巴塞尔新资本协议中特别强调的风险是

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巴塞尔新资本协议 - 信用风险缓释综述

标签:文库时间:2025-01-30
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巴塞尔新资本协议——信用风险缓释综述

[课程目标]

本章介绍信用风险缓释技术(CRM)和信用风险缓释技术在巴塞尔新协议中的应用方式。本章的目标是帮你确定对于有抵押担保的风险暴露的资本要求;同时,本章也有助于了解信用风险缓释工具和证券化。

通过本章的学习你将可以做到:

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解释CRM技术的重要性

描述监管部门认定这些技术的必要条件

介绍巴塞尔新协议中信用风险缓释处理的简单法和综合法

[预备知识]

在学习本部分内容之前,你需要对信用风险、信用风险暴露的类型、银行资本和巴塞尔新协议已经有一个一般的了解。此外,要通过本章的学习获得最好的效果,你还需要掌握与资本和巴塞尔新协议相关的“基础知识”部分。你也需要熟悉以下内容:

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信用风险构成要素

巴塞尔新协议 – SA(标准法)– 风险权重体系 信用衍生产品—概述 信用衍生产品—类型

[学前测试]

1.下面哪一个表述是正确的,哪一个是错误的? A. 信用衍生产品是增长最快的一类CRM技术。

B. CRM技术通过将信用风险转移给交易对手,并由得到保护的买家支付费用。

C. CRM技术之所以成功主要在于风险缓释工具已完全标准化并公开交易。

D. 作为一种新兴的技术,因其非常有利可图,CRM

金融风险监管框架发展中的巴塞尔新资本协议(演变与趋势)

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金融风险监管框架发展中的巴塞尔新资本协议: 演变与趋势——巴塞尔新资本协议系列研究报告之一

考察金融风险监管框架的演变轨迹和发展趋势,可以有不同的角度。其中,以巴塞尔资本协议为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原则为分析的切入点,是一个相对简便的方式。本文以巴塞尔新资本协议草案的发布为出发点,探讨巴塞尔新资本协议演变的基本轨迹、推动这些演变的基本力量以及由此体现出全球金融风险监管框架的演变趋势,进而分析巴塞尔新资本协议草案中体现的金融风险监管的基本思路和原则。

2001年1月16日,巴塞尔银行监管委员会发布了新的巴塞尔资本协议的征求意见稿,这份新的资本协议框架是以1999年6月该委员会提出的新的资本协议框架为基础修订的,它比较全面地阐述了即将在全球银行业推行的新的资本充足协议的基本原则。尽管这个重要的协议在全球范围内广泛征求了金融机构和监管机构的意见,并且还打算在2004年正式实施,但是,基于这个新的框架协议对于全球金融业的深远影响和实施过程中的复杂性,巴塞尔委员会主动宣布推迟一年实施。

尽管在当前征求意见的阶段,这个新的资本协议框架还会有不同程度的修订,但是,其基本的监管原则和监管框架则会保持一致性。1988年的巴塞尔资本协议曾被认为是

浅谈巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响(采用)

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浅谈巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响

一、前言

于2006年底实施的以“最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束”为支柱的巴塞尔新资本协议(以下简称新资本协议),由于它具有提高资本监管的风险敏感度、推动银行监管技术的进步、强化市场约束的有效性、增强国际银行体系的安全性、改进银行风险管理和推动业务创新等一系列积极作用,而受到各国银行监管当局的普遍欢迎、接受和遵守。由于我国银行的发展模式仍很粗放、运行效率还不够高、不良贷款余额仍较大、金融创新及竞争力不强、现代公司治理相关制度不够健全、资产盈利水平低、高素质专业人才短缺等诸多现实因素的制约,目前,在我国暂未实施。因此,研究新资本协议对我国银行业的影响,对于提高我国银行风险监管能力和运行效率、维护我国银行业的稳定与安全、推动我国银行业又好又快的跨入崭新的发展阶段就具有非常重要的意义。

二、新资本协议产生的背景、主要内容及特点

(一)新资本协议产生的背景

1、1988年制定的巴塞尔资本协议(以下简称旧资本协议)的不足。一是:由于旧资本协议是基于多起银行在经营过程中由于资本金不足而又承担过高经营风险而导致资不抵债、破产清盘或求助于政府,最终使存款人受害、甚至危害整个经济的案例背景下,在制定条款时突出

