基于二叉树模型的期权定价Python

目录

摘要 ....................................................... 1 ABSTRACT ................................................... 2 第一章 绪论 ............................................... 3

1.1背景介绍 ....................................................... 3

1.2 本文的主题 ................................................... 3

第二章 预备知识 ........................................... 4

2.1 期权 ......................................................... 4 2.2二叉树方法 .................................................... 4

2.2.1 方法概述 ..............

目录

摘要 ....................................................... 1 ABSTRACT ................................................... 2 第一章 绪论 ............................................... 3

1.1背景介绍 ....................................................... 3

1.2 本文的主题 ................................................... 3

第二章 预备知识 ........................................... 4

2.1 期权 ......................................................... 4 2.2二叉树方法 .................................................... 4

2.2.1 方法概述 ..............

目录

摘要 ....................................................... 1 ABSTRACT ................................................... 2 第一章 绪论 ............................................... 3

1.1背景介绍 ....................................................... 3

1.2 本文的主题 ................................................... 3

第二章 预备知识 ........................................... 4

2.1 期权 ......................................................... 4 2.2二叉树方法 .................................................... 4

2.2.1 方法概述 ..............

第七章 期权定价的二叉树和三叉树方法

在这一章中，我们利用二叉树和三叉树方法为期权定价。在第2.1节中我们已经介绍了利用基础途径的二叉树方法解决期权价格不确定性的模型。二叉树方法依赖于对相关随机过程的离散化并利用计算和内存的结合以满足易于管理的要求。我们也在，我们必须把原来的单步格方法扩展到多步格方法，但是我们必须校对格使它能够反映出相关模型，且这个模型是连续时间、连续状态的随机微分方程。然后我们就可以推广到多步的二叉树格和三叉树格。

在7.1节中，我们从如何利用在离散概率分布的时刻下随机价格波动校准简单的二叉树格。从这点来看，弄清楚网格技术和蒙特卡洛模拟之间的联系是非常重要的，而利用时刻匹配技术缩减方差可以看作一种快捷的抽样排序。然后我们讨论内存效率的实现是如何设计的，美式期权定价是7.2节的主题。同时，还是要注重它和其他技术方法的联系。现在我们要做的本质上是一个非常简单满足动态规划原则的程序，我们将在第10章程序中进一步拓展。在7.3节中，我们把上述方法推广到双标的资产的情形，虽然这是一个最简单的情形，但是我们可以从这个情形中看出内存控制是这一情形的基础。另一种一般化的代表是三叉树格方法，三叉树格方法可以作为一种更普遍的有

金融随机分析课程

美式期权的二叉树定价

1、对于连续随机游走：

dS??Sdt??SdZ

可以用离散格随机游走模型来表示，即标的资产的价格只在离散时间点?t，2?t,3?t,…,N?t取值，?t表示很小但非无穷小的时间步长；如果标的资产在时刻m?t的价格为Sm，那么在时刻(m+1)?t其价格有两种可能的值:uSm(u?1)和

dSm(d?1)，并且标的资产的价格从Sm上升到uSm的概率为p。 2、风险中性假设在风险中性条件下，随机微分方程：

dS??Sdt??SdZ

其中的?可以用r来表示。即

dS?rSdt??SdZ

风险中性条件下，在时刻m?t衍生证券的价格Vm是其在时刻(m+1)?t的期望值按照无风险利率r贴现所得到的，即Vm?E[e?r?tVm?1]。 3、期权的计算

期权的计算是从二叉树图的末端（时刻T）开始向后倒退进行的。T时刻期权的价值VnN已知。对于一个看涨期权来说，有

NVnN?max(Sn?K,0)

对于一个看跌期权来说，有

NVnN?max(K?Sn,0)

其中，n=0,1,2,…,N, K为执行价格。

T??t时刻的每个结点上的期权值都可以用T时刻期权在风险中性条件下，

价值的期望值在时间?t内用利率r贴现求出

遍历二叉树课程教案

授课方式 （请打√） 教学目的： （1）掌握树的各种术语，例如根、叶子、度、深度； （2）掌握二叉树的定义； （3）掌握二叉树的遍历方法； 理论课□ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ 课时 安排 授课题目：遍历二叉树 要求：（1）提高学生的认知能力； （2）培养学生自主学习和团结协作的能力； 教学重点及难点： 重点：（1）二叉树的定义； （2）二叉树的遍历方法。 难点：二叉树的遍历 教 学 基 本 内 容 遍历二叉树 一、二叉树的定义： 树基本定义： 树：包含N个结点的有穷集合；（N>0） 根：没有父母的结点； 叶子：没有孩子的结点或者度为0的结点； 度：某个结点孩子的个数； 深度：二叉树的层数 1.二叉树是每个结点的度都为2的有序树，它的特点是每个结点至多有两棵子树。 二叉树与树有区别：树至少应有一个结点，而二叉树可以为空；树的子树没有顺序，但如果二叉树的根结点只有一棵子树，必须明确区分它是左子树还是右子树，因为两者将构成不同形态的二叉树。因此，二叉树不是树的特例。它们是两种不同的数据结构。 二叉树有5种基本形态： (a) (b) (c)

