期货程序全自动交易系统

专业硕士学位论文

期货和证券程序化交易系统的设计与实现

Design and Implementation of Futures and Securities

program trading system

作者：董振强

导师：李明楚

北京交通大学

2014年7月

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名： 导师签名：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

中图分类号：TP311 UDC：004.41

学校代码：10004 密级：公开

北京交通大学

专业硕士学位论文

期货和证券程序化交易系统的设计与实现

Design and Implementation of Futures and Securities

program trading system

作者姓名：董振强

专业硕士学位论文

期货和证券程序化交易系统的设计与实现

Design and Implementation of Futures and Securities

program trading system

作者：董振强

导师：李明楚

北京交通大学

2014年7月

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

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签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

中图分类号：TP311 UDC：004.41

学校代码：10004 密级：公开

北京交通大学

专业硕士学位论文

期货和证券程序化交易系统的设计与实现

Design and Implementation of Futures and Securities

program trading system

作者姓名：董振强

如何建立自己的期货交易系統

系統是什麼

在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。

曾經有一個使用波浪理論的高手和我交流，他說他經常性的能夠預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但是總體上的交易成績並不是非常理想。

深入交談以後，我發現他的整體系統存在一些問題。比如，他不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理？當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金？什麼時間應該加倉或者什麼時間應該獲利了結？

在我的大多數學生開始向我學習的時候，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。

就拿前面的波浪高手來說，他應該認真的問一問自己，如何把所有的事項整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什麼東西？很顯然，是缺少的東西妨礙了你長期穩定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機目標相吻合？是否與你的個性相吻合？

如果你想長期穩定的獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括：

1、 如何處理判斷失誤？

2、 最大虧損能夠被控制在什麼範圍內？

3、 什麼時間追買？什麼時間獲利了結？

4、 市

序

本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制,以简单,程序化的原则来规范,指导我们 的交易行为。 记得哲学家康德曾说:自由不是想做什么就做什么, 而是不想做什么就能不做 什么。 风险控制意味着约束,它应成为我们投资生活的一个核心部分、 一个自然的习惯。在 有效控制风险的前提下, 追求暴利是我们的唯一目标。 虽然财富之路是一条隐匿的道路, 正 如 《圣经》 中的一段话:“通向灭亡的门是宽敞的, 路是宽阔的, 所以走上这条路的人最多。 但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的,路是狭隘的,找到他的人很少。 ” 第一章:期货交易的灵魂

1. 兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。金融乃百业之首,期货又是金融业 之皇冠。要想在此获得成功,其难度可想而知。实际上,期货市场是一个没有硝烟、没有血 肉横飞、 而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场, 而期货交易更是一场充满着巨大的财务风 险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑,甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有 经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练, 才能形成高强的操作技能。 成功其实是在高度紧 张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。一将功成万骨枯, 古来征战几人

期货日内交易策略、风控。

用交易系统控制你的期货日内单向试错次数

日内交易与中长线交易在时空上的差别是显而易见的，但是，由“时空差别”引申出的交易策略差异并不为大多数人所发现，那就是“单向试错次数的差异”：日内交易的“单向试错次数”因交易时间限制是有限的、可控的（即风险可控），中长线则是不确定的、不可控的。

这里需特别指出的是，日内交易单向试错次数的可控性，不是通常简单地定义的“操作者主观限制试错几次就停止操作”，而是操作者的交易系统在日内整个行情中所给出的单向试错次数，即“客观地直接通过交易系统来限制日内单向试错次数总量”。统计平均上，一个成功的交易系统所给出的日内最大单向试错次数不应该大于4次（极个别的极端情况可5次），同时，通过“增长K线图周期”是有效降低日内单向试错次数的最佳办法，但需同步考虑盈亏比的合理性，不能单纯地为降低日内单向试错次数而过分增长K线图周期。

文华财经海龟交易系统模型源码[文华财经公式]

=============================================================== A:=REF(HHV(H,20),1); B:=REF(LLV(L,20),1);

AA:=REF(HHV(H,10),1); BB:=REF(LLV(L,10),1);

CROSS(H,A),BK;//突破20高点开多仓 CROSS(AA,H),SP;//跌破10低点平仓

CROSS(B,L),SK;//突破20低点开空仓 CROSS(BB,L),BP;//上传10高点平仓

C:=CLOSE; O:=OPEN; H:=HIGH; L:=LOW;

STICKLINE(O>=C,C,O,COLORCYAN,0); DRAWLINE(O>=C,H,O>=C,L,COLORCYAN); STICKLINE(C>=O,C,O,COLORRED,1); DRAWLINE(C>=O,C,C>=O,H,COLORRED); DRAWLINE(C>=O,L,C>=O,O,COLORRED); LC:=REF(CLOSE,1);

TR:=MAX((HIGH - LOW),MAX(

交易系统的建立

【前言】

在日常交易中，许多新手觉得非常迷失，希望通过高手们的分析去找到方向，部分甚至将高手们当神看而盲目跟随，一旦高手们出现失误，部分人就会跳起来骂娘。这里面反映出新手们许多不良习惯：