新巴塞尔协议

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新巴塞尔协议

1997年爆发的东南亚金融危机,波及全世界,而当时的巴塞尔协议机制却没有发挥出应有的作用,在这样的背景下,1999年6月,巴塞尔委员会发布第一次建议,决定修订1988年协议,以增强协议规则的风险敏感性。那次建议发出后,该委员会于今年年初提出了一个更加全面、具体的新建议,计划在2001年底出台新巴塞尔协议的最终文本。

巴塞尔银行监管委员会自从1988年实施它的1988年资本协议以来,十多年时间已经过去。十多年来,一方面,巴塞尔协议已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例,在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用;另一方面,近些年来,金融创新(经常采取规避资本充足规则方法)层出不穷,新的风险管理技术迅速发展,使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机,波及全世界,而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用,受到人们的责难。 在这样的背景下,1999年6月,巴塞尔委员会(以下简称委员会)发布第一次建议,决定修订1988年协议,以增强协议规则的风险敏感性。那次建议发出后,陆续收到不少评论意见。在考虑这些评论意见和征求国际银行界及其监管者建议的基础上,委员会于2001年1月16日提出了

新巴塞尔协议与商业银行风险管理

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新巴塞尔协议与商业银行风险管理

【摘要】:

金融业作为现代经济的核心,其高效运行和安全稳定对一国的宏观经济至关重要。近些年来,由于金融自由化和金融创新的不断深入发展,金融业特别是银行业正面临着越来越大的风险,严重影响着一国经济的稳定与发展。一个不稳健的银行体系可能在不知不觉的情况下损害了货币政策和财政政策,不能为国民经济的发展提供必要与必需的职能。因此如何对银行业的监管以及银行的发展趋势,这是一个亟待解决的重大课题。 【关键词】:

新巴塞尔协议、商业银行、风险管理 【正文】:

一、新巴塞尔协议内容及演变历史

《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会— “巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

(一)巴塞尔I、II 协议的回顾

巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行(Franklin National Bank)的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面

中国银监会办公厅关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见(银监办发215号)

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中国银行业监督管理委员会办公厅文件

银监办发[2011]215号

中国银监会办公厅关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的

指导意见

各银监局(西藏除外):

2004年6月,巴塞尔委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(以下简称《新资本协议》),将银行业风险监控范围由单一的信用风险扩大到信用风险、市场风险和操作风险,提出了有效资本监管的“三大支柱”。2010年12月,巴塞尔委员会发布了《第三版巴塞尔协议》,对资本和流动性提出了更加严格的规定。为推动农村银行(包括农村商业银行、农村合作银行和村镇银行)同步推进《新资本协议》与《第三版巴塞尔协议》,统筹考虑第一支柱与第二支柱的要求,提高资本监管的风险敏感度和灵活性,有效改进风险管理体系,增强农村银行核心竞争力,制定本指导意见。

一、总体目标和指导原则 (一)总体目标

借鉴国际金融监管改革成果,根据《中国银行业实施新监管标准的指导意见》(银监发[2011] 44号),结合农村银行改革发展与监管实际,因地制宜推进实施《新资本协议》,促进农村银行完善公司治理机制,健全风险管理体系,优化资本管理框架,全面提升风险管理能力和核心竞争实力,促进农村银行加快转变

发展方式,实现稳健可持续发展。

新巴塞尔协议与商业银行风险管理

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新巴塞尔协议与商业银行风险管理

作者:chenyi74

【摘要】:

本文以新巴塞尔协议这一国际性银行监督管理合约为银行风险理论为指导,通过对新巴塞尔协议内容的演变,概括出新形势下国际银行业监管的趋势变化,强调中国商业银行在面临入世后的国际竞争压力以及当今全球性金融危机形势下,必须严格遵循国际银行经营管理的统一规则,接受以新巴塞尔协议为准绳的国际银行业监管原则、标准和方法。针对中国商业银行现阶段存在的风险管理中存在的问题,提出自己的观点和看法。

【关键词】:新巴塞尔协议、商业银行、风险管理

【正文】:

2004年6月26日,《巴塞尔新资本协议》(以下简称新巴塞尔协议或新协议)的终稿正式通过,这标志着国际金融界对商业银行的风险管理进入了一个新的时代。新巴塞尔协议作为一个国际银行监管标准,提出了以“最低资本要求、监管检查和市场约束”为核心内容的三个支柱。从而要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况,进一步提高金融体系的安全性和稳健性。新巴塞尔协议虽然不具有强制性,但是在国际上具有很大的影响力。2006年,十国集团成员国银行首先实施。目前,十国集团成员(不包括美国)、欧盟成员国以及中国香港、新加坡、韩国、

新巴塞尔协议与商业银行风险管理

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新巴塞尔协议与商业银行风险管理

【摘要】:

金融业作为现代经济的核心,其高效运行和安全稳定对一国的宏观经济至关重要。近些年来,由于金融自由化和金融创新的不断深入发展,金融业特别是银行业正面临着越来越大的风险,严重影响着一国经济的稳定与发展。一个不稳健的银行体系可能在不知不觉的情况下损害了货币政策和财政政策,不能为国民经济的发展提供必要与必需的职能。因此如何对银行业的监管以及银行的发展趋势,这是一个亟待解决的重大课题。 【关键词】:

新巴塞尔协议、商业银行、风险管理 【正文】:

一、新巴塞尔协议内容及演变历史

《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会— “巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

(一)巴塞尔I、II 协议的回顾

巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行(Franklin National Bank)的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面

新巴塞尔协议与商业银行风险管理

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新巴塞尔协议与商业银行风险管理

作者:chenyi74

【摘要】:

本文以新巴塞尔协议这一国际性银行监督管理合约为银行风险理论为指导,通过对新巴塞尔协议内容的演变,概括出新形势下国际银行业监管的趋势变化,强调中国商业银行在面临入世后的国际竞争压力以及当今全球性金融危机形势下,必须严格遵循国际银行经营管理的统一规则,接受以新巴塞尔协议为准绳的国际银行业监管原则、标准和方法。针对中国商业银行现阶段存在的风险管理中存在的问题,提出自己的观点和看法。

【关键词】:新巴塞尔协议、商业银行、风险管理

【正文】:

2004年6月26日,《巴塞尔新资本协议》(以下简称新巴塞尔协议或新协议)的终稿正式通过,这标志着国际金融界对商业银行的风险管理进入了一个新的时代。新巴塞尔协议作为一个国际银行监管标准,提出了以“最低资本要求、监管检查和市场约束”为核心内容的三个支柱。从而要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况,进一步提高金融体系的安全性和稳健性。新巴塞尔协议虽然不具有强制性,但是在国际上具有很大的影响力。2006年,十国集团成员国银行首先实施。目前,十国集团成员(不包括美国)、欧盟成员国以及中国香港、新加坡、韩国、

巴塞尔委员会及巴塞尔协议

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1、 巴塞尔银行监理委员会(The Basel Committee on Banking

Supervision)

简称巴塞尔委员会, 是由美国、 英国、 法国、 德国、 意大利、 日本、 荷兰、 加拿大、比利时、 瑞典 10 大工业国的中央银行于 1974 年底共同成立的, 作为国际清算银行的一个正式机构, 以各国中央银行官员和银行监理当局为代表, 总部在瑞士的巴塞尔。 目前其成员国以扩增到 27 个, 包括中国、 印度、 墨西哥等新兴工业国家在内。

巴塞尔银行监管委员会提供了有关银行监管方面经常性的合作论坛。其目的是要加强全球银行业对监管的关键问题的认识、 提高全球银行监管的质量。 它通过促进各成员国之间交流国际监管问题、 方法、 技术, 并达到共同认识来达到以上目标。 并且, 委员会利用这种共同认识在必要领域制定一些指导原则和监管标准。 在这方面, 委员会最出名的是其资本充足率的国际标准、 核心有效银行监管的原则, 以及其有关跨境银行监管的协约。巴塞尔委员会本身不具有法定跨国监理的权力, 其所作结论、 监理标准和指导原则在法律上也没有强制效力, 仅供参考。 但因该委员会成员在全世界影响力大, 所以一般预期各国将会结合各国实际情况采取立法规定或