银行从业资格考试银行管理题库

第 1 章 风险管理基础

风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。 1.1 风险与风险管理 1.1.1风险与收益与损失 1.风险的三种定义

（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；

（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；

（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性， 符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。 2.风险与收益的关系：匹配性

3.风险和损失的区别：事前和事后 风险：事前概念，损失发生前的状态 损失：事后概念 4.损失类型

预期损失——提取准备金和冲减利润 非预期损失——资本金 灾难性损失——保险手段

1.1.2风险管理与商业银行经营

商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。

商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：

1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风

银行从业资格考试题库历年

一、单选题

1.我们通常所说的利率是指（）。

A．市场利率B．名义利率C．实际利率D．固定利率 解释：此题考查的是对于各种利率的理解。利率按期限是否固定可分为固定利率和浮动利率，按其决定方式可分为市场利率、官方利率和公定利率。还可分为短期利率与长期利率，即期利率与远期利率。此题并不涉及某一具体的利率类型，故以上分类都不对，这里考查的是平时生活中我们对于利率的理解，可分为名义利率与实际利率。名义利率是以名义货币表示的利率，实际利率是以名义利率剔除通货膨胀因素后的真实利率。我们在日常生活中并不过多关注通胀率。且它是时常变动的，所以平时说的都是名义利率。

2．国民经济发展的总体目标一般包括（）。

A，经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡B．经济增长、区域协调、物价稳定和国际收支平衡C．经济增长、充分就业、物价稳定和进出口增长D．经济增长、区域协调、物价稳定和进出口增长

解释：衡量宏观经济发展目标一般包括4个。即经济增长、充分就业、物价稳定、国际收支平衡，它们从各个层面反映国民经济运行状况，也是国民经济发展的目标。

3.在一国经济过度繁荣时，最有可能采取以下哪种政策（B）

A.扩张性财政政策，

很实用

第一篇银行风险管理基本知识

一、考点精讲

本部分包括九大知识要点，主要是银行风险管理相关基本知识，包括风险概述、银行与风险管理两部分内容。

风险与风险管理基础知识

1.风险的三种定义

(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括

(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式

(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性

2.风险管理意义

1).承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

2).作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式

3).为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

4).健全的风险管理为商业银行创造附加价值

很实用

5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求

3. 商业银行风险管理的发展

1) 资产风险管理模式阶段:

20世纪60年代前,偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性

2).负债风险管理

20世纪60年代-70年代

3).资产负债风险管理模式

20世纪70年代

通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

缺口分析、久期分析成为重要手段

4).全面风

很实用

第一篇银行风险管理基本知识

一、考点精讲

本部分包括九大知识要点，主要是银行风险管理相关基本知识，包括风险概述、银行与风险管理两部分内容。

风险与风险管理基础知识

1.风险的三种定义

(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括

(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式

(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性

2.风险管理意义

1).承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

2).作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式

3).为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

4).健全的风险管理为商业银行创造附加价值

很实用

5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求

3. 商业银行风险管理的发展

1) 资产风险管理模式阶段:

20世纪60年代前,偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性

2).负债风险管理

20世纪60年代-70年代

3).资产负债风险管理模式

20世纪70年代

通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

缺口分析、久期分析成为重要手段

4).全面风

银行从业资格考试公共基础讲义完整版

公共基础

第一篇 银行知识与业务

第1章 中国银行业概况

一、中央银行、监管机构与自律组织

1、中央银行——中国人民银行

（3）主要职责（《中国人民银行法》第四条规定）：

1、发布与履行其职责有关的命令和规章；2、作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动；3、国务院规定的其他职责；4、依法制定和执行货币政策；5、发行人民币，管理人民币流通；6、监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；7、实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场；8、监督管理黄金市场；9、持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；10、经理国库；11、维护支付、清算系统的正常运行；12、负责金融业的统

计、调查、分析和预测；13、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

2、监管机构——中国银行业监督管理委员会

（2）监管范围

第二条规定：对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理，本法所称银行业金融机构是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构及政策性银行。对在境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司及经其他金融机构的监督管理也适用本法规定。

（3）监管职责：

1、依照法律、行政法

银行从业资格考试题库历年

一、单选题

1.我们通常所说的利率是指（B）。 A．市场利率 B．名义利率 C．实际利率 D．固定利率 解释：此题考查的是对于各种利率的理解。利率按期限是否固定可分为固定利率和浮动利率，按其决定

方式可分为市场利率、官方利率和公定利率。还可分为短期利率与长期利率，即期利率与远期利率。此题并不涉及某一具体的利率类型，故以上分类都不对，这里考查的是平时生活中我们对于利率的理解，可分为名义利率与实际利率。名义利率是以名义货币表示的利率，实际利率是以名义利率剔除通货膨胀因素后的真实利率。我们在日常生活中并不过多关注通胀率。且它是时常变动的，所以平时说的都是名义利率。

