计量经济学考试题目

重庆理工大学考试试卷

2010-2011第2学期

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

1、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的 （ ）

d A、Ci(消费） B、Q（商品需求） ?500?0.8I（收入）?10?0.8I（收入）?0.6P（价格）iiiisC、Q D、Y （单位成本）?1.6?0.5Xi(产量）（商品供给）?20?0.75P（价格）iii2、线性回归模型（观察次数为N，参数个数为K+1）的方差分析表中，回归平方和

A、K B、N-1 C、N-K-1 D、N-2

2?的自由度为 （ ） (Y?Y)?i?表示估计值，用普通最小二乘法估计模型Yi?3、以Yi表示实际值，Yi?0??1Xi?ui的参数时，要求 （ ）

A、

?Yi最小 B、?(Yi?Y?i

河北经贸大学2005--2006年度 第一学期试题

《计量经济学》试题（A）

系别 班级 学号（最后两位） 姓名

题号 得分 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 核分人签名

得分 阅卷人 一、单项选择（2分×15=30分）

1．下面属于截面数据的是（ ）

A．1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B．1991-2003年各县某地区20个乡镇的各镇工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 2．相关关系是指（ ）

A．变量间的非独立关系 B．变量间的独立关系 C．变量间不确定的依存关系 D．变量间的函数关系

????X?e?Y???i01ii3．设样本回归模型，则普通最小二乘法确定的i的公式中，错误的是（ ）

A．C．

????1(Xi?X)(Yi?Y)?(Xi?X)2 B． D．

???1n?XiYi??Xi?Yin?Xi2?(

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

3、D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

6、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

7、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

8、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

9、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。

10、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程不可识别。 11、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。

12、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的

13、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。 14、虚拟变量只能作为解释变量。

15、随机扰动项的方差与随

计量经济学期中考试题

一、写出多元线性回归模型的经典假设。 二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？分别造成的后果是什么？

三、739家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的OLS估计结果与残差值表如下：

残差值表：

1．计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算

步骤（保留4位小数）。

2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。 3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？ 4．异方差的White检验式估计结果如下，

?t2= 0.0604 + 0.0008 RATEt - 0.00004 (RATEt)u2

(1.3) (0.1) (-0.3)

R2 = 0.000327, F = 739

（1）White统计量=？（2）White统计量服从何种分布？（3）结合本例，相应自由度是多少？（4）EViews给出的相应概率是0.89，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。

5．假设上市公司绩效值（NER）服从正态分布，模型满足同方差假

定条件。（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER）分布的均值和方差是多少

计量经济学期中考试题

一、写出多元线性回归模型的经典假设。

二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件分别造成的后果是什么

三、739家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的OLS估计结果与残差值表如下：

残差值表：

1．计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算

步骤（保留4位小数）。

2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。

3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗

4．异方差的White检验式估计结果如下，

2

?

u= + RATE t - (RATE t)2

t

R 2 = , F = 739

（1）White 统计量=（2）White 统计量服从何种分布（3）结合本例，相应自由度是多少（4）EViews 给出的相应概率是，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。

5．假设上市公司绩效值（NER ）服从正态分布，模型满足同方差假定

条件。（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER ）分布的均值和方差是多少当基金持股比例（RATE ）为时，上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少（方差写出公式即可）

四、我们想要研究国内生产总值（GDP ）、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(REE

06A卷

一、判断说明题（每小题1分，共10分）

1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（×）

7. 给定显著性水平?及自由度，若计算得到的

各年商品的零售总额、各年的年均人口增长

数、年出口额、年进口额等等；

（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收

入、2002年各省总产值、2002年5月成都市各区罪案发生率等等；

（3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收

入、消费支出、教育投入等等；

（4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170

厘米，受教育年数是否达到10年等等。 4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？

（1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合

值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。

体；

（2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负； （3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响

可能为零；

（4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。

二、

名词解释(每小题2分，共10分)

四、

分析、计算题(每小题15分，共45分)

1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。

2.最小二乘法：使全部观

2012年秋季计量经济学实验数据

注意：实验报告的题可以从以下题目中选择，也可以自己命题，自己命题要与金融专业知识相关。

第一部分 多元线性回归

1、经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入及户主受教育年数的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据： 家庭书刊家庭月平年消费支均收入 出（元）Y （元）X 450 507.7 613.9 563.4 501.5 781.5 541.8 611.1 1222.1 1027.2 1045.2 1225.8 1312.2 1316.4 1442.4 1641 1768.8 1981.2 户主受教育年数 （年）T 8 9 12 9 7 15 9 10 18 家庭书家庭月平刊年消均收入 费支出（元）X （元）Y 793.2 660.8 792.7 580.8 612.7 890.8 1121 1253 1998.6 2196 2105.4 2147.4 2154 2231.4 2611.8 3624.6 户主受教育年数 （年）T 14 10 12 8 10 14 18 16 20 1094.2 3143.4 (1) 建立家庭书刊消费的计量经济模型； （2）利用样本数据估计模型的参数；

06A卷

一、判断说明题（每小题1分，共10分）

1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（×）

7. 给定显著性水平?及自由度，若计算得到的

各年商品的零售总额、各年的年均人口增长

数、年出口额、年进口额等等；

（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收

入、2002年各省总产值、2002年5月成都市各区罪案发生率等等；

（3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收

入、消费支出、教育投入等等；

（4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170

厘米，受教育年数是否达到10年等等。 4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？

（1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合

值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。

体；

（2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负； （3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响

可能为零；

（4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。

二、

名词解释(每小题2分，共10分)

四、

分析、计算题(每小题15分，共45分)

1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。

2.最小二乘法：使全部观

班级： 金融1班

学号: 6013205281

姓名： 谢 明 亮

计量经济学

练习1

1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）

(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。

(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。

从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.

用规范的形式将参数估计和检验的结果写为

Yt = 56.64794+0.128360X1

(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)

R2

计量经济学

一、判断题（20分）

1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（ ）

10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）

ln(GDP)?1.37? 0.7M6ln(se (0.15)