国际金融汇率计算题
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国际金融计算题
第一章习题:
计算远期汇率的原理:
(1)远期汇水:“点数前小后大” → 远期汇率升水 远期汇率=即期汇率+远期汇水
(2)远期汇水: “点数前大后小” → 远期汇率贴水 远期汇率=即期汇率–远期汇水 举例说明:
即期汇率为:US$=DM1.7640/50 1个月期的远期汇水为:49/44 试求1个月期的远期汇率?
解:买入价=1.7640-0.0049=1.7591
卖出价=1.7650-0.0044=1.7606 US$=DM1.7591/1.7606 例2
市场即期汇率为:£1=US$1.6040/50 3个月期的远期汇水:64/80
试求3个月期的英镑对美元的远期汇率?
练习题1
伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为: 即期汇率:1.5305/15 1个月远期差价:20/30 2个月远期差价:60/70 6个月远期差价:130/150
求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?
练习题2
纽约外汇市场上美元对德国马克: 即期汇率:1.8410/20
3个月期的远期差价:50/40 6个月期的远期差价: 60/50
求3个月期、6个月期美元的远期汇率?
标价方法相同,交叉相除 标价方法不同,平行相乘 例如:
1.根据
国际金融计算题
计算相关练习 牛薇薇
一、汇率练习
1、银行外汇牌价:USD1=JPY114.66/114.88
问(1)银行买进USD1,需要支付客户多少JPY?
(2)如果你向银行买进USD1000,需要支付客户多少JPY? (3)如果你向银行卖出JPY10000,可以获得多少USD? 1答案(1)JPY114.66 (2) JPY1000*114.88 (3) USD10000/114.88
一、汇率练习
2。银行汇率如下:
USD1=CNY6.6801/6.6819/6.6839, 问(1)这三个分别是什么汇率
(2)如果你到银行买USD,汇率是多少?
(3)如果你将汇入的USD1000,兑换成CNY,能换多少? (4)如果你将USD100现钞,兑换成CNY,能换多少?
2答案(1)银行的美元现钞买入价/现汇买入价/现汇、现钞卖出价 (2)USD1=CNY6.6839 (3)1000*6.6819 (4)1000*6.6801
一、汇率练习
3、已知:USD1=CHF1.2319/1.2333
USD1=CAD1.1305/1.1319 试计算:CAD1=CHF?/?
4、已知;USD1=JPY117.50/118.
国际金融计算题答案
1.计算下列货币的交叉汇率:
(1)已知:USD/DEM:1.8421/28 USD/HKD:7.8085/95 求:DEM/HKD
(2)已知:GBP/USD:1.6125/35
USD/JPY:150.80/90 求:GBP/JPY
(1)7.8085/1.8428=4.2373 7.8095/1.8421=4.2394 DEM/HKD=4.2373/94(5分)
(2)150.80*1.6125=243.165 150.90*1.6135=243.477 GBP/JPY=243.165/477(5分)
2.某年10月中旬外汇市场行情为: 即期汇率GBP/USD=1.6770/80 2个月掉期率 125/122,
一美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值,即期汇率水平将变为GBP/USD=1.6600/10,不考虑交易费用。那么: (1) 如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风
国际金融 计算题1
1 即期汇率为:US$=DKK1.7640/50,1个月期的远期汇水为:49/44。试求1个月期的远期汇率?
解:买入价=1.7640-0.0049=1.7591 卖出价=1.7650-0.0044=1.7606 US$=DKK1.7591/1.7606
2 伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为:即期汇率:1.5305/15,1个月远期差价:20/30,2个月远期差价:60/70,6个月远期差价:130/150。求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?
3 纽约外汇市场上美元对丹麦克朗:即期汇率:1.8410/20,3个月期的远期差价:50/40,6个月期的远期差价: 60/50 。求3个月期、6个月期美元的远期汇率?
4 .根据下面的银行报价回答问题:美元/日元 103.4/103.7,英镑/美元 1.304 0/1.3050。请问: 某进出口公司要以英镑支付日元,那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少?
5 根据下面的汇价回答问题:美元/日元 153.40/50,美元/港元 7.801 0/20。请问:某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少?
