内部控制与风险管理第二版课后答案

第八章

8.1 VaR是指在一定的知心水平下损失不能超过的数量；预期亏损是在损失超过VaR的条件下损失的期望值，预期亏损永远满足次可加性（风险分散总会带来收益）条件。

8.2 一个风险度量可以被理解为损失分布的分位数的某种加权平均。VaR对于第x个分位数设定了100%的权重，而对于其它分位数设定了0权重，预期亏损对于高于x%的分位数的所有分位数设定了相同比重，而对于低于x%的分位数的分位数设定了0比重。我们可以对分布中的其它分位数设定不同的比重，并以此定义出所谓的光谱型风险度量。当光谱型风险度量对于第q个分位数的权重为q的非递减函数时，这一光谱型风险度量一定满足一致性条件。

8.3有5%的机会你会在今后一个月损失6000美元或更多。

8.4在一个不好的月份你的预期亏损为60000美元，不好的月份食指最坏的5%的月份

8.5 (1)由于99.1%的可能触发损失为100万美元，故在99%的置信水平下，任意一项损失的VaR为100万美元。

（2）选定99%的置信水平时，在1%的尾部分布中，有0.9%的概率损失1000万美元，0.1%的概率损失100万美元，因此，任一项投资的预期亏损是

0.1%1%?100?0.9%1%?1000?910万

第八章

8.1 VaR是指在一定的知心水平下损失不能超过的数量；预期亏损是在损失超过VaR的条件下损失的期望值，预期亏损永远满足次可加性（风险分散总会带来收益）条件。

8.2 一个风险度量可以被理解为损失分布的分位数的某种加权平均。VaR对于第x个分位数设定了100%的权重，而对于其它分位数设定了0权重，预期亏损对于高于x%的分位数的所有分位数设定了相同比重，而对于低于x%的分位数的分位数设定了0比重。我们可以对分布中的其它分位数设定不同的比重，并以此定义出所谓的光谱型风险度量。当光谱型风险度量对于第q个分位数的权重为q的非递减函数时，这一光谱型风险度量一定满足一致性条件。

8.3有5%的机会你会在今后一个月损失6000美元或更多。

8.4在一个不好的月份你的预期亏损为60000美元，不好的月份食指最坏的5%的月份

8.5 (1)由于99.1%的可能触发损失为100万美元，故在99%的置信水平下，任意一项损失的VaR为100万美元。

（2）选定99%的置信水平时，在1%的尾部分布中，有0.9%的概率损失1000万美元，0.1%的概率损失100万美元，因此，任一项投资的预期亏损是

0.1%

1% 100 0.9%

1% 1000 910万美元

（3）将两项投资迭

1.15假定某一投资预期回报为8%，标准差为14%；另一投资预期回报为12%，标准差为

20%。两项投资相关系数为0.3，构造风险回报组合情形。 w1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 w2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 ?P 12% 11.2% 10.4% 9.6% 8.8% 8.0% ?P 20% 17.05% 14.69% 13.22% 12.97% 14.00% 1.166市场的预期回报为12%，无风险利率为7%，市场回报标准差为15%。一个投资人

在有效边界上构造了一个资产组合，预期回报为10%，另外一个构造，预期回报20%，求两个资产组合各自的标准差。

解：由资本市场线可得：rp?rf?rm?rf?m?p，

当rm?0.12,rf?7%,?m?15%,rp?10%,则

?p?(rp?rf)*?m/(rm?rf)?(10%?7%)*15%/(12%?7%)?9%rp?20%，则标准差为：?p?39%同理可得，当

1.17一家银行在下一年度的盈利服从正太分布，其期望值及标准差分别为资产的0.8%及

2%.股权资本为正，资金持有率为多少。在99% 99.9%的置信度下，为使年终时股权资本为正，银行的资本金持有率

1.15假定某一投资预期回报为8%，标准差为14%；另一投资预期回报为12%，标准差为

20%。两项投资相关系数为0.3，构造风险回报组合情形。 w1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 w2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 ?P 12% 11.2% 10.4% 9.6% 8.8% 8.0% ?P 20% 17.05% 14.69% 13.22% 12.97% 14.00% 1.166市场的预期回报为12%，无风险利率为7%，市场回报标准差为15%。一个投资人

