TB开拓者程序化交易编程

交易开拓者（TB）期货程序化交易编程

本文仅是写给完全不懂编程的朋友的,仅是最基本的入门资料。 TB里面代码执行

1,代码从第一根K线开始执行,一直到最后一根K线;

2,在每一根K线上,代码都是从第一行开始执行,一直到最后一行; 我们就写个输出每日的收盘价的例子;

打开TB,在左边的TB公式里面,点击新建技术指标, 然后在出来的公式编辑器里面输入

Begin End

注意,除了参数和变量定义外,所有的代码都必须包含在Begin和End之间

我们再在Begin和End之间输入一些代码,完整的就是:

Begin

FileAppend(\年\月\日的收盘价等于\ FileAppend(\End

我们再说说这两行代码是什么意思

File就是文件,Append就是添加,现在明白了吧

FileAppend就是添加一个文件,文件名是什么呢?就是你后面写的a.log,这个文件的路径在哪里呢?就是c:\\\\a.log里面的C盘,且在这个文件里面添加一行东西,

这行东西的内容就是你后面所写的Text(Year)+\年\月\日的收盘价等于\当然,如果这个文件已经存在,他就不会添加文件了,仅仅在这个文件的后面添加一行上面你写的内容

好了,再看看Text,T

注：此教程适用于赢智Wh8。

目录

第一章如何优化你的交易策略 ....................................................................................................... 1

1.1 PANZHENG函数，减少盘整行情中的交易次数 ............................................................ 1 1.2 CHECKSIG函数，实现更具有优势进场价格 ................................................................ 7 1.3 MULTSIG函数，在一根k线上灵活进出 .................................................................... 12 1.4 TRADE_OTHER函数，在指数交易中的应用 ................................................................ 17 1.5 拓展思路

序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式,是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各 种类型的模型进行程序化交易。

程序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成预先设臵好的组合交易指令的一种先进交易方式，是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各种类型的模型进行程序化交易。在美国的股票期货基金中程序化交易更占据了绝对主流，85%以上的股票期货基金以其作为主要的交易方式。

下面就是程序化交易软件天语的使用步骤：

完成软件的安装之后，在桌面上找到图标，并双击打开，在登陆界面中输入用户名和密码，选择交易平台。

软件界面：

序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式,是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各 种类型的模型进行程序化交易。

打开研究面板 登陆股票/期货账户

自动交易开启

自动交易关闭（此时策略进入模拟运行状态，不真实交易） 启动选中的策略 停止选中的策略 删除选中的策略 修改参数 查看k线图

自选行情

行情中心显示自选合约的实时行情，单击右键-设臵自选合约，进入合约设臵界面

在查询框内输入合约代码可以进行模糊搜索。选中要

赢智算法交易编程函数手册

赢智（WH3）算法交易编程函数手册

一、引用数据

某合约当前价格。

Price(Code)返回合约Code的当前价格，Code为某合约的合约代码 例：

VAR price;//定义一个变量price

price=Price(\的值为合约m1009的当前价格 某合约当前均价。

AvPrice(Code) 返回合约Code的当前均价，Code为某合约的合约代码 例：

VAR avprice;//定义一个变量avprice

avprice=AvPrice(\的值为合约m1009的当前均价

某合约当前最高价。

High(Code)返回合约Code的当前最高价，Code为某合约的合约代码 例：

VAR high;//定义一个变量high

high=High(\的值为合约m1009的当前最高价 某合约当前最低价。

Low(Code)返回合约Code的当前最低价，Code为某合约的合约代码 例：

VAR low;//定义一个变量low

low=Low(\的值为合约m1009的当前最低价

某合约的买卖盘报价。

Offers(Code,strContent) 返回某合约的买卖盘报价Code为某合约的合约代码(字符串), strC

一个普通投资者的程序化交易之路

一个普通投资者的程序化交易之路

2008年以来，随着期货市场经历了大规模的下跌、上涨及横盘整理的行情，热点品种转换频繁，市场波动也越来越难以预料，使得越来越多的投资者认识到到程序化交易的优势，也越来越想学习并使用程序化系统来做交易。很多人认为，购买了一个好的交易系统，就可以高枕无忧，稳定赚钱了。

其实不然。现在很多机构在出售的，仅仅是交易指标或者一些带有买卖信号的软件。交易指标只是简单的买卖箭头，而交易系统，则是个很全面的交易参数结合体。

在国外，70%以上的期货交易都是通过程序化交易完成的。在国内，程序化交易起步的比较晚，从最早有行情支持程序化交易的编制，到现在不过是五六年的时间。可以说，国内的程序化交易都是只处于初始阶段。那么作为一个普通投资者，怎样能够走上程序化交易之路，把程序化交易运用到自己的实际的期货交易中呢？

我觉得需要依次解决七个问题。

现在绝大多数的程序化交易，主要都是在解决第四个问题“怎么编程”，有的书还涉及“怎么产生思想”，但是一般对以下几个问题的分析都是比较欠缺的。

1、 了解程序化交易，相信程序化交易，决定使用程序化交易

程序化交易系统本质上是对交易思想的数量化和具体化。程序化交易系统是否有效首先取决于

一个普通投资者的程序化交易之路

一个普通投资者的程序化交易之路

2008年以来，随着期货市场经历了大规模的下跌、上涨及横盘整理的行情，热点品种转换频繁，市场波动也越来越难以预料，使得越来越多的投资者认识到到程序化交易的优势，也越来越想学习并使用程序化系统来做交易。很多人认为，购买了一个好的交易系统，就可以高枕无忧，稳定赚钱了。

