新巴塞尔协议3

新巴塞尔协议

1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而当时的巴塞尔协议机制却没有发挥出应有的作用，在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。那次建议发出后，该委员会于今年年初提出了一个更加全面、具体的新建议，计划在2001年底出台新巴塞尔协议的最终文本。

巴塞尔银行监管委员会自从1988年实施它的1988年资本协议以来，十多年时间已经过去。十多年来，一方面，巴塞尔协议已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新（经常采取规避资本充足规则方法）层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的责难。 在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会（以下简称委员会）发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。那次建议发出后，陆续收到不少评论意见。在考虑这些评论意见和征求国际银行界及其监管者建议的基础上，委员会于2001年1月16日提出了

1、 巴塞尔银行监理委员会(The Basel Committee on Banking

Supervision)

简称巴塞尔委员会， 是由美国、 英国、 法国、 德国、 意大利、 日本、 荷兰、 加拿大、比利时、 瑞典 10 大工业国的中央银行于 1974 年底共同成立的， 作为国际清算银行的一个正式机构， 以各国中央银行官员和银行监理当局为代表， 总部在瑞士的巴塞尔。 目前其成员国以扩增到 27 个， 包括中国、 印度、 墨西哥等新兴工业国家在内。

巴塞尔银行监管委员会提供了有关银行监管方面经常性的合作论坛。其目的是要加强全球银行业对监管的关键问题的认识、 提高全球银行监管的质量。 它通过促进各成员国之间交流国际监管问题、 方法、 技术， 并达到共同认识来达到以上目标。 并且， 委员会利用这种共同认识在必要领域制定一些指导原则和监管标准。 在这方面， 委员会最出名的是其资本充足率的国际标准、 核心有效银行监管的原则， 以及其有关跨境银行监管的协约。巴塞尔委员会本身不具有法定跨国监理的权力， 其所作结论、 监理标准和指导原则在法律上也没有强制效力， 仅供参考。 但因该委员会成员在全世界影响力大， 所以一般预期各国将会结合各国实际情况采取立法规定或

新巴塞尔协议与商业银行风险管理

【摘要】：

金融业作为现代经济的核心，其高效运行和安全稳定对一国的宏观经济至关重要。近些年来，由于金融自由化和金融创新的不断深入发展，金融业特别是银行业正面临着越来越大的风险，严重影响着一国经济的稳定与发展。一个不稳健的银行体系可能在不知不觉的情况下损害了货币政策和财政政策，不能为国民经济的发展提供必要与必需的职能。因此如何对银行业的监管以及银行的发展趋势，这是一个亟待解决的重大课题。 【关键词】：

新巴塞尔协议、商业银行、风险管理 【正文】：

一、新巴塞尔协议内容及演变历史

《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会— “巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

（一）巴塞尔I、II 协议的回顾

巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面

浅析《巴塞尔协议III》

《巴塞尔协议III》产生原因

2007年由美国次贷危机引发的全球金融危机，给国际社会造成巨大的恐慌，这场全球性金融海啸，给世界带来巨大损失，各大经济体出现不同程度的经济衰退，失业人数急剧增加本次金融危机的产生和发展深化，充分暴露出此前的银行业监管体系中存在的诸多不足。旧有的银行业监管规则中，对于核心资本充足率的要求过低，使得银行体系难以抵御突如其来的全球性金融系统风险。因此早在2010年年初，美国银行监管业者就提出了回归于最为原始也是最为有效的监管规则，即强调提高银行业的核心资本充足率，以使银行体系有充分的自有资金应付可能出现的系统性金融风险为避免全球信贷危机重演，全球银行业监管者于当地时间2010年9月12日在瑞士巴塞尔达成协议，即《巴塞尔协议III》。