数据结构题集

第六章 树和二叉树

1. 请写出利用栈对二叉树进行先根次序遍历的非递归算法。

void PreOrder_Nonrecursive(Bitree T)//先序遍历二叉树的非递归算法

{

InitStack(S);

Push(S,T); //根指针进栈

while(!StackEmpty(S))

{

while(Gettop(S,p)&&p)

{

visit(p->data);

push(S,p->lchild);

} //向左走到尽头

pop(S,p);

if(!StackEmpty(S))

{

pop(S,p);

push(S,p->rchild); //向右一步

}

}//while

}//PreOrder_Nonrecursive

2.编写递归算法，在二叉树中求位于先序序列中第K个位置的结点的值。

int c,k; //这里把k和计数器c作为全局变量处理

void Get_PreSeq(Bitree T)//求先序序列为k的结点的值

{

if(T)

{

c++; //每访问一个子树的根都会使前序序号计数器加1

if(c==k)

{

printf("Value is %d\n",T->data);

exit (1);

}

else

树与二叉树

1 . 设二叉树的先序遍历序列和后序遍历序列正好相反，则该二叉树满足的条件是（ D）。

A . 空或只有一个结点C . 任一结点无左孩子

B . 高度等于其结点数 D . 任一结点无右孩子

2 . 设某二叉树中度数为0的结点数为N0，度数为1的结点数为N1，度数为2的结点数为N2，则下列等式成立的是？ C

A . N0=N1+1

B . N0=N1+N2

C . N0=N2+1

D . N0=2N1+1

3 . 设某棵三叉树中有40个结点，则该三叉树的最小高度为（ B）。

A . 3

B . 4

C . 5

D . 6

4 . 设树T的度为4，其中度为1，2，3，4的结点个数分别为4，2，1，1.则T中的叶子节点数为 D

A . 5

B . 6

C . 7

D . 8

解析： 树中各节点的分支总数为：4*1+2*2+1*3+4*1=15；树中的总结点数为15+1=16；非叶子节点总数为：4+2+1+1=8.因此，叶子节点数为16-8=8. 5 . 在遍历二叉树中，若二叉树不为空，第一步先访问根结点的是 A

A . 先序遍历

B . 中序遍历

C . 后序遍历

6 . 当在二叉排序树中插入一个新结点时，若树中不存在与

《数据结构》 课程实训报告

题 目：家谱树 完 成 人： 专业班级： 学 号： 指导教师：

年 月 日

- - 1 - -

1. 题目与要求

1.1 问题提出

本人计划编写一个家谱管理系统，主要用来管理家族成员的基本信息。

1.2 本系统涉及的知识点

结构体，数组，循环，函数，分支，指针

1.3 功能要求

1、确定整个程序的功能模块。实现程序的主界面，要对主界面的功能选择

输入进行容错处理。 2、实现单个结点信息的录入。 3、对录入日期信息进行合法性检验。

4、采用改变字体颜色的方式突出显示主界面的功能项。 5、计算从出生日期到死亡日期的实际天数

6、若家谱树为空，则新建家谱树。实现成员节点的添加。基本功能中可以 强制要求所有成员不同名，即不考虑同名情况（符合小家族的实际情况）。 7、添加成员节点时，可以选择将新添加的节点作为整个家谱的上一代祖先， 或者将新添加的节点作为某个现有成员的孩子。

8、作为某个现有成员的孩子，根据给出的父节点的姓名将该结点添加到相 应位置，注意，针对某一父节点，添加第一个孩子和其它孩子的区别。 9、要求在孩子兄弟二叉树中

《数据结构》 课程实训报告

题 目：家谱树 完 成 人： 专业班级： 学 号： 指导教师：

年 月 日

- - 1 - -

1. 题目与要求

1.1 问题提出

本人计划编写一个家谱管理系统，主要用来管理家族成员的基本信息。

1.2 本系统涉及的知识点

结构体，数组，循环，函数，分支，指针

1.3 功能要求

1、确定整个程序的功能模块。实现程序的主界面，要对主界面的功能选择

输入进行容错处理。 2、实现单个结点信息的录入。 3、对录入日期信息进行合法性检验。

4、采用改变字体颜色的方式突出显示主界面的功能项。 5、计算从出生日期到死亡日期的实际天数

6、若家谱树为空，则新建家谱树。实现成员节点的添加。基本功能中可以 强制要求所有成员不同名，即不考虑同名情况（符合小家族的实际情况）。 7、添加成员节点时，可以选择将新添加的节点作为整个家谱的上一代祖先， 或者将新添加的节点作为某个现有成员的孩子。

8、作为某个现有成员的孩子，根据给出的父节点的姓名将该结点添加到相 应位置，注意，针对某一父节点，添加第一个孩子和其它孩子的区别。 9、要求在孩子兄弟二叉树中