国际金融学计算题

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国际金融计算题

标签:文库时间:2025-02-17
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第一章习题:

计算远期汇率的原理:

(1)远期汇水:“点数前小后大” → 远期汇率升水 远期汇率=即期汇率+远期汇水

(2)远期汇水: “点数前大后小” → 远期汇率贴水 远期汇率=即期汇率–远期汇水 举例说明:

即期汇率为:US$=DM1.7640/50 1个月期的远期汇水为:49/44 试求1个月期的远期汇率?

解:买入价=1.7640-0.0049=1.7591

卖出价=1.7650-0.0044=1.7606 US$=DM1.7591/1.7606 例2

市场即期汇率为:£1=US$1.6040/50 3个月期的远期汇水:64/80

试求3个月期的英镑对美元的远期汇率?

练习题1

伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为: 即期汇率:1.5305/15 1个月远期差价:20/30 2个月远期差价:60/70 6个月远期差价:130/150

求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?

练习题2

纽约外汇市场上美元对德国马克: 即期汇率:1.8410/20

3个月期的远期差价:50/40 6个月期的远期差价: 60/50

求3个月期、6个月期美元的远期汇率?

标价方法相同,交叉相除 标价方法不同,平行相乘 例如:

1.根据

国际金融计算题

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计算相关练习 牛薇薇

一、汇率练习

1、银行外汇牌价:USD1=JPY114.66/114.88

问(1)银行买进USD1,需要支付客户多少JPY?

(2)如果你向银行买进USD1000,需要支付客户多少JPY? (3)如果你向银行卖出JPY10000,可以获得多少USD? 1答案(1)JPY114.66 (2) JPY1000*114.88 (3) USD10000/114.88

一、汇率练习

2。银行汇率如下:

USD1=CNY6.6801/6.6819/6.6839, 问(1)这三个分别是什么汇率

(2)如果你到银行买USD,汇率是多少?

(3)如果你将汇入的USD1000,兑换成CNY,能换多少? (4)如果你将USD100现钞,兑换成CNY,能换多少?

2答案(1)银行的美元现钞买入价/现汇买入价/现汇、现钞卖出价 (2)USD1=CNY6.6839 (3)1000*6.6819 (4)1000*6.6801

一、汇率练习

3、已知:USD1=CHF1.2319/1.2333

USD1=CAD1.1305/1.1319 试计算:CAD1=CHF?/?

4、已知;USD1=JPY117.50/118.

国际金融学--汇率专题计算题(含作业答案)

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《国际金融学》第五章课堂练习及作业题 一、课堂练习

(一)交叉汇率的计算

1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研)

解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采用交叉相除的方法,即: USD1=DM1.8140/60

USD1=FF5.4530/50

可得:FF1=DM0.3325/30 所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为:FF=DM0.3330。

2.在我国外汇市场上,假设2007年12月的部分汇价如下: 欧元/美元:1.4656/66;澳元/美元:0.8805/25。 请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少?(上海交大2001年考研题,数据有所更新) 解:由于两种汇率的标价方法相同,所以交叉相除可得到交叉汇率。 欧元/美元:1.4655/66

澳元/美元:0.8805/25 1.6656 1.6606

可得:欧元/澳元:1.6606/56

国际金融学 汇率专题计算题(含作业答案)

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《国际金融学》第五章课堂练习及作业

一、课堂练习

(一)交叉汇率的计算

1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研) 解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采用交叉相除的方法,即: USD1=DM1.8140/60

USD1=FF5.4530/50 可得:FF1=DM0.3325/30

所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为:FF=DM0.3330。

1

2.在我国外汇市场上,假设2007年12月的部分汇价如下:

欧元/美元:1.4656/66;澳元/美元:0.8805/25。 请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少?(上海交大2001年考研题,数据有所更新)

解:由于两种汇率的标价方法相同,所以交叉相除可得到交叉汇率。

欧元/美元:1.4655/66

澳元/美元:0.8805/25 1.6656 1.6606

可得:欧元/澳元:1.6606/5

国际金融学--汇率专题计算题(含作业答案)

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《国际金融学》第五章课堂练习及作业

一、课堂练习

(一)交叉汇率的计算

1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研)

解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采用交叉相除的方法,即:

USD1=DM1.8140/60

USD1=FF5.4530/50 可得:FF1=DM0.3325/30 所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为:FF=DM0.3330。

1

1.8140/5.4550=0.3325 1.8160/5.4530=0.3330

2.在我国外汇市场上,假设2007年12月的部分汇价如下:

欧元/美元:1.4656/66;澳元/美元:0.8805/25。 请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少?