《巴塞尔协议II》 《巴塞尔协议III》的主要内容对比

（1）“巴塞尔II”的不足

对风险的认识不足。在“巴塞尔II”的第一支柱（最低资本要求）中，对风险的度量仅限于单个贷款，没有考虑到贷款之间的关联性。第二支柱（监管部门的监督检查）对此虽有所述及，但由于该部分在对监管方式的选择、模型设定等方面的规定模糊而复杂，致使贷款之间的关联性不能得到很好度

新巴塞尔协议与商业银行风险管理

作者：chenyi74

【摘要】：

本文以新巴塞尔协议这一国际性银行监督管理合约为银行风险理论为指导，通过对新巴塞尔协议内容的演变，概括出新形势下国际银行业监管的趋势变化，强调中国商业银行在面临入世后的国际竞争压力以及当今全球性金融危机形势下，必须严格遵循国际银行经营管理的统一规则，接受以新巴塞尔协议为准绳的国际银行业监管原则、标准和方法。针对中国商业银行现阶段存在的风险管理中存在的问题，提出自己的观点和看法。

【关键词】：新巴塞尔协议、商业银行、风险管理

【正文】：

2004年6月26日，《巴塞尔新资本协议》（以下简称新巴塞尔协议或新协议）的终稿正式通过，这标志着国际金融界对商业银行的风险管理进入了一个新的时代。新巴塞尔协议作为一个国际银行监管标准，提出了以“最低资本要求、监管检查和市场约束”为核心内容的三个支柱。从而要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。新巴塞尔协议虽然不具有强制性，但是在国际上具有很大的影响力。2006年，十国集团成员国银行首先实施。目前，十国集团成员（不包括美国）、欧盟成员国以及中国香港、新加坡、韩国、

新巴塞尔协议与商业银行风险管理

【摘要】：

金融业作为现代经济的核心，其高效运行和安全稳定对一国的宏观经济至关重要。近些年来，由于金融自由化和金融创新的不断深入发展，金融业特别是银行业正面临着越来越大的风险，严重影响着一国经济的稳定与发展。一个不稳健的银行体系可能在不知不觉的情况下损害了货币政策和财政政策，不能为国民经济的发展提供必要与必需的职能。因此如何对银行业的监管以及银行的发展趋势，这是一个亟待解决的重大课题。 【关键词】：

新巴塞尔协议、商业银行、风险管理 【正文】：

一、新巴塞尔协议内容及演变历史

《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会— “巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

（一）巴塞尔I、II 协议的回顾

巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面

新巴塞尔协议与商业银行风险管理

作者：chenyi74

【摘要】：

本文以新巴塞尔协议这一国际性银行监督管理合约为银行风险理论为指导，通过对新巴塞尔协议内容的演变，概括出新形势下国际银行业监管的趋势变化，强调中国商业银行在面临入世后的国际竞争压力以及当今全球性金融危机形势下，必须严格遵循国际银行经营管理的统一规则，接受以新巴塞尔协议为准绳的国际银行业监管原则、标准和方法。针对中国商业银行现阶段存在的风险管理中存在的问题，提出自己的观点和看法。

【关键词】：新巴塞尔协议、商业银行、风险管理

【正文】：

2004年6月26日，《巴塞尔新资本协议》（以下简称新巴塞尔协议或新协议）的终稿正式通过，这标志着国际金融界对商业银行的风险管理进入了一个新的时代。新巴塞尔协议作为一个国际银行监管标准，提出了以“最低资本要求、监管检查和市场约束”为核心内容的三个支柱。从而要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。新巴塞尔协议虽然不具有强制性，但是在国际上具有很大的影响力。2006年，十国集团成员国银行首先实施。目前，十国集团成员（不包括美国）、欧盟成员国以及中国香港、新加坡、韩国、

巴塞尔新资本协议——信用风险缓释综述

[课程目标]

本章介绍信用风险缓释技术（CRM）和信用风险缓释技术在巴塞尔新协议中的应用方式。本章的目标是帮你确定对于有抵押担保的风险暴露的资本要求；同时，本章也有助于了解信用风险缓释工具和证券化。

通过本章的学习你将可以做到：

? ? ?