在有效边界上构造了一个资产组合，预期回报为10%，另外一个构造，预期回报20%，求两个资产组合各自的标准差。

解：由资本市场线可得：rp?rf?rm?rf?m?p，

当rm?0.12,rf?7%,?m?15%,rp?10%,则

?p?(rp?rf)*?m/(rm?rf)?(10%?7%)*15%/(12%?7%)?9%rp?20%，则标准差为：?p?39%同理可得，当

1.17一家银行在下一年度的盈利服从正太分布，其期望值及标准差分别为资产的0.8%及

2%.股权资本为正，资金持有率为多少。在99% 99.9%的置信度下，为使年终时股权资本为正，银行的资本金持有率

1.15假定某一投资预期回报为8%，标准差为14%；另一投资预期回报为12%，标准差为

20%。两项投资相关系数为0.3，构造风险回报组合情形。 w1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 w2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 ?P 12% 11.2% 10.4% 9.6% 8.8% 8.0% ?P 20% 17.05% 14.69% 13.22% 12.97% 14.00% 1.166市场的预期回报为12%，无风险利率为7%，市场回报标准差为15%。一个投资人

在有效边界上构造了一个资产组合，预期回报为10%，另外一个构造，预期回报20%，求两个资产组合各自的标准差。

解：由资本市场线可得：rp?rf?rm?rf?m?p，

当rm?0.12,rf?7%,?m?15%,rp?10%,则

?p?(rp?rf)*?m/(rm?rf)?(10%?7%)*15%/(12%?7%)?9%rp?20%，则标准差为：?p?39%同理可得，当

1.17一家银行在下一年度的盈利服从正太分布，其期望值及标准差分别为资产的0.8%及

2%.股权资本为正，资金持有率为多少。在99% 99.9%的置信度下，为使年终时股权资本为正，银行的资本金持有率

1、 企业内部控制的参与人员包括：（AB） A公司的车间主任 B公司的财务总监 C公司的供应商 D公司的客户

2、 内部控制起源于：（C）

A内部会计控制 B内部管理控制 C内部牵制 D内部控制框架

3、 以下要素属于COSO的《企业风险管理—整体框架》提出的企业风险管理的要素：（ABCD）

A内部环境 B事项识别 C风险对策 D监督。

4、 罗伯特·西蒙斯提出的战略控制包括：（ABCD） A边界控制系统 B诊断控制系统 C信念控制系统 D交互控制系统。

5、 以控制论解释，并考虑到控制信息的不同，企业内部控制应包含：（AB） A闭环控制 B开环控制 C外部控制 D随机控制

6、 以组织行为学理论解释，组织的三大要素包括：（ABC） A组织目标

1.15假定某一投资预期回报为8%，标准差为14%；另一投资预期回报为12%，标准差为

20%。两项投资相关系数为0.3，构造风险回报组合情形。w1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 w2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 ?P 12% 11.2% 10.4% 9.6% 8.8% 8.0% ?P 20% 17.05% 14.69% 13.22% 12.97% 14.00% 1.166市场的预期回报为12%，无风险利率为7%，市场回报标准差为15%。一个投资人

