金融工程实验报告怎么写

工商管理专业课《金融工程》的实验报告

管理学院

教学实验报告

200～20学年 第 学期

注1：后续实验内容至少包括实验过程与步骤，实验结果及分析，实验心得三部分（可根据实验特殊性增加相应实验内容）。

注2：后续实验内容可以以打印、手写或电子文档形式提供。

工商管理专业课《金融工程》的实验报告

实验过程

通过实验室的模拟教学，使我们通过情景模拟，实际操作，亲身体验，在理论联系实际的学习中：

(1) 熟悉期权交易系统

(2) 了解股票价值波动对期权价格的影响

(3) 掌握期权价格分析的各种方法

(4) 模拟期权投资操作

使我们既扎实的巩固了理论基础，同时又建立起很强的社会实践能力，并富有创造性思维和创新精神，能够独立地、创造性地面对金融衍生市场

让学生体验在没有主观约束环境下欧式期权的二叉树定价过程

根据实验数据，用风险中性、合成期权等不同方法计算期权价格

把问题从一阶段的二叉树定价引申到二阶段的二叉树定价利用FTS系统附带的期权教程程序来观测期权价格的二叉树图. 决定是否提前行权

Delta规避和再平衡的概念（Delta hedging/rebalancing）

根据Delta规避指导投资比例

模拟真实交易，在交易决定市场价格的条件下进行操作

运用期权支持系统来计算无套利条件下

工商管理专业课《金融工程》的实验报告

管理学院

教学实验报告

200～20学年 第 学期

注1：后续实验内容至少包括实验过程与步骤，实验结果及分析，实验心得三部分（可根据实验特殊性增加相应实验内容）。

注2：后续实验内容可以以打印、手写或电子文档形式提供。

工商管理专业课《金融工程》的实验报告

实验过程

通过实验室的模拟教学，使我们通过情景模拟，实际操作，亲身体验，在理论联系实际的学习中：

(1) 熟悉期权交易系统

(2) 了解股票价值波动对期权价格的影响

(3) 掌握期权价格分析的各种方法

(4) 模拟期权投资操作

使我们既扎实的巩固了理论基础，同时又建立起很强的社会实践能力，并富有创造性思维和创新精神，能够独立地、创造性地面对金融衍生市场

让学生体验在没有主观约束环境下欧式期权的二叉树定价过程

根据实验数据，用风险中性、合成期权等不同方法计算期权价格

把问题从一阶段的二叉树定价引申到二阶段的二叉树定价利用FTS系统附带的期权教程程序来观测期权价格的二叉树图. 决定是否提前行权

Delta规避和再平衡的概念（Delta hedging/rebalancing）

根据Delta规避指导投资比例

模拟真实交易，在交易决定市场价格的条件下进行操作

运用期权支持系统来计算无套利条件下

工商管理专业课《金融工程》的实验报告

管理学院

教学实验报告

200～20学年 第 学期

注1：后续实验内容至少包括实验过程与步骤，实验结果及分析，实验心得三部分（可根据实验特殊性增加相应实验内容）。

注2：后续实验内容可以以打印、手写或电子文档形式提供。

工商管理专业课《金融工程》的实验报告

实验过程

通过实验室的模拟教学，使我们通过情景模拟，实际操作，亲身体验，在理论联系实际的学习中：

(1) 熟悉期权交易系统

(2) 了解股票价值波动对期权价格的影响

(3) 掌握期权价格分析的各种方法

(4) 模拟期权投资操作

使我们既扎实的巩固了理论基础，同时又建立起很强的社会实践能力，并富有创造性思维和创新精神，能够独立地、创造性地面对金融衍生市场

让学生体验在没有主观约束环境下欧式期权的二叉树定价过程

根据实验数据，用风险中性、合成期权等不同方法计算期权价格

把问题从一阶段的二叉树定价引申到二阶段的二叉树定价利用FTS系统附带的期权教程程序来观测期权价格的二叉树图. 决定是否提前行权

Delta规避和再平衡的概念（Delta hedging/rebalancing）

根据Delta规避指导投资比例

模拟真实交易，在交易决定市场价格的条件下进行操作

运用期权支持系统来计算无套利条件下

金融工程实验报告

姓名：黎清玄 学号：0958030102

一、 上证指数和深圳综合指数（日收盘数据）数据处理

我在国信金太阳网上交易软件，总共搜集了2012年01月04日到2012年06月01日的交易日收盘价,并就所搜集的数据在excel中进行了数据处理，所得图表及相关信息如下: 1、交易日收盘价走势图

