金融计量经济学期末试题

计量经济学试题2

一、单项选择题

1.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1=kX2,其中k为非零常数，则该模型中存在（B）

A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 2.当质的因素引进计量模型时，需要使用（D）

A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 3．用模型描述现实经济系统的原则是（ B ） A．以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好 B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C．模型规模越大越好，这样更切合实际情况 D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂

4.下列各种数据中，以下不应该作为经济计量分析所用数据的是（ C ） A.时间序列数据 B.横截面数据 C.计算机随机生成的数据 D.虚拟变量数据 5. 戈德菲尔德—匡特(G—Q)检验法可用于检验( A )

A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 6. 经济计量分析的工作程序( B )

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模

计量经济学试题3

一、单项选择题

1.对样本的相关系数r，以下结论错误的是（ A ） A.︱r︱越接近0，X与Y之间线性相关程度高 B.︱r︱越接近1，X与Y之间线性相关程度高

C.－1≤r≤1 D.r＝0，则在一定条件下X与Y相互独立 2.计量经济模型是指（C ）

A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型

3.在回归模型中，正确表达了随机误差项序列相关的是（ A ） A. C.

COV(ui,uj)?0,i?j B. D.

COV(ui,uj)?0,i?j

COV(Xi,Xj)?0,i?jCOV(Xi,uj)?0,i?j4. 在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut中，短期乘数是（ C ） A.0.2

B.0.5 C.0.6 D.0.9

5. 回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ C ） A．相关系数 B．回归系数 C．可决系数 D．标准差 6..F检验属于经济计量模型评价中的（ A

学而不思则惘，思而不学则殆

计量经济学期末考试复习

一、单项选择题:

1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）

A．Yi??0??1Xi?ui B. E (Yi)??0??1Xi C. Yi???0??Xi?ei D.

1?

2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不是最小 C．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小

3． 对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数等于（ ）

A．0 B．0.5 C．-0.5 D．1 4．一元线性回归中，相关系数r=( )

?近似

?A.

（?（Xi?X)(Yi?Y))22?(Xi?X)2?(Y?Y)i（X?X)(Y?Y)? B.

?(X?X)?(Y?Y)ii2ii2

C

（Xi?X)(Yi?Y)??(Xi?X)2?(Y?Y)i2 D

2(Y?Y)?i?(Xi?X)2?(Y?Y)i2

5. 德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )

A.异方差性

计量经济学期末考试复习

一、单项选择题:

1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）

A．Yi??0??1Xi?ui B. E (Yi)??0??1Xi C. Yi???0???1Xi?ei D. 错误！未找到引用源。

2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不是最小 C．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小

3． 对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数等于（ ）

A．0 B．0.5 C．-0.5 D．1 4．一元线性回归中，相关系数r=( )

?近似

?A.

（?（Xi?X)(Yi?Y))22?(Xi?X)2?(Y?Y)i（X?X)(Y?Y)? B.

?(X?X)?(Y?Y)ii2ii2

C

（Xi?X)(Yi?Y)??(Xi?X)2?(Y?Y)i2 D

2(Y?Y)?i?(Xi?X)2?(Y?Y)i2

5. 德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )

A.异方差性

学而不思则惘，思而不学则殆

计量经济学期末考试复习

一、单项选择题:

1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）

A．Yi??0??1Xi?ui B. E (Yi)??0??1Xi C. Yi???0??Xi?ei D.

1?

2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不是最小 C．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小

3． 对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数等于（ ）

A．0 B．0.5 C．-0.5 D．1 4．一元线性回归中，相关系数r=( )

?近似

?A.

（?（Xi?X)(Yi?Y))22?(Xi?X)2?(Y?Y)i（X?X)(Y?Y)? B.