在有效边界上构造了一个资产组合，预期回报为10%，另外一个构造，预期回报20%，求两个资产组合各自的标准差。

解：由资本市场线可得：rp?rf?rm?rf?m?p，

当rm?0.12,rf?7%,?m?15%,rp?10%,则

?p?(rp?rf)*?m/(rm?rf)?(10%?7%)*15%/(12%?7%)?9%同理可得，当

rp?20%，则标准差为：?p?39%

1.17一家银行在下一年度的盈利服从正太分布，其期望值及标准差分别为资产的0.8%及

2%.股权资本为正，资金持有率为多少。在99% 99.9%的置信度下，为使年终时股权资本为正，银行的资本金持有率

液压与气压传动第二版 机械工业出版社 王积伟

第一章习题课

1

液压与气压传动第二版 机械工业出版社 王积伟

第一章习题课1-2图1-45所示为一粘度计，若D= 100mm,d= 98mm, l= 200mm,外筒转速n= 8r/s时，测得的转矩T= 40N·cm,试求其油液的动力粘度。[解]依牛顿液体内摩擦定理

du F f μA dy F f/A则动力粘度μ du/dy D转矩 T Ff R Ff 22

液压与气压传动第二版 机械工业出版社 王积伟

所以而

第一章习题课 2T 2 0.4 Ff N 8N D 0.1

A πDl π 0.1 0.2m 2 0.0628m 2 Dυ ωR 2 n外筒旋转的线速度为 2 100υ 2 π 8 mm/s 2.512m/s 2 duυ 0 s 1 2512s 1则有 dy 0.1 0.098 2 8/0.0628μ Pa s 0.051Pa s故 25123

液压与气压传动第二版 机械工业出版社 王积伟

第一章习题课1-5如图1-48所示，有一直径为d、质量为m的活塞浸在液体中，并在力F的作用下处于静止状态。若液体的密度为ρ,活塞浸入深度为

自动控制原理第二版课后答案孟华

【篇一：自动控制原理_孟华_习题答案】

t>第二章

2.1 试分别写出图2.68中各无源电路的输入ur(t)与输出uc(t)之间的微分方程。

图2.68 习题2.1图 解： (a)

ur?ucu

?r?u?c)?i2，i1?i2?c?i1，c(u r1r2 ，

r1r2rrr2

?c?uc?12cu?r?cuur r1?r2r1?r2r1?r2 (b)

?r?u?c)?i1，c1(u ur?u1

?1，uc?i1r2?u1， ?i2，i1?i2?c2u r1

??c?(r1c1?r1c2?r2c1)u?c?uc?r1r2c1c2u??r?(r1c1?r2c1)u?r?ur r1r2c1c2u (c)

uur?uc

?i1，c1(ur?u1)?i2，i1?i2?1 r1r2 ，uc ? 1

i1dt?u1， ?c2

??c?(rc????r1r2c1c2u12?r2c2?r2c1)uc?uc?r1r2c1c2ur?(r2c2?r2c1)ur?ur

2.2 试证明图2.69(a)所示电路与图2.69(b)所示的机械系统具有相

同的微分方程。图2.69(b)中xr

液压与气压传动第二版 机械工业出版社 王积伟

第一章习题课

1

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第一章习题课1-2图1-45所示为一粘度计，若D= 100mm,d= 98mm, l= 200mm,外筒转速n= 8r/s时，测得的转矩T= 40N·cm,试求其油液的动力粘度。[解]依牛顿液体内摩擦定理

du F f μA dy F f/A则动力粘度μ du/dy D转矩 T Ff R Ff 22

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所以而

第一章习题课 2T 2 0.4 Ff N 8N D 0.1

A πDl π 0.1 0.2m 2 0.0628m 2 Dυ ωR 2 n外筒旋转的线速度为 2 100υ 2 π 8 mm/s 2.512m/s 2 duυ 0 s 1 2512s 1则有 dy 0.1 0.098 2 8/0.0628μ Pa s 0.051Pa s故 25123

液压与气压传动第二版 机械工业出版社 王积伟

第一章习题课1-5如图1-48所示，有一直径为d、质量为m的活塞浸在液体中，并在力F的作用下处于静止状态。若液体的密度为ρ,活塞浸入深度为