其实不然。现在很多机构在出售的，仅仅是交易指标或者一些带有买卖信号的软件。交易指标只是简单的买卖箭头，而交易系统，则是个很全面的交易参数结合体。

在国外，70%以上的期货交易都是通过程序化交易完成的。在国内，程序化交易起步的比较晚，从最早有行情支持程序化交易的编制，到现在不过是五六年的时间。可以说，国内的程序化交易都是只处于初始阶段。那么作为一个普通投资者，怎样能够走上程序化交易之路，把程序化交易运用到自己的实际的期货交易中呢？

我觉得需要依次解决七个问题。

现在绝大多数的程序化交易，主要都是在解决第四个问题“怎么编程”，有的书还涉及“怎么产生思想”，但是一般对以下几个问题的分析都是比较欠缺的。

1、 了解程序化交易，相信程序化交易，决定使用程序化交易

程序化交易系统本质上是对交易思想的数量化和具体化。程序化交易系统是否有效首先取决于

赢智算法交易编程函数手册

赢智（WH3）算法交易编程函数手册

一、引用数据

某合约当前价格。

Price(Code)返回合约Code的当前价格，Code为某合约的合约代码 例：

VAR price;//定义一个变量price

price=Price(\的值为合约m1009的当前价格 某合约当前均价。

AvPrice(Code) 返回合约Code的当前均价，Code为某合约的合约代码 例：

VAR avprice;//定义一个变量avprice

avprice=AvPrice(\的值为合约m1009的当前均价

某合约当前最高价。

High(Code)返回合约Code的当前最高价，Code为某合约的合约代码 例：

VAR high;//定义一个变量high

high=High(\的值为合约m1009的当前最高价 某合约当前最低价。

Low(Code)返回合约Code的当前最低价，Code为某合约的合约代码 例：

VAR low;//定义一个变量low

low=Low(\的值为合约m1009的当前最低价

某合约的买卖盘报价。

Offers(Code,strContent) 返回某合约的买卖盘报价Code为某合约的合约代码(字符串), strC

深度分析：程序化、算法与高频交易区别

和讯网 一、三大交易概念

关于程序化交易、算法交易以及高频交易，国际上学术界与产业界并没有统一的权威定义，并且这些概念及理解也是随着市场与交易技术的发展与时俱进的，目前国际市场上对这三者的通常理解如下：

1.程序化交易

根据纽约证券交易所（NYSE）的定义，程序化交易是指包含15只股票以上、成交额在100万美元以上的一篮子交易。在后来的市场实践中，程序化交易的对象通常包括在纽约证券交易所上市的股票、在芝加哥期权交易所（CBOE）和美国证券交易所（AMEX）交易的与这些股票或股票价格指数相对应的期权，以及在芝加哥商业交易所（CME）交易的标准普尔500股指期货合约等，这种交易方式完全是基于这些投资品种（标的资产以及相应的期货期权等衍生品）之间的相互定价关系。在交易执行方面，程序化交易是指从交易者的电脑下单指令直接进入市场的电脑系统并自动执行，主要被机构投资者用于大宗交易。

2.算法交易

算法交易是指使用计算机来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执行价格及执行数量的交易方法。算法交易已在金融市场上得到广泛运用，养老基金、共同基金、对冲基金等机构投资者通常使用算法交易对大单指令进行分拆，寻找最佳路由和最有利的执行价格，以降

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程序化交易模型中常用的几大止损策略

既要避免被无谓的随机波动震出局，又要起到保护交易者作用的才是优秀的止损策略。

时间止损

时间止盈止损逻辑：开仓后的时间（通常使用开仓K线到当前K线的区间内的K线数量）触发设定的条件时进行止损/止盈平仓，通常与价差条件结合使用。 例1：

BARSBK=1,SP;//开仓后下一根K线开始时平仓 BARSSK=1,BP;//开仓后下一根K线开始时平仓

价差止损

最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。以资金盈亏额为条件的止损策略也被我们归为这一类。比较常用的策略有追踪止损、阶梯止损、限价止损等。

常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价，和重要的支撑/压力位。

主要有两个因素影响价差的选择：

1.交易者盈利预期和愿意并且能够承受的亏损。

2.交易品种的随机波动性，可以通过对历史数据分析或经验总结等方法研究。衡量随机波动性标准的通常是ATR指标。

我们除了基准价和价差外，有时还会设置一个启动止损止盈的条件，例如：通常我们会限制当最大

各种买卖指令

Buy

说明 产生一个多头建仓操作。

语法 Buy(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)

参数 Share 买入数量，为整型值，默认为使用系统设置参数；

Price 买入价格，为浮点数，默认=0时为使用现价(非最后Bar为Close)；

Delay 买入动作是否延迟，默认为当前Bar发送委托，当Delay=True，在下一个Bar执行。 备注 产生一个多头建仓操作，无返回值，该函数仅支持交易指令。

该函数仅用于多头建仓，其处理规则如下：

如果当前持仓状态为持平，即MarketPosition = 0 时，该函数按照参数进行多头建仓。

如果当前持仓状态为空仓，即MarketPosition = -1 时，该函数首先平掉所有空仓，达到持平的状态，然后再按照参数进行多头建仓。

如果当前持仓状态为多仓，即MarketPosition = 1 时，该函数将继续建仓，但具体是否能够成功建仓要取决于系统中关于连续建仓的设置，以及资金，最大持仓量等限制。

示例 在MarketPosition=0的情况下：

Buy(50,10.2,1) 表示用10.2的价格买入50张合约，延迟到下一个Bar发送委托。

Buy(