2．国民经济发展的总体目标一般包括（A）。

A，经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡 B．经济增长、区域协调、物价稳定和国际收支平衡 C．经济增长、充分就业、物价稳定和进出口增长 D．经济增长、区域协调、物价稳定和进出口增长

解释：衡量宏观经济发展目标一般包括4个。即经济增长、充分就业、物价稳定、国际收支平衡，它们从各个层面反映国民经济运行状况，也是国民经济发展的目标。

3.在一国经济过度繁荣时，最有可能采取以

2015年银行从业初级资格考试风险管理重点题库附答案2015年银行从业初级风险管理一共八套试题，希望对广大考生有所帮助。

第一套

一、单选题共84 题

题号: 1 本题分数:0.68 分

巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。

A、1

B、2

C、3

D、4

标准答案：C

题号: 2 本题分数:0.68 分

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A、历史模拟法

B、方差―协方差法

C、标准法

D、蒙特卡罗模拟法。

标准答案：B

题号: 3 本题分数:0.68 分

( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

A、历史模拟法

B、方差―协方差法

C、标准法

D、蒙特卡罗模拟法。

标准答案：A

题号: 4 本题分数:0.68 分

( )指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

A、平价期权

B、欧式期权

C、买入期权

D、美式期权。

标准答案：B

题号: 5 本题分数:0.68 分

巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因

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（银行考试）2014年银行从业资格考试公共基础备考资料（六）

授信业务法律规定

授信业务是指商业银行向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任作出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、担保等表内外业务。

授信原则 1.合法性原则 2.诚实信用原则 3.统一授信原则 4.统一授权原则 授信审核

贷款人在受理借款人的借款申请后，评定借款人的信用等级。在评级后，贷款人的调查人员应当对借款人的信用等级以及借款的合法性、安全型、盈利性等情况进行调查;核实抵押物、质物、保证人情况，测定贷款的风险。贷款人应当建立审贷分离、分级审批的贷款管理制度。审查人员应当对调查人员提供的资料进行核定、评定，复测贷款风险，提出意见，按规定权限报批。贷款调查评估人员负责贷款调查评估，承担调查失误和评估失准的责任;贷款审查人员负责贷款风险的审查，承担审查失误的责任;贷款发放人员负责贷款的检查和清收，承担检查失误、清收不力的责任。贷款人应当根据业务量、管理水平和贷款风险度确定各级分支机构的审批权限。超过审批权限的贷款，应当报上级

第 1 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是< ）。

A.违约风险 B.市场风险

C.操作风险 D.流动性风险

正确答案：D,

第 2 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

《巴塞尔新资本协议》只对< ）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管 措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”b5E2RGbCAP A.声誉风险 B.国家风险.

C.法律风险 D.流动性风险

正确答案：C,

第 3 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

下列属于客户评级的专家判断法的是< ）。

A. 5Cs系统 B. 5Ps系统

C. CAMELs系统 D.以上都是

正确答案：D,

第 4 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是< ）。

A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议

1 / 15

C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化

正确答案：D,

第 5 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

健全的风险管理体系具有的功能不包括< ）。

A.自觉管理 B.系统管理

C.微观管理 D.非系统管理

正确答案：D,

第 6 题 (单项选择题>(每题 0.50 分>

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有< ）。

A.特殊性、非营利性 B.普遍性、非营利性

C.特殊性、营利性 D.普遍性、营利性

正确答案：B,

? 单选题

1. 票据的记载事项分为必须记载事项、任意记载事项、（）效力的记载事项和不得

记载事项四类。 A、具有 B、不生 C、没有 D、无

2. 背书生效后，背书人即成为票据上的（ ）人，必须承担担保承兑和付款的责任。

A、担保 B、债权 C、债务 D、连带责任

3. 承兑的到期日按照人民银行规定，必须使用汉字（ ）写方式书写。

A、书 B、小 C、大 D、繁体

4. 持票人在法定提示付款期限内提示付款的，具有两方面作用，即一是持票人可以

（）对其前手的追索权；二是承兑人或付款人一经持票人提示，就应向持票人付款。

A、保全 B、提醒 C、要求 D、公示

5. 关于涂改对背书一般有两种影响，其一认为“涂销的背书视为无记载”，这是国

际惯例，视这种涂改为无涂改；其二认为对涂改人在追索权上（ ）享有完整的权利。 A、完全 B、一般 C、不 D、有条件

6. 我国商业汇票所记载的确定日期即为到期日，俗称“（）”到期日，付款日毋庸置

疑，十分明确。 A、定期汇票 B、板期汇票 C、限期汇票 D、即期汇票

7. 从商业银行角度来讲，承兑是银行的（ ）信用业务。

A、一般 B、特别 C、特种 D、小额

8. 从企业的角度讲，经过银行承兑的票