部分。鉴此，统计从业资格考试大纲由三部分组成，即《统计基础知识考试大纲》、《统计实务考试大纲》和《统计法基础知识考试大纲》。

统计从业资格考试大纲将考生应该掌握的内容分为若干章节，每

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银行从业资格考试《公司信贷》知识点：贷款保证风险

1.贷款保证存在的主要风险因素 （1）保证人不具备担保资格 （2）保证人不具备担保能力 （3）虚假担保人

借款人以不同名称的公司向同一家银行的多个基层单位借款，而且相互提供担保，借款和担保人公司的法定代表人往往也是同一人兼任。这样的贷款具有较大的风险性。

（4）公司互保

公司互保这种行为在法律上并没有被禁止，但银行也必须小心对待。因为互保企业，只要其中一方出问题被其他银行追诉，另一方可能由于承担保证责任而出现问题。

（5）保证手续不完备，保证合同产生法律风险

办理一笔保证贷款通常需要保证人出具保证函，与贷款银行签订保证合同。这些法律性文件都必须有法定代表人签字并加盖公章才能生效，银行方面需要核对签字与印章。

（6）超过诉讼时效，贷款丧失胜诉权。

有关诉讼时效问题，《民法通则》第一百三十五条明确规定：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外。第一百三十七条规定：诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。

因此，就一笔保证贷款而言，如果逾期时间超过2年，2年期间借款人未曾归还贷款本息，而贷款银行又未采取其他措施使诉

2010年证券从业资格考试模拟题库及答案 《证券市场基础知识》 单选题

题目1：( )是指证券是权利的一种物化的外在形式，它是权利的载体，权利是已经存在的。

A.证权证券 √ B.要式证券 C.设权证券 D.资本证券

题目2：关于非公开发行，下列说法正确的( )。 A.上市公司采用公开方式向特定对象发行证券的行为 B.上市公司采用公开方式向不特定对象发行证券的行为 C.上市公司采用非公开方式向特定对象发行证券的行为 √ D.上市公司采用非公开方式向不特定对象发行证券的行为 题目3：证券从业人员禁止的行为是( )。

A.接受投资人和客户的委托，提供证券投资咨询服务

B.以获取投机利益为目的，利用职务之便从事证券买卖活动 √ C.接受客户委托，按规定的标准收取各项费用

D.举办有关证券投资咨询服务的讲座、报告会、分析会

题目4：封闭式基金期满终止，清产核资后的( )应按投资者出资比例分配。 A.基金总资产 B.未分配收益 C.基金净资产 √ D.基点资本

题目5：( )是指在中国境外注册、在香港上市但主要业务在中国内地或大部分股东权益来自中国内地的股票。 A.

银行从业资格考试公共基础讲义完整版

公共基础

第一篇 银行知识与业务

第1章 中国银行业概况

一、中央银行、监管机构与自律组织

1、中央银行——中国人民银行

（3）主要职责（《中国人民银行法》第四条规定）：

1、发布与履行其职责有关的命令和规章；2、作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动；3、国务院规定的其他职责；4、依法制定和执行货币政策；5、发行人民币，管理人民币流通；6、监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；7、实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场；8、监督管理黄金市场；9、持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；10、经理国库；11、维护支付、清算系统的正常运行；12、负责金融业的统

计、调查、分析和预测；13、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

2、监管机构——中国银行业监督管理委员会

（2）监管范围

第二条规定：对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理，本法所称银行业金融机构是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构及政策性银行。对在境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司及经其他金融机构的监督管理也适用本法规定。

（3）监管职责：

1、依照法律、行政法

2014年统计从业资格考试大纲(考试要点)

2014年《统计基础知识与统计实务》考试大纲

Ⅰ 考核能力要求

《统计基础知识与统计实务》是《统计从业资格认定办法》所规定的、获取统计从业资格证书的考核课程之一。通过该课程的学习，从事统计工作的人员，应当达到《统计从业资格认定办法》所规定的“具备从事统计工作所需的专业知识和技能”的要求。

《统计基础知识与统计实务》的考核要求分为识记、领会、简单应用和综合应用。 识记：了解有关概念、方法、公式的含义，并能正确表述和做出判断。

领会：在识记的基础上，能全面把握有关概念和基本方法，并能掌握有关概念和方法的联系和区别。

简单应用：在领会的基础上，能够运用基本概念、基本方法对有关的理论及实际问题进行定量和定性基本分析。

综合应用：在简单应用的基础上，能用学过的多个知识点，综合分析和解释比较复杂的问题。

Ⅱ 考试形式和试卷结构

1.考试采取闭卷笔试的方式，考试时间为120分钟，试卷总分为100分。 2.考核范围包括本大纲考试内容所规定的知识点及知识点下的知识细目。

3.试卷中对不同能力层次要求的分数比例为：识记占30%，领会占40%，应用占30%。 4.试卷中试题