解:由于两种汇率的标价方法相同,所以交叉相除可得到交叉汇率。

欧元/美元:1.4655/66

澳元/美元:0.8805/25 1.6656 1.6606

国际金融学--汇率专题计算题(含作业答案)

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《国际金融学》第五章课堂练习及作业题 一、课堂练习

(一)交叉汇率的计算

1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研)

解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采用交叉相除的方法,即: USD1=DM1.8140/60

USD1=FF5.4530/50

可得:FF1=DM0.3325/30 所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为:FF=DM0.3330。

2.在我国外汇市场上,假设2007年12月的部分汇价如下: 欧元/美元:1.4656/66;澳元/美元:0.8805/25。 请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少?(上海交大2001年考研题,数据有所更新) 解:由于两种汇率的标价方法相同,所以交叉相除可得到交叉汇率。 欧元/美元:1.4655/66

澳元/美元:0.8805/25 1.6656 1.6606

可得:欧元/澳元:1.6606/56

国际金融学--汇率专题计算题(含作业答案)

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《国际金融学》第五章课堂练习及作业题 一、课堂练习

(一)交叉汇率的计算

1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研)

解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采用交叉相除的方法,即: USD1=DM1.8140/60

USD1=FF5.4530/50

可得:FF1=DM0.3325/30 所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为:FF=DM0.3330。

2.在我国外汇市场上,假设2007年12月的部分汇价如下: 欧元/美元:1.4656/66;澳元/美元:0.8805/25。 请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少?(上海交大2001年考研题,数据有所更新) 解:由于两种汇率的标价方法相同,所以交叉相除可得到交叉汇率。 欧元/美元:1.4655/66

澳元/美元:0.8805/25 1.6656 1.6606

可得:欧元/澳元:1.6606/56

国际金融计算题答案

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1.计算下列货币的交叉汇率:

(1)已知:USD/DEM:1.8421/28 USD/HKD:7.8085/95 求:DEM/HKD

(2)已知:GBP/USD:1.6125/35

USD/JPY:150.80/90 求:GBP/JPY

(1)7.8085/1.8428=4.2373 7.8095/1.8421=4.2394 DEM/HKD=4.2373/94(5分)

(2)150.80*1.6125=243.165 150.90*1.6135=243.477 GBP/JPY=243.165/477(5分)

2.某年10月中旬外汇市场行情为: 即期汇率GBP/USD=1.6770/80 2个月掉期率 125/122,

一美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值,即期汇率水平将变为GBP/USD=1.6600/10,不考虑交易费用。那么: (1) 如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风

国际金融 计算题1

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1 即期汇率为:US$=DKK1.7640/50,1个月期的远期汇水为:49/44。试求1个月期的远期汇率?

解:买入价=1.7640-0.0049=1.7591 卖出价=1.7650-0.0044=1.7606 US$=DKK1.7591/1.7606

2 伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为:即期汇率:1.5305/15,1个月远期差价:20/30,2个月远期差价:60/70,6个月远期差价:130/150。求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?

3 纽约外汇市场上美元对丹麦克朗:即期汇率:1.8410/20,3个月期的远期差价:50/40,6个月期的远期差价: 60/50 。求3个月期、6个月期美元的远期汇率?

4 .根据下面的银行报价回答问题:美元/日元 103.4/103.7,英镑/美元 1.304 0/1.3050。请问: 某进出口公司要以英镑支付日元,那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少?

5 根据下面的汇价回答问题:美元/日元 153.40/50,美元/港元 7.801 0/20。请问:某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少?

6 根据下面汇率:美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6,

金融学计算题

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1、关于贴现

贴现付款额(贴现净额)=到期票据金额—贴现利息

如果票据是有息,则到期票据金额是本利和,如果票据是贴现发行的,则到期票据金额就是票据面额。 贴现利息则是申请贴现人因提前获得资金而出让的部分,也是银行因这一笔贴现而获利的部分。贴现利息=到期票据金额×贴现率×贴现期限。其中,贴现期限须注意换算,如给定期限为“×月”,则贴现率除以12再乘以贴现月数,如给定期限为“×天”,则贴现率除以360再乘以贴现天数。

例1:

现有一张10000元的商业汇票,期限为6个月,在持有整4个月后,到银行申请贴现,在贴现率为10%的情况下,计算贴息和贴现净额各为多少元?

本题中,到期票据金额是10000,贴现期限是2月,贴现率是10%,因而, 贴息=10000×10%×2÷12=166.7元 贴现净额=10000-166.7=9833.3元 2、关于收益率

这里,我们一般只讨论持有期收益率,即收益与本金之比,再将它化为年收益率即可。

如例1中,如果再追加一个问,银行在此次交易中获得的收益率是多少?考虑银行的收益与成本,收益是多少?就是贴息166.7元,成本是多少?就是付给贴现人的9833.3元。

则,银行收益率=(166.7÷9833.3)×(12÷2)×