上证指数走势图250024502400235023002250220021502100205020001950收盘价2012年1月11日2012年1月18日2012年1月25日2012年2月15日2012年2月22日2012年2月29日2012年3月14日2012年3月21日2012年3月28日2012年4月4日2012年4月11日2012年4月18日2012年4月25日2012年5月2日2012年5月9日2012年5月16日时间

2012年5月23日2012年5月30日2012年1月4日2012年2月1日2012年2月8日2012年3月7日收盘价100012002004006008000

2、日收益率走势图

的日收益率。所得图表如下:

交易日的日收益率可根据公式“日收益率=In（Pt/Pt-1）”,结合之

实验报告结论怎么写

【篇一：有关实验报告的书写格式】

有关实验报告的书写格式

江苏省泗阳县李口中学 沈正中 一、完整实验报告的书写

完整的一份实验报告一般包括以下项目： 实验名称： 实验目的： 实验器材： 实验原理： 实验步骤：

实验数据记录（表格）及处理： 实验结论（结果推导）： 实验讨论或分析等。

二、实验报告书写方法 1、实验名称：就是这个实验是做什么的。

2、实验目的：一般都写掌握什么方法啊；了解什么啊；知道什么啊；会什么啊；…… 等。 3、实验器材：就是做这个实验需要的所有器材（仪器）。

4、实验原理：就是这个实验是根据什么来做的，一般书上会写，抄一下也就可以啦。

5、实验步骤：就是你做实验的过程，开始操作时，（1）做什么； （2）做什么；（3）做什么；……

6、实验数据记录（表格）及处理：根据实验中涉及以及实验得到的数据，设计表格，将有关数据填在表格相应的位置；数据处理，就是该计算的，按要求计算后填入表格对应位置。

7、实验结论（结果推导）：就是做这个实验要得到的结果。

8、分析于讨论：写你的实验结果是否适合真实值？如果有误差要分析产生误差的原因，还有实验的一些比较关键的步骤的注意事项等。 对

电子科技大学 经济与管理 学院

标 准 实 验 报

（实验）课程名称 金融工程

电子科技大学教务处制表

告

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名： 学 号： 指导教师：

实验地点： 清水河校区科研楼A327室 实验时间： 一、实验室名称： 经济管理专业实验室 二、实验项目名称：基金产品设计 三、实验学时： 4学时 四、实验原理：

基于OBPI策略的基金设计基本原理

假定市场无磨擦（即无交易成本和税收）、资产无限可分、无卖空限制、可以相同的无风险连续复利rf借贷。在一个无套利的分析框架，欧式卖权（Put Option）的Black-Scholes定价模型为：

p?X e其中，

?r?T?t? N(?d2)?St N(?d1) （1）

d1?ln?StX???rf??22?T?T d2?d1??T式中，St是当前t时刻股票价格，X是期权的执行价格；rf是连续复利下的的无风险利率，T期权的到期时间，σ是股票价格的波动率。N (?)是累积正态分布函数。

式（1）等式两边同时增加St可得：

St?pt?St N(d1)?X

经 济 与 管 理 学 院

实 验 报 告

姓 名： 鞠永萍 学 号： 1106421043 专 业： 经管学院 班 级： 11级经济学一班 课 程： 金融市场学

合肥师范学院 经济与管理学院

《金融市场学 》课程实验报告

实验序号 2 实验名称 实验组别 模拟角色 实验地点 逸夫楼405机房 指导老师 杨德草 实验日期 2014.4.10 实验时间 两学时 一、实验目的及要求 1、熟悉股票行情软件的操作 2、通过对主流入资金和主流出资金的比较对该股票作出评价 3、通过对比K线图，比较股票之间的联系 二、实验环境 地点：逸夫楼405机房 软件：东方财付通，Eviews3.1 三、实验内容与步骤 （1）通过股票行情分析软件提取沪深300、上证指数和深证成指的K线图