?(X?X)?(Y?Y)ii2ii2

C

（Xi?X)(Yi?Y)??(Xi?X)2?(Y?Y)i2 D

2(Y?Y)?i?(Xi?X)2?(Y?Y)i2

5. 德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )

A.异方差性

国际金融一班 200910111010 刘一霖

计量经济学期末作业

所选数据如下：

年份

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

城乡居民储蓄存款年末余额 （y）

73762.4 86910.6 103617.7 119555.4 141051 161587.3 172534 217885.4 260771.7 303302.2 343822.4

从业人员工资总额数（x1) （x2）

72797 11830.9 73280 13161.1 73736 14743.5 74264 16900.2 74647 19789.9 74978 23265.9 75321 28244 75564 35289.5 75828 40288.16 76105 47269.9 76420 59954.7

一．在eviews中用最小二乘法做出方程并判断拟合度

所以回归方程为： Y = -1022108.105 + 14.29392213*X1 + 4.714422146*X2 ● 分析： 从模型的回归估计结果看，模型拟合较好： （1）可决系数R=0.991746，远大于

国际金融一班 200910111010 刘一霖

计量经济学期末作业

所选数据如下：

年份

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

城乡居民储蓄存款年末余额 （y）

73762.4 86910.6 103617.7 119555.4 141051 161587.3 172534 217885.4 260771.7 303302.2 343822.4

从业人员工资总额数（x1) （x2）

72797 11830.9 73280 13161.1 73736 14743.5 74264 16900.2 74647 19789.9 74978 23265.9 75321 28244 75564 35289.5 75828 40288.16 76105 47269.9 76420 59954.7

一．在eviews中用最小二乘法做出方程并判断拟合度

所以回归方程为： Y = -1022108.105 + 14.29392213*X1 + 4.714422146*X2 ● 分析： 从模型的回归估计结果看，模型拟合较好： （1）可决系数R=0.991746，远大于

一、 单项选择（每题2分、共30分） 1、下列说法那一个是正确的（D ） A、如果模型中变量在10%的显著性水平下是显著的，该变量在5%的显著性水平下是也显著的 B、如果模型中变量在10%的显著性水平下是显著的，该变量在1%和5%的显著性水平下都是显著的 C、如果模型中变量的参数的P值为10%，则该变量在5%的显著性水平下是显著的 D、如果模型中变量的参数的P值为10%，则该变量在15%的显著性水平下是显著的 2、 以下关于工具变量的说法不正确的是（B ）。 A. 与随机干扰项不相关 B. 与所替代的随机解释变量不相关 C. 与所替代的随机解释变量高度相关 D. 与模型中其他解释变量不相关 3、在含有截距项的多元回归中，校正的判定系数R2与判定系数R2的关系有：（ B ） A. R2＜R2 B. R2＞R2 C. R2＝R2 D. R2与R2的关系不能确定 4、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi=2.00+0.75lnXi+ei，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将大约增加（ B ） A. 0.2% B.0.75% C.2% D.7.5% 5、在存在异方差的情况下，普通最小二乘法（OLS

上 海 金 融 学 院

《 计量经济学 》课程

非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟

考试时只能使用简单计算器(无存储功能)

试 题 纸 一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）

1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（ ） 2、工具变量技术是处理异方差问题的。（ ）

3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。（ ） 4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（ ）

二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分） 1、BLUE估计 2、方差膨胀因子

三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分） 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。

A、横截面数据 B、时间序列数据 C、面板数据 D、时间数据 2、在回归模型Y??0??1Xi??i中，检验H0:?1?0时所用的统计量从的分布为 （ ）。

A、χ2(n-2) B、t(n-1) C、χ2(n-1)

浙江财经大学东方学院学年论文

论文题目： 中国经济增长影响因素实证分析

学生姓名分 院班 级

金永乐 指导教师

张锐

信息分院 专业名称

统计学

12统计1班 学 号

1220430141

2015 年5月20日

中国经济增长影响因素实证分析

摘 要：改革开放以来，我国的社会主义经济取得了突飞猛进的发展，经济增长速度更是举世瞩目。本文采用经济增长模型和多元线性回归分析方法对1980～2010年中国经济增长因素进行研究，分析了物质资本、劳动力、消费对国内生产总值的影响，建立计量模型，寻求这些变量与中国国民产出的数量关系，进行定量分析，对模型进行检验。

关键词：消费、投资、经济增长、劳动力，实证分析

1、文献综述

经济增长是指一个国家生产商品和劳务能力的扩大。在实际核算中，常以一国生产的商品和劳务总量的增加来表示，即以国民生产总值和国内生产总值的（GDP）的增长来计算。经济增长是经济学研究的永恒主题。

古典经济增长理论以社会财富的增长为中心，指出生产劳动是财富增长的源泉。现代经济增长理论认为知识、人力资本、技术进步是经济增长的主要因素。

从古典增长理论到新增长理论，都重视物质资本和劳动的贡献。物质资本是指经济系统运行中实际投入的资本数量.