解释CRM技术的重要性

描述监管部门认定这些技术的必要条件

介绍巴塞尔新协议中信用风险缓释处理的简单法和综合法

[预备知识]

在学习本部分内容之前，你需要对信用风险、信用风险暴露的类型、银行资本和巴塞尔新协议已经有一个一般的了解。此外，要通过本章的学习获得最好的效果，你还需要掌握与资本和巴塞尔新协议相关的“基础知识”部分。你也需要熟悉以下内容：

? ? ? ?

信用风险构成要素

巴塞尔新协议 – SA（标准法）– 风险权重体系 信用衍生产品—概述 信用衍生产品—类型

[学前测试]

1.下面哪一个表述是正确的，哪一个是错误的？ A. 信用衍生产品是增长最快的一类CRM技术。

B. CRM技术通过将信用风险转移给交易对手，并由得到保护的买家支付费用。

C. CRM技术之所以成功主要在于风险缓释工具已完全标准化并公开交易。

D. 作为一种新兴的技术，因其非常有利可图，CRM

国际金融法
论巴塞尔协议的原则架构和性质
李仁真
目次
一!巴塞尔协议的原则架构
二!巴塞尔协议的性质
三!巴塞尔原则的性质
在国际银行业监管领域,最具影响力的当属巴塞尔协议所确
立的原则!规则体系,即/巴塞尔体制0(theBasleSystem)"自
1997年(巴塞尔核心原则6问世以来,巴塞尔体制成为国际金融界
关注的一大热点,中国的银行监管当局也明确表示采用/巴塞尔协
议所通过的银行业审慎监管原则0进行金融监管"但从目前国内
有关巴塞尔体制的研究来看,大多局限于其中的某个文件和某项
标准(如1988年(资本协议)及其8%资本充足率标准),缺乏全面
性和系统性,而且,现有论著基本上是从实务的角度探讨中国有关
银行监管和风险管理实践采行巴塞尔原则和标准的必要性和可行
性,并未正面论及巴塞尔协议及其原则的性质,而只是存在一些不344国际经济法论丛第2卷
同的提法,如有的将其称为/巴塞尔协议体系0,归入/国际金融监
管立法0的范畴¹;有的则认为创门/不是法律义件1不是国乒
法.,º;有的认为它们是/带约束性建议0,/相当于公认的国际惯
例0»"本文拟就巴塞尔协议的原则架构进行系统阐述,并对巴塞
尔协议及其原则的性质进行探讨,以

[银行实务]

浅谈 新巴塞尔协议 对我国非国有银行发展的积极影响

姚铁明 姚 飞

[摘 要]作为国际银行业准则的 新巴塞尔协议 ,于2007年1月1日在十国集团国家正式实施。新协议的出台,对我国银行业既是一次机遇又是一次挑战,同时将对我国非国有商业银行的发展产生积极影响。

[关键词]新巴塞尔协议;操作风险;内部评级

[中图分类号]F830.33 [文献标识码]B [文章编号]1002-2880(2007)07-0100-03

一、 新巴塞尔协议 内容解析

巴塞尔协议 是国际清算银行成员国的中央银行1988年7月15日签订的 统一国际银行资本衡量和资本标准 协议的简称。 巴塞尔协议 旨在联合国体系之外的国际金融领域建立 巴塞尔体制 ,以对国际金融活动进行有效的监管。它主要针对银行业中存在的信用风险,通过实施资本充足率标准来强化国际银行系统的稳定性,消除各国因资本金要求不同而产生的不公平竞争现象。 巴塞尔协议 一度成为国际银行业的竞争规则和国际准则。但是,国际银行业的发展已经证明仅仅依靠资本充足率标准不足以保障银行系统的稳定。因此,面对现实银行业务过程中存在的操作风险,银行体制中信息披露机制的不健全,银行监管当局监督检查不够充分合理等问题,1999年6月