（2）截取数据并进行整理 年度 沪深300 上证指数 深证成指 2005 984.66 1260.78 3051.24 2006 926.56 1163.88 2873.54 2007 2073.25

篇一：化学实验报告格式

提示：

1.每一次实验前要求写预习报告，否则不能做没有预习的实验。

2.每次实验前交上一次实验的实验报告和预习报告（预习报告夹在实验报告中交上来）

3.实验报告统一写在实验报告纸上（自行购买），如果买不到实验报告纸，则一律用A4打印纸书写，并且装订好。

化学实验报告格式

例一 定量分析实验报告格式

（以草酸中H2C2O4含量的测定为例）

实验题目：草酸中H2C2O4含量的测定

实验目的：

学习NaOH标准溶液的配制、标定及有关仪器的使用；

学习碱式滴定管的使用，练习滴定操作。

实验原理：

-2-5 H2C2O4为有机弱酸，其ka1=5.9×10，ka2=6.4×10。常量组分分析时cka1＞10-8，

cka2＞10-8，ka1/ka2＜105，可在水溶液中一次性滴定其两步离解的h+：

H2C2O4+2NaOH===Na2C2O4+2H2O2

计量点ph值8.4左右，可用酚酞为指示剂。

NaOH标准溶液采用间接配制法获得，以邻苯二甲酸氢钾标定：

KOOC-COOH +NaOH=== KOOC-COONa +H2O

此反应计量点ph值9.1左右，同样可用酚酞为指示剂。

实验方法：

一、NaOH标准溶液的配制与标定

用台式天平称取NaOH1g于100ml烧杯中，加

郑州升达经贸管理学院金融贸易学院

一、实验目的

本课程以商业银行经营管理平台为依托，充分剖析ERP的管理思想和原理，使学生在参与、体验过程中熟悉银行的主要部门与岗位分工，体验团队协作的魅力，应用商业银行经营管理理论，掌握商业银行的决策、计划、控制与经营业绩评估的流程与方法，完成从理论到实践再到理论的上升过程。学生可借助仿真实验推演自身的商业银行经营管理思路，在数据分析的基础上通过模拟经营进行银行诊断，提高学生对金融银行理论知识的掌握和运用程度，使学生对商业银行的整体经营管理过程有了透彻的了解，并能洞悉银行成功的关键要素，历练学生的综合分析能力与优秀品质，达到磨炼决策敏感度、提升决策与长期规划能力的目的。

二、实验要求

1、通过仿真实验模拟银行经营过程，熟悉银行基础业务知识和盈利模式，理解商业银行的战略管理与财务管理，能够系统地思考银行经营发展战略；

2、能够模拟银行开办的经营过程，包括战略规划、机构设置、渠道建设、市场拓展等环节；

3、能够模拟存贷款收单与结息业务、存款准备金管理、贷款拨备管理等商业银行的日常交易业务；

4、能够模拟国债决策买卖与结息、投融资业务等金融市场业务；

5、熟悉金融风险知识，能够使用银行真实的计量方法

衍生金融工具实验报告 2010300130045 刘馨瑞

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衍生金融工具实验报告

学院：经济与管理学院 年级专业：2010级金融学 姓名：刘馨瑞

学号：2010300130045

衍生金融工具实验报告 2010300130045 刘馨瑞

2

目录

第一章 实验目的

第二章 数据的搜集和导入

（一）数据的搜集

（二）导入Eviews工作文件

第三章 黄金期货最优套期保值率的估计

（一）用OLS模型估计最优套期保值比率 （二）用ECM模型估计最优套期保值比率

1. 期货价格序列即F的平稳性检验 2. 现货价格序列即S序列的平稳性检验

3. 对期货价格序列和现货价格序列的协整检验

4. 建立含有误差修正项的△F和△S间的误差修正模型 （三）用ECM-BGARCH模型估计最优套期保值比率

1. ARCH效应检验

2. 常数相关系数二元GARCH模型（CCC－BGARCH） ? 对△S做单方程的GARCH估计。 ? 对△F做单方程的GARCH估计， ? 计算动态套期保值比率 3. D－BEKK—BGARCH模型

第四章 对利用最小方差套期比的套保组合进行绩效评估 第五章 实验结果

衍生金融工具实验报告 20103001