6 根据下面汇率:美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6,
国际金融学--汇率专题计算题(含作业答案)
《国际金融学》第五章课堂练习及作业题 一、课堂练习
(一)交叉汇率的计算
1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研)
解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采用交叉相除的方法,即: USD1=DM1.8140/60
USD1=FF5.4530/50
可得:FF1=DM0.3325/30 所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为:FF=DM0.3330。
2.在我国外汇市场上,假设2007年12月的部分汇价如下: 欧元/美元:1.4656/66;澳元/美元:0.8805/25。 请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少?(上海交大2001年考研题,数据有所更新) 解:由于两种汇率的标价方法相同,所以交叉相除可得到交叉汇率。 欧元/美元:1.4655/66
澳元/美元:0.8805/25 1.6656 1.6606
可得:欧元/澳元:1.6606/56
国际金融学 汇率专题计算题(含作业答案)
《国际金融学》第五章课堂练习及作业
题
一、课堂练习
(一)交叉汇率的计算
1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研) 解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采用交叉相除的方法,即: USD1=DM1.8140/60
USD1=FF5.4530/50 可得:FF1=DM0.3325/30
所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为:FF=DM0.3330。
1
2.在我国外汇市场上,假设2007年12月的部分汇价如下:
欧元/美元:1.4656/66;澳元/美元:0.8805/25。 请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少?(上海交大2001年考研题,数据有所更新)
解:由于两种汇率的标价方法相同,所以交叉相除可得到交叉汇率。
欧元/美元:1.4655/66
澳元/美元:0.8805/25 1.6656 1.6606
可得:欧元/澳元:1.6606/5
国际金融学--汇率专题计算题(含作业答案)
《国际金融学》第五章课堂练习及作业
题
一、课堂练习
(一)交叉汇率的计算
1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研)
解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采用交叉相除的方法,即:
USD1=DM1.8140/60
USD1=FF5.4530/50 可得:FF1=DM0.3325/30 所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为:FF=DM0.3330。
1
1.8140/5.4550=0.3325 1.8160/5.4530=0.3330
2.在我国外汇市场上,假设2007年12月的部分汇价如下:
欧元/美元:1.4656/66;澳元/美元:0.8805/25。 请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少?
解:由于两种汇率的标价方法相同,所以交叉相除可得到交叉汇率。
欧元/美元:1.4655/66
澳元/美元:0.8805/25 1.6656 1.6606
国际金融学--汇率专题计算题(含作业答案)
《国际金融学》第五章课堂练习及作业题 一、课堂练习
(一)交叉汇率的计算
1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研)
解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采用交叉相除的方法,即: USD1=DM1.8140/60
USD1=FF5.4530/50
可得:FF1=DM0.3325/30 所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为:FF=DM0.3330。
2.在我国外汇市场上,假设2007年12月的部分汇价如下: 欧元/美元:1.4656/66;澳元/美元:0.8805/25。 请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少?(上海交大2001年考研题,数据有所更新) 解:由于两种汇率的标价方法相同,所以交叉相除可得到交叉汇率。 欧元/美元:1.4655/66
澳元/美元:0.8805/25 1.6656 1.6606
可得:欧元/澳元:1.6606/56
国际金融学--汇率专题计算题(含作业答案)
《国际金融学》第五章课堂练习及作业题 一、课堂练习
(一)交叉汇率的计算
1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研)
解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采用交叉相除的方法,即: USD1=DM1.8140/60
USD1=FF5.4530/50
可得:FF1=DM0.3325/30 所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为:FF=DM0.3330。
2.在我国外汇市场上,假设2007年12月的部分汇价如下: 欧元/美元:1.4656/66;澳元/美元:0.8805/25。 请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少?(上海交大2001年考研题,数据有所更新) 解:由于两种汇率的标价方法相同,所以交叉相除可得到交叉汇率。 欧元/美元:1.4655/66
澳元/美元:0.8805/25 1.6656 1.6606
可得:欧元/澳元:1.6606/56
国际金融计算题给学生
国际金融
分析计算题 第一章 1.(1-1题)
如果你以电话向中国银行询问英镑兑美元的汇价,中国银行答到1.5620/83。请问:
(1)中国银行以什么汇价向你买进美元? (2)你以什么汇价从中国银行买进英镑? (3)如果你向中国银行卖出英镑,汇率是多少?
答案:(1)中国银行向你买进美元,意味着银行卖英镑,用英镑的卖出汇率: GBP1=USD1.5683
(2)你向中国银行买英镑, 意味着银行卖英镑,使用卖出汇率:
GBP1=USD1.5683
(3)你向中国银行卖出英镑, 意味着银行买入英镑,使用买入汇率:
GBP1=USD1.5620.
关键词:GBP1=USD1.5683, GBP1=USD1.5683, GBP1=USD1.5620。 2.(1-2题)
假设银行同业间的GBP/USD报价为1.5620/25,某银行需要赚2/3个点作为银行收益,你应如何报出买入价和卖出价?
答案:若你多赚2~3点作为银行收益,意味着买入价赚2个点,卖出价赚3个点,因此报价为GBP/USD=1.5618/28
关键词:GBP/USD=1.5618/28 3.(1-3题)
假设一家美国公司要在英国投资,需要投入450万英镑,而目前外汇市场上英镑兑美元即