1、盲目迷信——任何高手的分析都有其局限性，市场的魅力在于其不确定性，所以谁都不会百分百的准确，盲目迷信只会让你迷失方向（因为高手们懂得应变而你不懂）。

2、快餐文化——这个在大部分论坛人群中是常见的一种现象，大部分人只希望看高手们的帖子只要直接给出答案，如今天一定在某个时间达到某个点位，这里可以买入或卖出。而不是去看高手们的分析过程，其实不了解过程，你就无法对市场变化做出判断，结果往往得不偿失。

3、执行能力——这是大部分投资者的问题，即使有了好的分析，但是执行不好同样会导致亏损，如应该减仓、止盈、止损时，由于贪念或侥幸心理而一再错失增加利润或减少损失的机会，又如即使分析准确，但由于恐惧心理而不敢进场，等市场真的起来了，又蜂拥去追高等等。

上面只是列举了部分新手的不良习惯，可以说的很多，其实投资者要在资本市场中生存，一套适合自己的交易分析系统是不能少的。每个人的性格、

交易系统的建立

心理、资金、知识水平、经验等差异会导致交易上的巨大区别，所以每个人的交易

【小工具】全自动股票交易系统，支持大智慧股票池通达信飞狐金魔方！！（20150401更新）

今天是感恩节，发一下我修改后的全自动股票交易系统，支持多券商！！！自从接触炒股以来，一直有个梦想：每天电脑自动开机，自动运行股票行情软件，在上千只股票中寻找合适股票的买卖点，然后根据买卖信号自动进行实盘操作，中午11点半收市后电脑自动关机，下午1点前又自动开机进行股票交易，15点收市后，电脑又关机，直到第二天9点又自动开机，周而复始，无需人工干预的全自动股票买卖操作。。。。要实现全自动股票交易，就必须实现以下几个问题：1．行情软件最好是全推数据，这样才能从上千只股票中，及时发现合适股票的买卖点，该行情软件最好有强大的公式和实时预警能力。以前我用的飞狐，实际使用中发现，飞狐的稳定性比较差，经常出现软件崩溃，数据出错等现象。最近大半年来转为使用金魔方，金魔方也是和讯开发的，据说开发团队就是飞狐的团队。金魔方采用的是轻全推数据，公式扩展功能非常强大，非常适合做自动交易的预警软件。在实际使用中，金魔方的稳定性也非常好。因此开发了一个dll接口，在金魔方的预警公式中调用该dll，即可将预警信号发送给自动交易软件，进行交易。2．目前国内券商软件几十上百家，各个券商的

第一部分：单笔交易及要素

先从单笔交易开始吧。这里以股票为例。交易就是这样一个过程：你在10元钱买了一手股票A，然后第二天在10.5卖出。一笔交易完成。你动用资金1000元，盈利50元，盈利率5%。

交易的两个核心要素是：风险和收益。

你的风险是什么呢？很多人以为就是投入的1000元。其实不是。真实的风险应该是你买入的价格减去你愿意止损（如果没有止损，那就把止损价视为0.当然没有止损位通常是造成重大亏损的主要原因之一。在这里，我的建议是无论如何，做每笔交易前一定确定好止损位，当然你可以选择离买入价比较近如2%或者比较远如25%）的价格再乘以股票数量。以上例，如果10元买进，你愿意跌到9元就止损出局（这里指的是严格执行止损纪律，到了止损位就无条件出局），那么你实际的风险（这里用R表示）就是：R=（10-9）*100=100元，而不是总金额的1000元。

收益就是盈利。盈利也有两种含义：一个是预计盈利，就是在买入前，你预计能够赚到的钱；二是实际盈利，在上例中就是50元。二者并不一定相同。但预计盈利一定要有较大的合理性，不能随意的指定。否则会大大降低交易的成功率，甚至很多都是做过山车，最后还是亏损出局。

考核一笔交易的的基本标准

《东南股圣论交易系统》

第1章：交易第一公理。

交易第一公理：“任何一笔交易的结果都是不确定的，无论你使用什么样的方法。”

之所以说是公理，是因为我无法证明它，但我认为它是不言而喻的。

之所以说是第一，是因为关于交易的所有秘密，都隐藏在如此简单的一句话背后。读不懂这句话，一切都是镜中花，水中月，可望而不可及。

这个公理适用于一切交易形式，包括股票，期货，期权等等。

为什么这句话如此重要，以至于我要把它提升到公理的高度？

这是因为，它揭示了所有交易行为的本质，那就是无法准确的描述和精确的衡量。 所以自然的结论就是，没有任何一种理论和方法，能够确定交易行为。

正因为如此，一切对技术分析、基本分析、周期分析之类的批评都可以闭嘴了。

所有的这些方法都是对一个无法精确衡量和准确描述的行为进行的一种尝试，所以其能力范围就只是限于提供一种概率上的估算，也就是追求一种高胜算，而不是确定性。因此，拿这种方法无法百分百的确定结果来批评这种理论，是没有道理的。

这些理论存在的价值，就在于使得交易者按照这些理论提供的方法进行交易，能够实现比随机买入更高的胜算。

交易的本质是无法准确描述和精确衡量的，但不代表我们无法通过交易实现获利。这是两回事。完全不同