计量经济学试卷原题

4.一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下（省略t-下标）

Pt??0??1Nt??2St??3At?ut Nt??0??1Pt??2Mt?vt

（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。

（2）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？ （3） 有与μ相关的解释变量吗？有与υ相关的解释变量吗？ （4）如果使用OLS方法估计α，β会发生什么情况？ （5）可以使用ILS方法估计α吗？对β回答同样的问题。

解答：

（1）内生变量：P、N；外生变量：A、S、M （2）容易写出联立模型的结构参数矩阵

P N 常量 S A M

????????1???1??11??0??0??20??300?? ??2?? 对第1个方程，??0?0?????2?，因此，秩??0?0??1，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，恰等于该

方程内生变量个数减1，即4-3=1=2-1，因此第一个方程恰好识别。 对第二个方程，??0?0?????2??3?，因此，秩??0?0??1，即等于内生变量个数

减1，模型可以识别。进一步，联立模型的

《计量经济学》要点 一、单项选择题 知识点： 第一章 若干定义、概念 时间序列数据定义 横截面数据定义

同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。

A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A．原始数据 B．横截面数据 C．时间序列数据 D．修匀数据

变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量、外生变量、前定变量） 单方程中可以作为被解释变量的是（控制变量、前定变量 、内生变量、外生变量）；

在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ） A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量 C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

什么是解释变量、被解释变量？

从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量（Explanatory variable）和被解释变量(Explained variable)。

在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。

被解释变量是模型要分析研究的

计量经济学概念题

1. 什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系怎样？ 2. 计量经济学三个要素是什么？

3. 计量经济学模型的检验包括哪几个方面？其具体含义是什么？ 4. 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 5. 计量经济学模型研究的经济关系有那两个基本特征？ 6. 计量经济学研究的对象和核心内容是什么？

7. 计量经济学中应用的数据类型怎样？举例解释其中三种数据类型的结构。 8. 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ 9. 用OLS建立多元线性回归模型，有哪些基本假设？ 10. 随机误差项包含哪些因素影响？ 11. 为什么要计算调整后的可决系数？

12. 叙述多重共线性的概念、后果和补救措施。 13. 叙述异方差性的概念、后果和补救措施。 14. 叙述序列相关的概念、后果和补救措施。

15. 写出用White检验进行异方差的检验过程。

16. 写出用方差膨胀因子检验多重共线性的检验过程。 17. 写出用杜宾-沃森DW方法检验序列相关的检验过程。

18. 在所有的计量经济问题中，以方差性似乎是最难理解的，用自己的语言来解

释异方差性，用图示法说明。

19. 当多元线性回归模型的回归系数符号与预期不一致时，应该检查什么

上 海 金 融 学 院

《_计量经济学__》课程 代码：_33330155__

非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: _100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)。

试 题 纸 一、单项选择题（每题2分，共16分）

1?已知4元线性回归模型估计的残差平方和为?ei2=800，样本容量为n=15，则误差项方差的无偏估计量S2为 （ C ）800/15-4-1 A 、 72.7 B 、 40 C 、80 D 、 36.36

?i=a+bXi，以下说法不正确的是（ A ）2、设 OLS 法得到的样本回归直线为y A ．?ei2=0 B ． C ．a=y-bX在回归直线上

?i=yi-ei D ． y3、若线性回归模型中的随机误差项存在自相关性，那么普通最小二乘法估计得到的参数( C )。

A.无偏且有效 B. 有偏且有效 C. 无偏但无效 D. 有偏且无效

4、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的每个季节表现出特殊

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《_计量经济学__》课程 代码：_33330155__

非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: _100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)。

试 题 纸 一、单项选择题（每题2分，共16分）

1?已知4元线性回归模型估计的残差平方和为?ei2=800，样本容量为n=15，则误差项方差的无偏估计量S2为 （ C ）800/15-4-1 A 、 72.7 B 、 40 C 、80 D 、 36.36

?i=a+bXi，以下说法不正确的是（ A ）2、设 OLS 法得到的样本回归直线为y A ．?ei2=0 B ． C ．a=y-bX在回归直线上

?i=yi-ei D ． y3、若线性回归模型中的随机误差项存在自相关性，那么普通最小二乘法估计得到的参数( C )。

A.无偏且有效 B. 有偏且有效 C. 无偏但无效 D. 有偏且无效

4、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的每个季节表现出特殊

试卷(一)

课程名称：计量经济学 课程号：0050339 考核方式：试

一 二 三 四 五 总分 统分人 复核人 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）

1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B

A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定

2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 C

A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D

A.投入产出模型 B.数学规划模

C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DD

A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量

5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D

A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量

6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型 LnY=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计量经济学

一、判断题（20分）

1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（ ）

10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）

ln(GDP)?1.37? 0.7M6ln(se (0.15)

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计

参考答案

量 经 济 学 课 程二〇〇八年九月

组

计量经济学练习册

第一章 导论

一、名词解释

1、截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。

2、时间序列数据：时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。

3、虚变量数据：虚拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。是表征政策、条件等影响研究对象的定性因素的人工变量，其取值一般只取“0”或“1”。

4、内生变量与外生变量：。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。

二、单项选择题 1、C

三、填空题

1、因果关系、相互影响关系

2、时间序列数据、截面数据、面板数据

3、时间序列模型、单方程模型、联立方程组模型

四、简答题

1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、 统计学、数学的应用方面，分别如下：

1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面 （1）计量经济模型的选择和确定 （2）对经济模型的修改和